МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269773 - 19/08/2009 01:47

Он показал покупку пары CHFJPY на открытии второго бара недели, тип 3 за 4 бара.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269859 - 20/08/2009 02:34

Результат комбинации: по йене убыток -0.51 фигуры, по франку прибыль 1.19 фигуры, итог прибыль 0.68 фигуры. Стоит отметить, что торговля такими комбинациями отличается от торговли прямым кроссом, так как, время инициации ее компонент не всегда синхронно и устанавливаемые ордера не определяют однозначного торгового решения на кроссе, а самое значимое, что статистическая вероятность их положительного исхода близка к 90% в отличие от 70% для одиночной пары.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271233 - 02/09/2009 17:10 прикреплённые файлы (284 загрузок)

В качестве дополнения статистики по отмеченным типам точек приведу пример краткосрочного (2 торговых дня) портфеля на NASDAQ инициированного на закрытии 31.08.09 по дневкам; он будет ликвидирован на сегодняшнем закрытии. Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271300 - 03/09/2009 12:40

Двухдневный портфель был закрыт со средним профитом 1.58% на сделку.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271318 - 03/09/2009 16:43 прикреплённые файлы (271 загрузок)

И еще один от вчерашнего закрытия...



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271350 - 04/09/2009 08:25 прикреплённые файлы (258 загрузок)

Портфель был закрыт досрочно спустя один день со средней прибылью на бумагу в 1,25%, поскольку она превысила среднестатистическое значение в 1% в день и был открыт новый:




--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271687 - 07/09/2009 21:31 прикреплённые файлы (259 загрузок)

Портфель был ликвидирован в пятницу со средней прибылью 0.50% на бумагу, так как на ее закрытии был получен другой со значительно большим потенциалом, посмотрим на его реализацию завтра-послезавтра и подведем итог.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271722 - 08/09/2009 10:34

FelixWhite, при формировании портфеля бумаг вы используете только "собственный" сантимент бумаги, или дополнительно учитываете внешний (сектора/рынка)?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Mrak]
      #271757 - 08/09/2009 17:04

Каждая бумага рассматривается изолированно, причем портфель по возможности формируется наполовину лонговыми и наполовину шортовыми акциями и с разным типом сантимента.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #272115 - 10/09/2009 23:12

Портфель был закрыт со средней прибылью 0.65% на бумагу. Итого 4 краткосрочных портфеля за 6 торговых дней принесли прибыль 3,98% на отводимый под них лимит, причем каждый из них был закрыт в зеленой зоне.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #272299 - 13/09/2009 11:40

Так же как для форекса анализируете внутридневные данные? Почему возник вопрос, посмотрел на дневные True Range стоков, которые были выбраны в портофель. Уровни стопов в 1 True Range - это круто. Один только вопрос, каков % прибыльных сделок при таких узких стопах?

Еще итересно, если тестировать не портфель, а отдельные стоки, сколько из общего числа стоков не покажет прибыли? Другими словами хотелось бы узнать насколько важным этапом в получении профита является формирование портфеля.

По мне, ваш стиль торговли похож на торговлю волатильностью. Нейтральный, по возможности, относительно рынка портфель + тейки больше стопов. Робастная реализация такого подхода - большое дело. Сам пытался некоторое время, но затянуло в другую сторону. Поэтому респект.

Удачи


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: ArEAlity]
      #272305 - 13/09/2009 17:13

На стоках я ограничиваюсь только дневными данными, поскольку доступна информация по объемам. В рассмотренном случае двухдневных портфелей процент прибыльных сделок (по отдельным бумагам) порядка 60% и сам портфель является важным элементом робастости системы. Можно увеличить этот процент, формируя более долгосрочные 3-5 дневные портфели, но опыт показывает что средняя прибыль 1% в день на портфельный лимит является характерной для данной методики для 1-5 дневных портфелей, поэтому выбираются именно 1-2 дневные как более динамичные.

Во всех случаях торговля ведется от точек аккумуляции сантимента (это и характеризует ее стиль), поэтому сигнальный бар часто бывает волатильным, но для 3 типа сантимента характерно формирование на спокойном рынке.

Вам тоже всего наилучшего

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273596 - 22/09/2009 23:20 прикреплённые файлы (286 загрузок)

Приведу еще вариант однодневного портфеля, он однородный как по направлению так и по сантименту, поэтому более рискованный, но на основе 3 типа сантимента он зачастую бывает удачным. Я формирую такие портфели когда по одному из направлений торговли практически нет сигналов по всем типам сантимента, а по другому их очень много. Текущий портфель просто "эталонно" отрабатывает свою схему



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273628 - 23/09/2009 10:15

Портфель был ликвидированн со средней прибылью 1,08% на бумагу, на уровне среднестатистической однодневной.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
trader_max
Гость


Зарегистрирован: 03/09/2009
Сообщений: 3
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273684 - 23/09/2009 22:07

FelixWhite, какой % у вас дней в портфеле в кеш в среднем? и если подсчитывали сколько в среднем бумаг в торговый день торгуете?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: trader_max]
      #273691 - 23/09/2009 22:41

Торговля ведется 1-2 дневными (торговля сантиментом/3 типа) и 5 дневными (торговля паттернами/2 основных и несколько доп.) портфелями одновременно при постоянно задействованных всех средствах, поэтому в день проходит в среднем 10-15 бумаг, в месяц порядка 250.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
trader_max
Гость


Зарегистрирован: 03/09/2009
Сообщений: 3
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273696 - 23/09/2009 23:27

неплохо)
а какие у вас на истории max dd были?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: trader_max]
      #273701 - 24/09/2009 01:13

При таком подходе редкий день закрывается в минус по фиксируемым бумагам. На моей памяти худший день принес около -1.30%.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274090 - 28/09/2009 16:46

Добрый день! Нельзя ли еще чартов по акциям опубликовать. Кое-что заинтересовало, в меру моего разумения.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274261 - 30/09/2009 00:45

Вы имеете ввиду графики с указанием времени (в барах) формирования точек аккумуляции сантимента?

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274337 - 30/09/2009 14:23

В ответ на :

FelixWhite писал:
Вы имеете ввиду графики с указанием времени (в барах) формирования точек аккумуляции сантимента?



И это тоже.

Хотя разглядывание графиков, без примерного понимания вашего подхода к сантименту, имхо, ничего не глядящему на них (графики) не даст.
Вы б намекнули хотя бы в общих чертах как вы его считаете, или хотя бы какие параметры из OHLCV используются для его вычисления.
Чтобы быть что называется "в теме" (а она нужная и интересная), имхо, надо дать народу как-то понять о чём речь.
Просто графики со стрелочками несут в себе для стороннего наблюдателя нулевую информацию.

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274348 - 30/09/2009 15:21

Да, я имел ввиду графики со стрелочками.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274498 - 02/10/2009 08:43 прикреплённые файлы (289 загрузок)

Хорошо, за основу возьму вчерашний портфель, так как он был разнообразен как по типу сантимента так и по направлению торговли и принес 2.27% на акцию что превышает в два с лишним раза среднестатистическую однодневную прибыль. Графики размещу чуть позже сегодня.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274633 - 02/10/2009 17:57 прикреплённые файлы (311 загрузок)

Здесь разметка по сантименту указанных бумаг...



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274638 - 02/10/2009 18:26

На самом деле достаточная статистика торговых решений может рассказать о многом По вопросу использования параметров OHLCV я уже писал что использую все 5, причем H, L и V являются крайне важными.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274641 - 02/10/2009 18:57

Я предполагал, что Вы используете зависимости между спредом и объемом, это популярная тема на некоторых форумах заграничных.
Спасибо за картинки


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274645 - 02/10/2009 19:38

В ответ на :

FelixWhite писал:
По вопросу использования параметров OHLCV я уже писал что использую все 5, причем H, L и V являются крайне важными.



А вы не используете никакие сентимент индикаторы по общей картине рынка или же по конкретной стоке, или только OHLCV и все тут?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: marida]
      #274648 - 02/10/2009 19:49

Каждая бумага рассматривается изолированно и общая картина не принимается во внимание абсолютно.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274660 - 02/10/2009 21:04

а вот еще один вопрос. Вы сначала выкладывали проигрывание сентимента по форексу, а теперь по nasdaq - а где вы торгуете живыми деньгами или же и там и там?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: marida]
      #274668 - 03/10/2009 02:39

Оба рынка в сфере моих интересов.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 77 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 273210

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.035 seconds in which 0.011 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.