МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274670 - 03/10/2009 04:24 прикреплённые файлы (238 загрузок)

Добавлю еще вчерашний портфель принесший также сильный результат в 1,9% на бумагу и однодневный портфель инициированный на закрытии недели. С их учетом получится статистика из 69 трейдов, которой вполне достаточно для исследования подхода. На этом думаю пока поставить точку, всего наилучшего



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274692 - 03/10/2009 07:37

Уважаемый FelixWhite, большое спасибо за ценную информацию и работающие идеи. Успехов в трейдинге!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274799 - 04/10/2009 04:00

Премного благодарен, очень рад что поднятая тема оказалась интересной и ценной

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274827 - 04/10/2009 16:29

В ответ на :

Tenkan-sen писал:
Уважаемый FelixWhite, большое спасибо за ценную информацию и работающие идеи.



Хм...Т.е. всем всё понятно...
Уважаемый Tenkan-sen, подскажите, какие работающие идеи вы подчерпнули из приведённой выше статистики трейдов?

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274832 - 04/10/2009 19:15

To FelixWhite: спасибо большое за тему, глубоко пока не копал, но примерно понимаю ваш подход.
To Rybak: человек и так по-моему много сказал. Не ждите, что он нам все разжует и разложит по полочкам, это ж его хлеб.

Редактировано genri (04/10/2009 19:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274834 - 04/10/2009 19:56

Спасибо за тему. Идеи интересные, отдельное спасибо за фишку с тиковым объемом. Поля для исследований есть. точнее так: ваша система и статистика еще раз показала мне что некоторые направления моих поисков имеют хорошие перспективы.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: genri]
      #274860 - 05/10/2009 00:25

В ответ на :

genri писал:
To Rybak: человек и так по-моему много сказал. Не ждите, что он нам все разжует и разложит по полочкам, это ж его хлеб.




Сорри за бестолковость, но я не смог расшифровать это послание на двух страницах.
Сказано как раз было совсем не много, зато много нарисовано.

Насчёт разжёвывания чужого хлеба - я что об этом просил ???
Или, более того, просил выложить прям щас готовую систему?

Прочитав эти пару страниц форума, на мой имхо - информативность здесь для форумян нулевая.
О чём выше и заметил.
В ответ на :

FelixWhite писал:
На этом думаю пока поставить точку, всего наилучшего





Мне с самого начала была не понятна цель создания ветки - для чего собственно?
а)С целью просто показать сделки?
Для желающих посмотреть в реале работу различных систем есть хороший ресурс - collective2.com.
Вот только сильно сомневаюсь, что просматривая там сигналы, можно не то чтобы воссоздать, но даже примерно представить себе механизм работы системы.
Только конечно если она не твоя собственная.

Форум место общественное, а не тихо сам с собою...

б)Если целью было что-то донести до форумян в плане понимания измерения сантимента базара, о котором в более объёмной, и всем известной ветке столько копий сломано, то
до меня лично, извините, не донесли, и надежды что донесут хоть каплю, тоже не оставили.

Но это видимо мои (только ли?) проблемы (?).

Эдесь же, судя по отзывам, собрался народ, который по сделкам, что называется влёт воссоздаёт систему....
Круто. Респект. Умолкаю.

PS
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.
(в смысле изучения сантимента)

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274869 - 05/10/2009 01:41

Neo не раз писал о том, что инициатива наказуема. Текст вашего поста имхо еще раз подтверждает этот тезис.

Тем не менее, вопреки всякому благоразумию, время от времени появляются люди, дающие пищу для ума - здоровья им и терпения.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Mrak]
      #274878 - 05/10/2009 07:18

Если разметки с указанием типа сантимента, точек входа и проектов жизни сделок, ничего не доносят, то...
Объяснять становится себе дороже.
Присоединяюсь к "спасибам". :-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Vlad_F]
      #274948 - 05/10/2009 16:10

Вот как раз таких личностей особливо одарённых я и спрашивал выше - можете ответить что конкретно вам дали эти две страницы ?
Ответы типа "сам дурак, это ж круто, ты ничё не понимаешь" звучат как-то неубедительно.
Вообще-то форум это место для обсуждения, а не для место для оскорблений.

У вас уже есть на руках результаты тестов готовой системы, основанной на этом индикаторе сантимента, дабы утверждать, что идея которую вы подчерпнули на двух страницах этой ветки, робастна?
Вероятнее всего нет.
А в таком случае всё это, извините, 3,14здёшь, не более того.

Ну да ладно, базар как всегда расставит всех нас по местам

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274964 - 05/10/2009 17:02

Уважаемый Rybak. О роли объемов в понимании сантимента весьма полезной, во всяком случае для меня, оказалась ветка о VSA на форуме traderslaboratory.
Ребята применяют идеи Тома Вильямса, но идут дальше. Лично мне это, а также ветки о сантименте здесь и посты атамана помогли понять то, что хотел сказать, и сказал, автор этой ветки.Что касается индикатора, то мне он, по большому счету, не нужен. Гораздо важнее практическая реализация игры на сантименте.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274979 - 05/10/2009 17:40

Если мой пост показался Вам оскорбительным, то прошу прощения.

Я имел ввиду лишь то, что если мы не "резонируем" с какой-то идеей сразу, то энергетически невыгодно ни менять себя под эту идею, ни её - под себя.
Квадратура круга.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
apelsin
Гость
*****

Зарегистрирован: 20/06/2003
Сообщений: 12
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Vlad_F]
      #275059 - 05/10/2009 23:50

to FelixWhite: интересная тема, спасибо! Добавляю по мере появления Ваши сделки к своему архиву опубликованных портфелей. Периодически возвращаюсь к ним, пища для размышлений есть.

По поводу полезности информации. Дело это индивидуальное.
Смотрю портфель от 30.09.2009.
Обратил внимание на бумаги MORN и NTAP. Сперва посмотрел графики, подумал сделки к одному типу относятся, смотрю табличку, действительно,
тип сантимента одинаковый. Читаю у автора "H, L и V являются крайне важными", смотрю на последние бары (красные), интересные там H и L, в том числе по отношению к другим.
Объем - не проблема, у меня анализ чужих сделок ведется в одной из программ ТА, так что всегда можно вернуться и посмотреть что там с конкретными цифрами. Может то, что мне "увиделось" и химера, но я попробую соединить это с другими известными мне идеями и посмотрю что получится. Цели вскрыть код я себе и не ставлю, а вот интересные детали иногда(!) удается взять на вооружение.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: apelsin]
      #275087 - 06/10/2009 07:57

Большое спасибо всем за теплые отзывы! Очень рад что тема смогла послужить пищей для размышления - ведь это и было моей целью; поделиться наблюдениями на тему сантимента рынка

Последний портфель принес результат -0.82% и в итоге по отмеченным трейдам на 8 краткосрочных портфеля получилась доходность 8.41% с максимальной просадкой в 0.82%.

Всем всего самого наилучшего!

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
WTF?
Гость


Зарегистрирован: 13/08/2009
Сообщений: 9
Нахождение: Россия, Москва
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275237 - 07/10/2009 10:16

Интересно было бы узнать мнение топикстартера в плане возможности использования данного подхода на других площадках, в частности на Найс. Если пробовали и получается не так эффективно, то в чем на Ваш взгляд причина. Заранее спасибо.

--------------------
Сегодня - суббота, завтра - воскресенье, чертовски хочется поработать...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: WTF?]
      #275247 - 07/10/2009 10:57

Работает так-же эффективно, но количество акций NASDAQ вполне хватает чтобы формировать однодневные портфели на основе сантимента каждый день, поэтому NYSE попросту не используется. Подход так же применяется на австралийских стоках - результат схожий, несмотря на большую трудность с подбором портфеля из-за ликвидности.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Eskra
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 30
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275282 - 07/10/2009 19:56

В ответ на :

FelixWhite писал:
Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.






Немного непонятно какого объема? среднедневного?

Редактировано Eskra (07/10/2009 19:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Eskra]
      #275310 - 07/10/2009 23:22

Торгуемого объема по конкретной бумаге.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275321 - 08/10/2009 02:57

В ответ на :

FelixWhite писал:
Работает так-же эффективно, но количество акций NASDAQ вполне хватает чтобы формировать однодневные портфели на основе сантимента каждый день, поэтому NYSE попросту не используется. Подход так же применяется на австралийских стоках - результат схожий, несмотря на большую трудность с подбором портфеля из-за ликвидности.




Феликс, спасибо Вам за ценные идеи.
Можно задать Вам следующий вопрос:
можем ли мы сказать что стоки которые малоликвидные и торгуются с копеечными объемами или ниже 5 долларов заметно хуже реагируют на экстремальные значения сантимента чем стоки с достаточной ликвидностью хотя при этом экстремальное значение сантимента для первых (низколиквидных) может быть больше чем для вторых (высоколиквидных)? То есть перед отбором кандидатов в портфель необходимо отбросить всю мелочевку хоть ее сантимент и зашкаливает выше многих высоколиквидных стоков?
И еще один вопросик: для стоков уровни тейка и стоп лосса могут быть расчитаны аналогично тому, как вы приводили их расчет для FX или для стоков подход должен быть другой?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FoxerFX]
      #275322 - 08/10/2009 03:23

Вопрос по ликвидности очень важный. Так на NASDAQ принимаются в расчет только бумаги со среднедневным оборотом >2mio USD, на ASX это >1mio AUD. Дело в том что на низколиквидных/дешевых акциях сантимент становится более зашумленным поведением отдельных игроков и отделить его становится значительно сложнее и достоверность таких расчетов намного ниже. Ко всему прочему короткие стоп ордера устанавливать на малоликвидных бумагах проблематично.

Да, приведенная формула достаточно хорошо работает и на акциях если в фокусе внимания ценовые движения в 1-3 дня.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275325 - 08/10/2009 08:34

В ответ на :

FelixWhite писал:
Вопрос по ликвидности очень важный.....

Да, приведенная формула достаточно хорошо работает и на акциях если в фокусе внимания ценовые движения в 1-3 дня.




Феликс, спасибо большое за ответ.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Twelwe
Гость


Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 14
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Eskra]
      #275377 - 08/10/2009 18:53

В ответ на :

Eskra писал:
В ответ на :

FelixWhite писал:
Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.




Немного непонятно какого объема? среднедневного?



В ответ на :

FelixWhite писал:
Торгуемого объема по конкретной бумаге.




Феликс, сначала спасибо за эту тему.

Хотел бы попросить более подробно расскрыть вопрос по тейкам, честно говоря не понял, извините.

Судя по таблицам после входа в позу выставляется стоп в ~1*ATR(20) и тейк профит ~3*ATR(20). Так?
Причём здесь объём по акции?
Или имеется под "Торгуемого объема по конкретной бумаге" имеется в виду размер вашей позиции,
и по достижению уровня тейка половина позы закрывается?
Когда в таком случае закрывается вторая половина?
Поясните пожалуста, запутался.

Редактировано Twelwe (08/10/2009 19:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Twelwe]
      #275404 - 08/10/2009 23:28

Половина позиции закрывается по достижении тейк профита, а вторая половина (если сработал тейк профит) при ликвидации портфеля т.е. спустя торговый день если говорить об однодневных портфелях.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Twelwe
Гость


Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 14
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275406 - 08/10/2009 23:57

В ответ на :

FelixWhite писал:
Половина позиции закрывается по достижении тейк профита, а вторая половина (если сработал тейк профит) при ликвидации портфеля т.е. спустя торговый день если говорить об однодневных портфелях.



Спасибо за пояснения.
Должен заметить, что стоп к тейку как 1 к 3 при пусть даже при 60% успешных сделок - действительно сильный результат. Респект.

Ёще вопрос, если не секрет - количество дней удержания портфеля как-то зависит от типа сантимента (1, 2 или 3) ?
Или это какие-то другие критерии?

Редактировано Twelwe (08/10/2009 23:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Twelwe]
      #275407 - 09/10/2009 00:06

Все отмеченные типы сантимента "живут" до 5 баров, но я предпочитаю однодневные портфели, уменьшающие шанс получить гэп против позиции.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #276371 - 17/10/2009 09:26

В ответ на :

FelixWhite писал:
Сантимент как правило формируется 3-5 баров



Скажите пожалуйста, сам паттерн находится за 3-5 баров, или он смотрит глубже в историю?
Имеется ввиду сам паттерн, без фильтра отбора стоков и параметров формул ордеров SL/TP.
Например, учитывается ли то, что было до точки начала накопления сантимента или используются индикаторы типа average(20).

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #276374 - 17/10/2009 09:39

Статические параметры рассчитываются с глубиной в 300-400 баров, а динамические в 3-5 баров.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #277038 - 21/10/2009 18:51

FelixWhite
Если я правильно понял, для Forex вы использовали минутки, а для NASDAQ минутки заменили объемами.
А кроме этого, менялись сами ли фильтры или только параметры?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #277117 - 22/10/2009 02:26

Верно для анализа на FX используются минутки и строются на их основе 720 минутные бары с параметрами OHLCV, где V-"синтетический" объем. На NASDAQ используются только параметры OHLCV дневок. Подход по расчету точек аккумуляции сантимента идентичен на обоих рынках.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #277119 - 22/10/2009 05:43

FelixWhite, спасибо!
1. На некоторых картинках сантимент накопился за 2 дня. А может ли за 1 день накопиться сантимент или 2 дня это минимум?
2. Последний (сигнальный) бар обрабатывается по особому или так-же как и предыдущие?
3. Количество дней накопления сантимента зависит от a) статических параметров, b) динамичесих или c) статических и динамичесих?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 53 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 267956

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.036 seconds in which 0.011 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.