МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: << 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> (все)
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: H12 сантимент на FX [re: Shark]
      #315512 - 29/10/2010 17:02

Вы не пробовали протестировать на каком-нибудь классическом аттракторе, на котором, я предполагаю, это должно работать?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shark
Свой человек
****

Зарегистрирован: 28/02/2003
Сообщений: 138
Re: H12 сантимент на FX [re: budker]
      #315523 - 29/10/2010 18:52

Нет не прбовал. Мысли были, но руки не дошли.

--------------------
Cogito, ergo sum !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: H12 сантимент на FX [re: MaKVell]
      #315669 - 01/11/2010 11:15

В ответ на :

MaKVell писал:
Или вопрос и ответ были общими, а не конкретно к системе FelixWhite?




не знаю, как вопрос, а вот мой ответ уж точно был общий

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: Ivango]
      #316783 - 14/11/2010 06:33

В ответ на :

Ivango писал:
Давайте обсудим еще один термин - "негамильтонова система":))..
Кто знает - что этот термин обозначает?..

PS// С определением "вероятности" также не все просто - где частотная ее интерпретация в теории переходит в амплитудную?.. Или может наибольшая вероятность и есть - амплитуда наиболее частого "события", которого как бы и нет вовсе:)))....
Т.е. в теор.вер. может использоваться и пользуется частотная интерпретация вероятности, в квантах - используется термин "амплитуда вероятности" и дебаты (интерпретации) по поводу что же эта цифра все-таки значит.. (сошлись на том, что эти цифры - "своеобразный рейтинг" получить определенное измерение...)...




прошу прощения, я не физик, но мне кажется, что тут содержится ошибка с интерпретацией понятия "амплитуда вероятности"
с определением вероятности все просто и с амплитудой вероятности не так все сложно, как может показаться

нет никакой амплитудной вероятности в некотором смысле

то что физики называют амплитудой вероятности это суть некоторый специальный вектор (матрица, комплексное число) не более того

возможно при интерпретации текстов лучше даже опускать второе слово в словосочетании, чтобы не путать, читать просто "амплитуда"
а вероятности, которые считают физики уже находится путем манипуляции с амплитудой (т.е. с вектором), т.е. по вектору вычисляют вероятность


--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #316784 - 14/11/2010 06:41

а вероятность по этому специальному вектору (который называют амплитуда) вычисляется так:
вероятность = квадрату длины вектора

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #316802 - 14/11/2010 12:27

Я бы представил это как аккорд на гитаре, где каждая струна колеблется со своей амплитудой. Но дальше тонкий момент, представьте, что нужно выбрать только 1 струну. Чаще всего будет услышана именно та струна, которая имеет большую амплитуду, те, что меньше, - реже, но тоже будут иногда выбраны. Это как раз и есть измерение. То есть в физике так получается, что в момент измерения звучит одна струна, хотя множество измерений позволяет понять, что их там несколько. Но это идеальный, "чистый" аккорд, в реальности амплитуды струн затухают со временем и, вероятно, может оказаться, что лучше формализмом амплитуд вероятностей голову не забивать, а сразу иметь дело с самой вероятностью.

Редактировано budker (14/11/2010 12:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: budker]
      #320720 - 19/12/2010 14:54 прикреплённые файлы (250 загрузок)

Приветствую всех и спасибо за добрые отзывы в приват! Поскольку много раз прозвучала просьба опубликовать еще пример раздельных индикаторов настроений я добавляю свежий расчет для евро за последний месяц. Основная линия черная - ее точки рассчитываются на закрытии предыдущих им свечей. Так же значения этих точек могут служить мерой размера лотов. Удачи в исследовниях и торговле и с наступающими праздниками



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320723 - 19/12/2010 16:46

Здравствуйте,похоже вы изменили алгоритм расчета(или представления) осциллятора, интересно, чем это вызвано?

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320725 - 19/12/2010 17:38

Хорошо, что Вы снова появились. Интересно, почищенные от выходных базы в парах и фьючерсах, при Вашей методе расчета, дают худшую статистику входов или же ничего не меняется? Да и корректно расчитывать синтетические объемы в выходные практически невозможно. На мой взгляд конечно.

Редактировано atomuli (19/12/2010 17:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Consig
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 12/02/2010
Сообщений: 31
Re: H12 сантимент на FX [re: atomuli]
      #320727 - 19/12/2010 18:05

Приветствую Феликс.
Насколько принципиален вход на стоках именно на закрытии дня? (для тех портфелей вначале ветки с насдака).
Если вход осуществлять на открытии следующего дня, и выход в конце дня, насколько изменяться показатели системы?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320737 - 19/12/2010 22:18

Феликс, раз уж вы решили порадовать нас своим присутсвием, то есть к вам вопрос. Как вы интерпретируете негативный бычий/медвежий сантимент и что является нормальным - нулевым сантиментом?

Удачной торговли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: vodchik]
      #320749 - 20/12/2010 03:03

to Vodchik Сама идея не изменилась, поменялось лишь представление результатов, теперь они более удобны для практического применения.
Черная линия указывает как направление так и меру агрессивности которую стоит применять при торговле.

to Atomuli Я использую только 5 штатных дней. Вопрос достаточной ликвидности крайне важен для точности прогнозов.

to Consig Размещать сделки на закрытии является единственно правильным для такого типа спекуляций, поскольку реакция рынка не заставляет как правило ждать уже на постмаркете или предмаркете следующего дня. Ко всему прочему заходить на открытии крайне сложно с практической точки зрения.

to ArEAlity В использованном представлении если говорить к примеру о быках, в рамках модели 1 соответствует абсолютной их удоволетворенности рыночной ситуацией по открытым позициям, -1 же - предельной терпимости вызванной убытками по их позициям. Нулевое значение символизирует отсутствие эмоций у этой группы игроков. К примеру падение евро с 24.11 по 30.11 судя по картинке было вызванно не столько силой медведей сколько страхом/слабостью быков закрывавших или теряющих свои позиции. Быки были раздавленны психологически, медведям для этого не потребовалось много усилий...

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320750 - 20/12/2010 03:21

FelixWhite
Спасибо за ответы,интересно Ваше понимание терминологии.
Можно ли трактовать "негамильтоновый" как описание процесса не на уровне частицы/игрока(и т.п.),импульса/координаты, а на уровне функции распределения?

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: vodchik]
      #320752 - 20/12/2010 03:46

Этот термин был отмеченн для указания класса уравнений на которых базируется модель, каких-либо интерпретаций у него нет.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320753 - 20/12/2010 03:52

FelixWhite
По Вашему,идея модели ограничивается в реализации использованным Вами матаппаратом? или возможен другой вариант?

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: vodchik]
      #320754 - 20/12/2010 03:56

Безусловно возможен. Идею можно реализовать многими путями и мой не единственный.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320755 - 20/12/2010 03:59

FelixWhite
Интересно понятие "марковости".Вы придерживаетесь общепринятой трактовки?

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: vodchik]
      #320757 - 20/12/2010 04:07

Это понятие тесно связанно с моделируемыми процессами, сказать что "марковость" соответствует общепринятой можно только в общих чартах.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
RaZoR
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 14/10/2003
Сообщений: 633
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320783 - 20/12/2010 13:38

Феликс, а как разделяются быки и медведи ? Используются осцилляторы по хай и лоу ? Судя по картинке синяя линия построена по хаям, красная по лоу, а черная по клозам, и она наверно в большинстве случаев находится между хай и лоу ?

--------------------
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: RaZoR]
      #320803 - 20/12/2010 15:49

Черная линия может располагаться различным образом относительно красной и синей, не обязательно между ними. Если одним предложением, то идентификация групп происходит на основе анализа последовательностей дискретных сценариев модели, которые впоследствии позволяют определить числовые параметры этих двух групп High и Low как мной уже было отмеченно играют при этом важную роль как для быков так и для медведей.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320805 - 20/12/2010 16:44

Феликс, если можно, такой вопрос, возможно не совсем в тему но всё таки - вы там писали что по ходу решаете системы уравнений. Вопрос такой - приходится ли вам при этом загрублять входные данные.
Поясню.
Давненько придумал некую модель, и следя за вашими высказываниями, проникся идеей что чтото как то очень уж есть общие моменты так сказать... Только у меня с той моделью так ничего и не получилось, хотя подходов к снаряду было несколько, с большими перерывами. Но надежд не оставляю, поскольку в основе лежит красивая привлекательная идея.
В процессе разработки этой модели тоже решаю системы, одна из проблем с которой всё время сталкиваюсь - слишком большое кол-во переменных относительно кол-ва анализируемых исходов. По сути это проблема малого колличества прецедентов. Пробовал бороться с этим, загрубляя входные данные (объединяя несколько "близких" по смыслу так сказать переменных в одну, усреднением например), но тоже безуспешно - возможно при таком огрублении сильно падает точность... Вобщем , незнаю, интересно, вы с чем либо подобным сталкиваетесь и если да то как выходите из положения.
Спасибо

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320835 - 20/12/2010 23:52

FelixWhite
Уместно ли сказать , что денежно-временной критерий является управлющим параметром модели?

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: IronBird]
      #320837 - 20/12/2010 23:55

to IronBird Эта методика очень восприимчива к качеству данных, поэтому любые искажения на входе значительно влияют на результат прогнозов. Я пользуюсь e-signal в основном.

to Vodchik Торговля это процесс распределения денег по времени на рынке, все игроки участвуют в нем и в той или иной степени влияют на него. Отмеченный фактор глубоко лежит в основе модели, он не параметр, а элемент ее логики.

PS На этом планирую остановиться, еще раз всем удачи и с наступающим Новым Годом, у нас тут уже набирает обороты празднование Рождества Феликс.


--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Consig
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 12/02/2010
Сообщений: 31
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #320915 - 21/12/2010 17:28

to Felix:
При поиске сигналов для портфеля бумаг на насдаке, в конце дня, вороятно минут за 15 до конца сессии? вы используете обьем в котором недостает этих последних 15 минут. Насколько критичен этот недостающий обьем для системы?
Или в другом случае как обстоит дело с технической стороной осуществления сделок?

С Рождеством и Новым годом


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Cognitive hazard
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/02/2010
Сообщений: 32
Re: H12 сантимент на FX [re: IronBird]
      #321216 - 25/12/2010 13:59

В ответ на :

IronBird писал:
В процессе разработки этой модели тоже решаю системы, одна из проблем с которой всё время сталкиваюсь - слишком большое кол-во переменных относительно кол-ва анализируемых исходов. По сути это проблема малого колличества прецедентов. Пробовал бороться с этим, загрубляя входные данные (объединяя несколько "близких" по смыслу так сказать переменных в одну, усреднением например), но тоже безуспешно - возможно при таком огрублении сильно падает точность... Вобщем , незнаю, интересно, вы с чем либо подобным сталкиваетесь и если да то как выходите из положения.
Спасибо




Здравствуйте. Нечто подобное использую сейчас. Возможно вам пригодится такой подход в общем виде: по размеру данных от избыточного и до недостаточного определяется такая характеристика(используемая вами в дальнейшем), которая может быть определена двумя разными способами(к примеру, численный расчет интеграла и его аналитический расчет по известной формуле). За необходимое количество данных принимается то, при котором разница в расчетах минимальна или достаточна(для области определения расчета). Так можно избавляться от избыточности.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: H12 сантимент на FX [re: Cognitive hazard]
      #321228 - 25/12/2010 16:58

Спасибо, буду думать.
Вообще то по сути моя проблема - проблема избыточной размерности. Надо как то снижать размерность, МГК там или еще что...


Редактировано IronBird (25/12/2010 17:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: H12 сантимент на FX [re: Cognitive hazard]
      #321271 - 26/12/2010 04:27

Я тут думал-раздумывал над тем что вы написали... Это кажется некоторым образом интересным, но это вы как бы про общий случай, поэтому совершенно не понятны частности. Если вы не против, давайте посмотрим как это применяется на практике (если вам не трудно. а то я не совсем понимаю как это должно работать), только немного позже после новогоднего алк. марафона. Ну там возьмем что то совсем простое какой нить вектор из значений МА относительно цены и заведомо избыточное или что то такое подобное несложное и покажете как вы с этим работаете - в общем случае? Т.е. исходные данные я сформирую, с избыточным кол-вом переменных, а вы покажете как бы вы в
такой ситуации это обрабатывали. Это возможно?
Заранее спасибо
Всех с наступающими и всем профитов.

Редактировано IronBird (26/12/2010 04:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: H12 сантимент на FX [re: IronBird]
      #321272 - 26/12/2010 05:10

Может найдется хоть один человек на этом форуме, который сможет объяснить простым человеческим языком зачем "простые" в понимании жизненные вещи объяснять такими словоформами как
В ответ на :

по размеру данных от избыточного и до недостаточного определяется такая характеристика(используемая вами в дальнейшем), которая может быть определена двумя разными способами(к примеру, численный расчет интеграла и его аналитический расчет по известной формуле).


..

Честно говоря, я бы афигел, если бы простой торговец картошкой на базаре занимался бы чем то подобным.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: H12 сантимент на FX [re: Kobra007]
      #321273 - 26/12/2010 08:55

Соломоновы слова из Экклезиаста: ...от многой мудрости много скорби, и умножающий знанье умножает печаль.
О себя( с наглой рожей) добавлю. Лицезрение же скорбящего вызывает скорбь и недоумение. Торговец картошкой тем и мудр, что не умножает сутей без надобности.
Зы. Во как завернул, не хуже чем про интегральное...

--------------------
Сомневаюсь я, чтоб....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vodchik
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/03/2007
Сообщений: 191
Нахождение: Первомайское
Re: H12 сантимент на FX [re: atomuli]
      #321281 - 26/12/2010 12:21

В ответ на :

atomuli писал:
Соломоновы слова из Экклезиаста: ...от многой мудрости много скорби, и умножающий знанье умножает печаль.
О себя( с наглой рожей) добавлю. Лицезрение же скорбящего вызывает скорбь и недоумение. Торговец картошкой тем и мудр, что не умножает сутей без надобности.




Если прикрутите Ур. Линдблада,по примеру FelixWhite,то сильно сомневаюсь, что Вас будут пeреполнять скорбь и печаль

--------------------
без устали и сомнения


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: << 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 42 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 269282

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.05 seconds in which 0.024 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.