МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22442
Нахождение: Москва
Поговорим о фильтрах
      #26101 - 16/03/2004 17:29

Ок, после определения стопа и тем самым направления давайте подойдем к другому столпу трейдинга - фильтру события. Какая бы система у нас не была, фильтр входа - второй по значимости, если не первый параметр. Раз уж систематизируем, давайте систематизировать до конца.
Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных. Я лично использую критерий вида РСИ - то есть приращение цены в единицу времени выходит за некие пределы. Сорри что написал мало, я хотел дать затравку.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26237 - 17/03/2004 22:13

Я использую пробойную систему,исходя из диапозона сессии.Уровни диапозона я определяю по экстремумам цены за сессию.Если цена в европей ской сессии пробивает диапозон азиатской,то мой сигнал на вход +4ps.Ближайшая цель 161,8 по Фибо.Стоп-лос ,как правило,на уровне 61,8 по Фибо (в некоторых случаях на 38,2).Во время американской сессии,при пробое уровня диапозона европейской сессии,точка входа является +ATR+4ps от уровня пробоя с целью аналогичной выше указанной;стоп-лос чуть выше (4ps)уровня.
Пока что так.Сейчас нахожусь в творческом поиске.Хотелось бы знать ваше имхо.
С уважением!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ZTrade
Свой человек
****

Зарегистрирован: 19/08/2003
Сообщений: 205
Нахождение: Воронеж
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26266 - 18/03/2004 10:01

Цитата:

Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных.




На мой взгляд, как правильно замечено, фильтр зависит от системы, и рассматривать оный вне ее немного странно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: ZTrade]
      #26312 - 18/03/2004 13:56

Верно, фильтр может быть составной и неотъемлемой частью системы. Но очень даже возможно и универсальное
использование фильтров. Например адаптивные фильтры. Положим, для лонга AP:=Ref(O,-1)+Ref(ATR(10),-1)*2.618; или
АР:=ref(High,-1)+ 2*Std(True,10). Впрочем они и сами могут являться системами, точнее основами систем...


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #26406 - 19/03/2004 12:25

А как насчет фильтра другим, меньшим таймфреймом?

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
PoulАдминистратор
stranger
****

Зарегистрирован: 05/11/2002
Сообщений: 22442
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: TradingS]
      #26418 - 19/03/2004 13:50

Тоже один из методов. Хотелось бы собрать все фильтры в этой ветке, пусть будет тематической

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: Poul]
      #26735 - 23/03/2004 11:08

Кажется, все-таки, по теме. Была такая идея – создать формулу «идеального трейдера», загрубляя его чувствительность, довести число трейдов до реального (желаемого), затем найти набор фильтров, который предшествовал «идеальным» входам с высокой вероятностью.
До ума не довел, может кому сгодится, вот что сохранилось…

Реплики (АР)

c>(h+l)/2
c>(c+h+l)/3
(c+h+l)/3>ref(c+h+l)/3,-1)
c>ref(llv(c,30),-1)
100*(hhv(l,15)-l)/l>3
l<ref(hhv(l,63),-1)
c>ref(h,-1)-(ref(h,-4)-ref(h,-1))/3
100*(c-l)/l-100*(h-c)/h>0
(h>ref(h,-2) or l>ref(llv(l,3),-1))
ref(llv(l,5),0)=ref(llv(l,13),-1)

ref(adx(14)>ref(adx(14),-3),-1)
возможно для акций mov(h-l,3,s)>ref(mov(h-l,7,s),-2)
Для индексов
std(mov(c,7,s),17,1)>ref(std(mov(c,7,s),17,1),-1) вер-ть 75%-80%
cci(18)<-20
c>=ref((h+l)/2,-1) and cci(14)<-30

Да, в качестве «ИТ» использовалась вторая производная-
mov(mov((ref(c,1)-ref(c,0)*2+ref(c,-1)),34,e),34,e).


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26738 - 23/03/2004 11:31

c>(h+l)/2 - это, вроде понятно
c>(c+h+l)/3 - это тоже понятно
(c+h+l)/3>ref(c+h+l)/3,-1) - это, насколько я понял, сравнение типичной цены на текущем баре с аналогичной на предидущем баре. Правильно понял?
c>ref(llv(c,30),-1) - А вот с этого момента, если не в облом, пожалйста по-русски. Что есть LLv? HHv? 1,15 &1,63 - это у Вас Фибо?
100*(hhv(l,15)-l)/l>3
l<ref(hhv(l,63),-1)
c>ref(h,-1)-(ref(h,-4)-ref(h,-1))/3 - -1;-4 - это кол-во баров назад в истории?
100*(c-l)/l-100*(h-c)/h>0
(h>ref(h,-2) or l>ref(llv(l,3),-1)) - Что есть ref
ref(llv(l,5),0)=ref(llv(l,13),-1)
Здесь вообще всё не понятно. То, что это может пригодится(как и любая инфа), сомнений не вызывает, но желательны пояснения по сути идеи
ref(adx(14)>ref(adx(14),-3),-1)
возможно для акций mov(h-l,3,s)>ref(mov(h-l,7,s),-2)
Для индексов
std(mov(c,7,s),17,1)>ref(std(mov(c,7,s),17,1),-1) вер-ть 75%-80%
cci(18)<-20
c>=ref((h+l)/2,-1) and cci(14)<-30

Да, в качестве «ИТ» использовалась вторая производная-
mov(mov((ref(c,1)-ref(c,0)*2+ref(c,-1)),34,e),34,e).

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26743 - 23/03/2004 12:10

Да, все REF(N,-1) это сдвиг назад на указанное число шагов,где 0-сдвига нет, LLV, HHV самое низкое и высокое значение на интервале.
Когда под REF(A>b,-1) это событие зафиксированное на прошлом баре, цифры не Фибо, остальное , к сожалению, не помню, сорри.
Непонятное лучше записать так LLV(L,5)=ref(LLV(L,13),-1)...(это язык МетаСтока)



--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ygrek
Свой человек
**

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 181
Нахождение: Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26744 - 23/03/2004 12:10

А я вобще фильтров не использую.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26745 - 23/03/2004 12:21

Спасибо за объяснения. То, что это язык Мета Сток-а я догадался. Сам пользуюсь только Мета Трейдером - отсюда и вопросы. И, всё-же, что это у Вас за коэффициенты 1,15 и 1,63 - каков их смысл?

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26747 - 23/03/2004 12:58

Коэффициенты означают длинну выборки (или окно) и величину сдвига назад, подобраны имперически, по
описанному ранее критерию, никакого внутреннего смысла, вообще-то не несут...
А жаль!
зы сдвиг 1, без знака - означает заглядывание вперед на 1 бар (знание клозе завтрашнего дня дает абсолютное стат. преимущество)


--------------------
«having to believe».

Редактировано Korsar (23/03/2004 13:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26749 - 23/03/2004 13:04

Еше раз благодарю! Постараюсь осмыслить и попробую какам-либо орразом применить в МТ.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Korsar]
      #26751 - 23/03/2004 13:13

А вообще - это набор отдельных условий, которые могут быть использованы, как фильтр, или Вы пытались использовать их комбинации?
Вопрсы ставлю, чтобы не повторять уже пройденного Вами.

Интерес вызван тем, что в своей рабочей системе я использую в качестве стартовых условий-фильтров сравнеие разнопериодных диапазонов + сравнение разнопериодных ATR. До сих пор у меня ни одна система, использовавшая другие понятия(мувинги, стохастики и т.п.) не давала ощутимого положительного эффекта. Чуствую, что и Apprentice использует тот-же подход.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26764 - 23/03/2004 15:25

Ну, скажем так, существуют "мягкие" условия, их удобно использовать в комбинации. Есть "жесткие" фильтры, изменения параметров, которых, может , например , из трэндовой перевести в контртрендовую систему. Это уже не фильтр а основа МТС. Компромис, где-то посредине, имхо.


--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mehanizator
Свой человек
***

Зарегистрирован: 11/08/2003
Сообщений: 93
Нахождение: Москва
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26843 - 24/03/2004 11:26

Цитата:

что это у Вас за коэффициенты 1,15 и 1,63 - каков их смысл?




То что вы приняли за единицу на самом деле является маленькой буквой L так что никаких фибо там нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
А вот и Heikin-Ashi [re: mehanizator]
      #26904 - 24/03/2004 19:13 прикреплённые файлы (878 загрузок)

А вот и Heikin-Ashi, тоже ведь фильтр, при внимательном рассмотрении изменяет координаты построения текущего бара. По исходному тексту в ВЛ, видно преобразование, которое можно назвать афинным…

var O, H, L, C,ss, O1, C1: float;
var HO, HH, HL, HC, BAR, HPANE, HADIFFCO, HAINDPANE: integer;

{ Create Heikin-Ashi OHLC Price Series }
HO := CreateSeries;
HH := CreateSeries;
HL := CreateSeries;
HC := CreateSeries;

{ Initialize first bar to values of price }
@HO[0] := PriceOpen( 0 );
@HH[0] := PriceHigh( 0 );
@HL[0] := PriceLow( 0 );
@HC[0] := PriceClose( 0 );

{ Populate Heikin-Ashi Chart }
for Bar := 7 to BarCount - 1 do
begin
o := PriceOpen( Bar );
h := PriceHigh( Bar );
l := PriceLow( Bar );
c := PriceClose( Bar );

o1 := @HO[ Bar - 1 ];
c1 := @HC[ Bar - 1 ];

@HC[Bar] := ( o + h + l + c ) / 4;
@HO[Bar] := ( o1 + c1 ) / 2;
@HH[Bar] := Max( Max( o1, c1 ), h );
@HL[Bar] := Min( Min( o1, c1 ), l );

Собственно суть происходящего достаточно проста, текущим клозе является среднее последнего бара (Open+Close+High+Low)/4, а опеном, текущего бара – среднее (Open+Close)/2 ПРЕДЫДУЩЕГО бара, и фсе.
Естественно, вносит запаздывание, но хорошо подавляет ложные «выпады», в качестве опена можно брать среднее позавчерашнего бара и далее…, кому как удобнее.

В качестве шутки, привожу в ВЛ вариант использования фильтра. Посмотрите на всех акциях, индексах, часовки тоже идут, там линия Buy & Hold просто лежит горизонтальной дохлятиной перед стратегией «купил и …купил, ну… немножко продал…».



Long + Short Long Only Short Only Buy & Hold
Net Profit 29 163 863 397.11$ 29 163 863 397.11$ 0.00$ 2 202 366.00$
Profit per Bar 152.06$ 152.06$ 0.00$ 80.54$

Number of Trades 15 938 15 938 0 1
Avg Profit/Loss 1 829 832.06$ 1 829 832.06$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit Loss % 5 565.69% 5 565.69% 0.00% 16 531.80%
Avg Bars Held 12 033.40 12 033.40 0.00 27 346.00

Winning Trades 14 974 14 974 0 1
Winning % 93.95% 93.95% N/A 100.00%
Gross Profit 29 165 760 439.56$ 29 165 760 439.56$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit 1 947 760.15$ 1 947 760.15$ 0.00$ 2 202 366.00$
Avg Profit % 5 924.01% 5 924.01% 0.00% 16 531.80%
Avg Bars Held 12 807.99 12 807.99 0.00 27 346.00
Max Consecutive 138 138 0 N/A

Losing Trades 964 964 0 0
Losing % 6.05% 6.05% N/A 0.00%
Gross Loss -1 897 042.46$ -1 897 042.46$ 0.00$ 0.00$
Avg Loss -1 967.89$ -1 967.89$ 0.00$ 0.00$
Avg Loss % -0.80% -0.80% 0.00% 0.00%
Avg Bars Held 1.49 1.49 0.00 0.00
Max Consecutive 11 11 0 N/A

Max Drawdown -5 116 432 384.00$ -5 116 432 384.00$ 0.00$ -359 779.75$
Max Drawdown Date 31.08.1998 31.08.1998 N/A 31.08.1998

Profit Factor 15 374.33 15 374.33 0.00 INF
Recovery Factor 5.70 5.70 N/A 6.12
Payoff Ratio 7 426.59 7 426.59 0.00 INF
Ulcer Index 94.52 94.52 0.00 388.97
Wealth-Lab Error Term 258.29 258.29 0.00 156.54
Luck Coefficient 4.23 4.23 0.00 1.00
Pessimistic Rate of Return 110 845.86 110 845.86 0.00 0.00



И текст для ВЛ

var O, H, L, C,ss, O1, C1: float;
var HO, HH, HL, HC, BAR, HPANE, HADIFFCO, HAINDPANE: integer;

{ Create Heikin-Ashi OHLC Price Series }
HO := CreateSeries;
HH := CreateSeries;
HL := CreateSeries;
HC := CreateSeries;

{ Initialize first bar to values of price }
@HO[0] := PriceOpen( 0 );
@HH[0] := PriceHigh( 0 );
@HL[0] := PriceLow( 0 );
@HC[0] := PriceClose( 0 );

{ Populate Heikin-Ashi Chart }
for Bar := 7 to BarCount - 1 do
begin
o := PriceOpen( Bar );
h := PriceHigh( Bar );
l := PriceLow( Bar );
c := PriceClose( Bar );

o1 := @HO[ Bar - 5 ];
c1 := @HC[ Bar - 5 ];

@HC[Bar] := ( o + h + l + c ) / 4;
@HO[Bar] := ( o1 + c1 ) / 2;
@HH[Bar] := Max( Max( o1, c1 ), h );
@HL[Bar] := Min( Min( o1, c1 ), l );

// trading rules
if (@HC[Bar]>=@HO[bar]) then

// trading rules
//if MarketPosition <= 0 then
if (@HC[Bar]>@HO[bar]) then begin
//CoverAtclose(bar,lastposition,'SX');
BuyAtMarket( Bar+1, 'EL');
end;
//If MarketPosition >= 0 then
if (@HC[Bar]<@HO[bar]) then begin
//ShortAtClose(bar, lastposition,'LX');
SellAtMarket( Bar+1,LastPosition, 'SE');;
End;
end;



{ Plot it }
//hPane := CreatePane( 250, true, true );
//PlotSyntheticSymbol( 'heikin-ashi',SS, HO, HH, HL, HC, hPane, #Navy, #Candle );
//DrawLabel( 'heikin-ashi', hPane );

INDUS 1900-1994



--------------------
«having to believe».

Редактировано Korsar (24/03/2004 19:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26914 - 24/03/2004 20:52

Цитата:

Интерес вызван тем, что в своей рабочей системе я использую в качестве стартовых условий-фильтров сравнеие разнопериодных диапазонов + сравнение разнопериодных ATR. До сих пор у меня ни одна система, использовавшая другие понятия(мувинги, стохастики и т.п.) не давала ощутимого положительного эффекта. Чуствую, что и Apprentice использует тот-же подход.





А что Вы считаете "ощутимымы результатом"? Интересно каковы критерии...

В общем-то я тоже пользуюсь фильтром - средним диапазоном за n-баров, умноженным на подбираемый коэффициент, для того чтобы рассчитать канал цен и отсеять входы, попадающие в границы данного канала. А вот когда происходит значимый прорыв, то система пытается выжать из него всё возможное с помощью стопов, построения портфеля, подбора оптимального таймфрейма, управления капиталом - вариаций достаточно много.





--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Apprentice]
      #26917 - 24/03/2004 21:24

[Цитата
А что Вы считаете "ощутимымы результатом"? Интересно каковы критерии...

В общем-то я тоже пользуюсь фильтром - средним диапазоном за n-баров, умноженным на подбираемый коэффициент, для того чтобы рассчитать канал цен и отсеять входы, попадающие в границы данного канала. А вот когда происходит значимый прорыв, то система пытается выжать из него всё возможное с помощью стопов, построения портфеля, подбора оптимального таймфрейма, управления капиталом - вариаций достаточно много.








Ощутимым результатом я считаю то, что можно положить в карман и сравнить с тем доходом, который я имел, управляя торговой фирмой с 1988г.

Мои фильтры основаны на сравнении разнопериодных диапазонов и изменениях ATR на разных диапазонах. Трейлингстоп так-же основан на ATR*k. Регулировать, как и Вашей системе, практически нечего. Работаю с одним инструментом на 1-часовках. При тестировании cистема дала за 13 месяцев 3345+- пунктов. Max DD=14.1% с ММ. Без ММ Max DD=8.7%. На нынешнем этапе пытаюсь улучшить ММ.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за совет, относительно ММ форумянина TradingS.

С уважением, Олег.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vicont
Гость


Зарегистрирован: 17/12/2003
Сообщений: 24
Нахождение: Ростов на Дону
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26928 - 25/03/2004 00:47

Олег, в ветке о трейлинг-стопе вы приводили пример, основанный как раз на ATR. Но у меня этот трейлинг не работает. Не могли бы вы уточнить, может, все-таки что-то пропущено в коде?

НП


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Vicont]
      #26960 - 25/03/2004 10:20

Цитата:

Олег, в ветке о трейлинг-стопе вы приводили пример, основанный как раз на ATR. Но у меня этот трейлинг не работает. Не могли бы вы уточнить, может, все-таки что-то пропущено в коде?

НП



В коде пропущено практически всё, кроме основной идеи. Используйте саму идею.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Wisler
Гость


Зарегистрирован: 27/01/2004
Сообщений: 22
Нахождение: Prague
Re: "Идеальные фильтры" [re: ]
      #26992 - 25/03/2004 12:44





Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за совет, относительно ММ форумянина TradingS.




Интересненько что за совет? Ссылку если не трудно указать сможете?
НП


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: "Идеальные фильтры" [re: Wisler]
      #26995 - 25/03/2004 12:49

Совет был дан в приват.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: "Идеальные фильтры" [re: Wisler]
      #27086 - 25/03/2004 22:04

Цитата:

Интересненько что за совет?



Ничего особенного, насколько я помню. Порекомендовал книгу Райана Джонса.

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alex25
Свой человек
*

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 172
Нахождение: С.Петербург, Приморский р-н
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #27088 - 25/03/2004 22:07

Основным фильтром в принятии решения о проведении сделки является %МО возврата. Это для стокс.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Korsar
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 566
Нахождение: г. Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alex25]
      #27503 - 30/03/2004 19:13

Еще о фильтрах. Если используется конфигурация бара (свечи) или их комбинации, важным становится вопрос- насколько «значимо» обозначенное движение. Иными словами учитывать эту конфигурацию или пропустить, как, например, внутренний день.
Можно определить, что если тело свечи (или тень) меньше 20-25ps, то это движение не засчитывается. Правда, тогда придется для всех пар (или торгуемых активов) статистически обосновывать эти величины. Разумнее этот фильтр рассчитывать как процент относительного изменения. Ну, и, поскольку эта величина не может являться константой во времени, делать коррекцию на относительную волатильность рынка (адаптивный к АТР фильтр).

Пример. Индикатор настроя рынка (в MS):

MH:=If(Ref(C,-1)>H,Ref(C,-1),H);
ML:=If(Ref(C,-1)<L,Ref(C,-1),L);
tru:=mh-mL;

DTR:=If(TRU=0,0.0001,TRU);

N:=V;{V,1}
MN:=Pwr(Mov(TRU,10,S)/Mov(TRU,23,S),2);
PRC:=2.0*Mn;
FLTR:=If(C>O AND ((C-O)/C)*100>PRC,1,If(C<O AND ((O-C)/O)*100>PRC,1,0));

AP1:=If(FLTR=1,N*(H-O)/DTR,0);
AP2:=If(FLTR=1,N*(C-L)/DTR,0);
AP3:=If(FLTR=1 AND C>O,N*(C-O)/DTR,0);

DN1:=If(FLTR=1,N*(O-L)/DTR,0);
DN2:=If(FLTR=1,N*(H-C)/DTR,0);
DN3:=If(FLTR=1 AND C<O,N*(O-C)/DTR,0);

PS:=(AP1+AP2+AP3)/3-(DN1+DN2+DN3)/3;
PSIH:=Mov(PS,18,E);
PSIH;
0;





--------------------
«having to believe».


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Gepard
Свой человек


Зарегистрирован: 26/02/2003
Сообщений: 69
Нахождение: Крым , Ялта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #36941 - 18/06/2004 11:46

В одной из моих систем фильтр-день недели.
В другой, в качестве фильтра ,используется данные из большего таймфрейма.


--------------------
Только тогда, когда нет ни одного шанса упустить добычу, он нападает.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alexus
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/03/2003
Сообщений: 100
Нахождение: Петрозаводск
Re: "Идеальные фильтры" [re: ygrek]
      #36979 - 18/06/2004 20:06

Цитата:

А я вобще фильтров не использую.





И я их не использую Стараюсь избегать лишних параметров.

--------------------
С уважением, Алексей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37337 - 22/06/2004 10:26

для меня фильтром является нахождение мувингов, на 4 часах использую 6 (дневная тенденция), 42 ( неделя), 180, если 6-й мувинг между 42 и 180 то значит на рынке не разбериха, стараюсь ничего не предпринимать. Не знаю может уж очень сильно перестраховываюсь, но береженого бог бережет

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alliance
Гость


Зарегистрирован: 01/03/2004
Сообщений: 7
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37339 - 22/06/2004 10:30

Gupik , вопрос к Вам, а на каком временном интервале вы работаете?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #37628 - 24/06/2004 02:37


прошу извинить за задержку
работаю на 4 часах. мувинги не использую.


с уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Amigo.]
      #37732 - 24/06/2004 22:35

Смотрите постинг с картинкой волатильности вот здесь

Входим в начале Европы, выходим в конце Америки - чем не фильтр?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: Поговорим о фильтрах [re: Apprentice]
      #37766 - 25/06/2004 02:22

интересная мысль . надо обмозговать

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amigo.
Свой человек
**

Зарегистрирован: 14/02/2004
Сообщений: 213
Re: "Идеальные фильтры" [re: ygrek]
      #38766 - 03/07/2004 00:40

простите, а на каком таймфрейме вы их не используете?


с уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
karapuz
Свой человек


Зарегистрирован: 17/12/2002
Сообщений: 39
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #41355 - 21/07/2004 15:30

кроме нескольких уже перечисленных моментов я лично часто использую корреляцию валютных пар для проверки силы сигнала и соответственно с этим при повышенном риске вариирую обьем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
GS
Свой человек


Зарегистрирован: 17/02/2004
Сообщений: 81
Нахождение: СПб
Re: Поговорим о фильтрах [re: karapuz]
      #42410 - 29/07/2004 01:16 прикреплённые файлы (891 загрузок)

Уважаемые господа, кто подскажет какой-либо фильтр от ложных сигналов МТС к которым приводят вот такие длинные "хвостов" на барах?



--------------------
Сергей


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
karapuz
Свой человек


Зарегистрирован: 17/12/2002
Сообщений: 39
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: GS]
      #43170 - 04/08/2004 16:32

чесно говоря не совсем понятно, что Вас интересует. Если сигналы формируются исходя из цены закрытия, то не вижу никакой проблемы. если имеется в виду вход при формировании бара, то ориентируйтесь одновременно на меньший и бОльший ТФ.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kogelet
Душа форума
***

Зарегистрирован: 22/06/2004
Сообщений: 325
Нахождение: В пути..
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #44352 - 17/08/2004 02:21

Есть ли фильтр тот же самый идикатор? или это несколько иное? Вопрос к знающим людям. что есть фильтр? Каких видов он бывает?


Редактировано Digsyman (17/08/2004 18:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kogelet]
      #44363 - 17/08/2004 09:20

В большинстве своём индикаторы являются цифровыми фильтрами (низкой частоты, высокой частоты или полосовыми). Рекомендую сходить на страничку к Мак'у и почитать у него.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (17/08/2004 14:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Poul]
      #139414 - 10/11/2006 05:43

В ответ на :

Poul писал:
Ок, после определения стопа и тем самым направления давайте подойдем к другому столпу трейдинга - фильтру события. Какая бы система у нас не была, фильтр входа - второй по значимости, если не первый параметр. Раз уж систематизируем, давайте систематизировать до конца.
Даю мою скромную затравку - фильтр может зависеть от системы и быть равен одному боксу в крестах, половине АТР в трендсистемах, фиксированному количеству пунктов в пробойных. Я лично использую критерий вида РСИ - то есть приращение цены в единицу времени выходит за некие пределы. Сорри что написал мало, я хотел дать затравку.



Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139419 - 10/11/2006 07:44

В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.



А если система требует основного (ых) фильтра(ов), то это наверняка не то, что "еще", а вообще не система?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139442 - 10/11/2006 12:31

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система.



А если система требует основного (ых) фильтра(ов), то это наверняка не то, что "еще", а вообще не система?



Имхо, система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: Ubertrader]
      #139443 - 10/11/2006 12:36

В ответ на :

система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества



Ну, а я собственно о чем?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139462 - 10/11/2006 14:46

В ответ на :

Neo писал:
В ответ на :

система и есть своего рода фильтр. Она фильтрует базар на наличие стат преимущества



Ну, а я собственно о чем?



Да о том же, только немного другими словами и непонятно зачем

--------------------


Редактировано neophyte (10/11/2006 14:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139473 - 10/11/2006 16:08

В ответ на :

и непонятно зачем



Ну, если непонятно зачем, то тогда с этого места
В ответ на :

Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система



плиз поподробнее.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139475 - 10/11/2006 16:27

ИМХО, вроде как и не о чем, все сказано одной фразой. Но если желаете, плиз:

Система должна быть самодостаточной.
Если используется какой-либо фильтр для селекции каких-либо условий, то он является частью системы, т.к. он (этот фильтр) участвует в формировании условий (сигналов) для принятия торговых решений.

Если же какая-либо система используется с фильтром, в ней не предусмотренным, то мы имеем новую систему, с новой конфигурацией и новыми характеристиками.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139477 - 10/11/2006 16:29

Впрочем, возможно я понимаю, куда вы клоните.

Фраза "Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система" в этом контексте не совсем точна.

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139528 - 10/11/2006 21:09

В ответ на :

neophyte писал:
Впрочем, возможно я понимаю, куда вы клоните.

Фраза "Если система требует дополнительного фильтра - это еще не система" в этом контексте не совсем точна .



Ну, а я собственно о чем?

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139529 - 10/11/2006 22:05

Да ладно уж привередничать

--------------------


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139531 - 10/11/2006 22:37

В ответ на :

neophyte писал:
Да ладно уж привередничать



Привередничать конечно приятно, но истина дороже.

--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neophyte
Неофит
***

Зарегистрирован: 15/04/2003
Сообщений: 483
Нахождение: Минск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #139565 - 11/11/2006 07:34

Ладно,да зравствует максимально достижимая точность формулировок
Хотя хочу отметить, что в попытке добиться этой точности может быть потрачено много времени без очевидной подезности результата.
В то же время обмен парой фраз в диалоге быстро проясняет точки зрения даже при отсутствии этой самой точности первоначально.
Но это уже не о фильтрах....

--------------------


Редактировано neophyte (11/11/2006 07:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: neophyte]
      #139576 - 11/11/2006 11:35

В ответ на :

в попытке добиться этой точности может быть потрачено много времени без очевидной полезности результата. В то же время обмен парой фраз в диалоге быстро проясняет точки зрения даже при отсутствии этой самой точности первоначально.



Согласен, однако это не прямолинейный формализм. "Быстро проясняет" - это, для тех, кто уже в лодке. А для тех, кто пока плавает рядом, но пытается туда забраться, пусть пока
В ответ на :

да зравствует максимально достижимая точность формулировок





--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
roman78rus
чозен дван
***

Зарегистрирован: 22/04/2005
Сообщений: 241
Нахождение: Питер
Re: Поговорим о фильтрах [re: Korsar]
      #139591 - 11/11/2006 14:20

В ответ на :

Korsar писал:
Еще о фильтрах. Если используется конфигурация бара (свечи) или их комбинации, важным становится вопрос- насколько «значимо» обозначенное движение. Иными словами учитывать эту конфигурацию или пропустить, как, например, внутренний день.




У меня вот какой фильтр определился для таких случаев. (торговля внутридневная)

Если по Америке нет никаких новостей, то сигналы игнорируются, а когда Америкосы дают по себе
какую-нибудь инфу, торгую в полную силу, не зависимо какие новости выходят, с какими цифрами... всё как-то
в масть (только пейролсы в пол-силы торгую, да ещё пару данных по америке приравниваю к отсутствию новостей).

Если есть желание поторговать в отсутствие "новостного фона" то к сигналу на вход по рабочей валюте, должны
соответственные сигналы на вход случиться ещё как минимум на паре мажоров, тогда вхожу, но и то меньшими объёмами.

Вот такой фильтр, к моей системе очень даже подходит.

--------------------
If I can't do well, homey, it can't be done


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
lethaltouch
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/02/2005
Сообщений: 175
Нахождение: World
Re: Поговорим о фильтрах [re: roman78rus]
      #146012 - 29/12/2006 12:24

Я в качесте фильтра использую абнормальное движение цены в определенное время - новости. Задача определения курса, стопов, целесеобразности входа сводиться к следующей.
Есть импульст, есть система, которая под воздействием этого импульса может сдвинуться. Т.е. нас интересует фильтр на постоянно возникающие импульсы, по определенному критерию. Критерия я вижу два - это сила импульса, потенциальная продолжительность во времени. Так что подходящий фильтр, я считаю, должен отсеивать по этим двум параметрам. Давайте определимся как лучше всего оценить эти два параметра? Есть ли индикаторы или стат. оценки для них?

--------------------
Concordia victoriam gignit

Редактировано lethaltouch (29/12/2006 12:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #170629 - 08/08/2007 02:06

хорошую подпись придумал

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NeoМодератор
Дед
****

Зарегистрирован: 10/02/2003
Сообщений: 6251
Нахождение: Düsseldorf, Germany
Re: Поговорим о фильтрах [re: VovaM]
      #170631 - 08/08/2007 02:15

В ответ на :

VovaM писал:
хорошую подпись придумал





--------------------
Never cry over the spilt milk...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: Neo]
      #170637 - 08/08/2007 06:26 прикреплённые файлы (356 загрузок)

Я например использую изменённую формулу линейного масштабирования, в которой в качестве крайних значений диапазона используются High и Low соответственно:



(Close-Low)/(High-Low), зелёным на картинке, можно использовать Highest и Lowest (синим), для удобства восприятия можно ряды предварительно сгладить чем нибудь (красным).

Вобщем навеяно тем пониманием что истинный диапазон клозы - это Хай и Лоу без всяких там разночтений


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170706 - 08/08/2007 17:20

В ответ на :

_next_ писал:
(Close-Low)/(High-Low), зелёным на картинке, можно использовать Highest и Lowest (синим), для удобства восприятия можно ряды предварительно сгладить чем нибудь (красным).




Чем это отличается от обычного стохастика?

Кстати неплохой сентимент можно из этого извлечь (если клозе начинают прижиматся к хаям значит быковали, а если к лоям то медвежатничали), но только пост-фактум.. Фильтруя прошлое...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170707 - 08/08/2007 17:27

ёпт, сравнил только что - кардинально не особо, надо так обосраться(я формулу стоха посмотрел) было, по истечении двух лет то , пост можно убить

Редактировано _next_ (08/08/2007 17:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bugira
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 19/09/2006
Сообщений: 950
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170709 - 08/08/2007 17:34

Кстати зря, формула очень занимательная. Я пробовал построить на основе этой формулы (Close-Low)/(High-Low) - индикатор сентимента - очень кстати хорошо размечает разворотные точки, но только на некоторых струментах и в системе походит на пробойную с PL30% так, что торговать имхо трудно. Это же постфактум фильтрация..

Вот читаю сейчас Лефевра - просто жемчужина! Как сказано о тщетности ловли пост-фактума: "почему мне понадобилось столько лет, что бы пытаться понять: вместо того, что бы пытаться угадать ближайшие котировки, мне следует играть на перспективу".

Редактировано bugira (08/08/2007 17:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RTYUI
Свой человек
***

Зарегистрирован: 08/07/2006
Сообщений: 82
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170711 - 08/08/2007 18:06

Stochastic это конечно хорошо, но истоки этого индикатора это обычный ценовой канал по максимумам и минимумам за n период и он еще отражает волотильность которую по Stochastic не увидишь. И думаю, тут ничего лучше не придумаешь

--------------------
Самый «забавный» форум рунета ;-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: bugira]
      #170713 - 08/08/2007 18:29 прикреплённые файлы (380 загрузок)

Просто я думал что честно масштабирую Да в конце концов, это "ИХ" проблема что они делают это по тому же принципу Кстати, я одно время мульти-таймфрэймы копал, синхронизировал в сиквэле дни и внутридни по датам и тикерам, и если использовать оригинальную формулу где Хай и Лоу - дни, а закрытие - внутридни, то-ж наглядно:



Видно что старшие бары формируются так как они формируются, т.е. истинности как и везде, по уму если от Open до Close - интервал, то его и "мерять" соответственно необходимо. Книгу на эту тему разместил в библиотеке, правда для себя я немного почерпнул - приоритеты не те в своё время были

Редактировано _next_ (08/08/2007 18:30)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170714 - 08/08/2007 18:41

Просто я думал что чесно масштабирую

Имхо это действительно перенормировка по окну назад - и это понятнее нежели определенные ни о чем не говорящие названия. Штука часто используемая в практике. Просто имхо термин масштабирование кажется Вы не к месту употребили. Обычно он предполагает умножениею/деление на константу. Это ессно результат не меняет. Я кстати тоже пользую иногда такую перенормировку.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
_next_
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/08/2005
Сообщений: 641
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #170717 - 08/08/2007 19:21

В терминологии я конечно могу ошибаться, просто пытаюсь действовать как генетический алгоритм - углубляться в то что адекватно отвечает поставленным задачам, внешне это выглядит поверхностным подходом, но в действительности это не так. Просто охватить весь объём сопутствующей инфы нереально, а охватывать, имхо, необходимо в силу специфики..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: _next_]
      #170742 - 09/08/2007 00:39

пытаюсь действовать как генетический алгоритм - углубляться в то что адекватно отвечает поставленным задачам

Я как раз писал не в укор а в поддержду Вашего подхода. Так как сам являюсь сторонником подобного взгляда на базар. Считайте мою фразу по поводу масштабирования что-то вроде энциклопедического высказывания. Просто Вы сами в дальнейшем можете столкнуться с необходимостью что-то поделить/умножить на константу в расчетах и тогда придется придумывать какой-то другой термин ддя этого. Имхо лучше пользовать общепринятый.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174013 - 13/09/2007 18:00

есть фильтр сделанный из ПОЛОС БОЛИНДЖЕРА.При добавлении в систему он увеличил профит фактор.уменьшил количесттво сделок(фильтр работает только на шорты.на лонги ничего не дает).прибыль чуть чуть уменьшил.Но вот беда..с этим фитром система работала хорошо в прошлом году....в этом же доходность он уменьшил на 20 процентов..Есть ли смысл мне его употреблять?Тестировал на фьючерсе на РТС

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174129 - 14/09/2007 12:57

кто вообще что думает по поводу полос БОЛИНДЖЕРА?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174156 - 14/09/2007 15:16

А то же самое что и про все остальное - чем больше народу знает и пользует метод тем меньше от него прибыли. А про эти полосы на каждом углу пишут.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adventurer]
      #174157 - 14/09/2007 15:18

так все же его используют по разному

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174187 - 14/09/2007 19:19

кто вообще что думает по поводу полос БОЛИНДЖЕРА?

Может мой ответ Вас расстроит, но я считаю полосы одним из наиболее понятных инструментов применяемых в временных сериях - квотах рынка. Так вот - это инструмент измерения определенных показателей исследуемой серии и не более. Серия поменяет свои параметры - и соответственно параметры полос у Вас должны тоже поменяться - иначе уменьшение дохода или слив. То что пишут книги имхо это понятия типа что это такое и возможные пути их использования, которые как правило при применении как там описано дают слив. Причем это относится не только к полосам но и ко всему что написано в книгах(имею в виду системы торговли). Может и не оптимистично - но по своему скромному опыту я так считаю.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174198 - 14/09/2007 21:25

спасибо..по тетам я уже заметил что параметр у них непостоянны

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174230 - 15/09/2007 10:25

но вот еще вопрос..я ведь ее анализирую для вычленения бокового движения..измеряю размер "шейки".почему эта величина будет непостоянно?система интрадей

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174411 - 17/09/2007 11:42

но все таки дальше...как быть?

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174427 - 17/09/2007 14:50

но все таки дальше...как быть?

честно говоря, вопрос не понял?
20% уменьшения доходности цифра относительная. Если доход есть и он устраивает по параметрам,которые Вы поставили(измерили), тогда я бы использовал. Если же из системы убрать полосы то тогда в моем понимании это другая система со всеми вытекающими.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174435 - 17/09/2007 16:36

я говорил о актуальности данного индикатора

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #174443 - 17/09/2007 18:07

я говорил о актуальности данного индикатора

Для меня он актуален если коротко, но не как индикатор, а как инструмент связанный с волатильностью серии.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #174491 - 18/09/2007 09:32

а торгую короткую стратегию(трендовую).он у меня идет как фильтр на лонг..то есть если сужение меньше определенного процента то я не вхожу в позицию

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
анализ боковика по обьемам. [re: cowboy]
      #175792 - 28/09/2007 15:07

интересно узнать ..кто нить проводил исследование в данной области.Пока что по моим "сырым" тестам для системы на дейтрадинг ничего найти не удалосб..показатели улучшились но прибыль упала..тестировал как увеличение обьемов при прохождинии уровня.

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: анализ боковика по обьемам. [re: cowboy]
      #175803 - 28/09/2007 16:36

кстати прибыль упала не значительно..так что можно подумать по этому поводу

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Scroller
Свой человек


Зарегистрирован: 25/05/2004
Сообщений: 27
Нахождение: Челябинская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #179621 - 25/10/2007 20:03

Уважаемые форумяне! Тестил пробойную систему. Профит/лосс не очень. Решил задать дополнительные условия (фильтры) для открытия позиции. Одно([1]) - в сторону тенденции, другое([2]) - против. Условия считаются по-разному (т.е. -[1]<>[2]). Система тестируется либо с фильтром [1], либо с фильтром [2]. В ОБОИХ случаях - профит/лосс вырастает примерно в полтора раза. Как такое может быть? Тестеры проверил на много раз - косяков нет.

--------------------
Удача - циклическая функция времени.

Редактировано Scroller (25/10/2007 20:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Scroller]
      #191680 - 04/02/2008 12:13

Тем, кто работае с полосами Боллинджера очень рекомендую прочитать книгу "Боллинджер о лентах Боллинджера". Книга небольшая, но полезная, и читается легко

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #192883 - 13/02/2008 10:51

Известный фильтр - ставить ордер при открытии длинной позиции выше максимума свечи. А на сколько выше? На выставке слышал, что один из вариантов - на величину средней тени. На дневках попробовал - неплохо вышло. Да, что-то теряю, но стопов меньше. Кто-то еще пробовал?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #193236 - 15/02/2008 11:27

Фильтр в общем-то нужен не только при открытии, но и при закрытии позиции. Один из возможных фильтров - определять сигназ на закрытие позиции по закрытию свечи, а не по текущей цене. Плюсы - случайный всплеск не закроет позицию. Минус - при длинной свече много потеряем. Но в некоторых системах использовать можно

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #193281 - 15/02/2008 17:53

у меня лучшие выходы именно по закрытию...а входы по сигнально цене

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #193514 - 19/02/2008 11:34

Если не секрет, то какие? Интересна просто идея. Сдвиг средней и люстра тоже работают как фильтр, но это не лучший вариант

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #195626 - 08/03/2008 00:30

Вот, перечитывал сегодня ветку и опять наткнулся на миф, что известные индикаторы не работают.
Неужели в него все верят?

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Наташа
Гость


Зарегистрирован: 08/03/2004
Сообщений: 11
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #195986 - 11/03/2008 11:18

Я не верю :-)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Наташа]
      #195990 - 11/03/2008 11:42

Что значит "индикаторы не работают"? Они просто показывают, что происходит на рынке. А вот что делать при этом решать нам самим. Индикатор не может не работать - это просто результат расосчета по формуле. А что делать с этим результатом зависит от нас самих

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #196141 - 11/03/2008 22:15

Тут начиналось обсуждение "актуальности индикаторов", но никого не порвали ))
Стало интересно почему

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #196399 - 13/03/2008 11:35

А рвать-то нечего. Просто практически все используют индикаторы и значит в них верят. Да, каждый верит в свой любимый индикатор, но это не мешает жить остальным. Кстати, кто работал с CCI? Что-то не могу его одолеть

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199231 - 02/04/2008 12:01

Вопрос к тем, кто торгует акции и/или индексные фьючи. Хотелось бы услышать ваши мнения о золоте, как о фильтре сделок и о взаимозавивимостях золота и фондового рынка ибо, как выяснилось, такие взаимозависимости есть и их ограниченное число.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199347 - 03/04/2008 12:03

Потратил два полных дня на CCI. Тестировал в Метастоке все, что мог придумать. Похоже, этот индикатор не для форекса.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #199363 - 03/04/2008 14:10

тестировать надо не индикатор, а идею

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rudas
Свой человек


Зарегистрирован: 01/02/2008
Сообщений: 101
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kadavr]
      #199457 - 04/04/2008 11:35

Да идеи и тестировал. Но вот результат нулевой. Попробовал все, что нашел и что сам смог придумать. Сам не понимаю, что это я к нему так прилип

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Rudas]
      #211524 - 09/07/2008 23:42 прикреплённые файлы (382 загрузок)

Вениамин Сафин. Торговая система трейдера - описал фмльтр по алгоритму Зельдмана О.М.но в коде описать не смог в метостоке .Кто хотябы тестил данные правила , поделитесь опытом . Я думаю это интересный материал

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #211525 - 09/07/2008 23:46

Вениамин Сафин. Торговая система трейдера говорится о простых правилах фильтрации О.М.Зельдина кто их тестил пожалуйста поделитесь опытом...

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #211540 - 10/07/2008 10:59

В ответ на :

deletant писал:
Вениамин Сафин. Торговая система трейдера говорится о простых правилах фильтрации О.М.Зельдина кто их тестил пожалуйста поделитесь опытом...



ИМХО фигня это все от околорыночных зазывал.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Ubertrader]
      #211610 - 10/07/2008 21:34

спасибо за краткость -это сестра таланта

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #212107 - 14/07/2008 13:17

Даю идею:
значительное количество инструментов связаны различным образом (коинтегрированы, коррелированы - это всего лишь конкретные модели связи, причем линейные). Например падение CSCO обязательно отразится на MSFT (хотя они даже не из одной индустрии, лишь из одного сектора). На практике это означает, что какой бы объем прошлых данных и способов обработки мы не использовали - есть экзогенные факторы сильно влияющие на поведение инструмента с которым работаем.
Таким образом встает необходимость фильтрации более или менее независимых инструментов, и тех которые ни одним из обсуждаемых в этой ветке одномерных методов "не возьмешь" (99.9% форума и всех дискуссий, касается именно одномерных методов).
Более простой, и может быть даже вторичный метод, фильтрация на основе объемов. Практика показывает, что не самые большие стоки, не самые "оборотистые" - меньше завязаны на whole&overall market. Но, имхо, это уже следствие. В тоже время, это более простой фильтр.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SavaS
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 08/07/2004
Сообщений: 71
Нахождение: Беларусь
Re: Поговорим о фильтрах [re: VovaM]
      #212256 - 15/07/2008 15:24

В ответ на :

VovaM писал:
Даю идею:




Идея хоть и не мне конкретно, но спасибо!:)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Антон Трефолев
Свой человек
**

Зарегистрирован: 23/05/2008
Сообщений: 67
Re: Поговорим о фильтрах [re: SavaS]
      #220292 - 10/09/2008 13:25

Кажется никто не упомянул здесь о фильтрах, сравнивающих бары.
Я использую внутридневную флетовую систему и несколько фильтров в стиле Тома Демарка, которые могут выглядеть например так (язык MQL4):

if (side == OP_BUY)
return (High [0] > High [2]) ;
else
return (Low [0] < Low [2]) ;

Здесь много свободы для экспериментов, и результаты не хуже, чем у фильтров на основе индикаторов. Плюс такого подхода - меньшая опасность "подстройки" МТС под историю, т.к. такой фильтр не содержит оптимизируемых параметров. Сразу видно, работает это или не работает. Чтобы избежать подстройки под историю остальных фильтров, можно заранее выбрать несколько значений и не заниматься их оптимизацией.

Насчет фильтров, ИМХО:
- Фильтр работает только на уже работоспособной системе, и в этом можно определить отличие основного(ых) фильтра(ов), который является частью системы, и дополнительных, которые призваны улучшить P&L системы. На моей системе все дополнительные фильтры начинают работать только после того, как основной фильтр системы настроен правильно. Чем лучше сама система, тем лучше работают её фильтры.

Редактировано Антон Трефолев (10/09/2008 13:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: Антон Трефолев]
      #231440 - 17/11/2008 19:35

А каким фильтром можно сильный тренд вылавдивать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #231887 - 21/11/2008 12:10

что есть тренд? это кагда close предыдущего бара меньше close последнего (для тренда вверх, и наоборот для наоборот), и так несколько раз.... видимо так.
Ну а степень различия этих клоузов варьируй сам.
не стоит забывать о коррекциях.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #232286 - 26/11/2008 01:34

В ответ на :

shaamaan писал:
что есть тренд? это кагда close предыдущего бара меньше close последнего (для тренда вверх, и наоборот для наоборот), и так несколько раз.... видимо так.
Ну а степень различия этих клоузов варьируй сам.
не стоит забывать о коррекциях.




Пробовал по барам. Только результат не устроил, часто так бывает - два последовательно возрастающих бара, а потом один бар резко вниз. ИМХО это самое ужасное состояние рынка, когда 2 бара в плюс один в минус и потом наоборот. Цена застревает в узком боковике.. большинство оттестенных мною систем начинают бредить в это время.

Как с этим бороться? Банальный фильтр по MACD или расхождению средних не катит из-за запаздывания. Много хороших сделок убивается.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232304 - 26/11/2008 09:32

Может sma или jma от юрика

Редактировано DENisF (26/11/2008 09:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: DENisF]
      #232340 - 26/11/2008 15:28

В ответ на :

DENisF писал:
Может sma или jma от юрика




Что это?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232479 - 27/11/2008 12:35

Это одни из многочисленных разновидностей скользящих, только реагируют быстрее

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
cowboy
Реально ковбой
**

Зарегистрирован: 16/10/2006
Сообщений: 1429
Нахождение: Россия
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232489 - 27/11/2008 13:29

В ответ на :

Santiaga писал:
В ответ на :

DENisF писал:
Может sma или jma от юрика




Что это?



тот же член только в другой руке

--------------------
Самые тяжелые, решеные проблемы-они самые любимые (с)какой-то богатый дятька


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DENisF
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/03/2008
Сообщений: 56
Re: Поговорим о фильтрах [re: cowboy]
      #232490 - 27/11/2008 13:35

Конструктивное замечание

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Disperados
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 21/11/2007
Сообщений: 764
Нахождение: Бичегорск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232494 - 27/11/2008 13:44

В ответ на :

Santiaga писал:
Пробовал по барам. Только результат не устроил, часто так бывает - два последовательно возрастающих бара, а потом один бар резко вниз. ИМХО это самое ужасное состояние рынка, когда 2 бара в плюс один в минус и потом наоборот. Цена застревает в узком боковике.. большинство оттестенных мною систем начинают бредить в это время.

Как с этим бороться? Банальный фильтр по MACD или расхождению средних не катит из-за запаздывания. Много хороших сделок убивается.




Фильтруй по волантильности.
для пробоя боковика ищи другие стратегии.

--------------------
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Santiaga
Свой человек
**

Зарегистрирован: 09/11/2008
Сообщений: 138
Re: Поговорим о фильтрах [re: Disperados]
      #232510 - 27/11/2008 15:05

Ну можно для низковолотильного боковика задать условие что-то вроде диапазон изменения цены за последние 5 баров должен быть больше например 3%.
А что делать с высоковолотильным боковиком, когда 2 свечки вверх на 7%, а потом одна вниз на 10% ? Такое условие тут не пойдет!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Disperados
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 21/11/2007
Сообщений: 764
Нахождение: Бичегорск
Re: Поговорим о фильтрах [re: Santiaga]
      #232523 - 27/11/2008 15:56

ищи, отфильтровывай те значения волантильности на которых твои мувинги работают.
не пытайся одним набором оседлать все состояния рынка.
есть тенденция работай мувингами, нет ищи локальные хаи, лои работай от них или там на прорывах волантильности.
попробуй с объемами поработать, тоже хороший фильтр.

--------------------
Число разумных гипотез, объясняющих любое данное явление, бесконечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Disperados]
      #234923 - 15/12/2008 20:47

Друзья, вот тут снова перечитал одного кренделя, Кац по-моему, у него там описан зело крутой и хороший фильтр - квадратичный зеркальный фильтр, дескать и все отклики у него замечательны, и фазовый сдвиг маленький, и фотоэлементы синие-синие Много круче фильтра баттеруорта. Только вот как строить данный фильтр автор не указал.

Кто-то знает, может сказать, как его строить ? Какая-то практика работы с фильтром, результаты ?

Спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #235152 - 17/12/2008 01:12

Не знаю уж, что там за зеркальность, но слово "квадратичный" наводит на мысль о фильтре Вольтерра. Только как строить, вопрос уже не ко мне. Сам бы почитал что-нибудь по этой теме, да вот пока не попадается.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Spacebar]
      #235240 - 17/12/2008 19:27

Спасибо за инфо Покопаю.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #236741 - 28/12/2008 04:52

Случайно попалась небольшая и очень "наглядная" статья о рядах Вольтерра применительно к моделированию нелинейных систем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Socol
Профессор
****

Зарегистрирован: 16/04/2003
Сообщений: 2467
Нахождение: Пермь
Re: Поговорим о фильтрах [re: Spacebar]
      #237311 - 01/01/2009 16:39

Большое спасибо ! Надеюсь что мне удасться что-то понять А так было просто интересно. Не то что-бы я вижу прямую ценность и применимость фильтров к ценовому ряду, но все-же они бывают нужны, и дополнителный интерес не помешает. Хотя бывает интересно, что фильтр вроде-бы не оптимальный в теории, лучше подходит к конкретному прменению

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: Socol]
      #241686 - 29/01/2009 02:28

Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Alien_buster
Свой человек
***

Зарегистрирован: 20/12/2008
Сообщений: 74
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241723 - 29/01/2009 10:33

Вы сначала опишите, что такое фильтр "без времени", а то не совсем понятно, какой вы смысл вкладываете в это понятие. Или пример дайте.

--------------------
Qualis grex, talis rex


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241732 - 29/01/2009 10:55

В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




Крестики-нолики попробуйте.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FION
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 29/10/2007
Сообщений: 166
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241743 - 29/01/2009 12:16

В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




У нас имеется только цена и время. Если не учитывать время, остается цена, т.е. уровень. Простейший индикатор уровня - фрактал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #241754 - 29/01/2009 13:51

Крестики-нолики попробуйте.

+ каги, ренко ... а также зигзаг

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: FION]
      #241878 - 29/01/2009 22:44

В ответ на :

Alien_buster писал:
Вы сначала опишите, что такое фильтр "без времени", а то не совсем понятно, какой вы смысл вкладываете в это понятие. Или пример дайте.




Фильтр без времени - это фильтр, которорый использует только цену в своих подсчетах, игнорируя время.

В ответ на :

mrisk121 писал:
Крестики-нолики попробуйте.

+ каги, ренко ... а также зигзаг

Удачи



Спасибо. Крестики-нолики считай сначала изобрел, а потом уже сообразил, что это крестики-нолики. Каги, ренко посмотрю не слышал раньше.

В ответ на :

FION писал:
В ответ на :

M_King писал:
Нескромный вопрос и мысли вслух.
Я уже долго пытаюсь придумать фильтр, в котором отсутствует такой параметр как время. Мне почему-то кажется, что именно те индикаторы или фильтры, где отсутствует время являются самыми эффективными. Я так думаю, потому что не доказал обратное, да и вообще мысль приятная)) Только вот не приходит мне в голову никакая умная идея касательно такого индикатора, фильтра без внешней и внутренней переменной как время. Может кто натолкнет на мысль или почитать где что подскажет?

Вообще мысль об индикаторе или фильтре, не учитывающем время, по-моему сама по себе очень интересная.




У нас имеется только цена и время. Если не учитывать время, остается цена, т.е. уровень. Простейший индикатор уровня - фрактал.




С подозрением отношусь к фракталу. Да и на тиковом графике как найти фрактал? Что-то я себе это слабо представляю.


Фильтр я для определения флета хочу использовать. Вот только, что не придумаю с диапазонами цен и т.д. везде надо время указывать. И чтобы торговать с плюсом нужно постоянно менять временные параметры. Пока писал сообразил. Допустим будем иметь какой-то индикатор, фильтр состояния рынка, который работает с ценой и временем, только перебирает временной параметр с t1 до t2, и показывает наиболее выгодные решения. Получается, что мы не задаем этот параметр, а он обрабатывается внутри индикатора, и из всех вариантов выбирается оптимальный. А нет )) Нужно иметь тогда хороший анализатор который будет фильтровать уже сигналы индикатора и с таким успехом можно перебирать машки, но никогда не знаешь когда какой надо пользоваться. Печально...

И все-таки безвременной фильтр мне нравиться как идея, хотя пока не знаю куда её прикрутить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
seda
Душа форума
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 361
Нахождение: Vologda
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241883 - 29/01/2009 23:37

В ответ на :

И все-таки безвременной фильтр мне нравиться как идея, хотя пока не знаю куда её прикрутить.



а может всётаки со временем но не совсем обычным способом
попробуйте поискать по словам "моделирование времени" по форуму, или сразу здесь:
Трейдер по имени Гарри и его подход к рынку
а также Зафар Усманов "Моделирование времени"

сам правда сделал робкие попытки в этом направлении (даже софтину пришлось самодельную мастерить для реализации) но побоялся глубоко закопаться в этом и уйти от ... не знаю даже как выразиться ... от 'первопричины' может вобсчем прекратил развитие по этой идее.

может вам чем пригодиться (надеюсь не повредит по крайней мере )

--------------------
"...однажды он прогнётся под нас..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adim
... не танцор ...
****

Зарегистрирован: 03/01/2003
Сообщений: 1108
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241886 - 30/01/2009 00:01

Есть еще интересная фича - Эквиобъемные графики.
Поищите, Вам понравится.

--------------------
Делай, что должен, и будь что будет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: Adim]
      #241892 - 30/01/2009 01:04

О как много сразу информации, надо читать. Если раскопаю что-нибудь интересное, например как по-хитрому отфильтровать флэт , может здесь выложу. Спасибо за наводки.

Редактировано M_King (30/01/2009 01:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #241983 - 30/01/2009 13:44

А чем для фильтра флета не подходят скользящие средние?

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242140 - 31/01/2009 02:18

В ответ на :

shamanix писал:
А чем для фильтра флета не подходят скользящие средние?



Не умею пользоваться, как фильтром, то есть не получается, а что получается, не представляется оптимальным для меня.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242200 - 31/01/2009 18:36

странно, может я чтото недопонимаю конечно, по неопытности...

в зависимости от таймфрейма и окна в котором мы хотим определить флет подбирается МА. (скажем 200 для длительных трендов, 50 для месячных, короче для ....)
и тупа математически (опять же флет на дневках можно расчитывать увидеть скажем в течение нескольких дней) если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд.

Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней

всеравно в будущее не заглянуть... так чего себя обманывать сложными формулами?

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242202 - 31/01/2009 18:54 прикреплённые файлы (276 загрузок)

В ответ на :

shamanix писал:
в зависимости от таймфрейма и окна в котором мы хотим определить флет подбирается МА. (скажем 200 для длительных трендов, 50 для месячных, короче для ....
если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд.








Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242206 - 31/01/2009 19:28

Возможное определение флэта = цена часто пересекает краткосрочную ЕМА
PS решил уточнить
например, смотрим ема(2) и ема(10), если пересекаются в среднем 1 раз на 5 барах то флэт


Редактировано Kent_ (31/01/2009 19:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242208 - 31/01/2009 19:41 прикреплённые файлы (282 загрузок)

Маркетпрофиль (гистограмму )можно приспособить для определения флэта, типа если горбик (колокол) превысил определенную высоту и достаточно узок то флэт.
PS добавлю маркетпрофиль от Avals (с картинокй ) http://codebase.mql4.com/ru/344


--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.

Редактировано Kent_ (31/01/2009 19:55)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242210 - 31/01/2009 19:49

Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней


По мне это самое подходящее из предложенного, но зачем изобретать велосипед. Есть такая стат штука как СКО и господин Боллинджер описал как его, по его мнению можно использовать - это адекватно тому что хочется увидеть имхо. К тому же теории придумывать не надо.

Имхо

Удачи всем

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242211 - 31/01/2009 19:58

Как можно использовать Боллинджер для определения флэта? Формулу можно (не Боллинджера, а определения)?
Боллинджер для определения флэта малопригоден, имхо, а точнее непригоден

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242212 - 31/01/2009 20:02

В ответ на :

mrisk121 писал:
Зачем усложнять то что можно сделать просто?
сумма(цен за Х дней)/Х дней


По мне это самое подходящее из предложенного,




Это тоже следует уточнить, я вот ничего подходящего не вижу в исчислении средней цены за несколько дней

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242213 - 31/01/2009 20:08

Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242216 - 31/01/2009 20:32

Не знаю, т.к. не считал.
Попозже есть мысль поэкспериментировать - повыделять зоны консолидации тем или иным способом (определением). Ну и соответственно посчитать вероятности, каковы они будут, даже предположить не могу.

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242217 - 31/01/2009 20:37

все верно для 200 дней это не флет. или вы ищете 200дневный флет? а?

возможно я не уточнил.
если колебания прайса близки к МА выбранной то флет, отдаляются - тренд. за нужное вам количество дней. с точки зрения одного дня (для дневок) вопос флет не флет бессмысленен. имху

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.

Редактировано shamanix (31/01/2009 20:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Spacebar
Генерал
****

Зарегистрирован: 02/07/2007
Сообщений: 1536
Нахождение: Московская область
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242218 - 31/01/2009 20:37 прикреплённые файлы (615 загрузок)

В ответ на :

JC писал:
Какова вероятность что флэт продолжится?...



Вообще-то надо было бы в другую ветку, но раз уж тут к слову пришлось... см. прицеп.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242219 - 31/01/2009 20:43

В ответ на :

JC писал:
Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...




Это довольно скептичски настроенный пост. Из разряда, лучше вообще не торговать, ведь никогда не знаешь, что будет дальше. А вот маркет профили - это интересно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242220 - 31/01/2009 20:59

мда, походу я малость запутал.
сказывается что последнее время индикаторами не балуюсь, все экселем, да экселем.
визуально МА действительно может ввести в заблуждение.
кстати камушек в огород индикаторщиков.

какая нам разница какое значение имеет МА20 скажем 20 дней назад?
визуально мы видим скажем там тренд. Но нам то надо знать что сейчас.
И если средняя цена по интересуещему нас периоду близка к нынешнему то флет иначе ...
а иначе мы в зоне неопределенности....

тоесть или тренд на кооротком участке или флет с большим диапазоном

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: Поговорим о фильтрах [re: shamanix]
      #242221 - 31/01/2009 21:05

Такая редакция мне больше нравится
И если средняя цена по интересуещему нас периоду не выходит из достаточно узкого ценового диапазона некоторое время то флет иначе ...

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Поговорим о фильтрах [re: Kent_]
      #242222 - 31/01/2009 21:08

во во, и индикаторы "ф топку"

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242234 - 31/01/2009 23:44

// Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.//

Почему не можем - бинарность по мне. Либо пробьет либо нет - уже инфа.
Вообще правильный вопрос - какая постановка - либо определить что находимся уже во флете ил что он будет. Вторая мне лично не нравится

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Yurikon
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 13/01/2009
Сообщений: 70
Нахождение: Россия, Красноярск
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242341 - 02/02/2009 08:56

Добрый день!

Есть еще такой индикатор "фрактальная эффективность", который показывает отношение суммы изменение за маленький период к изменению за весь период. 1 - тренд, 0 - флэт.

Inputs: Price(Numeric), Period(Numeric);
Vars: diff(0), signal(0), noise(0);

f_FracEf = 1;

Diff = absvalue(Price - Price[1]);
If currentbar > Period then
begin
Signal = absvalue(Price - Price[Period]);
Noise = summation(diff, Period);
If Noise <> 0 then f_FracEf = Signal/Noise;
End;

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Yurikon]
      #242379 - 02/02/2009 13:35


Здравстствуйте!

Из-за этого //Diff = absvalue(Price - Price[1]);// есть смутные сомнения что его будет "колбасить" как сумасшедшего.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Yurikon
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 13/01/2009
Сообщений: 70
Нахождение: Россия, Красноярск
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #242389 - 02/02/2009 14:17 прикреплённые файлы (600 загрузок)

Вот для примера картинка на акциях Газпрома, дневки.

В принципе не плохо показывает, что "был" флэт.

ЗЫ А как вставлять картинки прямо в текст сообщения?

--------------------
С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: M_King]
      #242404 - 02/02/2009 15:11

В ответ на :

M_King писал:
В ответ на :

JC писал:
Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...




Это довольно скептичски настроенный пост. Из разряда, лучше вообще не торговать, ведь никогда не знаешь, что будет дальше.




Так ведь так и есть -- что будет дальше, не знает никто. Поэтому вопрос -- для чего ищется метод отделения на графике флета от нефлета.

1. Если, например для того чтобы просканировать огромное количество акций, чтобы найти те, которые сейчас УЖЕ во флете, то это понятно, так как вручную это проделать занимает много времени.
2. Если для торговли -- например, фильтр показывает флет, торгуем на отбой, фильтр показывает тренд -- торгуем на пробой --- то это бесполезно и принесет только двойные убытки. Будут пропущены самые прибыльные немногочисленные трендовые сделки, которые должны покрыть многочисленные убытки, Будут входы в трендовые сделки на самой вершине и т.д.
В трендовых системах надо ловить все выбросы -- никто не знает какой выброс окажется тем самым прибыльным трендом, который сделает всю годовую прибыль и покроет разоряющие предоплаты и фильтры этому будут только мешать


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M_King
Свой человек


Зарегистрирован: 25/02/2008
Сообщений: 31
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242407 - 02/02/2009 15:26

В ответ на :

JC писал:
Так ведь так и есть -- что будет дальше, не знает никто. Поэтому вопрос -- для чего ищется метод отделения на графике флета от нефлета.

1. Если, например для того чтобы просканировать огромное количество акций, чтобы найти те, которые сейчас УЖЕ во флете, то это понятно, так как вручную это проделать занимает много времени.
2. Если для торговли -- например, фильтр показывает флет, торгуем на отбой, фильтр показывает тренд -- торгуем на пробой --- то это бесполезно и принесет только двойные убытки. Будут пропущены самые прибыльные немногочисленные трендовые сделки, которые должны покрыть многочисленные убытки, Будут входы в трендовые сделки на самой вершине и т.д.
В трендовых системах надо ловить все выбросы -- никто не знает какой выброс окажется тем самым прибыльным трендом, который сделает всю годовую прибыль и покроет разоряющие предоплаты и фильтры этому будут только мешать




Я хочу фильтровать флет, не чтобы торговать на отбой или пробой, а только работать на пробой. Торговлю на отбой я не понимаю, почему я должен продавать, когда цена идет вверх, в надежде, что там возможно уровень, от которого она отобьется вниз? Сейчас возможно кто-то напишет возражения, но эта моя точка зрения и я от неё отказываться пока не собираюсь, хотя, конечно, здравую критику услышать был бы только рад.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Yurikon]
      #242408 - 02/02/2009 15:32

ЗЫ А как вставлять картинки прямо в текст сообщения?


http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/242377/Main/241880/#Post242377

пост #242248 - 01/02/2009 07:50

Спасибо Kent_ -у

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #242409 - 02/02/2009 15:37

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

M_King писал:
В ответ на :

JC писал:
Опять же, при помощи любых методов можем только определить что флэт БЫЛ. Что будет в следующее мгновение -- знать не можем.
Какова вероятность что флэт продолжится?...




Это довольно скептичски настроенный пост. Из разряда, лучше вообще не торговать, ведь никогда не знаешь, что будет дальше.




Так ведь так и есть -- что будет дальше, не знает никто. Поэтому вопрос -- для чего ищется метод отделения на графике флета от нефлета.

1. Если, например для того чтобы просканировать огромное количество акций, чтобы найти те, которые сейчас УЖЕ во флете, то это понятно, так как вручную это проделать занимает много времени.
2. Если для торговли -- например, фильтр показывает флет, торгуем на отбой, фильтр показывает тренд -- торгуем на пробой --- то это бесполезно и принесет только двойные убытки. Будут пропущены самые прибыльные немногочисленные трендовые сделки, которые должны покрыть многочисленные убытки, Будут входы в трендовые сделки на самой вершине и т.д.
В трендовых системах надо ловить все выбросы -- никто не знает какой выброс окажется тем самым прибыльным трендом, который сделает всю годовую прибыль и покроет разоряющие предоплаты и фильтры этому будут только мешать




Позволю себе добавку к п.1 - Флэт-флэту рознь. От параметров флета зависит дальнейшее поведение серии. И Это вручную замучаешься каждый раз считать даже если только несколько инструментов.

Удачи

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KotS
Гость
*****

Зарегистрирован: 31/10/2007
Сообщений: 5
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #247892 - 08/03/2009 17:52

можно свои 5 копеек про определение тенденции ? (вроде про детект флэта речь идет ???)
правильно кто-то написал что нельзя определить куда двинется рынок дальше, максимум можно увидеть текущую тенденцию.
для определения боковика предлагаю использовать ADX + кауфмановскую AMA.
AMA очень хорошо занимает горизонтальное положение в момент ухода ADX ниже DI+ и DI-. Это собственно и определяет начало боковика.
Посмотрите сами. Работает вроде неплохо. Я так фильтрую сделки у себя в системе. Т.е. в боковике меняется система входов/выходов.
Правда на высокой волатильности рынки в боковке находятся недолго, насколько вы понимаете.

зы - все имхо.

Редактировано KotS (09/03/2009 05:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Proton
Гость


Зарегистрирован: 04/10/2008
Сообщений: 1
Нахождение: Красноярск
Re: Поговорим о фильтрах [re: KotS]
      #268105 - 03/08/2009 19:57

В ответ на :

KotS писал:
можно свои 5 копеек про определение тенденции ? (вроде про детект флэта речь идет ???)
правильно кто-то написал что нельзя определить куда двинется рынок дальше, максимум можно увидеть текущую тенденцию.
для определения боковика предлагаю использовать ADX + кауфмановскую AMA.
AMA очень хорошо занимает горизонтальное положение в момент ухода ADX ниже DI+ и DI-. Это собственно и определяет начало боковика.
Посмотрите сами. Работает вроде неплохо. Я так фильтрую сделки у себя в системе. Т.е. в боковике меняется система входов/выходов.
Правда на высокой волатильности рынки в боковке находятся недолго, насколько вы понимаете.

зы - все имхо.





Попробуйте строить две АМА (одна по Хай, вторая по Лоу). Если цена внутри конверта, значит канал.
Сам работаю в моменты выхода цены из конверта.

--------------------
Все пройдет, и это пройдет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ChiefEconomist
Гость


Зарегистрирован: 30/07/2007
Сообщений: 2
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Поговорим о фильтрах [re: Proton]
      #268587 - 06/08/2009 22:51

*Система трендовая (вход - на пробой макс/мин предыдущих N сессий), **Фильтр такой: принцип - изменение чувствительности системы в зависимости от фазы среднесрочного движения рынка (фазы: ап-тренд, даун-тренд, боковик).
При игре в лонг: N для ап меньше N для даун. Эта ассиметричность и есть фильтр.
***Фаза может определяться, например, на основе MA. Цена выше MA - ап. Цена ниже MA - даун.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: ChiefEconomist]
      #269449 - 14/08/2009 16:24

А боковик как определяете?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ChiefEconomist
Гость


Зарегистрирован: 30/07/2007
Сообщений: 2
Нахождение: Нижний Новгород
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #271249 - 02/09/2009 19:00

сорри, специально фильтром боковик не определяется, т.к. система срабатывает на пробой, мелкий боковик не инициирует систему, а ежели боковик покрупней, то там уже можно тренды искать....

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: ChiefEconomist]
      #291100 - 06/03/2010 22:58

Интерсно а кто пробовал , фильтровать временем?

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fxfun
Гость


Зарегистрирован: 09/03/2010
Сообщений: 20
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #291568 - 11/03/2010 23:06

А можно ли фильтром назвать новости фундаменткльного характера? Я например вхожу в рынок исходя из новостей.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
serguninv
Свой человек


Зарегистрирован: 10/06/2009
Сообщений: 35
Нахождение: чехия
Re: Поговорим о фильтрах [re: fxfun]
      #291628 - 12/03/2010 13:22

В ответ на :

fxfun писал:
А можно ли фильтром назвать новости фундаменткльного характера? Я например вхожу в рынок исходя из новостей.



Можно,только фильтровать нужно на два дня раньше выхода новостей. 0


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Поговорим о фильтрах [re: fxfun]
      #291634 - 12/03/2010 14:13

Вообще-то входить в рынок безопаснее в соответствие с его, рынка, реакцией на новости( никак не нашей).
Если такая реакция невнятна, то совсем неплохо подождать ДО прояснения ситуации.
Это и будет своего рода фильтр временем.

Редактировано Vlad_F (12/03/2010 14:16)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Vlad_F]
      #291638 - 12/03/2010 14:29

нет я имел в виду ,примерно так созрел сетап , подождал 1д или 2д ... потом вошел , подождал 1д или 2д и вышел. что то в этом роде, филтровать сделку удержанием позиции опрделеным количесвом дней.

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.

Редактировано deletant (12/03/2010 14:38)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #291645 - 12/03/2010 15:05

Ну а я, получается, имел ввиду "созревание".
Противоречий нет. :-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 69
Re: Поговорим о фильтрах [re: Vlad_F]
      #318890 - 01/12/2010 19:11

Всяко конечно бывает, но скорее всего выжидание после момента работает против прибыли. С момента любого сигнала начинает работать два фактора: некий локальный тренд, на котором и зарабатывает стратегия, а также шумовая составляющая. Шумовая составляющая в идеале растет пропорционально корню квадратному от времени, а трендовая - более сложным образом, но любой тренд заканчивается разворотом.
Так что по идее любое ожидание работает против стратегии так как открытые позиции несут в себе риски, связанные с шумовой составляющей (риски срабатывания стопов, маржинкола итп). Задача стратегии взять трендовую составляющую, пока шумовая не стала значимой.

Почему бы не войти сразу после сигнала? А если мы ожидаем что после сигнала рынок уйдет в более выгодную позицию, то еще выгоднее входить по второму сигналу, который "проверит", что действительно ушли куда надо после первого сигнала и подаст сигнал на открытие.

Так что лично я и не пытался бы искать стратегии с задержкой после сигнала.

Редактировано Shelter (04/12/2010 10:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: Shelter]
      #320255 - 14/12/2010 16:56

задержки после сигнала у всех есть, и это необсуждается (для этого и учитывают проскальзывание).
войти придется это факт - по сигналу.
но сколько нам болтатся в позе - это вопрос серьезный, так как при взятии на себя риков, растет вероятность получить прибыль +/- дельта.
вот рост дельты нужно прикинуть во времени , имхо.

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Поговорим о фильтрах [re: deletant]
      #326098 - 22/02/2011 21:18

интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 832
Нахождение: Odessa
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326108 - 22/02/2011 23:59

В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Смотря что пробивать собрались,если консолидации то можно ATR попробовать.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: Valdis_S]
      #326122 - 23/02/2011 08:13

В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Смотря что пробивать собрались,если консолидации то можно ATR попробовать.




Приветствую.)

Я бы даже сказала смотря что фильтровать собрались. Имхо, прежде нужно определить чем обусловлены неудачные входы, которые пытаемся отфильтровать, а затем уже и думать Что мы можем сделать, чтобы их избежать. Просто мое мнение. Надеюсь, Valdis_S, Вы со мной согласитесь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326130 - 23/02/2011 10:35

В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Можно смотреть что творилось перед пробоем на низшем фрейме и плясать от ширины той формации, что предшествала пробою. Если это дневки, то не помешает освежить в памяти Нисона. И очень хорошо разобраться с объемами. Если это консолидация, то объемы перед пробоем обычно падают и говорить о том, что пробой прошел на повышенных объемах- это ничего не сказать. Ищите какой-то критерий внутри бара пробоя.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326133 - 23/02/2011 11:29

В ответ на :

Асель писал:
В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Смотря что пробивать собрались,если консолидации то можно ATR попробовать.




Приветствую.)

Я бы даже сказала смотря что фильтровать собрались. Имхо, прежде нужно определить чем обусловлены неудачные входы, которые пытаемся отфильтровать, а затем уже и думать Что мы можем сделать, чтобы их избежать. Просто мое мнение. Надеюсь, Valdis_S, Вы со мной согласитесь.




В том и дело, что плохие входу обуславливались или продолжением движения в рендже (при этом входа вообще не было) или ложное пробитие канала плюс возврат в канал после этого


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Поговорим о фильтрах [re: Valdis_S]
      #326134 - 23/02/2011 11:31

В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Смотря что пробивать собрались,если консолидации то можно ATR попробовать.



надо попробывать ))


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326136 - 23/02/2011 11:38

В ответ на :

atomuli писал:
Можно смотреть что творилось перед пробоем на низшем фрейме и плясать от ширины той формации, что предшествала пробою. Если это дневки, то не помешает освежить в памяти Нисона. И очень хорошо разобраться с объемами. Если это консолидация, то объемы перед пробоем обычно падают и говорить о том, что пробой прошел на повышенных объемах- это ничего не сказать. Ищите какой-то критерий внутри бара пробоя.




Да, именно дневки, вы имеете ввиду разобраться с объемами на момент пробоя или в канале.
"Ищите какой-то критерий внутри бара пробоя" не хотелось бы лазить внуть дня - пока еще не ас в программированиии, чтоб что нибудь такое накрутить


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326141 - 23/02/2011 12:12

Я тоже никакой не программер. Ручками, на коленочке. Поверьте, оно того стоит. Нетрудно поглядеть десяток таких случаев. Будет интересно- можно и сотню

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326145 - 23/02/2011 12:27

В ответ на :

Если это дневки, то не помешает освежить в памяти Нисона.


Вы имеете в виду "Стив Нисон"? За гранью японских свечей?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326153 - 23/02/2011 13:08

Его можно читать с разных колоколен. Если искать грааль- не годится. а подфильтровывать можно. Кое-что о рыночных механизмах можно почерпнуть. Лишним не будет

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326179 - 23/02/2011 17:55

В ответ на :

marida писал:
В ответ на :

Асель писал:
В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Смотря что пробивать собрались,если консолидации то можно ATR попробовать.




Приветствую.)

Я бы даже сказала смотря что фильтровать собрались. Имхо, прежде нужно определить чем обусловлены неудачные входы, которые пытаемся отфильтровать, а затем уже и думать Что мы можем сделать, чтобы их избежать. Просто мое мнение. Надеюсь, Valdis_S, Вы со мной согласитесь.




В том и дело, что плохие входу обуславливались или продолжением движения в рендже (при этом входа вообще не было) или ложное пробитие канала плюс возврат в канал после этого




ПФ какой?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326181 - 23/02/2011 18:01

В ответ на :

atomuli писал:
В ответ на :

marida писал:
интересно, а никто не подскажет какой фильтр можно приделать к пробойной системе на акциях (кроме MA плиз)



Можно смотреть что творилось перед пробоем на низшем фрейме и плясать от ширины той формации, что предшествала пробою. Если это дневки, то не помешает освежить в памяти Нисона. И очень хорошо разобраться с объемами. Если это консолидация, то объемы перед пробоем обычно падают и говорить о том, что пробой прошел на повышенных объемах- это ничего не сказать. Ищите какой-то критерий внутри бара пробоя.




имхо, идея хорошая, но если не ошибаюсь дедушка Neo был против подборки фильтра с другого ТФ, то есть если система заточена на D1 нежелательно брать фильтр на ТФ H1. Мэй би, если видим определяющий критерий на H1, то и систему лучше строить на этом ТФ, то есть где сэнтимент образовался там его и торговать.

Хотелось бы услышать Ваше мнение.

P.S. редактирую пост: хочу добавить дополнения, имхо, немного неоднозначно выразилась.

Просто не совсем понятно с какой именно целью мы собираемся пойти на низший таймфрэйм. Чтобы посмотреть, чем это обусловлено и сделать выводы или использовать в качестве фильтров? Сорри, не совсем понятна цель. Если искать определяющий критерий внутри бара пробоя и найти его, к примеру, на ТФ H1, то почему бы не торговать именно на этом ТФ. Если правильно понимаю, то соответствующий сэнтимент образовался на этом ТФ и торговать логично тут же. Скажите, что Вы думаете по этому поводу.

Редактировано Асель (23/02/2011 18:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326186 - 23/02/2011 19:10

Нео прав по своему, я ни в коем разе не говорю, что он неправ и делайте как я сказал! Подходы к анализу ситуации разные и у каждого могут быть свои ключи. Пришлось полазить на разных фреймах, чтобы сделать озвученный вывод. Выкладывать не буду, но есть подходы, которые позволяют поковыряться в предыдущем дне.
24.12.2010 -0,14 0,42
02.12.2010 -0,10 0,48
18.01.2011 -0,09 0,49
29.12.2010 -0,08 0,47
08.07.2010 -0,08 0,45
26.11.2010 -0,07 0,47
01.11.2010 -0,07 0,50
27.09.2010 -0,07 0,45
И получить к примеру вот такую табличку. Помогает
Если мы видим консолидацию на дневках, конечно, можно очертить её и на часовиках. Я и сам для лучшего понимания некоторых ситуаций сжимаю в квике даже минутки до безобразия и , бывает, всплывают нюансы, которые не увидишь на дневках. Хотя сейчас копаю торговлю на дневках клоуз эт клоуз.
А сентимент может образовываться за период с 12-45 одного дня до 14-53 другого, дня этак через 3, а то и дольше


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326189 - 23/02/2011 19:20

В ответ на :

Асель писал:
Просто не совсем понятно с какой именно целью мы собираемся пойти на низший таймфрэйм.




позвольте ответить... это делается для определения точки входа, преследуя при этом цель максимального взятия предполагаемого движения... при условии что мы торгуем вероятность продолжения тренда

Редактировано VADU (24/02/2011 00:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326191 - 23/02/2011 19:40

Хм.
В ответ на :

имхо, идея хорошая,



совет, это был совет.
В ответ на :

но если не ошибаюсь дедушка Neo был против подборки фильтра с другого ТФ,



про себя говорил, если вообще говорил.
В ответ на :

то есть если система заточена на D1 нежелательно брать фильтр на ТФ H1.



Интересно было бы почитать почему он так считал. Если потому что качать минутную скажем историю для каждой бумажки, при его то стиле не солидно, то тогда понятно почему.
В ответ на :

Мэй би, если видим определяющий критерий на H1, то и систему лучше строить на этом ТФ, то есть где сэнтимент образовался там его и торговать



В этом месте лежит гранит науки;)
В ответ на :

Хотелось бы услышать Ваше мнение.
P.S. редактирую пост: хочу добавить дополнения, имхо, немного неоднозначно выразилась.



Не тратьте время на такие вещи;)
В ответ на :

Просто не совсем понятно с какой именно целью мы собираемся пойти на низший таймфрэйм. Чтобы посмотреть, чем это обусловлено и сделать выводы или использовать в качестве фильтров? Сорри, не совсем понятна цель.



Так посмотрите , для разнообразия, да и Ваши идеи не "или", а "и".
В ответ на :

Если искать определяющий критерий внутри бара пробоя и найти его, к примеру, на ТФ H1, то почему бы не торговать именно на этом ТФ.



Ну а там наверху мы что смотрели? Зря что ли?
В ответ на :

Если правильно понимаю, то соответствующий сэнтимент образовался на этом ТФ и торговать логично тут же.



Логика обманывает в некоторых местах, т.е. бывает правильная логика и неправильная.
В ответ на :

Скажите, что Вы думаете по этому поводу.


Спасибо за такой вопрос, я взял смелость на него ответить, никого не хотел обидеть.
"Вежливость главное оружие вора"- телецитата недели

Успехов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326214 - 24/02/2011 00:18

портянки надо по делу вывешивать... это для ТЕО

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: VADU]
      #326223 - 24/02/2011 05:48

Ну не при дамах - это точно.

Да и что там не по делу?

Редактировано TEO (24/02/2011 11:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326240 - 24/02/2011 10:56

можете когда захотите, коротко и по делу... если через Ж то можно, да простят нас дамы

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TEO
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: VADU]
      #326241 - 24/02/2011 11:01

Баловался. Звиняйте А дамам

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326244 - 24/02/2011 11:11

В ответ на :

TEO писал:
А дамам




Шо им Ваши цимбалы, им вероятность продолжения тренда подавай, шютка

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (24/02/2011 11:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326245 - 24/02/2011 11:26

В ответ на :

Evegn писал:
им вероятность продолжения тренда подавай, шютка



а если тренд вялый, то и лося недолго получить... модер нас убъёт


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: marida]
      #326268 - 24/02/2011 12:39

В ответ на :

marida писал:
В том и дело, что плохие входу обуславливались или продолжением движения в рендже (при этом входа вообще не было)




Sorry, вот эта часть ответа не понятна. Вы говорите что "при этом входа вообще не было", тогда что собственно фильтровать собрались?) Вероятно, Вы имеете в виду, что Ваша система ловит не все выходы из рейнджа? Уточните, пожалуйста, просто сейчас мне сложно ответить, т.к. не понятно о чем идет речь.

В ответ на :

marida писал:
или ложное пробитие канала плюс возврат в канал после этого




Пробовали определить вход после того, как цена прошла x% пунктов или просто x пунктов после пробоя? Фильтры по воле? Нам же нужно найти способ проверки истинности пробоя? Я бы просто попыталась в экселе протестировать все известные мне способы. И посмотреть отдельно по трейдам. А там уже должно стать ясно.

P.S. Редактирую пост. Вспомнила только что.

Дедушка Neo как-то говорил, емнип, что в рейндже необходимо найти бар с неприлично маленьким объемом. Он плохого не посоветует. Интересно протестировать и определить работает ли это этот метод все еще.

Редактировано Асель (24/02/2011 12:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Асель
Гость
***

Зарегистрирован: 03/11/2010
Сообщений: 6
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326288 - 24/02/2011 14:43

В ответ на :

atomuli писал:
Нео прав по своему, я ни в коем разе не говорю, что он неправ и делайте как я сказал! Подходы к анализу ситуации разные и у каждого могут быть свои ключи. Пришлось полазить на разных фреймах, чтобы сделать озвученный вывод. Выкладывать не буду, но есть подходы, которые позволяют поковыряться в предыдущем дне.
24.12.2010 -0,14 0,42
02.12.2010 -0,10 0,48
18.01.2011 -0,09 0,49
29.12.2010 -0,08 0,47
08.07.2010 -0,08 0,45
26.11.2010 -0,07 0,47
01.11.2010 -0,07 0,50
27.09.2010 -0,07 0,45
И получить к примеру вот такую табличку. Помогает
Если мы видим консолидацию на дневках, конечно, можно очертить её и на часовиках. Я и сам для лучшего понимания некоторых ситуаций сжимаю в квике даже минутки до безобразия и , бывает, всплывают нюансы, которые не увидишь на дневках. Хотя сейчас копаю торговлю на дневках клоуз эт клоуз.
А сентимент может образовываться за период с 12-45 одного дня до 14-53 другого, дня этак через 3, а то и дольше




Редактирую пост: Позвольте уточнить. В качестве примера: в Вашем подходе Вы бы использовали разницу между ценой закрытия второго и первого дня или сумму разностей Close2-Cose1 каждого часа за 24 часа? Если не ошибаюсь, это разные вещи. По крайней мере то, как я это считаю. Вот если говорить о втором подходе. Тогда да. Согласна. И в качестве фильтра тогда можно брать и H1.

Редактировано Асель (24/02/2011 21:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326291 - 24/02/2011 14:52 прикреплённые файлы (288 загрузок)

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

TEO писал:
А дамам




Шо им Ваши цимбалы, им вероятность продолжения тренда подавай, шютка




Я умею определять. График приложил. По оси Х - предсказываемая вероятность движения цены на N пунктов вверх или вниз (т.е. СЛ=ТП). По У - реально произошедшие события после предсказания(там собственно только 1 или -1, поэтому график сглажен. Скользящим окном с параметром 100).
Такие дела

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (24/02/2011 14:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Асель]
      #326620 - 27/02/2011 21:50

Сумма разностей закрытий хоть всех часов, хоть всех минуток между двумя закрытиями дней равна разности между этими двумя закрытиями. Посчитайте Потому что они выходят из одной цены и приходят в другую. Другое дело, если Вы будете распределять объемы по каким -то параметрам и делить их по группам игроков.
Зы. Метод , как вы выразились Нео весьма информативен. Но это не значит, что найти ключик к его использованию просто. Поэтому очень легко сделать вывод, что теперь ЭТО не работает. А что именно ЭТО - для большинства так и останется чем-то непостижимым. Возьмите белого солдата из Нисона и поколдуйте с ним. Скорее всего бросите. А кто-то не бросит и дожмет в каком-то спектре инструментов, но солдат обрастет фильтрующими условиями. А для подбора условий надо знать механизмы базара. Или физику, если будет угодно.

Редактировано atomuli (27/02/2011 21:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326624 - 27/02/2011 23:05

А вот тут Вы, имхо, чуть-чуть не правы, закрытие дня считается не так, как закрытие последней минутки.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326626 - 27/02/2011 23:33

Если использовать экспорт котировок по росстокам из Финама, то именно закрытие последней минутки , а не постмаркетная цена. Бывают и другие поставщики и у них могут быть свои причуды. Мне как-то непонятно, почему я должен включать в расчет постмаркетную цену, когда Вася Пупкин иногда может купить 7 бумаг по какой-то среднерасчетной цене и как бы двинуть цену на 0,2%, а то и больше. Меня интересует мнение маркета, а не отдельного, возможно, клоуна.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326627 - 27/02/2011 23:35

Это да, я полминуты вырезаю, если расчет сделки на закрытии.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326628 - 27/02/2011 23:41

А отдельный интерес может вызвать расчет дня скажем по цене закрытия предпоследней пятиминутки, если на последней упали объемы. Много таких интересов можно выдумать, только вот стоит ли?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326632 - 28/02/2011 01:24

Логику про заглядывание в будущее не понял, но если скажу, что реальная цена сделки в расчетах и в жизни с разницей в три секунды на открытии может отличаться на десятки процентов годовых, то, думаю, тут Америку не открою. Даже более того, вот он грааль! и 501, 502, 503 - через 3 секунды его уже нет.

Редактировано budker (28/02/2011 01:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326638 - 28/02/2011 08:33

Имеем свечку ДО какой-то свечки , которую по какой-то причине считаем чем-то знаменательным для базара и имеем свечку ПОСЛЕ. Те фактически имеем модель из трех баров. Если средняя- непременное условие, то две крайние- фильтры к этому условию. Причем тут заглядывание, если мы принимаем решение после закрытия последней из трех? Главное, чтобы эта комбинация не превратилась в комбинацию из трех пальцев, если мы заложим в неё что-то высосанное из пальца и несоответствующее базару, а стата на малом кол-ве случаев введет нас в блуд.

Редактировано atomuli (28/02/2011 08:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326648 - 28/02/2011 11:23

Алексей Кузьмич, а у Вас свечи нарезаны по времени али каким другим хитрыми способом? Спрашиваю в разрезе диллемы о причастности али непричастности баров нарезанных по времени к "физике процесса" о котором так много говорят на форуме. Как мне однажды пояснили - бары нарезанные по времени не отражают "процесс" который происходит на рынке. Что процесс этот есть тики и нарезать эти тики вроде бы как нужно совсем не по времени.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326649 - 28/02/2011 11:36

Кстати ребята, если кто-то может показать статистические отличия ряда нарезанного по времени от ряда нарезанного по количеству тиков, по обьемам торгов и т.д. буду очень признателен.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326651 - 28/02/2011 11:42

В ответ на :

Причем тут заглядывание, если мы принимаем решение после закрытия последней из трех?


Пардон, не понимаю. Цена предпоследней уже ушла. Можно конечно делать сделку, если цена последней не хуже, но это немного странно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326654 - 28/02/2011 12:03

В ответ на :

Evegn писал:
Спрашиваю в разрезе диллемы о причастности али непричастности баров нарезанных по времени к "физике процесса" о котором так много говорят на форуме. Как мне однажды пояснили - бары нарезанные по времени не отражают "процесс" который происходит на рынке. Что процесс этот есть тики и нарезать эти тики вроде бы как нужно совсем не по времени.



а нельзя ли ссылочки, пожалуйста, именно на физику и где Вам поясняли?
заранее спасибо
Сг


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326655 - 28/02/2011 12:14

Да, пожалуйста. По моему я верно понял то что хотел мне сказать Apprentice

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/307632/page/1/fpart/3/vc/1

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: budker]
      #326656 - 28/02/2011 12:25

Ничего странного нет. Если имеем паттерн из 2-х свечек, заходите на второй. Если из 3-х, то на 3-й. Простая разворотная формация. Белая, додж, черная. Но она может быть и формацией продолжения.
По нарезке. Тут уж можно изгаляться и придумывать что угодно. Проверяйте арифметикой. Лучше её никто не подскажет. А как работает паттерн скажем на дневках, если он нарезан на дневках? И никак не на тиках- истинных отражателях процесса? Это как в золотодобыче. Кто-то моет песок, а кто-то ищет самородки. Только на базаре это зависит на длинном горизонте больше от мастерства, а не от фарта.
Зы. посмотрел Вашу ссылку. Apprentice сказал примерно то же самое. Так что я просто повторил другими словами

Редактировано atomuli (28/02/2011 12:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326657 - 28/02/2011 12:31

это Вы вот это имеете ввиду?
В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Evegn писал:
Спасибо. Выходит при бэктестах нужно использовать только тиковые данные?



зависит от стратегии. Но в любом случае нужно оценивать ликвидность и исполнение в реалтйаме.




Сг


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326659 - 28/02/2011 12:37

Ну и это тоже, там выше еще мой вопрос по временным рядам. Тот же Адвенчурер не раз говорил о бесполезности OHLC нарезанных по времени. О необходимости использования тиковых данных и самостоятельно лепить из них бары. Касаемо процесса который идет на рынке то я не знаю что его пораждает, динамические системы или СБ или ни то ни другое

Это касаемо какой физ-мат. аппарат корректно применять для исследования физики процесса на рынке

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (28/02/2011 12:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326660 - 28/02/2011 12:41

В ответ на :

atomuli писал:
По нарезке. Тут уж можно изгаляться и придумывать что угодно. Проверяйте арифметикой. Лучше её никто не подскажет. А как работает паттерн скажем на дневках, если он нарезан на дневках? И никак не на тиках- истинных отражателях процесса?




Ну паттерн на дневках нарезан всеж таки из тиков, просто по времени.:)

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326663 - 28/02/2011 12:56

В ответ на :

atomuli писал:Белая, додж, черная.


Спасибо, понятно. Немного поковырял. Честно говоря, продолжение тенденции есть немного, а разворот... как ни крутил, не выходит.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326665 - 28/02/2011 13:10

Дневной бар состоит из тиков, согласен. Но нарезан он строго по времени. И мы не начинаем его считать каждый раз с другого времени.

2 budker
Если приложить какие-то другие мысли по философии разворота, то и разворотники могут начать получаться и это не будет ловлей ножей

Редактировано atomuli (28/02/2011 13:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326668 - 28/02/2011 13:21

В ответ на :

atomuli писал:
Дневной бар состоит из тиков, согласен. Но нарезан он строго по времени. И мы не начинаем его считать каждый раз с другого времени.





Все так, я к тому спрашивал, что насколько этот алгоритм сбора тиков отвечает физике процесса? Публика юзает по разному, а почему? В чем разница ? Нет я конечно сам все перепроверю, просто может кто уже делал анализ статистических отличий одного и того же процесса упакованного по разным алгоритмам.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326676 - 28/02/2011 15:20

Он будет соответствовать физике процесса, если в основу 0-точки отсчета будет положена какая-то здравая рыночная идея. Почему нет? Просто вылазит дополнительная сложность в формализации такой идеи. Идеи витают разные , вот и юзают по разному. У кого-то получается, кто-то бросает, кто-то сливается. Обычное дело на базаре.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326683 - 28/02/2011 16:24

Подобьем краткие итоги:
1)Физика процесса это тики.
2)Во что эти тики заворачиваются, как они упаковываются не столь принципиально, главное наличие здравой идеи и правильный подход к снаряду. Это хорошо.

Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326702 - 28/02/2011 21:13

есть теорема такенса, которая говорит о зависимости частоты дискретизации от периода процесса, т.е. слишком большая дискретизация не требуется

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326703 - 28/02/2011 21:35

А количество тиков, которое потребовалось для движения скажем на 5 пунктов может послужить суррогатом объема, которого на форексе в общем-то нет. Чем не фильтр? Имхо конечно.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326705 - 28/02/2011 21:45

Помогите понять что такое период процесса.
Что вы подразумеваете? Что резать тики нужно небольшими по времени барами (5-15 мин.) Это согласно теореме Таккенса оптимально?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326706 - 28/02/2011 21:52

Какой смысл лезть в тики, если выходите на период от минутки и выше? Подумайте хоть немного сами.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326707 - 28/02/2011 21:59

У меня пока еще не сложилось представление как правильно с математической точки зрения подойти к процессу. Поэтому и спрашиваю

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326709 - 28/02/2011 22:26

В ответ на :

Барин писал:
есть теорема такенса, которая говорит о зависимости частоты дискретизации от периода процесса, т.е. слишком большая дискретизация не требуется




извините, теорема кого?

Сг
альтернатива: паттерн - это участок процесса, который можно понять

а вообще-то не люблю всю стандартную терминологию ибо она вызывает вложенные-в-нас стереотипы, а они в свою очередь - естественные зрительно-моторные реакции; и в результате на лицо эффект "зомбирования"
и работаете Вы лично или МТС - не имеет значения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326710 - 28/02/2011 22:33

ТеоремаТакенса

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326711 - 28/02/2011 22:40

В принципе разницы нет, как обозвать изученную торговую ситуацию Паттерн, сетап, ситуевина. А опасность самозомбирования действительно есть, если нет четкого представления, при каком движении цены эта штука отменяется. Особенно если речь идет о классических фигурах, распиаренных на каждом столбе. Те можно ставить в том месте стоп и не заморачиваться на себе и базаре.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326718 - 01/03/2011 00:47

В ответ на :

Evegn писал:
Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.




Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 832
Нахождение: Odessa
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326722 - 01/03/2011 01:24

В ответ на :

Сг писал:


Сг
альтернатива: паттерн - это участок процесса, который можно понять





Целиком поддерживаю эту терминологию,
И поправка понять это задача номер один,формализовать задача номер два,но эт для системщиков ,когда в какой то из задач существуют пробелы ,лучше пройти мимо ну его нах,имха.
За частую никуя понять не могу о чём народ говорит,слава богу,что и без знания этих славов с базара деньгу мона тырить понемногу

--------------------
Поехали !

Редактировано Valdis_S (01/03/2011 02:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326735 - 01/03/2011 08:07

В ответ на :

Evegn писал:
У меня пока еще не сложилось представление как правильно с математической точки зрения подойти к процессу. Поэтому и спрашиваю




Женя, дальше - не про Вас лично
большинство народа, засосанного на базар, становится жертвой пропаганды (по сравнению: коммунистическая пропаганда - отдыхает)

мда, именно вот попытка масс подойти к процессу с математической точки зрения не поняв его физическую природу, с моей точки зрения и является наибольшей ошибкой

ибо математика - это инструмент
а все работавшие большими наборами инструментов знают, как важно выбрать правильный, да еще правильно в правильную руку вложить

"СБ" - это не Служба Быта, я надеюсь?
кроме "случайного блуждания" не смог ничего подобрать
попробуйте смоделировать биржевой ряд (а именно тики) по броуновскому принципу: следующее приращение есть величина случайная;
а потом соберите это все в бары и постройте обычным биржевым способом: свечки там всякие и прочее; увидите довольно знакомую картину;
отличия будут в нюансах; и это не обязательно неэффективности рынка; я бы назвал это слабым воздействием на равновесную систему;

я уже где-то писал: если представить, что система находится в равновесном состоянии, то чтобы сместить ее много сил-то и не надо;
есть работы по оценке влияния добавленного приказа на открытии на NYSE: зависимость смещения цены от объема - экспоненциальная;
т.е. величина влияния меня "маленького и незаметного" сильно недооценивается

в качестве интересного следствия:
биржа в лице своих проф. участников гоняется за каждым частником, не гнушаясь ничем и никем; поэтому если вам кажется, что рынок играет против вас лично - это нормально, значит это так и есть;
и если у вас есть выигрышная система - не волнуйтесь, ее кто-нибудь уже начал учитывать в своих стратегиях;

как резать бары - важно, конечно, но не настолько, чтобы играя на дневках заниматься этим делом;
дневки на любом рынке тем и хороши, что на этих полях такой уже высокий риск, что вас просто отпустят туда попастись;
небезвозмездно, конечно, но все-таки

Сг
почему я? кто я такой, чтобы вы за мной охотились?!!
ты - ЕДА!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326737 - 01/03/2011 08:40

В ответ на :

Evegn писал:
ТеоремаТакенса




спасибо, Женя
оказалось, что я читал
теорема, как и предполагалось, о другом
в посте наверное все-таки имелась ввиду теорема Котельникова и других

а к нейросетям и прочим генетическим алгоритмам индустрия охладела
сложный инструмент-то
чтобы применять - надо хорошо понимать процесс
а кому это надо?

Сг
сижу вот и тупо погружаюсь в нейросеть ...
а она не дает


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Поговорим о фильтрах [re: Valdis_S]
      #326738 - 01/03/2011 08:47

а еще есть теорема отсчетов, которая утверждает, что необязательно работать с тиками, можно брать гораздо менее частые (значительно большие по длительности интервала между отсчетами) отсчеты без потери информации о процессе при определенных свойствах процесса

на эту тему можно начать чтение с ветки "Система анализа финансовых рынков"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=18246&page=0&fpart=1

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
psioff
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: Барин]
      #326742 - 01/03/2011 09:05

берём среднюю продолжительность тика и ниже опускаться нет никакого смысла, если вы работаете с барами

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326744 - 01/03/2011 09:30

Немножко о понимании физики рынка
http://news.bcm.ru/doc/25229


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: pupkinus]
      #326756 - 01/03/2011 11:41

В ответ на :

pupkinus писал:
Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?




Нет еще, поделитесь своим анализом и выводами плиз

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Сг]
      #326760 - 01/03/2011 12:20

В ответ на :

Сг писал:
Женя, дальше - не про Вас лично
большинство народа, засосанного на базар, становится жертвой пропаганды (по сравнению: коммунистическая пропаганда - отдыхает)





Да я тоже жертва, меня тоже засосало как и тысячи других, но выбора у нас нет - будем бится

В ответ на :

Сг писал:
"СБ" - это не Служба Быта, я надеюсь?
кроме "случайного блуждания" не смог ничего подобрать
попробуйте смоделировать биржевой ряд (а именно тики) по броуновскому принципу: следующее приращение есть величина случайная;
а потом соберите это все в бары и постройте обычным биржевым способом: свечки там всякие и прочее; увидите довольно знакомую картину;





Служба Бога скорее всего! Как написал Ларри Вильямс Бог не хочет что бы мы знали будущее Я проверяю мтс на рандомнизированных данных. Как то PhD упоминал о важности проверки мтс на случайных данных. Я взял это на заметку.

В ответ на :

Сг писал:
ты - ЕДА!




Так и есть, поэтому если не умеешь прогнозировать рынок нечего на нем делать. Поэтому и не торгую

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #326761 - 01/03/2011 12:21

В ответ на :

atomuli писал:
Немножко о понимании физики рынка
http://news.bcm.ru/doc/25229




Спасибо, обязательно почитаю.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326763 - 01/03/2011 12:31

В ответ на :

Evegn писал:
Подобьем краткие итоги:
1)Физика процесса это тики.




смотря какого процесса.

В ответ на :

2)Не понятно какой процесс стоит за генерацией тиков? 96% тиков на форексе это +-1 пункт. Грубо говоря это СБ. Пусть товарищи поправят, если я не прав.




Тик - это прежде всего факт совершения сделки. Эти сделки имеют разный объём, частоту, волатильность, спред бид/аск, время совершения относительно других событий, и совершаются различными участниками рынка для достижения разных целей.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: Apprentice]
      #326766 - 01/03/2011 12:59

В ответ на :

Apprentice писал:
смотря какого процесса.





Процесс порождающий тики нам не известен. Математической модели нет насколько я понимаю. Могут быть только гипотезы.

В ответ на :


Тик - это прежде всего факт совершения сделки. Эти сделки имеют разный объём, частоту, волатильность, спред бид/аск, время совершения относительно других событий, и совершаются различными участниками рынка для достижения разных целей.




Да, используя обьем сделки, спред, волатильность наверно есть надежда что могут быть какие-то зависимости между приращениями тиков. Я не тестировал так как у меня нет этих данных, только сама цена (. Спасибо за подсказку

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326794 - 01/03/2011 14:45

Процесс порождающий тики нам не известен.
Почему Неизвестен. Это реализация "мечты" пипла стать владельцем определенного актива. А-ля "Сбылась мечта" понятно
кого в 90% случаев
Математической модели нет насколько я понимаю.
Моделей много - толку от них мало если влоб

Могут быть только гипотезы.
Насколько мне известно гипотезы и их проверка это нехилая часть матаппарата. Только "готовить блюда" из него нелегкая
задачка. Она требует сноровки закалки и тренировки в общем случае - бывают и исключения на коротких промежутках времени

Зы. Получилось с сарказмом - видимо весна навеяла. Думал серьезно получится но вышло как всегда
Зыы. еще меня последнее время не покидает ощущение что увлечение или интерес к тикам порожден чем-то вроде "агонии" во многих в статсмысле случаев - дальше ведь опускаться некуда в смысле фрейма нарезки. Я еще не встречал ни одного вразумительного исследования где показана реальная польза для разраба системы. Польза брокера поставщика данных провайдеров и продавцов железа и софта не в счет

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?

Редактировано mrisk121 (01/03/2011 14:54)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326804 - 01/03/2011 16:03


Почему Неизвестен. Это реализация "мечты" пипла стать владельцем определенного актива. А-ля "Сбылась мечта" понятно
кого в 90% случаев


Процесс под названием "Сбылась мечта" должен иметь формализованное описание.


Моделей много - толку от них мало если влоб


Какие, если не секрет?

Насколько мне известно гипотезы и их проверка это нехилая часть матаппарата. Только "готовить блюда" из него нелегкая
задачка. Она требует сноровки закалки и тренировки в общем случае - бывают и исключения на коротких промежутках времени


Я и не спорю. Будем тренироваться

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326807 - 01/03/2011 16:18

В ответ на :

Процесс под названием "Сбылась мечта" должен иметь формализованное описание.




А он формален от а до я. И регулируется правилами биржи и действующим законодательством.

В ответ на :

Какие, если не секрет?




То самое СБ фрактальность или МА к примеру.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326810 - 01/03/2011 16:31

В ответ на :

mrisk121 писал:
А он формален от а до я. И регулируется правилами биржи и действующим законодательством.





Правила биржи это правила биржи. Я спрашивал о мат. модели рынка.Такой модели нет. GARCH отпадает, я уже непомню чтос ней не так, но у Петерса гворилось что она все же неполноценна.

В ответ на :

То самое СБ фрактальность или МА к примеру.




FBM отпадает у нее АКФ не похожа на реальную АКФ цен на бирже.

MA - не совсем понял к чему скользящая средняя?

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Evegn (01/03/2011 16:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326812 - 01/03/2011 16:40

//MA - не совсем понял к чему скользящая средняя?//

К тому же что и АРЧ ГАРЧ и СБ. Если конкретней то для сезонности хотябы

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326813 - 01/03/2011 16:44

Я понял, Вы о линейной стационарной модели.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326814 - 01/03/2011 16:50

В ответ на :

Evegn писал:
Я понял, Вы о линейной стационарной модели.




Про линейность я уже не понял Но это неважно. Наверно существенно другое - обобщенной непрерывной модели поведения фин инструментов в природе нет и на данном этапе развития ликвидных рынков и быть не может. ( я так думаю)

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: mrisk121]
      #326817 - 01/03/2011 17:08

В ответ на :

mrisk121 писал:
Про линейность я уже не понял Но это неважно. Наверно существенно другое - обобщенной непрерывной модели поведения фин инструментов в природе нет и на данном этапе развития ликвидных рынков и быть не может. ( я так думаю)




Из Дженкинса с Боксом
В математической литературе процесс Zt= a(t) + f1a(t-1) +f2a(t-2)... называется линейным если at независимы, одинаково распределены и имеют конечную дисперсию, а сумма f^2 конечна

Так что я о том же, что пока адекватной модели нет.. ну или она есть а мы о ней не ведаем

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326858 - 01/03/2011 20:45

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
Не прав. Time and Sales по любому валютному фьючерсу анализировали?




Нет еще, поделитесь своим анализом и выводами плиз




В принципе, Apprentice Вам уже все сказал: тик - это отражение реальной сделки, которая характеризуется ценой, изменение цены по отношению к последней цене, исполнению по биду или по аску, объемом, позицией аска и бида по сравнению с их позициями при последней сделке. Из сравнения объемов исполненных ликвидити провайдерами (лимит ордера) и ликвидити тейкерами (маркет ордера) по обе стороны баррикад за какое-то время, можно многое понять о что какой вид сантимента накапливался или уменьшался за этот период. Это к вопросу о физике процесса.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326861 - 01/03/2011 20:53

модель в определении ограничений. Та же ликвидность в конкретный момент времени не безгранична, как-то неравномерно расположена вокруг текущей цены. Рыночные приказы которые могут поступить в такой-то момент по таким-то ценам тоже ограничены. Ограничения связаны с ограниченностью капитала игроков определенного тайм-фрейма/времени удержания позы, со стереотипностью в методах торговли - выставления ордеров, с особенностями проведения торгов - ограничения по времени торгов, начало/конец торговли в разных регионах. Короче, куча частностей которые могут позволить в определенные моменты и по определенным ценам определить, что эти ограничения возможно могут дать преимущество.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: ]
      #326887 - 01/03/2011 23:02

pupkinus, Avals спасибо друзья, картина проясняется.

Но тогда встает вопрос покупки данных, ибо просто из цены выжать что либо удобоваримое вряд ли получится.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326898 - 01/03/2011 23:59

В ответ на :

Evegn писал:
pupkinus, Avals спасибо друзья, картина проясняется.

Но тогда встает вопрос покупки данных, ибо просто из цены выжать что либо удобоваримое вряд ли получится.




Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Поговорим о фильтрах [re: pupkinus]
      #326900 - 02/03/2011 00:15

В ответ на :

pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.




приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326905 - 02/03/2011 01:03

В ответ на :

Evegn писал:
В ответ на :

pupkinus писал:
Можно рискнуть обменять точность на легкость расчетов: использовать произведение скорости цены на объем.




приращения цены * объем? Простите,что-то голова под вечер не соображает, что дальше?




Дальше - много чего. целый мир. даже не знаю с чего начать. замерьте сумму минутных "объемных скоростей" для выборки в пару тысяч часов, желательно интересных с какой-то точки зрения (т.е. анормальные) и посмотрите что там будет дальше по времени, цене итд.

edit: если мне не изменяет память, Нео о чем-то подобном тоже писал.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"

Редактировано pupkinus (02/03/2011 03:09)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ACHER
Душа форума
****

Зарегистрирован: 31/08/2006
Сообщений: 373
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #326950 - 02/03/2011 12:37

В ответ на :

Evegn писал:
...
Служба Бога скорее всего! Как написал Ларри Вильямс Бог не хочет что бы мы знали будущее Я проверяю мтс на рандомнизированных данных. Как то PhD упоминал о важности проверки мтс на случайных данных. Я взял это на заметку.




ИМХО лучше проверять на реальном базаре, т.к. интерпретация результатов работы МТС на рандомизированных данных - субъективна, не говоря уже о корректности такой проверки.
Процесс ценообразования на маркете, когда результат складывается из множества мелких изменений (для себя я даже термин выдумал - аддитивный процесс), визуально весьма схож с результатом работы примитивного экселевского ГПСЧ (очередное значение ГПСЧ рассматривается как +/- изменение накопленного значения цены). Также похож на график температур, о чем в учебниках по теханализу писалось сто раз. Из этого факта далее делают вполне "логичный" вывод о невозможности прогнозирования цены, т.к. "(псевдо)случайные процессы", на которые так похож процесс ценообразования, прогнозировать невозможно, это общеизвестно и вообще не обсуждается.
Только если перейти от "визуальной" похожести (качественных оценок) к количественным, чем большинство предпочитает не заморачиваться ввиду "очевидной бессмысленности", то очевидное становится неочевидным.

--------------------
тренд максимально непредсказуем


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #327981 - 13/03/2011 23:11

Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09

Редактировано atomuli (13/03/2011 23:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
deletant
Открытый человек
**

Зарегистрирован: 13/06/2007
Сообщений: 702
Нахождение: Ухта
Re: Поговорим о фильтрах [re: atomuli]
      #331882 - 29/04/2011 16:05

В ответ на :

atomuli писал:
Это результаты теста паттерна в пунктах. 1-й закрывался на закрытии следующего за входом дня. 2-й на день позднее и тд. Паттерн встречается редко. Вроде и статы мало, но то, что он входит в процесс и цепко за него держится несколько дней заставляет на этот паттерн облизываться. И фишка не разворачивается за эти дни, хотя кто бы ей мешал?! Кто что думает о рисках?
Test # Profit Trades Win Los Avg Win/Avg Loss
1 181 11 8 3 1,56
2 359 11 8 3 2,35
3 527 11 8 3 5,08
4 391 11 8 3 1,09




думаю ответ здесь http://forex.kbpauk.ru/showthreaded.php/Cat/0/Number/133264/page//vc/1

--------------------
Утром деньги – вечером стулья.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
newDave
Свой человек


Зарегистрирован: 01/05/2011
Сообщений: 58
Re: Поговорим о фильтрах [re: Юджин]
      #334037 - 27/05/2011 18:55

Блин, тут че то все так умно теоремами всякими бросаются, аж страшно вступать.
А кто нить такую попсовую вещь как ADX, +DI, -DI для фильтрации использует? У меня для РТС и сбера вроде работает причем на разных параметрах. Для Газпрома не могу подобрать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mister
Гость


Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 17
Нахождение: Виннеция
Re: Поговорим о фильтрах [re: Alliance]
      #344475 - 05/09/2011 11:28

Все как всегда - проблема у всех одна, а решения для каждого разное
Большое спасибо всем, есть над чем подумать...

--------------------
"Весь мир бардак!!!..." (Б.Вильямс "Торговый Хаос", перевод лирический)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Mister]
      #394242 - 24/06/2017 22:05

Прошу прощение.
Я как бы только начинаю, начинающий.
У меня вопрос по поводу фильтров.
Мне не совсем понятно, а что нужно фильтровать?
Данные валютных пар?
Как я понимаю, тут многие желают получить как можно более реальные данные и готовы платить за них. А Вы пытаетесь их отфильтровать? А с какой целью я не пониманию???
Не проще ли их уже взять готовые, данные, уже отфильтрованные. У всяких там брокеров?
П.С. Представьте себе. Вы делаете очень хорошие фильтры, пытаясь определить движение. А я управляю автомобилем, к примеру. И даже при наличии у меня навигатора (фильтра), как вы узнаете? Куда я поверну???
Удачи.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394606 - 17/07/2017 22:12

Хотя. Если поставить задачу по другому.
Построить индикатор показывающий переход тренда, к примеру.
И использовать для его построения не отфильтрованные данные????
Который покажет нам перемену тренда на определенном периоде????
Мне тут попался довольно мудреный индикатор. В основе его как обычно две средние.
Но вот что примечательно. Средние были рассчитаны неким совершенно мудреным способом.
Мне суть их понятна, но не понимаю я вот, что. Если не использовать совершенно простые подходы
И создать пару средних и на их пересечении разворачивать тренд. То можно получить довольно приличные результаты.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394607 - 17/07/2017 22:14

Да к стати я мог бы. Если кому то нужно и фото приложить. Работы этого индикатора.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394614 - 18/07/2017 00:44

А если б проявилась некая активность. То может быть я сделал бы некое подобие стратегии.
Отметил бы входы покупки и продажи. Нет смысла напрягаться, поскольку меня это мало интересует.
Но похоже, что это не интересует ни кого. Так что свалим все в корзину.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2204
Re: Поговорим о фильтрах [re: Andertalets]
      #394618 - 18/07/2017 09:33

"...И кто-то как всегда нес чушь о тарелках
И кто-то как всегда проповедовал дзен
А я молчал пень пнем и тихо думал
С кем и где провела эту ночь моя сладкая Энн..."


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andertalets
трололо
*

Зарегистрирован: 09/11/2016
Сообщений: 82
Нахождение: Город Васюки
Re: Поговорим о фильтрах [re: JC]
      #394644 - 19/07/2017 14:31 прикреплённые файлы (109 загрузок)

Я тоже вчера думал. О Chrysta Bell, какие красивые у нее бедра, хотя она и старается не демонстрировать их. А с другой стороны. Дело вскуса.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 93 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 109040

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.417 seconds in which 0.012 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.