МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> (все)
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
H12 сантимент на FX
      #265918 - 16/07/2009 11:33 прикреплённые файлы (752 загрузок)

Приветствую уважаемых форумян. Хочу поделиться наблюдениями на FX в ответ на кладезь информации, которую нашел здесь.

На основе анализа ценовых рядов по параметрам OHLC на H12 тайм-фрейме мне удалось выявить три типа точек аккумуляции сантимента рынка. Опустив из рассмотрения все что связанно с их расчетами я будут наносить их на график котировок потенциально 2 раза в сутки в 10GMT и 22GMT. Для того чтобы эти точки имели смысл для торговли проставляются стоп и лимит ордера рассчитываемые по приближенным формулам SL=average(H-L,25)/2, TP=2.5SL и позиция удерживается в рынке до срабатывания одного из них (в редких случаях до переворота по противоположному сформировавшемуся сантименту). При таком уровне цели она достигается в 7-8 случаях из 10. Прикрепляю разметку за предыдущий месяц для USDJPY, как пример, где стрелки относятся к открытиям баров. 6 отмеченных точек были основанны на одном из трех типов сантимента: 1-коррекционном, 2-пост. коррекционном, 3-разворотном - соответственно 3-1-2-2-1-3. Сантимент как правило формируется 3-5 баров, а цель достигается на 2-3 баре. Последнее торговое решение выделено цветом. После спайка вниз в течение 5 оранжевых баров аккумулировался сантимент на покупку, и затем за 2 зеленых бара цель покупки была достигнута (параметры buy=91.94, sl=91.41, tp=93.19). Дальше предлагаю понаблюдать за классификацией точек и расстановкой ордеров в реальном времени.




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #265997 - 17/07/2009 04:53 прикреплённые файлы (429 загрузок)

Сантимент на продажу сформировался по типу 1 за 4 бара, торговое решение: USDJPY sell=93.77, sl=94.31, tp=92.50...



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #266095 - 18/07/2009 06:14 прикреплённые файлы (350 загрузок)

Реализовался негативный сценарий, результат -0.54 фигуры. В данном случае все еще сохраняется вероятность того, что курс кросса будет падать с открытия понедельника, но величина стоп ордера не позволила остаться в рынке.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #266743 - 24/07/2009 04:04 прикреплённые файлы (324 загрузок)

Сантимент на продажу сформировался по типу 1 за 2 бара, торговое решение: USDJPY sell=95.00, sl=95.55, tp=93.72...





Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267468 - 29/07/2009 15:25

Цена не смогла побить уровень тейк профита (low=93.99) и на 8 баре следа от входного сантимента уже не осталось, поэтому позиция была ликвидированна в точке входа.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267747 - 31/07/2009 14:52

По йене пока ничего нет, поэтому отмечу евро EURUSD buy=1.4101, sl=1.4043, tp=1.4234 - тип 1 за 3 бара.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267777 - 31/07/2009 19:30 прикреплённые файлы (349 загрузок)

Реализовался позитивный сценарий, результат +1.33 фигуры.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267782 - 31/07/2009 20:15

Формируется сантимент на продажу, будем смотреть на закрытие.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267815 - 01/08/2009 01:15

Следующий, EURUSD sell=1.4256, sl=1.4315, tp=1.4118, тип 2 за 2 бара - такой вход осуществляется перед закрытием торгов, так как зачастую в понедельник рынок открывается гэпом по направлению сформировавшегося сантимента.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #267932 - 02/08/2009 16:40

Как дополнение к теме, на недельках по йене сформировалось условие для покупки по типу 1 за 3 бара USDJPY buy=94.65, sl=93.05, tp=99.15. Следующий бар ожидается достаточно волатильным, видимо будет дальнейшее оживление на стоках.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268037 - 03/08/2009 14:26

Реализовался негативный сценарий по евро, результат -0.59 фигуры.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268265 - 04/08/2009 16:02 прикреплённые файлы (345 загрузок)

Есть вариант последнего типа сантимента по канадцу USDCAD buy=1.0660, sl=1.0601, tp=1.0793 - тип 3 за 3 бара, разворотный, дающий обычно самые удачные входы.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268271 - 04/08/2009 16:43

а что с тиковым объемом произошло за эти три бара?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Kadavr]
      #268281 - 04/08/2009 17:45

Вопрос на 5+, я действительно использую дополнительную информацию по процессам внутри бара, своеобразный 5 параметр, аналог объема. То что произошло в точке покупки можно на качественном уровне описать как падение почти до нуля "интереса к продажам" - медведи уже не могут драйвить цену, а быки уже готовы начать. Это характерно для разворотных точек на локальном дне рынка. Для двух других типов сантимента "интерес к продажам" и "интерес к покупкам" не падают к нулевому значению, а определенным образом соотносятся.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268476 - 06/08/2009 06:47

Дальше буду писать без картинок для компактности ветки. На закрытии дня сформировался сантимент на покупку пары канадца по типу 3 за 6 баров. Это достаточно редка ситуация, когда разворотный сантимент формируется в паре близких точек. В рамках стратегии торговли предыдущий трейд зафиксирован и открыт новый. Результат предыдущего +0.39 фигуры, следующее торговое решение USDCAD buy=1.0699, sl=1.0643, tp=1.0829.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268696 - 07/08/2009 17:20

Реализовался позитивный сценарий, результат +1.30 фигуры. Недельное решение по йене полность оправдывает предположение, формируется достаточно волатильный бар

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #268805 - 08/08/2009 13:43

Подведу итог прошедших 3 недель: профит +1.89 фигуры с просадкой в 0.59 фигуры за 6 трейдов 2 из которых убыточные. Это типичный результат, поскольку среднестатистически методика дает 7-8 прибыльных сделок из 10 с профит фактором около 4.5 (здесь 2.7 из-за мизерной статистики), обеспечивая годовую доходность 41-48% с максимальной просадкой 1.5% на 5 валютный портфель.

Целю этой ветки была демонстрация подхода торговли на FX базирующегося на точках аккумуляции сантимента рынка, готовности рынка покупать или продавать в течении короткого промежутка времени. Я не планирую раскрытия его деталей и лишь показал произвольный короткий период его использования, на котором он отработал ожидаемый результат и надеюсь, что это хоть в небольшой степени но сможет послужить мотивацией для исследований по этому перспективному направлению.

С уважением, Феликс

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269134 - 11/08/2009 04:12 прикреплённые файлы (338 загрузок)

В заключении добавлю разметку последних 10 точек аккумуляции сантимента по евро (10 трейдов 2 из которых убыточные), она может оказаться полезной для сравнения результатов исследований. Стоит отметить что система строилась в оригинале для анализа евро и потом уже была адаптрованна под другие пары, поэтому для нее идеальный инструмент европейская валюта. Тип сантимента слева направо 3-1-3-1-3-1-1-2-3-3. Стрелки относятся к открытиям баров за исключением третьей справа, она относится к закрытию. Следует обратить внимание на отмеченные "двойные" точки. Для типа 3 такая комбининация близка к 90% исполнению, для остальных она дает число поменьше, но в случае положительного сценария как правило предзнаменует сильное движение.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269159 - 11/08/2009 13:13

брат так молодец, всё отлично)) давай делись уж, хватит завлекать и порвём мы нафик этот маркет как тузик грелку

а то вот смотрю у тебя продажи идут, а моя система уже говорит выйди и жди, скоро будем покупать и евру и фунт и драйвить их наверх, надеюсь долго и счастливо), но это как система скажет, сам понимаешь...

заранее приношу извинения за фамильярный тон, мало ли что, у нас-то тут проще всё)

Редактировано Rufond (11/08/2009 13:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: VADU]
      #269170 - 11/08/2009 14:33

По евро цель была побита еще в пятницу, торговля ведется до побития лимитного ордера или стопового или переворота по противоположному сантименту. Обычно цель на 2-3 баре достигается, а начиная с пятого от сантимента не остается как правило и следа, дальше стоп в безубыток оптимально смещать, ждать тут уже бывает нечего.

Моим стремлением было лишь привлечение к идее торговли краткосрочным сантиментом, я показал что это возможно на основе своих знаний, а дальше каждый найдет свой путь реализации, если приложит усилия По технической стороне методики в двух словах добавлю... строится осциллятор и от его локальных экстремумов ведется торговля, его шкала нелинейная по оси абсцисс (времени) - каждому бару h12 соответствует свое количество точек оси X, вся дополнительная информация черпается из 720и минуток (OHLC) внутри h12 бара. Выбор тайм-фрейма h12 тоже не случаен, он позволяет более чувствительно реагировать на изменения на рынке, оставаясь в тоже время в рамках глобальных дневных тенденций.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269210 - 11/08/2009 20:34

FelixWhite, благодарю за ветку и за ваш ответ. Успехов в торговле и не только.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269225 - 11/08/2009 23:45

про шкалу и оси мне понравилось)), нет правда-правда...

а если серьёзно то что-то подобное хотел покрутить на шестичасовых свечках, причём начинать строить их не с нуля часов (если GMT время), а с двух, для московского региона это значит с четырёх утра... хорошие свечки получаются, со значением, каждая перекрывает свой регион: азия, европа и америка и четвёртая так себе, межсезонье... да вот так руки и не дошли, увлёкся многофреймовостью...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269255 - 12/08/2009 12:22

Вам тоже всего наилучшего

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: VADU]
      #269256 - 12/08/2009 12:23

Я года три назад тоже использовал h6, но потом перешел на h12, на них результат сравним, а мониторинг проще, ко всему прочему тут у меня очень удобно делать это в 10am и 10pm

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269259 - 12/08/2009 13:13

В ответ на :

FelixWhite писал:
Это типичный результат, поскольку среднестатистически методика дает 7-8 прибыльных сделок из 10 с профит фактором около 4.5 (здесь 2.7 из-за мизерной статистики), обеспечивая годовую доходность 41-48% с максимальной просадкой 1.5% на 5 валютный портфель.





Не секрет, что основные валюты (AUD,EUR,CHF,GBP, в определенные периоды JPY)в большей или меньшей степени коррелированы между собой. Могу предположить, что не редки ситуации, в которых сигналы на вход поступают одновременно для нескольких инструментов и, скорее всего, такие сделки имеют, как правило, похожий (в смысле знака) результат. На вскидку, выходов мне видится два:
1. Использование в портфеле экзотики. Решение имхо слабое - но все же.
2. Варьирование сайза позиции инструментов портфеля с учетом показаний вашего индикатора на кроссах. Это имхо мне кажется лучше чем 1.
Возможно, и даже скорее всего, есть другие варианты. Какой используете вы, если используете и если не секрет?

to Rufond: Экспуатация 8H свечей мне кажется более разумной, в смысле привязки к суточным циклам. По Москве: с 2 до 10, с 10 до 18, с 18 до 2. Либо, 3 6часовые и между ними 3 2х часовые - на стыках европы и азии, азии и америки и финиш суток. Тоже много интересного, чего невооруженным глазом зачастую и не заметишь.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269262 - 12/08/2009 14:08

Да конечно, нередко все 5 пар, ведомые сантиментом по доллару, дают почти синхронные сигналы, однако у меня несколько принципов наполнения портфеля:

1. Одновременно торгуется не более 2 инструментов из 5 (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD).
2. Одиночные трейды проводятся половиной объема торгового счета независимо от пары.
3. В приоритете всегда EURUSD и USDJPY и если они дают синхронные сигналы разных типов по сантименту или разные по ориентации в отношении к доллару, то им будет позволено активировать весь объем торгового счета (поровну).
4. Если в рынке уже есть активная позиция, то вторая (если они не обе фаворитные) добавляется только в случае противоположной ориентации в отношении доллара, но для любого типа сантимента. Это обычно очень удачная комбинация, особенно в преддверии значимых новостей, часто по одной позиции срабатывает стоп, а по другой лимитный ордер, но в итоге за счет их разницы эта пара трейдов приносит профит, примерно в три раза реже срабатывают оба стопа или оба тейк профита. В этой ситуации фактически идет своеобразная торговля кроссом.

При таком подходе большую часть времени торгуются две доминирующие пары EURUSD и USDJPY, т.е. это по сути бивалютная стратегия с элементами торговли кроссами.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269384 - 13/08/2009 22:43

Когда в своей торговле я использовал технические индикаторы, то заметил что постепенно научаюсь визуально выделять в ОHLCV ряде характерные структуры, фиксируемые индикаторами - дивиргенции на macd, перекупленность/перепроданность rsi и некоторые другие. По мере такого научения необходимость в индикаторах отпала. Регулярно наблюдая сигналы вашего индикатора который, как я подозреваю (после прочтения Михайловского) чуть менее тривиален чем macd , не приобретаете ли вы способность прогнозировать сантимент таким же способом, но уже самостоятельно?

пс. Что-то больно витиевато спросил, сори...:)

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269397 - 14/08/2009 06:24

К сожалению нет и думается, что это невозможно. Но достаточный опыт эксплуатации методики позволяет четко представлять ее статистические закономерности, такие, например, как:
1. Среднее время аккумуляции сантимента 3-5 баров, его "разрядки" 2-3 бара, "память" рынка о нем не более 5 баров;
2. Среднее расстояние между точками аккумуляции сантимента не более 10-13 баров. Ситуация когда сигнала нет более 13 баров на практике встречается исчезающе редко;
3. Типичое развитие тренда часто идет по схеме 3(-3)-1-(2)-1..., где в скобках отмеченны опциональные ситуации...

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269683 - 18/08/2009 06:32

Как иллюстрация к сказанному про портфельную торговлю, сейчас открыты две встречные по доллару сделки USDCHF sell=1.0798, sl=1.0852, tp=1.0679 (тип 2 за 2 бара, на открытии второго бара недели) и USDJPY buy=94.47, sl=93.96, tp=95.64 (тип 1 за 3 бара, на открытии третьего бара недели - сегодняшнее открытие дня). Статистическая вероятность того что вся комбинация закроется с прибылью порядка 88% и только около 12% приходится на срабатывание двух стопов, посмотрим

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269705 - 18/08/2009 11:38

А что показывает ваш индикатор на CHFJPY?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #269773 - 19/08/2009 01:47

Он показал покупку пары CHFJPY на открытии второго бара недели, тип 3 за 4 бара.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #269859 - 20/08/2009 02:34

Результат комбинации: по йене убыток -0.51 фигуры, по франку прибыль 1.19 фигуры, итог прибыль 0.68 фигуры. Стоит отметить, что торговля такими комбинациями отличается от торговли прямым кроссом, так как, время инициации ее компонент не всегда синхронно и устанавливаемые ордера не определяют однозначного торгового решения на кроссе, а самое значимое, что статистическая вероятность их положительного исхода близка к 90% в отличие от 70% для одиночной пары.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271233 - 02/09/2009 17:10 прикреплённые файлы (279 загрузок)

В качестве дополнения статистики по отмеченным типам точек приведу пример краткосрочного (2 торговых дня) портфеля на NASDAQ инициированного на закрытии 31.08.09 по дневкам; он будет ликвидирован на сегодняшнем закрытии. Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271300 - 03/09/2009 12:40

Двухдневный портфель был закрыт со средним профитом 1.58% на сделку.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271318 - 03/09/2009 16:43 прикреплённые файлы (267 загрузок)

И еще один от вчерашнего закрытия...



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271350 - 04/09/2009 08:25 прикреплённые файлы (253 загрузок)

Портфель был закрыт досрочно спустя один день со средней прибылью на бумагу в 1,25%, поскольку она превысила среднестатистическое значение в 1% в день и был открыт новый:




--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271687 - 07/09/2009 21:31 прикреплённые файлы (254 загрузок)

Портфель был ликвидирован в пятницу со средней прибылью 0.50% на бумагу, так как на ее закрытии был получен другой со значительно большим потенциалом, посмотрим на его реализацию завтра-послезавтра и подведем итог.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #271722 - 08/09/2009 10:34

FelixWhite, при формировании портфеля бумаг вы используете только "собственный" сантимент бумаги, или дополнительно учитываете внешний (сектора/рынка)?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Mrak]
      #271757 - 08/09/2009 17:04

Каждая бумага рассматривается изолированно, причем портфель по возможности формируется наполовину лонговыми и наполовину шортовыми акциями и с разным типом сантимента.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #272115 - 10/09/2009 23:12

Портфель был закрыт со средней прибылью 0.65% на бумагу. Итого 4 краткосрочных портфеля за 6 торговых дней принесли прибыль 3,98% на отводимый под них лимит, причем каждый из них был закрыт в зеленой зоне.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #272299 - 13/09/2009 11:40

Так же как для форекса анализируете внутридневные данные? Почему возник вопрос, посмотрел на дневные True Range стоков, которые были выбраны в портофель. Уровни стопов в 1 True Range - это круто. Один только вопрос, каков % прибыльных сделок при таких узких стопах?

Еще итересно, если тестировать не портфель, а отдельные стоки, сколько из общего числа стоков не покажет прибыли? Другими словами хотелось бы узнать насколько важным этапом в получении профита является формирование портфеля.

По мне, ваш стиль торговли похож на торговлю волатильностью. Нейтральный, по возможности, относительно рынка портфель + тейки больше стопов. Робастная реализация такого подхода - большое дело. Сам пытался некоторое время, но затянуло в другую сторону. Поэтому респект.

Удачи


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: ArEAlity]
      #272305 - 13/09/2009 17:13

На стоках я ограничиваюсь только дневными данными, поскольку доступна информация по объемам. В рассмотренном случае двухдневных портфелей процент прибыльных сделок (по отдельным бумагам) порядка 60% и сам портфель является важным элементом робастости системы. Можно увеличить этот процент, формируя более долгосрочные 3-5 дневные портфели, но опыт показывает что средняя прибыль 1% в день на портфельный лимит является характерной для данной методики для 1-5 дневных портфелей, поэтому выбираются именно 1-2 дневные как более динамичные.

Во всех случаях торговля ведется от точек аккумуляции сантимента (это и характеризует ее стиль), поэтому сигнальный бар часто бывает волатильным, но для 3 типа сантимента характерно формирование на спокойном рынке.

Вам тоже всего наилучшего

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273596 - 22/09/2009 23:20 прикреплённые файлы (282 загрузок)

Приведу еще вариант однодневного портфеля, он однородный как по направлению так и по сантименту, поэтому более рискованный, но на основе 3 типа сантимента он зачастую бывает удачным. Я формирую такие портфели когда по одному из направлений торговли практически нет сигналов по всем типам сантимента, а по другому их очень много. Текущий портфель просто "эталонно" отрабатывает свою схему



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273628 - 23/09/2009 10:15

Портфель был ликвидированн со средней прибылью 1,08% на бумагу, на уровне среднестатистической однодневной.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
trader_max
Гость


Зарегистрирован: 03/09/2009
Сообщений: 3
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273684 - 23/09/2009 22:07

FelixWhite, какой % у вас дней в портфеле в кеш в среднем? и если подсчитывали сколько в среднем бумаг в торговый день торгуете?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: trader_max]
      #273691 - 23/09/2009 22:41

Торговля ведется 1-2 дневными (торговля сантиментом/3 типа) и 5 дневными (торговля паттернами/2 основных и несколько доп.) портфелями одновременно при постоянно задействованных всех средствах, поэтому в день проходит в среднем 10-15 бумаг, в месяц порядка 250.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
trader_max
Гость


Зарегистрирован: 03/09/2009
Сообщений: 3
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #273696 - 23/09/2009 23:27

неплохо)
а какие у вас на истории max dd были?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: trader_max]
      #273701 - 24/09/2009 01:13

При таком подходе редкий день закрывается в минус по фиксируемым бумагам. На моей памяти худший день принес около -1.30%.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274090 - 28/09/2009 16:46

Добрый день! Нельзя ли еще чартов по акциям опубликовать. Кое-что заинтересовало, в меру моего разумения.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274261 - 30/09/2009 00:45

Вы имеете ввиду графики с указанием времени (в барах) формирования точек аккумуляции сантимента?

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274337 - 30/09/2009 14:23

В ответ на :

FelixWhite писал:
Вы имеете ввиду графики с указанием времени (в барах) формирования точек аккумуляции сантимента?



И это тоже.

Хотя разглядывание графиков, без примерного понимания вашего подхода к сантименту, имхо, ничего не глядящему на них (графики) не даст.
Вы б намекнули хотя бы в общих чертах как вы его считаете, или хотя бы какие параметры из OHLCV используются для его вычисления.
Чтобы быть что называется "в теме" (а она нужная и интересная), имхо, надо дать народу как-то понять о чём речь.
Просто графики со стрелочками несут в себе для стороннего наблюдателя нулевую информацию.

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274348 - 30/09/2009 15:21

Да, я имел ввиду графики со стрелочками.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274498 - 02/10/2009 08:43 прикреплённые файлы (285 загрузок)

Хорошо, за основу возьму вчерашний портфель, так как он был разнообразен как по типу сантимента так и по направлению торговли и принес 2.27% на акцию что превышает в два с лишним раза среднестатистическую однодневную прибыль. Графики размещу чуть позже сегодня.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274633 - 02/10/2009 17:57 прикреплённые файлы (307 загрузок)

Здесь разметка по сантименту указанных бумаг...



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274638 - 02/10/2009 18:26

На самом деле достаточная статистика торговых решений может рассказать о многом По вопросу использования параметров OHLCV я уже писал что использую все 5, причем H, L и V являются крайне важными.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274641 - 02/10/2009 18:57

Я предполагал, что Вы используете зависимости между спредом и объемом, это популярная тема на некоторых форумах заграничных.
Спасибо за картинки


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274645 - 02/10/2009 19:38

В ответ на :

FelixWhite писал:
По вопросу использования параметров OHLCV я уже писал что использую все 5, причем H, L и V являются крайне важными.



А вы не используете никакие сентимент индикаторы по общей картине рынка или же по конкретной стоке, или только OHLCV и все тут?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: marida]
      #274648 - 02/10/2009 19:49

Каждая бумага рассматривается изолированно и общая картина не принимается во внимание абсолютно.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274660 - 02/10/2009 21:04

а вот еще один вопрос. Вы сначала выкладывали проигрывание сентимента по форексу, а теперь по nasdaq - а где вы торгуете живыми деньгами или же и там и там?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: marida]
      #274668 - 03/10/2009 02:39

Оба рынка в сфере моих интересов.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274670 - 03/10/2009 04:24 прикреплённые файлы (242 загрузок)

Добавлю еще вчерашний портфель принесший также сильный результат в 1,9% на бумагу и однодневный портфель инициированный на закрытии недели. С их учетом получится статистика из 69 трейдов, которой вполне достаточно для исследования подхода. На этом думаю пока поставить точку, всего наилучшего



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274692 - 03/10/2009 07:37

Уважаемый FelixWhite, большое спасибо за ценную информацию и работающие идеи. Успехов в трейдинге!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274799 - 04/10/2009 04:00

Премного благодарен, очень рад что поднятая тема оказалась интересной и ценной

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Tenkan-sen]
      #274827 - 04/10/2009 16:29

В ответ на :

Tenkan-sen писал:
Уважаемый FelixWhite, большое спасибо за ценную информацию и работающие идеи.



Хм...Т.е. всем всё понятно...
Уважаемый Tenkan-sen, подскажите, какие работающие идеи вы подчерпнули из приведённой выше статистики трейдов?

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274832 - 04/10/2009 19:15

To FelixWhite: спасибо большое за тему, глубоко пока не копал, но примерно понимаю ваш подход.
To Rybak: человек и так по-моему много сказал. Не ждите, что он нам все разжует и разложит по полочкам, это ж его хлеб.

Редактировано genri (04/10/2009 19:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
pupkinus
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 10/04/2006
Сообщений: 789
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #274834 - 04/10/2009 19:56

Спасибо за тему. Идеи интересные, отдельное спасибо за фишку с тиковым объемом. Поля для исследований есть. точнее так: ваша система и статистика еще раз показала мне что некоторые направления моих поисков имеют хорошие перспективы.

--------------------
http://quantquant.com - Место сбора "секты красных пиджаков"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: genri]
      #274860 - 05/10/2009 00:25

В ответ на :

genri писал:
To Rybak: человек и так по-моему много сказал. Не ждите, что он нам все разжует и разложит по полочкам, это ж его хлеб.




Сорри за бестолковость, но я не смог расшифровать это послание на двух страницах.
Сказано как раз было совсем не много, зато много нарисовано.

Насчёт разжёвывания чужого хлеба - я что об этом просил ???
Или, более того, просил выложить прям щас готовую систему?

Прочитав эти пару страниц форума, на мой имхо - информативность здесь для форумян нулевая.
О чём выше и заметил.
В ответ на :

FelixWhite писал:
На этом думаю пока поставить точку, всего наилучшего





Мне с самого начала была не понятна цель создания ветки - для чего собственно?
а)С целью просто показать сделки?
Для желающих посмотреть в реале работу различных систем есть хороший ресурс - collective2.com.
Вот только сильно сомневаюсь, что просматривая там сигналы, можно не то чтобы воссоздать, но даже примерно представить себе механизм работы системы.
Только конечно если она не твоя собственная.

Форум место общественное, а не тихо сам с собою...

б)Если целью было что-то донести до форумян в плане понимания измерения сантимента базара, о котором в более объёмной, и всем известной ветке столько копий сломано, то
до меня лично, извините, не донесли, и надежды что донесут хоть каплю, тоже не оставили.

Но это видимо мои (только ли?) проблемы (?).

Эдесь же, судя по отзывам, собрался народ, который по сделкам, что называется влёт воссоздаёт систему....
Круто. Респект. Умолкаю.

PS
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.
(в смысле изучения сантимента)

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274869 - 05/10/2009 01:41

Neo не раз писал о том, что инициатива наказуема. Текст вашего поста имхо еще раз подтверждает этот тезис.

Тем не менее, вопреки всякому благоразумию, время от времени появляются люди, дающие пищу для ума - здоровья им и терпения.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Mrak]
      #274878 - 05/10/2009 07:18

Если разметки с указанием типа сантимента, точек входа и проектов жизни сделок, ничего не доносят, то...
Объяснять становится себе дороже.
Присоединяюсь к "спасибам". :-)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Vlad_F]
      #274948 - 05/10/2009 16:10

Вот как раз таких личностей особливо одарённых я и спрашивал выше - можете ответить что конкретно вам дали эти две страницы ?
Ответы типа "сам дурак, это ж круто, ты ничё не понимаешь" звучат как-то неубедительно.
Вообще-то форум это место для обсуждения, а не для место для оскорблений.

У вас уже есть на руках результаты тестов готовой системы, основанной на этом индикаторе сантимента, дабы утверждать, что идея которую вы подчерпнули на двух страницах этой ветки, робастна?
Вероятнее всего нет.
А в таком случае всё это, извините, 3,14здёшь, не более того.

Ну да ладно, базар как всегда расставит всех нас по местам

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274964 - 05/10/2009 17:02

Уважаемый Rybak. О роли объемов в понимании сантимента весьма полезной, во всяком случае для меня, оказалась ветка о VSA на форуме traderslaboratory.
Ребята применяют идеи Тома Вильямса, но идут дальше. Лично мне это, а также ветки о сантименте здесь и посты атамана помогли понять то, что хотел сказать, и сказал, автор этой ветки.Что касается индикатора, то мне он, по большому счету, не нужен. Гораздо важнее практическая реализация игры на сантименте.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Rybak]
      #274979 - 05/10/2009 17:40

Если мой пост показался Вам оскорбительным, то прошу прощения.

Я имел ввиду лишь то, что если мы не "резонируем" с какой-то идеей сразу, то энергетически невыгодно ни менять себя под эту идею, ни её - под себя.
Квадратура круга.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
apelsin
Гость
*****

Зарегистрирован: 20/06/2003
Сообщений: 12
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Vlad_F]
      #275059 - 05/10/2009 23:50

to FelixWhite: интересная тема, спасибо! Добавляю по мере появления Ваши сделки к своему архиву опубликованных портфелей. Периодически возвращаюсь к ним, пища для размышлений есть.

По поводу полезности информации. Дело это индивидуальное.
Смотрю портфель от 30.09.2009.
Обратил внимание на бумаги MORN и NTAP. Сперва посмотрел графики, подумал сделки к одному типу относятся, смотрю табличку, действительно,
тип сантимента одинаковый. Читаю у автора "H, L и V являются крайне важными", смотрю на последние бары (красные), интересные там H и L, в том числе по отношению к другим.
Объем - не проблема, у меня анализ чужих сделок ведется в одной из программ ТА, так что всегда можно вернуться и посмотреть что там с конкретными цифрами. Может то, что мне "увиделось" и химера, но я попробую соединить это с другими известными мне идеями и посмотрю что получится. Цели вскрыть код я себе и не ставлю, а вот интересные детали иногда(!) удается взять на вооружение.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: apelsin]
      #275087 - 06/10/2009 07:57

Большое спасибо всем за теплые отзывы! Очень рад что тема смогла послужить пищей для размышления - ведь это и было моей целью; поделиться наблюдениями на тему сантимента рынка

Последний портфель принес результат -0.82% и в итоге по отмеченным трейдам на 8 краткосрочных портфеля получилась доходность 8.41% с максимальной просадкой в 0.82%.

Всем всего самого наилучшего!

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
WTF?
Гость


Зарегистрирован: 13/08/2009
Сообщений: 9
Нахождение: Россия, Москва
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275237 - 07/10/2009 10:16

Интересно было бы узнать мнение топикстартера в плане возможности использования данного подхода на других площадках, в частности на Найс. Если пробовали и получается не так эффективно, то в чем на Ваш взгляд причина. Заранее спасибо.

--------------------
Сегодня - суббота, завтра - воскресенье, чертовски хочется поработать...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: WTF?]
      #275247 - 07/10/2009 10:57

Работает так-же эффективно, но количество акций NASDAQ вполне хватает чтобы формировать однодневные портфели на основе сантимента каждый день, поэтому NYSE попросту не используется. Подход так же применяется на австралийских стоках - результат схожий, несмотря на большую трудность с подбором портфеля из-за ликвидности.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Eskra
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 30
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275282 - 07/10/2009 19:56

В ответ на :

FelixWhite писал:
Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.






Немного непонятно какого объема? среднедневного?

Редактировано Eskra (07/10/2009 19:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Eskra]
      #275310 - 07/10/2009 23:22

Торгуемого объема по конкретной бумаге.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275321 - 08/10/2009 02:57

В ответ на :

FelixWhite писал:
Работает так-же эффективно, но количество акций NASDAQ вполне хватает чтобы формировать однодневные портфели на основе сантимента каждый день, поэтому NYSE попросту не используется. Подход так же применяется на австралийских стоках - результат схожий, несмотря на большую трудность с подбором портфеля из-за ликвидности.




Феликс, спасибо Вам за ценные идеи.
Можно задать Вам следующий вопрос:
можем ли мы сказать что стоки которые малоликвидные и торгуются с копеечными объемами или ниже 5 долларов заметно хуже реагируют на экстремальные значения сантимента чем стоки с достаточной ликвидностью хотя при этом экстремальное значение сантимента для первых (низколиквидных) может быть больше чем для вторых (высоколиквидных)? То есть перед отбором кандидатов в портфель необходимо отбросить всю мелочевку хоть ее сантимент и зашкаливает выше многих высоколиквидных стоков?
И еще один вопросик: для стоков уровни тейка и стоп лосса могут быть расчитаны аналогично тому, как вы приводили их расчет для FX или для стоков подход должен быть другой?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FoxerFX]
      #275322 - 08/10/2009 03:23

Вопрос по ликвидности очень важный. Так на NASDAQ принимаются в расчет только бумаги со среднедневным оборотом >2mio USD, на ASX это >1mio AUD. Дело в том что на низколиквидных/дешевых акциях сантимент становится более зашумленным поведением отдельных игроков и отделить его становится значительно сложнее и достоверность таких расчетов намного ниже. Ко всему прочему короткие стоп ордера устанавливать на малоликвидных бумагах проблематично.

Да, приведенная формула достаточно хорошо работает и на акциях если в фокусе внимания ценовые движения в 1-3 дня.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275325 - 08/10/2009 08:34

В ответ на :

FelixWhite писал:
Вопрос по ликвидности очень важный.....

Да, приведенная формула достаточно хорошо работает и на акциях если в фокусе внимания ценовые движения в 1-3 дня.




Феликс, спасибо большое за ответ.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Twelwe
Гость


Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 14
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Eskra]
      #275377 - 08/10/2009 18:53

В ответ на :

Eskra писал:
В ответ на :

FelixWhite писал:
Уровень тейк профита соответствует закрытию половины объема.




Немного непонятно какого объема? среднедневного?



В ответ на :

FelixWhite писал:
Торгуемого объема по конкретной бумаге.




Феликс, сначала спасибо за эту тему.

Хотел бы попросить более подробно расскрыть вопрос по тейкам, честно говоря не понял, извините.

Судя по таблицам после входа в позу выставляется стоп в ~1*ATR(20) и тейк профит ~3*ATR(20). Так?
Причём здесь объём по акции?
Или имеется под "Торгуемого объема по конкретной бумаге" имеется в виду размер вашей позиции,
и по достижению уровня тейка половина позы закрывается?
Когда в таком случае закрывается вторая половина?
Поясните пожалуста, запутался.

Редактировано Twelwe (08/10/2009 19:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Twelwe]
      #275404 - 08/10/2009 23:28

Половина позиции закрывается по достижении тейк профита, а вторая половина (если сработал тейк профит) при ликвидации портфеля т.е. спустя торговый день если говорить об однодневных портфелях.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Twelwe
Гость


Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 14
Re: Сантимент на NASDAQ [re: FelixWhite]
      #275406 - 08/10/2009 23:57

В ответ на :

FelixWhite писал:
Половина позиции закрывается по достижении тейк профита, а вторая половина (если сработал тейк профит) при ликвидации портфеля т.е. спустя торговый день если говорить об однодневных портфелях.



Спасибо за пояснения.
Должен заметить, что стоп к тейку как 1 к 3 при пусть даже при 60% успешных сделок - действительно сильный результат. Респект.

Ёще вопрос, если не секрет - количество дней удержания портфеля как-то зависит от типа сантимента (1, 2 или 3) ?
Или это какие-то другие критерии?

Редактировано Twelwe (08/10/2009 23:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: Сантимент на NASDAQ [re: Twelwe]
      #275407 - 09/10/2009 00:06

Все отмеченные типы сантимента "живут" до 5 баров, но я предпочитаю однодневные портфели, уменьшающие шанс получить гэп против позиции.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #276371 - 17/10/2009 09:26

В ответ на :

FelixWhite писал:
Сантимент как правило формируется 3-5 баров



Скажите пожалуйста, сам паттерн находится за 3-5 баров, или он смотрит глубже в историю?
Имеется ввиду сам паттерн, без фильтра отбора стоков и параметров формул ордеров SL/TP.
Например, учитывается ли то, что было до точки начала накопления сантимента или используются индикаторы типа average(20).

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #276374 - 17/10/2009 09:39

Статические параметры рассчитываются с глубиной в 300-400 баров, а динамические в 3-5 баров.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #277038 - 21/10/2009 18:51

FelixWhite
Если я правильно понял, для Forex вы использовали минутки, а для NASDAQ минутки заменили объемами.
А кроме этого, менялись сами ли фильтры или только параметры?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #277117 - 22/10/2009 02:26

Верно для анализа на FX используются минутки и строются на их основе 720 минутные бары с параметрами OHLCV, где V-"синтетический" объем. На NASDAQ используются только параметры OHLCV дневок. Подход по расчету точек аккумуляции сантимента идентичен на обоих рынках.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #277119 - 22/10/2009 05:43

FelixWhite, спасибо!
1. На некоторых картинках сантимент накопился за 2 дня. А может ли за 1 день накопиться сантимент или 2 дня это минимум?
2. Последний (сигнальный) бар обрабатывается по особому или так-же как и предыдущие?
3. Количество дней накопления сантимента зависит от a) статических параметров, b) динамичесих или c) статических и динамичесих?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #277147 - 22/10/2009 11:00

Сантимент может накопиться и за один бар. Длительность его формирования зависит от рыночной ситуации, а статические и динамические параметры, о которых шла речь, являются лишь ее производными, используемыми для построения образа ценового ряда, непосредственно на основе которого и ведется анализ. Выделенные цветом бары лишь указывают на то что с первого отмеченного из них в образе ценового ряда обнаружен процесс которому соответствует процесс аккумуляции настроения на рынке, последний же сигнальный бар готорит о том что этот процесс завершился.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #281410 - 30/11/2009 04:18

Попытался воспроизвести ваши сделки по NASDAQ в тестере и получил наилучший результат по Buy/1: сделок 21, из них 81% выигрышных, P/L 2%.
Имхо, результат впечатляющий, хотя конечно для оценки сделок маловато.

У меня назрел такой вопрос: пытаетесь ли вы отделить игру крупных от мелких игроков, или вы делите участников только на продавцов и покупателей?

Спасибо.

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #281429 - 30/11/2009 12:06

В рамках идеологии подхода оцениваются "заинтересованность" покупателей и продавцов к торговым действиям на основе денежно-временного критерия. Понятие крупных или мелких в моем случае не формализуемо.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
camarada
КПРФ


Зарегистрирован: 10/06/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Краснодар
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #281491 - 30/11/2009 22:29

В ответ на :

FelixWhite писал: #267747
По йене пока ничего нет, поэтому отмечу евро EURUSD buy=1.4101, sl=1.4043, tp=1.4234 - тип 1 за 3 бара .




В ответ на :

FelixWhite писал: #267815
Следующий, EURUSD sell=1.4256, sl=1.4315, tp=1.4118, тип 2 за 2 бара - такой вход осуществляется перед закрытием торгов, так как зачастую в понедельник рынок открывается гэпом по направлению сформировавшегося сантимента.




Получается у Вас 31.07.09 одновременно формировался сантимент на покупку и на продажу. Разве это возможно?

Редактировано camarada (30/11/2009 22:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: camarada]
      #281493 - 30/11/2009 22:54

Сантимент по второй сделке сформировался за 2 бара в процессе завершения формирования и реализации предыдущего, тут нет противоречий.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282099 - 06/12/2009 13:19 прикреплённые файлы (263 загрузок)

Возвращаясь к первоначальной теме и завершая ее, добавлю разметку сантимента по евро за последние две недели со значением дифферанциала "заинтересованностей" о которых шла речь выше; она может оказаться полезной для исследований. Он нормирован на 1, верхняя область - "заинтересованность" быков, нижняя медведей. Инициациям позиций соответствуют закрытия баров отмеченных стрелками при доминации интересов соответствующей группы. Последняя позиция от закрытия пятницы имеет параметры buy=1.4856, sl=1.4794, tp=1.5004. Типы сантимента слева направо соответственно 2-3-1-3-1. Удачной торговли



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282104 - 06/12/2009 14:15

интересно, а вы таким же образом строите и на акциях индикатор сантимента?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: marida]
      #282106 - 06/12/2009 14:18

Да, подход аналогичен.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282116 - 06/12/2009 19:07

а можно посмотреть как это на стоках выглядит ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: marida]
      #282142 - 07/12/2009 00:14

Выберите любую ликвидную бумагу с NYSE или NASDAQ и я рассчитаю.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282143 - 07/12/2009 00:38

ну хотя бы, ZION? который вы уже рассматривали
Спасибооооо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: H12 сантимент на FX [re: marida]
      #282154 - 07/12/2009 03:56

Felix если можно HGSI рассчитайте .

Редактировано Valdis_S (07/12/2009 04:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Uzver
Гость
*****

Зарегистрирован: 16/05/2004
Сообщений: 24
Re: H12 сантимент на FX [re: Valdis_S]
      #282171 - 07/12/2009 11:11

FelixWhite если не трудно евро с июля 2008 до начало 2009.
Спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282179 - 07/12/2009 12:20

В ответ на :

FelixWhite писал:




Покупка/продажа происходят на экстремумах индикатора. Но ведь до образование следующей точки ниже/выше экстремума - мы не знаем, экстремум ли это. Или в принятии решения несколько другая логика ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: marida]
      #282180 - 07/12/2009 12:25

to marida, Valdis_S хорошо, сегодня после закрытия америки посчитаю,
to Uzver, вы имели ввиду дневки по евро? поскольку даже для дневок это будет около 130 баров.
to Француз, "заинтересованность" группы считается достаточной для принятия торгового решения если значение дифференциала по модулю больше 0.60-0.65. Так если оно меньше -0.6(5) то продаем, больше 0.6(5) покупаем.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282181 - 07/12/2009 12:38

Т.е. вход контр тренд, правильно я Вас понимаю ?
Вы работаете в h12 на валютах, но спот рынок не работает 24 час в сутки. На споте используется тот же h12, почему ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Француз]
      #282182 - 07/12/2009 12:41

В ответ на :

Француз писал:
Т.е. вход контр тренд, правильно я Вас понимаю ?
Вы работаете в h12 на валютах, но спот рынок не работает 24 час в сутки. На споте используется тот же h12, почему ?




Этому соответствует только 3 тип сантимента в двух остальных мы торгуем внутри тренда.

Не понял вашего второго вопроса, что вы подразумевали, говоря о спот рынке? Если валютный рынок с типом контракта spot, то он работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282183 - 07/12/2009 12:50

На форексе Вы используете т.фрейм 720 минут.
На NASDAQ Вы используете тот же т.фрейм ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Француз]
      #282185 - 07/12/2009 12:54

На NASDAQ только дневки.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: Француз]
      #282187 - 07/12/2009 12:57

Хотел бы уточнить (для себя):
На Вашем последнем скрине на графике индикатора стоят стрелочки покупки и продажи. Сделки совершаются на следующем Open свечи ? ... Вот есть последняя стрелочка покупки ... сделка произойдет на Close или на next bar at Open ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Француз]
      #282188 - 07/12/2009 13:03

Вход осуществляется на закрытии бара соответствующего стрелке, особенно это принципиально для последнего бара недели, как в случае, например, последней сделки по евро.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282189 - 07/12/2009 13:07

Касательно акций ... на пост-маркете ?
Для меня не очень понятно как можно войти на закрытии, работая на дневках.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Француз]
      #282191 - 07/12/2009 13:13

Технически в последние минуты основной сесии с последующей расстановкой стоповых и лимитных ордеров на дополнительной.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282192 - 07/12/2009 13:14

FelixWhite - на вашей последней сделке по EUR/USD зацепило стоп-лосс. Да и показания вашего индикатора в пятницу на закрытии не так близко с экстремуму, как на предыдущих сделках. Может стоило подождать и ввойти сегодня перед американской сессией ? Такие резкие и сильные движения, как в пятницу, обычно имеют инерцию: еще не все напуганные инвесторы опомнились и продолжают ликвидировать свои позиции на радость затаившимся быкам .

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #282193 - 07/12/2009 13:15

Спасибо.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #282196 - 07/12/2009 13:19

Да, первый H12 бар недели бывает обычно самым рискованным, ввиду пониженной ликвидности. Однако движение вверх вполне могло стартовать от открытия рынка и значение индикатора было достаточным - 0.62. В любом случае единственное верное решение это строго следовать своим правилам Ко всему прочему у меня синхронно была продана пара йены (так же от закрытия пятницы) практически уравнявшая баланс на текущий момент.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Uzver
Гость
*****

Зарегистрирован: 16/05/2004
Сообщений: 24
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282211 - 07/12/2009 15:34

FelixWhite просто хотелось бы увидеть, как ведет себя индикатор на сильном без откатном движении.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Uzver]
      #282213 - 07/12/2009 15:44

Ок, подготовлю подобную ситуацию.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexA
Гость
*****

Зарегистрирован: 10/10/2004
Сообщений: 23
Нахождение: Belarus
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282229 - 07/12/2009 16:52

2FelixWhite : Работаете строго на одном таймфрейме?
Форекс - h12? Стоки - D?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: AlexA]
      #282305 - 08/12/2009 00:37

В основном да, иногда недельки на FX.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282307 - 08/12/2009 00:48

В итоге комбинация пар евро и йены завершилась одним стопом и одним тейк профитом c суммарной прибылью 0.46 фигуры EURUSD buy=1.4856, sl=1.4794, tp=1.5004 и USDJPY sell=90.53, sl=90.91, tp=89.45. При этом типы сантимента в обоих случаях были одинаковые и рыночные ситуации были схожие, однако как видно результат получился противоположный.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
camarada
КПРФ


Зарегистрирован: 10/06/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Краснодар
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282328 - 08/12/2009 11:36

В ответ на :

FelixWhite писал:
В основном да, иногда недельки на FX.




Для поиска сантимента на недельках вы также используете 720 минут или другой интервал?

--------------------
Не во всякой игре тузы выигрывают!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: H12 сантимент на FX [re: camarada]
      #282338 - 08/12/2009 12:45

При расчете накопления сантимента вы используете,,,,как бы по правильному выразиться,,,внутреннее время развития сантимента (ну например, сантимент как любое явление имеет свое внутреннее время - момент зарождения, накопления взрыва и смерти-точки взрыва и угосания - то что у вас стрелочками обозначено)?

Если это так, то что вы рекомендуете брать за единицу времени? (в обычном времени у нас есть секунды - хоть и не самый минимальный отрезок, но для осознания и восприятия человеком вроде как минимальнонеделимый, если можно так выразиться)

Спасибо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Eskra
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 30
Re: H12 сантимент на FX [re: metotron]
      #282344 - 08/12/2009 13:45

вы не будете публиковать рисунки по насдаку?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Eskra]
      #282359 - 08/12/2009 15:23

Несколько позже отвечу на все вопросы и размещу обещанные картинки, временная нехватка времени, рассчитываю на понимание

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Eskra
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 30
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282371 - 08/12/2009 15:56

Благодарствуем )

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: H12 сантимент на FX [re: Eskra]
      #282400 - 08/12/2009 19:10

Заранее большое спасибо. Ваша ветка очень интересна

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: metotron]
      #282468 - 09/12/2009 10:27 прикреплённые файлы (218 загрузок)

to camarada, для анализа неделек я использую недельные бары + M10 для расчета аналога объема;
to metotron, да все расчеты базируются на внутреннем времени, его к сожалению нельзя переложить на линейную шкалу и его минимальный дискретный интервал "плавает" от ситуации к ситуации, но неизменным оказывается характер поведения ценового ряда в его масштабах, что позволяет строго формализовать точки накопления сантимента,
to Uzver, вот более развернутая разметка по паре йены, которая содержит два сильных затяжных движения.




--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282482 - 09/12/2009 12:51 прикреплённые файлы (206 загрузок)

Вот пример разметки по HGSI на NASDAQ, там как раз на вчерашнем закрытии есть точка аккумуляции типа 3, со значением индикатора -0.63. Конкретно эту ситуацию торговать не стал, так как было достаточно точек с большим показателем "заинтересованности".



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282520 - 09/12/2009 17:09

Доброго времени суток!
Хочу поблагодарить FelixWhite за очень интересную тему!
Всли не возражаете, то у меня к Вам пару вопросов - с чего начинаете анализ сантимента, что используете для анализа, какой подход...?
На форуме достаточно много уважаемых и умных людей обсуждали эту тему, но хочется самому поковыряться в ней и хоть немного понять так как "завесу тайны" я для себя пока еще не приоткрыл.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282541 - 09/12/2009 21:42

Спасибо Felix,видимо ваш индикатор приобретает максимальные значения
/сравнительно/ в предверии гэпов,это видно по рисунку от 2.11.
Пытался намутить чего то правда без особого энтузиазма,всё практически в ноль,чего и стоило ожидать так как логика на данном этапе развития для меня отсутствует,всё равно,как будущее предсказать в общем привык быть инертным в этом болоте.
Удачи.

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Valdis_S]
      #282573 - 10/12/2009 09:33

to kazinberg, если ответить в двух словах то оценивается баланс двух сторон на рынке быков и медведей на основе денежно-временного фактора и исходя из принципа, что любое движение на рынке имеет определенный лимит "стоимости", который можно оценить исходя из того как инструмент торговался в течение определеного периода ранее.

to Valdis_S, я постарался показать что рациональное зерно там есть, другой вопрос как его выявить, это непростая задача, но понимание того что это возможно несколько упрощает движение на этом пути. Надеюсь мои посты хоть в небольшой степени но все же поспособствуют этому

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
WTF?
Гость


Зарегистрирован: 13/08/2009
Сообщений: 9
Нахождение: Россия, Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282617 - 10/12/2009 15:59

Феликс, если позволите, такой вопрос: параметр объема анализируется в общем виде (общее кол-во проторгованых акций за день) или необходима все таки более детальная информация, в виде тиков, например(объем проданых акций отдельно от объема купленых).

Заранее спасибо.

--------------------
Сегодня - суббота, завтра - воскресенье, чертовски хочется поработать...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282620 - 10/12/2009 16:44

В ответ на :

FelixWhite писал:
любое движение на рынке имеет определенный лимит "стоимости", который можно оценить исходя из того как инструмент торговался в течение определеного периода ранее.



Осмелюсь предположить, что вы на истории ищите похожие ситуации, чтобы определить лимит "стоимости".
Холодно?

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Sikambr]
      #282678 - 11/12/2009 01:19

to WTF, да информации о суммарном объеме вполне достаточно для моих целей,

to Sikambr, не совсем так, каждая точка накопления сантимента имеет параметры актуальные только для данного момента, за это отвечают динамические параметры методики, они же и определяют время аккумуляции сантимента, делая модель крайне адаптивной.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282679 - 11/12/2009 01:23

а как насчет ZION?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: marida]
      #282680 - 11/12/2009 02:02 прикреплённые файлы (215 загрузок)

Вот пожалуйста



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
WTF?
Гость


Зарегистрирован: 13/08/2009
Сообщений: 9
Нахождение: Россия, Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282706 - 11/12/2009 12:11

Феликс, если это не сложно, сможете посмотреть ситуацию на закрытии по NEM, например? Буду премного благодарен.

--------------------
Сегодня - суббота, завтра - воскресенье, чертовски хочется поработать...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sikambr
Свой человек
****

Зарегистрирован: 20/09/2004
Сообщений: 130
Нахождение: Pavlodar
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282740 - 11/12/2009 15:52

Пытаюсь свои мысли в порядок привести:
1. Индикатор вы получаете путем слияния динамических и статических параметров.
2. Динамические параметры определяют текущий сантимент, а статические параметры приводят инструменты к общей шкале или шаблону.
3. Статические параметры еще участвуют в определении критических точек, например текущий объем больше среднего объёма.
Сильно заблуждаюсь?

FelixWhite, большое спасибо.

--------------------
Каждому чайнику чайником по чайнику


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ivango
Свой человек
***

Зарегистрирован: 01/12/2009
Сообщений: 70
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282792 - 11/12/2009 21:39

В ответ на :

FelixWhite писал:
...to metotron, да все расчеты базируются на внутреннем времени, его к сожалению нельзя переложить на линейную шкалу и его минимальный дискретный интервал "плавает" от ситуации к ситуации, но неизменным оказывается характер поведения ценового ряда в его масштабах, что позволяет строго формализовать точки накопления сантимента,....





FelixWhite, здравствуйте:)
Очень интересно Ваше понимание внутреннего времени системы... Хотелось бы спросить Вас - чьи публикации по этой теме "привели" Вас к пониманию процесса на "базаре" до уровня практической реализации идеи?.. (Усманова, Михайловского?, harrytrader, кого то еще?...)Много лет обсуждается этот подход, но Вы первый для меня - кто показал реальный пример реализации этих знаний, спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
marida
Свой человек


Зарегистрирован: 26/07/2009
Сообщений: 76
Нахождение: Великобритания
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282801 - 11/12/2009 22:47

спасибооооо

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: WTF?]
      #282812 - 12/12/2009 00:57

to WTF?, ок подготовлю,

to Sikambr, поскольку без строгой формализации пояснить истинный смысл сложно, попробую на отвлеченном примере подчеркнуть основное. Представим серфингиста на доске, статические параметры определяют характер поверхности океана, наличие на нем нужной растущей волны, а динамические конкретное положение человека относительно нее, позволяя достаточно точно определить момент времени когда стоит подплыть к ней, чтобы воспользоваться ее силой, фраза момент времени тут ключевая ,

to Ivango, однозначно выделить что-либо не могу, это и опыт в решении схожих задач и множество прочитанных публикаций, но основное пожалуй это длительное наблюдение/изучение рынка, это самое значимое.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282834 - 12/12/2009 14:17

FelixWhite, интересно, а как ведёт себя этот метод на таких участках как, например, EUR с 15-авг-2007 по 26-ноя-2007.
Там результат вообще положительный, и на сколько по сравнению с 15 фигурами, что были пройдены?

--------------------
Будьте реалистами - требуйте невозможного. Че Гевара


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: michaelus]
      #282877 - 13/12/2009 05:33

Ок, посмотрю сколько получилось в пределах отмеченных дат включительно на торговой истории, правда в 2007 году я торговал на дневках, но методика была идентичная, потому результат будет по дневному тайм-фрейму.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282897 - 13/12/2009 13:39 прикреплённые файлы (214 загрузок)

Вот результат, всего 12 сделок, 2 убыточные, общий профит 10.23 фигуры. В обозначениях sl-стоповый ордер, tp-лимитный ордер, st-остановка торговли по перевороту.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
michaelus
Ветеран
***

Зарегистрирован: 12/11/2004
Сообщений: 1344
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282902 - 13/12/2009 14:20

Для системы основанной на осцилляторе впечатляет.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: WTF?]
      #282903 - 13/12/2009 14:49 прикреплённые файлы (204 загрузок)

По закрытию пятницы по NEM торговой ситуации не наблюдается, значение индикатора 0.54.



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: michaelus]
      #282906 - 13/12/2009 15:08

Немаловажным фактором успешности тут еще являются aдаптивные уровни целей, которые исполняются в течение 1-3 торговых дней, реже до пяти - они настраиваются на текущую рыночную волатильность позволяя как можно быстрее покинуть рынок одновременно получив максимальную отдачу от точек аккумуляции сантимента. И достаточно короткие и так же адаптивные стопы.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282935 - 13/12/2009 21:48

а вы не проверяли вашу методику на росс бумагах - акциях или фьючах

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: metotron]
      #282949 - 14/12/2009 01:22

Для ликвидных бумаг результат аналогичен.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282955 - 14/12/2009 08:03

Мне увиделось сходство вашего метода с методом VSA (volume spread analysis) и его производными. VSA
PS Комбинирование VSA и технического анализа на форекс

Редактировано Барин (14/12/2009 09:45)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #282957 - 14/12/2009 09:56

Безусловно у всех методов принимающих во внимание объем могут быть схожие сетапы, особенно на пиках его значений, но рассматриваемый метод имеет мало общего с VSA, как минимум потому что он не требует графического анализа инструмента и идейные основы у них отличны

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282974 - 14/12/2009 12:16

Felix, скажите - вы используете для анализа тиковый график или просто переходите на меньший временной интервал (например 1H)?
И ещё - вы сказали, что сантимент формируется от 3х до 5ти баров.
Анализ происходит каждого бара отдельно или в совокупности? А может при достижении кокого-либо значения комбинации баров?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.

Редактировано kazinbeg (14/12/2009 12:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #282982 - 14/12/2009 14:51

На FX для построения аналога объема я использую M1 для H12, M10 для W. Каждый бар учитывается при построении образа ряда, никакие комбинации не проверяются, используются только 5 потоков данных OHLCV.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #282985 - 14/12/2009 15:33

а нормируете вы осциллятор на что? Что есть единица, если не секрет?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: Kadavr]
      #282991 - 14/12/2009 16:06

Феликс, если не затруднит: каков минимальный таймфрейм на котором ваш подход все еще будет давать удовлетворительные результаты (на FX для рассчета аналога объема предположим что могут быть сформированы секундные бары необходимой длительности)? И второй вопрос - при рассчете аналога объема на FX в чем причина использования минутных баров вместо тиков? БОльшее сходство минуток (в отличие от тиков) от разных поставщиков котировок или что-то еще?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283028 - 15/12/2009 00:51

to Kadavr, нормирующая функция получается непосредственно в процессе расчетов и неразрывно связанна с ним; значению осциллятора +-0.65 соответствует 80% математическое ожидание положительного сценария,

to Mrak, H6 это минимум, на меньших тайм-фреймах уровень "шума" становится неприемлемым для модели. Для H12 используются минутки так как их вполне хватает для моих целей - дробить тайм фрейм дальше не имеет смысла.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neoclassic
Гость


Зарегистрирован: 02/12/2008
Сообщений: 8
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283030 - 15/12/2009 01:24

В ответ на :

FelixWhite писал:
Вопрос на 5+, я действительно использую дополнительную информацию по процессам внутри бара, своеобразный 5 параметр, аналог объема. То что произошло в точке покупки можно на качественном уровне описать как падение почти до нуля "интереса к продажам" - медведи уже не могут драйвить цену, а быки уже готовы начать. Это характерно для разворотных точек на локальном дне рынка. Для двух других типов сантимента "интерес к продажам" и "интерес к покупкам" не падают к нулевому значению, а определенным образом соотносятся.





Felix, здравствуйте.
Скажите, тип сантимента определяется апостериори, после формирования экстремума на индикаторе, или во время его формирования?
Спасибо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: neoclassic]
      #283032 - 15/12/2009 01:36

На этапе формирования тип уже известен.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283052 - 15/12/2009 11:35

Доброго времени суток ВСЕМ!
Felix - так как вы раньше писали, что H и L имеют очень важное значение, осмелюсь предположить, что они и есть статические величины, а скорость прохождения от H к L, или наоборот, на минутках - это и есть динамическая величина.
Ваш осцилятор не показывает тип сантимента, а вы его сами интерпретируете?
Заранее, Спасибо!
Если что не правильно или глупо, прошу не кидаться кирпичами

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283056 - 15/12/2009 12:38

Нет же, минутки используются на FX только для построения аналога объема и долее идет такой же анализ как на дневках по стокам на основе 5 параметров.

Показанный осциллятор показывает дифференциал между настроениями двух групп на рынке, в оригинале же я строю эти настроения раздельно чтобы определить тип сантимента (если необходимы детали), однако, для самой торговли достаточно только первого.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283060 - 15/12/2009 13:39

FelixWhite, если не секрет, то что ваша система говорит о текущей ситуации на форексе ? Это глубокая коррекция, после которой последует рост? Или же больше вероятность того, что это разворот и формирование нового тренда ?

Редактировано genri (15/12/2009 13:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ivango
Свой человек
***

Зарегистрирован: 01/12/2009
Сообщений: 70
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283093 - 15/12/2009 17:41

FelixWhite, могли бы Вы немного "смотивировать на подумать"?..
В постах ранее было отмечено, что расчеты базируются на внутреннем времени. Вроде бы подход ясный и поле для деятельности широкое, но.. скажите, пожалуйста, какой сложности Вы применяете расчеты для измерения настроения групп участников? (применяются простые вычисления - подобные "давлению" покупателей и продавцов - как у Л.Вильямса, или "простые" вычисления с введением внутреннего времени - как у Усманова, или что-то гораздо изощреннее - типа методик реконструкции динамики сложных диссипативных систем - как у И.Пригожина..)..
Чуть ранее Вы ответили мне, что в т.ч. "...опыт в решении схожих задач.." помог Вам довести идею о внутреннем времени систем до практической реализации на маркете. Могли бы Вы "задать" мне подобную задачу..? (хочется до конца понять суть этого подхода - в т.ч. по аналогиям..)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
metotron
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2003
Сообщений: 373
Re: H12 сантимент на FX [re: Ivango]
      #283094 - 15/12/2009 18:05

вот! присоединяюсь к Иванго

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: H12 сантимент на FX [re: metotron]
      #283095 - 15/12/2009 18:40

В ответ на :

metotron писал:
вот! присоединяюсь к Иванго



+1

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
baksanet
Свой человек
****

Зарегистрирован: 02/12/2007
Сообщений: 70
Re: H12 сантимент на FX [re: Rybak]
      #283106 - 15/12/2009 20:27

присоединяюсь к вопросу

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: baksanet]
      #283122 - 15/12/2009 23:57

И я тоже!!!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283131 - 16/12/2009 01:58

К сожалению, моя система "близорука" и не способна к прогнозам глубже чем на 3-5 баров. Если смотреть на недельки то мы уже 3 бар движемся по сигналу на продажу типа 3 со значением осциллятора -0.87, и уже побили цель на 1.4571 - потому текущее состояние на этом тайм фрейме вне рынка.

to Ivango, понятие собственного времени безусловно ближе всего из отмеченных Вами к Пригожину, но без строгой формализации его истинный смысл передать невозможно. За "схожими здачами" стоят негамильтоновые марковские процессы, познакомится с описывающим их мат. аппаратом можно на примере уравнения Линдблада; в моем случае марковость как раз связывается с внутреннем временем

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283140 - 16/12/2009 09:10

типа создаем матрицу различных комбинаций пятибаровых траекторий (матрицу сценариев) проходим по предыстории и заносим встреченные траектории в матрицу и их частоты встречаемости
после поступления каждого бара матрицы модифицируются
суммируем вероятности развития сценария вверх и вниз, при вероятности развития сценария больше Мах-критической открываем позу, при вероятности меньше Мин-критической закрываем позу и остаемся вне рынка, и т.п.

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (16/12/2009 09:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283142 - 16/12/2009 10:03

В связи с тем что Вы отметили есть как минимум две важных поправки. Лимитные и стоповые ордера выставляются на открытии позиции, что исключает необходимость ее дальнейшего сопровождения. Лимитный ордер уже содержит в себе информацию о наиболее вероятной глубине (соответствует максимуму в распределении) на которую опустится/поднимется цена. Особо стоит отметить что на FX очень часто цели исполняются с разницей всего в 5-10 пунктов от локальных экстремумов, что говорит о том что эта глубина действительно оптимальна для рынка. И второе то что отсутствует привязка к количеству финальных баров на которых формируется сантимент - это может быть и 1 и 6 баров.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283144 - 16/12/2009 10:18

В ответ на :

FelixWhite писал:
К сожалению, моя система "близорука" и не способна к прогнозам глубже чем на 3-5 баров. Если смотреть на недельки то мы уже 3 бар движемся по сигналу на продажу типа 3 со значением осциллятора -0.87, и уже побили цель на 1.4571 - потому текущее состояние на этом тайм фрейме вне рынка.




Понял, спасибо. Помнится, как легендарный трейдер Атаман говорил, что он понятия не имеет, что будет на рынке через 5 минут.

Редактировано genri (16/12/2009 10:21)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283145 - 16/12/2009 10:24

фазовое пространство состояний (т.е. без оси времени) в нашем случае у каждой точки видимо 4х-мерно это
<цена> X <объем> X <импульс цены> X <импульс объема>

тут сразу возникают варианты:
- взять в формуле импульса всегда массу=1
- в качестве массы взять объем,
тогда фазовое пространство двумерно <цена> X <импульс цены>
ps для справки p=m*v Импульс

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (16/12/2009 10:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ivango
Свой человек
***

Зарегистрирован: 01/12/2009
Сообщений: 70
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283164 - 16/12/2009 13:33

FelixWhite, огромное Вам спасибо за такую однозначную подсказку... Я преклоняюсь пред Вашим интеллектом! Благодаря Вам мне стало понятно верное направление мысли..

ЗЫ) Не зря меня пробрал истерический смех после прочтения о том, что Ваш индикатор "чуть менее тривиален чем МАКД":)))

ЗЫ) Я начал изучать труды И.Пригожина сравнительно поздно (после того как узнал что NEO - радиофизик:)) - купил книги по этому разделу науки и обалдел от степени сложности.. Затем подумал, что такой человек не может оперировать исключительно 4 знаками: + - * /.Сообразную степень сложности я нашел у Чернавского и Пригожина.. Кроме того, мне понравился один из "посылов" их работ - классические теорвер, прогнозирование не работают из-за идеализирования изначальных условий, а в реальном мире все не так.. и далее пошло - фазовые пространства, дифуры.. и т.д. Интуитивно понятно, что "здесь есть правда", но переработать это до уровня внедрения.. - это немерянное время и интеллект не ниже максимума (как у Вас, FelixWhite)...

FelixWhite, извините за флуд, и еще раз - огромное спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Ivango]
      #283175 - 16/12/2009 14:22

to Барин, все намного сложнее на самом деле

to Ivango, спасибо за теплые слова Да, это действительно непростой путь, но вознаграждение за труды способно превзойти любые ожидания Успехов Вам в изучении и реализации.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
тур
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/06/2004
Сообщений: 448
Нахождение: питер
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283237 - 16/12/2009 17:52

В ответ на :

FelixWhite писал:
Показанный осциллятор показывает дифференциал между настроениями двух групп на рынке, в оригинале же я строю эти настроения раздельно чтобы определить тип сантимента (если необходимы детали), однако, для самой торговли достаточно только первого.




Феликс, можете опубликовать раздельные графики настроений для HGSI например? Спасибо!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Red Devil
Свой человек
***

Зарегистрирован: 11/04/2005
Сообщений: 101
Нахождение: Украина, Киев
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283239 - 16/12/2009 18:20

В ответ на :

FelixWhite писал:
оценивается баланс двух сторон на рынке быков и медведей на основе денежно-временного фактора и исходя из принципа, что любое движение на рынке имеет определенный лимит "стоимости", который можно оценить исходя из того как инструмент торговался в течение определеного периода ранее.





FelixWhite, как часто вы делаете переоценку "лимита стоимости"?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: H12 сантимент на FX [re: Red Devil]
      #283245 - 16/12/2009 19:06

В ответ на :

Red Devil писал:
FelixWhite, как часто вы делаете переоценку "лимита стоимости"?




Осмелюсь предположить, что переоценку делает не FelixWhite, а рынок.

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Rybak]
      #283249 - 16/12/2009 19:22

Господа!!!
Посоветуйте, какие книги Пригожина почитать, и где их достать в эл. виде!
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: тур]
      #283273 - 16/12/2009 23:53

Хорошо, выберу сегодня что-нибудь интересное что торговалось на этой неделе и подготовлю картинку.

to Red Devil, такая оценка производится постоянно, так как это динамический параметр,

to kazinbeg, вот ссылка тут все есть.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283281 - 17/12/2009 02:35

Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283309 - 17/12/2009 12:58

Мой рассказ о методе подходит к концу, думаю приведенных графических и табличных данных уже достоточно чтобы создать предварительное представление о нем. До конца этой недели буду на связи и готов ответить на возможные вопросы

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283361 - 17/12/2009 18:21

Felix, Вы писали Барину, что все на много сложнее, чем предложенная им интерпритация. Но направление его мыслей правильно, или нет?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283363 - 17/12/2009 18:38

Мне немного не понятно, как на FX вы по минуткам строите аналог объема. Если строить его на тиках, то тогда можно подсчитать количество в единицу времени. Не могли бы вы подробней описать этот поцесс (создание аналого объема)!
Можно ли узнать, почему Вы будете отвечать на вопросы только до конца этой недели? Вы не хотите больше обсуждать эту тему, или у Вас просто нет свободного времени?
P.S. В любом случае, огромное спасибо за обсуждение данной темы и вдохновления для дальнейшего изучения этого вопроса!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neoclassic
Гость


Зарегистрирован: 02/12/2008
Сообщений: 8
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283369 - 17/12/2009 20:31

Предположу, что аналог объема строится суммой H-L минуток за временной интервал.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Француз
Душа форума
*****

Зарегистрирован: 15/12/2007
Сообщений: 448
Нахождение: World Financial Center
Re: H12 сантимент на FX [re: neoclassic]
      #283370 - 17/12/2009 20:40

FelixWhite , можно Вас попросить выложить, если это возможно, еще 1 график по Российским стокам или фьючерсам ? Ваша методика заслуживает пристального внимания ... и мне (и не только ), как торгующему Росс. рынок ... было бы проще в этом разобраться на живом примере.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283375 - 17/12/2009 21:45

Интересно, сколько времени у вас отняло создание этой системы и как вы думаете, под силу ли людям без физ-мат образования соорудить что-нибудь подобное ?

Редактировано genri (18/12/2009 00:00)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: neoclassic]
      #283377 - 17/12/2009 22:24

Вполне может быть....
Спасибо за мысль, но посмотрим, что ответит Felix.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283378 - 17/12/2009 22:28

Да...
Тут оказывается, всплывают новые скрытые вопросы, а Felix уже хочет сворачивать эту тему. Нужно уговорить его остаться...

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
тур
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/06/2004
Сообщений: 448
Нахождение: питер
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283379 - 17/12/2009 22:33 прикреплённые файлы (371 загрузок)

на яхе этот график выглядит совсем по-другому. см. аттач

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283380 - 17/12/2009 22:41

В ответ на :

kazinbeg писал:
Мне немного не понятно, как на FX вы по минуткам строите аналог объема. Если строить его на тиках, то тогда можно подсчитать количество в единицу времени. Не могли бы вы подробней описать этот поцесс (создание аналого объема)!




А вам разве дает брокер тиковые данные по секундам ? Минимальный таймфрейм - минута. Суммируется тиковый объем всех минуток за 12 часов и вот вам объем для H12 бара.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: тур]
      #283382 - 17/12/2009 22:55

В ответ на :

тур писал:
на яхе этот график выглядит совсем по-другому. см. аттач



У меня тоже в wealth-lab такая картина. Там было дробление акций (3:2 stock split) и wealth-lab почему-то пересчитал прежние цены.

Редактировано genri (18/12/2009 23:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
SERG_B
Свой человек
***

Зарегистрирован: 27/08/2006
Сообщений: 142
Нахождение: Moscow
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283383 - 17/12/2009 22:56





А вам разве дает брокер тиковые данные по секундам ? Минимальный таймфрейм - минута. Суммируется тиковый объем всех минуток за 12 часов и вот вам объем для H12 бара.



на врятли все так просто если ваш брокер не господь бог и не ведает истинным тиковым объемом минуток, это я к тому что объем рынка форекс размыт тут уже упоминалось, что наврятли вообще кому то известен тиковый объем рынка форекс по причине его децентрализованности, мое имхо скорее есть какой то логический смысл сочетания изучаемых параметров.

--------------------
ничто не может заменить здравого смысла


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
тур
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/06/2004
Сообщений: 448
Нахождение: питер
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283384 - 17/12/2009 23:02

да не путем, там хай выше 35. на графике Феликса цена выше 34 не ушла перед гэпом

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
AlexA
Гость
*****

Зарегистрирован: 10/10/2004
Сообщений: 23
Нахождение: Belarus
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283387 - 17/12/2009 23:17

2 FelixWhite: Сколько баров истории нужно для расчета индикатора? Например, для расчета SMA(12) нужно 12 баров.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: тур]
      #283388 - 17/12/2009 23:19

Поставщик котировок, которого использует FelixWhite, произвел дробление акций с 14 на 15 декабря, поэтому дневной бар за 15 декабря ушел гэпом вниз. На яху и гугле сплит сток произвели с 15 декабря на 16-ое, поэтому там гэпом ушел вниз дневной бар 16-го декабря.
Fidelity, который используется в Wealth-Lab, вообще пересчитал все прежние цены и там гэпа нет. Какая-то путаница получается, возможно это не совсем удачный пример.
FelixWhite - не могли бы вы еще два-три графика привести с разбивкой по группам ? Бывают ли ситуации, когда синяя и красная кривая расходятся в противоположные стороны ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
тур
Душа форума
****

Зарегистрирован: 03/06/2004
Сообщений: 448
Нахождение: питер
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #283390 - 17/12/2009 23:21

понятно, спасибо!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: тур]
      #283391 - 17/12/2009 23:31

Прошу прощения за путанницу с графиком NEOG ввиду сплита, удалил его, подготовлю сегодня серию новых с сигналами на закрытии четверга.

to kazinbeg, говоря о том что все намного сложнее я имел ввиду что простая подмена параметров тут абсолютно неприемлема, я выделил класс задач, но конкретные реализации зависят от моделей, которые можно оценить только строго формализовав. По аналогу объема дальнейшая детализация выходит уже за рамки того что я могу озвучить, рассчитываю на понимание

to genri, на разработку и тестирование ушло около двух лет. Думаю это под силу многим если приложить усилия Попробую подобрать варианты дивергенций линий,

to AlexA, 300-500 баров, глубину "зондирует" сама система,

to Француз, я не торгую сейчас российские бумаги, поэтому у меня ничего под них не настроенно, мне проще будет посчитать их после нового года, а пока выложу дополнительно американских.

Тему сворачивать не планирую, просто со следующей недели буду в отпуске (у нас тут лето) и не всегда смогу оперативно отвечать

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: H12 сантимент на FX [re: neoclassic]
      #283393 - 18/12/2009 00:04

В ответ на :

neoclassic писал:
Предположу, что аналог объема строится суммой H-L минуток за временной интервал.




Почему именно так? Можете каким то образом обосновать?

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (18/12/2009 00:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: neoclassic]
      #283394 - 18/12/2009 00:18

В ответ на :

neoclassic писал:
Предположу, что аналог объема строится суммой H-L минуток за временной интервал.



аналогично подумал..


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: IronBird]
      #283409 - 18/12/2009 10:08

В ответ на :

IronBird писал:
Почему именно так? Можете каким то образом обосновать?




По сути это площадь под "колоколом" MarketProfile на выбранном интервале. Поскольку, я так полагаю, важны не сами объемы, а их соотношения, такой заменитель может подойти, особенно если учесть, что на FX ликвидность обычно меняется во времени более плавно чем на стоках. Это, по видимому, одна из причин, по которой модель FelixWhite перестает давать удовлетворительные результаты на фреймах <H6. Но это только домыслы.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283422 - 18/12/2009 12:32

Господа!
Погнавшись за измерением объема на FX, мы совсем забыли про внутреннее время, которое раньше Феликс упоминал. Мне кажется, что его нужно каким-то образом сюда прикрутить ИМХО.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283425 - 18/12/2009 12:46

Felix - я прекрасно вас понимаю, что вы не хотите раскрывать то конца свою систему. Мы и так Вам благодарны за пищу для размышления. Только к вам одна просьба - хотя бы образно наталкивайте на правильные мысли.
И еще - процессы на рынке Вы интерпретируете как динамические, термодинамические или м.б. квантовые...
Я сейчас начал читать Пригожина "От существующего к возникающему.Время и сложность в физических науках". Скажите - тут может быть что - нибудь полезное для торговли и понимания внутреннего времени процессов?
Спасибо!
P.S. Удачного Вам отдыха!!!
У Вас лето - а у нас -20....

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283441 - 18/12/2009 14:54

Зависимость между временем, проведенным рынком в некоторой ценовой зоне и объемом, проторгованным в этой же зоне вообще говоря не линейна. Поэтому, имхо, получение корректного "аналога объема" из минутных данных неразрывно связано с оценкой характера рыночной динамики за период, что уже, лично для меня, нетривиальная задача. Другое дело если используется "аналог тикового бъема". Однако слово "тиковый" в постах FelixWhite мной замечено не было. Хотя и казалось, что оно там когда-то было

В ответ на :

kazinbeg писал:
Господа!
Погнавшись за измерением объема на FX, мы совсем забыли про внутреннее время, которое раньше Феликс упоминал. Мне кажется, что его нужно каким-то образом сюда прикрутить ИМХО.




Имхо здесь ничего "прикрутить" не получится. Я имею ввиду, что без знания внутренней логики модели все такие попытки - гадание на кофейной гуще.

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
rummakar
Unregistered




Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283447 - 18/12/2009 16:11

тра ля ля я в прибыли)
Всем удачной торговли!
http://qru.ru/1qp

Редактировано rummakar (18/12/2009 16:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283448 - 18/12/2009 16:11

В ответ на :

Mrak писал:
В ответ на :

IronBird писал:
Почему именно так? Можете каким то образом обосновать?




По сути это площадь под "колоколом" MarketProfile на выбранном интервале. Поскольку, я так полагаю, важны не сами объемы, а их соотношения, такой заменитель может подойти, особенно если учесть, что на FX ликвидность обычно меняется во времени более плавно чем на стоках. Это, по видимому, одна из причин, по которой модель FelixWhite перестает давать удовлетворительные результаты на фреймах <H6. Но это только домыслы.




Мда, возможно это и так. Только вот что именно это за объем?
Мои попытки учитывать объем в своих вычислениях привели меня к той идее, что вообще говоря надо бы работать не с объемом "всё в куче", а раздельно с 4 составляющими. Во первых объем должно разделить на 2 группы - тех кто зашел (в течении нек. периода) и объем тех кто в течении этого же периода вышел. Ну и далее, эти 2 составляющие делятся каждая еще на 2 - тех кто встал (или стоял для второй составляющей) в бай и тех кто стоял в селл.

Как будем это вычисляеть?

Это всё конечно в идеале. Рассмотрев группу ТЕ КТО ЗАШЕЛ к примеру, и допустим увидев (как нибудь) что пипл объемом скажем 400 стал в селл и объемом 800 например стал в бай, можно это сложить не мудрствуя лукаво (+800-400=+400)-поскольку цена примерно одинаковая (объем ведь будем умножать на цену, а не просто так...). Но вот как определять, в какую сторону за этот период был направлен суммарный объем (- или +), да и с объемом ТЕХ КТО ВЫШЕЛ будет уже дела обстоять посложнее...

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (18/12/2009 16:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neoclassic
Гость


Зарегистрирован: 02/12/2008
Сообщений: 8
Re: H12 сантимент на FX [re: IronBird]
      #283463 - 18/12/2009 18:05

Мне кажется объем в данном контексте не так важен.
Можно взять стоки, на которых, как упоминалось, FelixWhite использует обычный объем Volume, и попробовать рассчитать несколько вариантов интегрированного объема, используя минутки. Выбрать метод, результаты которого сильнее всех коррелируют с Volume, и его уже перенести на форекс.
Вообще для начала нужно ограничиться стоками. Felix использует данные OHLCV и изменения внутри бара не учитывает.

Если я все правильно понял, суть модели в следующем:
с ростом цены, у медведей, наблюдающих за рынком, возникает заинтересованность в продаже актива. При экстремальном значении этой заинтересованности медведи входят в позиции, двигая цену вниз. Аналогичная ситуация и с быками.
При этом дифференциал намерения показывает перевес стороны, готовой встать в позы.
Наша же задача путем анализа истории вычислить "предел терпения" (я бы назвал упругость терпения ) групп, выраженный в объеме за время.
Нужно думать.

Редактировано neoclassic (18/12/2009 18:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283468 - 18/12/2009 18:38

Я думаю, что тиковый объем нам ничего не даст, так как это всего лишь количество изменений цены в единицу времени. А кто куда торгует и какими объемами, мы не знаем.Тут ИМХО нужно учитывать импульсы. К примеру - цена за 100 минуток измениласть на 50 пунктов. После - за 20 минуток в обратную стороу на 80 пунктов и т.д. И уже из этого каким-то образом придти к объему.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283471 - 18/12/2009 19:16

В ответ на :

kazinbeg писал:
Я думаю, что тиковый объем нам ничего не даст, так как это всего лишь количество изменений цены в единицу времени.




Если смотреть на тиковый объем как на "температуру", то его бесполезность не столь однозначна.

В ответ на :

kazinbeg писал:
А кто куда торгует и какими объемами, мы не знаем.Тут ИМХО нужно учитывать импульсы. К примеру - цена за 100 минуток измениласть на 50 пунктов. После - за 20 минуток в обратную стороу на 80 пунктов и т.д. И уже из этого каким-то образом придти к объему.




Так я вроде как об этом и написал в предыдущем постинге

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283492 - 18/12/2009 22:04

Видимо я вас не понял.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283503 - 19/12/2009 00:55

to kazinbeg, cпасибо за пожелания Для меня рынок это негамильтоновый марковский процесс, это более точное определение взгляда на него. Книги Пригожина содержат много информации в рамках рассматриваемых здесь вопросов, причем в достаточно доступной форме, я бы рекомендовал их,

to neoclassic, да на уровне описания поведения играков это верно.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283511 - 19/12/2009 02:20

Felix, можете дать свое определение сантимента?
В моем понимании - это настроение определенной группы людей (быков или медведей) за которое они готовы платить.
Если это более или менее правильное определение, то, возможно, что при достижении максимального лимита стоимости (либо его превышения) эта группа не способна удерживать это "настроение" и рынок меняется?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283512 - 19/12/2009 02:22

И еще - вы используете нейросети?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283513 - 19/12/2009 02:38

Felix - Вы сказали, что для вас рынок негамильтоновый марковский процесс. Стоит ли обратить внимание на уравнение Линдблада для матрицы плотности?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
apelsin
Гость
*****

Зарегистрирован: 20/06/2003
Сообщений: 12
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283515 - 19/12/2009 03:05

Феликс, приветствую!
Какими источниками рыночных новостей вы пользуетесь?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: apelsin]
      #283520 - 19/12/2009 06:03

to kazinbeg, нейросети не использую, а отмеченное уравнение было приведено только как пример. В моем модельном представлении сантимент это готовность определенной группы к торговым действиям и при наличии крайне благоприятного для этого денежно-временного фона.

to apelsin, новости не отслеживаю, так как я никак не могу учитывать новостную компоненту в своей торговле. Да и для портфеля в 20-40 бумаг который обовляется каждый день это было бы технически очень сложно. В моем случае процесс торговли требует всего 20-30 мин в день.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283627 - 19/12/2009 22:46

Felix, доброго времени!
Рискну предпроложить, что для аналога объема вы используете минутки, расположенные между H и L 12-ти часового бара.
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283685 - 20/12/2009 14:03

Не совсем понял что бы хотели спросить так как я уже многократно писал что использую все 720 минуток, которые естественным образом находятся между H и L H12 бара

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283688 - 20/12/2009 14:21

Felix, приветствую!
По моему Вы писали что используете 300-500 баров. Или Вы это писали про 12 часовки?
И еще - вы строите 12-ти часовки с 00 по 12ч. и с 12 по 24 GMT, или по другому?
Внутренний анализ 12-ти часовки вы делаете изолировано для каждой свечи, или в совокупности?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283692 - 20/12/2009 14:50

Обещанные рисунки подготовлю ближе к открытию рынка, а пока хотел отметить один любопытный факт.

Я занимаюсь бодибилдингом и больше года ради интереса заносил в таблицу свою массу каждый день в одно и то же время, а так же суммарный вес который я "отрабатывал" (как сумму всех жимов по всем сетам и всем упражнениям) на каждой из трех тренировок за неделю. Этот вес величина плавающая так как я обычно тренируюсь по гибкой программе варьируя вес по "ощущениям". В итоге построил 73 недельных "баров" взяв за объем отмеченный "отработанный" вес. Используя схожий подход я исследовал этот процесс и получил результат которых оказался весьма интересным. На полученной статистике (фактически исследовались только 43 "бара", так как 30 первых не содержали необходимой предыстории) нашлось 4 неустойчивых точки модельных решений, две из которых удоволетворяли необходимым условиям и заслуживают особого внимания.
Первая из них указывала на явное ожидаемое падение веса - спустя 2 недели я травмировал плечо и пропустил около 3 недель тренировок, мой вес упал в переделах расчетной глубины за это время! Безусловно это могло быть простое совпадение, но я сколяюсь считать это все же следствием правильности модели. Особо отмечу что расчеты я произвел на днях, т.е. в тот момент я не знал о наличии "сигнала" к снижению веса. Процесс подошел в той точке к состоянию которое требовало изменений в его структуре, а травма была лишь одним из факторов которые могли способствовать этому или иными словами процесс подошел к максимально благоприятному для травмирования состоянию, что и произошло Другим фактором могла быть "забитость" мышц и.т.д.
Вторая сигнализировала повышение веса, причем она появилась спустя 4 недели как я сменил спортивное питание на более сильный комплекс (рост массы и силы замедлился и я нашел решение в смене протеина), после чего начался рост веса.

Прошу отнестись к этому просто как к занимательному факту, без каких-либо дальнейших комментариев с моей стороны

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283695 - 20/12/2009 15:09

На основе 720 минуток я строю аналог объема для H12 бара, а далее провожу анализ H12 баров. Как я уже писал расчеты ведутся в 10am и 10pm GMT, эти точки и формируют используемые H12 бары.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283696 - 20/12/2009 15:21

Забавно..., получается, что вы смоделировали и предсказали процессы, которые произошли якобы случайно. Вот так и в жизни часто бывает и на рынке: неожиданные новости и разные случайности были запрограммированы заранее

Редактировано genri (20/12/2009 18:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283729 - 20/12/2009 18:11

В ответ на :

FelixWhite писал:
Прошу отнестись к этому просто как к занимательному факту, без каких-либо дальнейших комментариев с моей стороны




FelixWhite, поскольку сам занимаюсь пауэрлифтингом, не могу не полюбопытствовать, (надеюсь на понимание )

Не секрет, что еще в советской тяжелоатлетической школе кроме показателя "тоннаж" (то, что вы назвали "совокупный вес за тренировку") и его производных применялся еще один параметр - "интенсивность" (отношение рабочего веса к максимальному весу, с которым может быть исполнено одно повторение). Понятно, что один и тот же тоннаж, набранный с интенсивностью 50% и 80% "стоит" совершенно разных усилий. Учитывает ли модификация вашей модели интенсивность? (В некоторых программах бодибилдинга рабочий вес растет по мере адаптации организма к нагрузке - линейно во времени - и интенсивность нагрузки субъективно воспринимается как постоянная, поэтому, вполне возможно, что такой вопрос не возникал).

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283736 - 20/12/2009 19:02

D(p,q)=SUM(p(i)*log{p(i)/q(i)}, где i=1,...,N)

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283754 - 20/12/2009 21:20

Барин, здравствуйте!
Не могли бы вы пояснить данную формулу?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283773 - 21/12/2009 04:14

Это учитывается через характер тренировок - я выполняю все упражнения так чтобы на последнем подходе использовать максимальный вес, который удается взять на 6-8 повторе. Что касается линейного роста веса то это характерно для начальных стадий тренировок, когда же спустя длительный период достигнута оптимальная форма бороться за каждый лишний килограмм приходится с переменным успехом Здесь я безусловно не принимаю во внимание применение "тяжелой" химии, которая способна значительно увеличить верхние пределы за счет нарушения привычного функционирования организма.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283788 - 21/12/2009 09:30

В ответ на :

FelixWhite писал:
Это учитывается через характер тренировок - я выполняю все упражнения так чтобы на последнем подходе использовать максимальный вес, который удается взять на 6-8 повторе.




Из этой фразы следует, что вы работаете на каждой тренировке "в отказ", т.е. программа не предусматривает специально "легких" и "тяжелых" дней. Следовательно "субъективная" интенсивность = const от тренировке к тренировке и не может учитываться ни как динамическая переменная, ни как параметр. Или, все-таки, я вас не правильно понял?

В ответ на :

FelixWhite писал:Что касается линейного роста веса то это характерно для начальных стадий тренировок, когда же спустя длительный период достигнута оптимальная форма бороться за каждый лишний килограмм приходится с переменным успехом






--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283790 - 21/12/2009 09:40

--

Редактировано Mrak (21/12/2009 09:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283791 - 21/12/2009 09:50

эта формула может быть мерой похожести сантиментов, мерой похожести сценариев

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: Mrak]
      #283792 - 21/12/2009 09:53

Если я в форме то работаю на пределе, однако несколько дней в месяц провожу исключительно на тренажерах, там тренировки проходят более мягко, но по тому же принципу

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283812 - 21/12/2009 11:53 прикреплённые файлы (211 загрузок)

Подобрал достаточно красивую картинку с сигналом на закрытии пятницы (синяя линия это "заинтересованность" к покупкам, красная - к продажам), на этом пока завершаю свой рассказ. Всех с наступающими и всего наилучшего



--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #283835 - 21/12/2009 15:18

Спасибо!!!
И Вас с наступающим!!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283836 - 21/12/2009 15:22

Барин, здравствуйте!
Не могли бы Вы по подробней расписать формулу (в смысле, что обозничают переменные и какой смысл в них вкладываете). Вы сами пришли к такой формуле, на основании каких предположений?
Заранее спасибо!!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283841 - 21/12/2009 15:53

kazinbeg, здравствуйте! Секрета нет тут, это мера Кульбака, гуглим "мера Кульбака".

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283850 - 21/12/2009 16:16

Барин, Спасибо!!!
Сча будем Смотреть!!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283947 - 22/12/2009 09:38

алгоритм (c кодом) для расчета меры Кульбака можно найти в книге
"Анализ и обработка данных. Специальный справочник"
Игорь Гайдышев http://www.brain2life.com/book/354.html можно скачать бесплатно
в книге много полезных алгоритмов

и в целом хорошая библиотека http://www.brain2life.com/
Электронная библиотека B2L. Книги по программированию: assembler, c++, c#, delphi, php, xml, perl, basic. А так же книги по проектированию autocad, анимации 3ds max flash/flex, графике photoshop, corel draw скачать бесплатно. Скачать бесплатно электронные книги
http://www.brain2life.com/

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283980 - 22/12/2009 14:19

Спасибо, а то я в сети нашел только что-то связанное с выявлением психических заболеваний и т.п. по методам Кульбака.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #283981 - 22/12/2009 14:25

я не знаю, нужна ли она в модели от FelixWhite, это всего лишь гипотеза

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283993 - 22/12/2009 16:00

Я понимаю, что это всего лишь предположение.
Но нужно пробовать разные гипотезы.
На счет объема, Вы не разбирались?
У меня такое предположение, что аналог объема на FX строиться как-то исходя из разницы H и L. (например - разница между H текущего бара и L предшествующего бара - это "бычий импульс, а разница между H предшествующего бара и L существующего - "медвежий импульс".
Как-то так!
Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо!

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #283995 - 22/12/2009 16:04

И еще - Felix говорил, что для него рынок - это негамильтоновый марковский процесс. Может нужно двигаться в этом направлении. Но я не математик и мне в этом разбираться трудно, но будем учиться.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #284014 - 22/12/2009 18:04 прикреплённые файлы (194 загрузок)

Спасибо за ссылку -книжка полезная.
... и - 3 распределения сравненные и кластеризованные



ЗЫ. Сорри за офтоп

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
psioff
Unregistered




Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #284021 - 22/12/2009 18:29

В ответ на :

Барин писал:
эта формула может быть мерой похожести сантиментов, мерой похожести сценариев


вас не смущает что это не метрика?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: H12 сантимент на FX [re: ]
      #284029 - 22/12/2009 19:07

в метрику легко превратить при необходимости {D(p,q) + D(q,p)}/2

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: Барин]
      #284295 - 24/12/2009 13:45

Феликс, а у вас есть возможность выложить скрин эквити по вашей стратегии, можно и на российском рынке, или на акциях за период от90года, что важно.график эквити очень важный показатель эффективности системы, согласны?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kazinbeg
Свой человек
***

Зарегистрирован: 28/11/2009
Сообщений: 34
Нахождение: Belarus, Minsk
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #284304 - 24/12/2009 14:27

Я думаю, что Феликс пока не сможет выложить то, что вы просите. Дело в том, что он в отпуске.

--------------------
Бесплатный сыр бывает в чизбургере, если он пробит как гамбургер.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: kazinbeg]
      #284337 - 24/12/2009 19:26

вернется - ответит, по желанию

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #284425 - 25/12/2009 14:50

Чтобы оценить характер эквити достаточно озвучить один ее параметр profit/maxdd. К примеру для завершившегося года для немаржинальной торговли на FX он равен 42,64.

Всех с наступающим Новым Годом!

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #284441 - 25/12/2009 18:04

и вас с наступающим, FelixWhite.
я не занимаюсь валютой, к сожалению, не могу оценить.
есть у вас возможность по акциям эквити составить, с продолжительностью более года?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #284480 - 25/12/2009 22:55

А чем принципиально эквити на валютах должно отличаться от эквити на стоках?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #284484 - 25/12/2009 23:23

Если говорить о торговле широкими портфелями включающими паттерны и торговлю сантиментом, то методика дает на NASDAQ устойчивый прирост прибыли около 1-1,1% в день, отсюда нетрудно представить и саму эквити

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #284497 - 26/12/2009 01:49

В ответ на :

FelixWhite писал:
Если говорить о торговле широкими портфелями включающими паттерны и торговлю сантиментом, то методика дает на NASDAQ устойчивый прирост прибыли около 1-1,1% в день, отсюда нетрудно представить и саму эквити



в принципе для среднесрочной системы с тейк-профитами действительно можно представить)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: atomuli]
      #284498 - 26/12/2009 01:53

В ответ на :

atomuli писал:
А чем принципиально эквити на валютах должно отличаться от эквити на стоках?



если поступательная система, то частотой трендов в эквити. не так часто происходят мощные потоки валюты между экономками


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #284522 - 26/12/2009 10:07

В ответ на :

FelixWhite писал:
Если говорить о торговле широкими портфелями включающими паттерны и торговлю сантиментом, то методика дает на NASDAQ устойчивый прирост прибыли около 1-1,1% в день, отсюда нетрудно представить и саму эквити




Феликс, обратил внимание что все Ваши графики строятся в TradeStation, означает ли это что ограниченных возможностей EasyLanguage достаточно чтобы обсчитывать Вашу модель?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: FoxerFX]
      #284525 - 26/12/2009 11:45

Для построения единичных графиков необходимая мне математика подгружается в TS посредством dll файлов, сканер для акций же это отдельная программа.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FoxerFX
Свой человек
****

Зарегистрирован: 18/10/2006
Сообщений: 125
Нахождение: Kyiv, Ukraine
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #284532 - 26/12/2009 12:46

В ответ на :

FelixWhite писал:
Для построения единичных графиков необходимая мне математика подгружается в TS посредством dll файлов, сканер для акций же это отдельная программа.




Феликс, спасибо за ответ.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #284586 - 26/12/2009 21:40

В ответ на :

knowalpha писал:
если поступательная система, то частотой трендов в эквити. не так часто происходят мощные потоки валюты между экономками



А при хорошо продуманном ММ и торговле приличным количеством устойчивых паттернов на тех же валютах тренда в эквити не будет? И наоборот, на стоках такую эквити можно наторговать!

--------------------
Сомневаюсь я, чтоб....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2203
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #284606 - 27/12/2009 08:46

В ответ на :

FelixWhite писал:
Если говорить о торговле широкими портфелями включающими паттерны и торговлю сантиментом, то методика дает на NASDAQ устойчивый прирост прибыли около 1-1,1% в день, отсюда нетрудно представить и саму эквити




Правильно ли я понял что при торговле с реинвестированием, 1 миллиард долларов заработается примерно за 3 года от начального капитала 100К? Или ближе к миллиарду возникнут препятствия в виде недостатка ликвидности?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
FelixWhite
Душа форума
****

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 327
Re: H12 сантимент на FX [re: JC]
      #284607 - 27/12/2009 09:37

На самом деле ликвидность уже проявляет свое негативное влияние при гараздо меньших суммах. Что же касается стратегии торговли краткосрочным сантиментом, то она уже будет по видимому неспособна обеспечить необходимую ликвидность на NASDAQ при сумме порядка 50 мио. Дело в том что я захожу денежным объемом не большим 1% от среднего дневного оборота по бумаге, это уже накладывает ощутимое ограничение на торгуемый объем для многих акций попадающих в портфели.

--------------------
Anticipate crowd's thoughts, trade its nightmare.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmtr
Легенда
***

Зарегистрирован: 07/03/2005
Сообщений: 323
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: FelixWhite]
      #285864 - 12/01/2010 10:21

Слово "сантимент" в названии ветки дезориентирует читателя, т.к. не имеет отношения к содержанию треда, или имеет лишь весьма отдаленное, сильно опосредованное, отношение к нему . Уместнее переименовать во что-либо, более связанное с самолюбованием топикстартера. Автору этой ветки, "амадеям", "андреям форех" надо замониторить свои системы на соответствующих сайтах и собирать аплодисменты от своей аудитории в ветке с соответствующим названием (например, "Разрешаю не вставать!"). ИМХО, рейтинг ветки - следствие заблуждения, вызванного ее названием.

--------------------
Looking back I see that I wasn't so clever as I had seemed myself...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
WTF?
Гость


Зарегистрирован: 13/08/2009
Сообщений: 9
Нахождение: Россия, Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: Dmtr]
      #285881 - 12/01/2010 12:04

В ответ на :

Dmtr писал:
Слово "сантимент" в названии ветки дезориентирует читателя, т.к. не имеет отношения к содержанию треда, или имеет лишь весьма отдаленное, сильно опосредованное, отношение к нему. Уместнее переименовать во что-либо, более связанное с самолюбованием топикстартера. Автору этой ветки, "амадеям", "андреям форех" надо замониторить свои системы на соответствующих сайтах и собирать аплодисменты от своей аудитории в ветке с соответствующим названием (например, "Разрешаю не вставать!"). ИМХО, рейтинг ветки - следствие заблуждения, вызванного ее названием.




Не очень хочется выступать здесь в роли бесплатного адвоката, поэтому коментировать выделенное синим считаю бесполезным занятием, замечу лишь, что в отличии от "амадея" и пр., этот вроде бы ничего не предлагал купить...

Что касается остального, то был тезис, было имхо... интересно было бы еще увидеть аргументацию.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: WTF?]
      #285903 - 12/01/2010 16:50

Dmtr, прежде чем писать обвинения, взяли бы да и проверили трейды Феликса, как я например сделал тут с трейдами другого товарища - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/283982/page/0/fpart/3/vc/1
Конечно, не все трейды Феликса выигрышные, так как это и невозможно и это не предполагает его система. Зато определенно большинство сделок в плюс и плюс не пол-процента, как у Амадея с мастерфорекса.
Автор темы вроде бы не обязан что-либо доказывать, и тратить свое драгоценное время для мониторинга сделок. Тем более, что он не ищет инвесторов, да это ему наверное и не надо... Он лишь по доброте душевной поделился идеями и немного "приоткрыл" свою систему. И у кого есть голова на плечах, тот давно понял, что такое "сантимент" в понимании Феликса и другие его намеки.
Сори, если грубо, но я бы на месте Феликса в следующий раз несколько раз подумал перед тем, как разбрасывать бисер сами знаете перед кем....

Редактировано genri (12/01/2010 16:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tenkan-sen
Свой человек


Зарегистрирован: 25/08/2008
Сообщений: 88
Re: H12 сантимент на FX [re: WTF?]
      #285904 - 12/01/2010 16:54

Мне тоже давно казалось,при чтении ветки, что здесь не совсем сантимент (вовсе не хочу сказать, что "совсем не сантимент"). Но в силу своего малого опыта, и сложности (во всяком случае для меня) самого понятия сантимента и форм его выражения, я не стал влезать, дабы не навредить. У Феликса вероятность профита выше на форексе, как я понял из его постов,а какой там особый сантимент, на форексе? С этого начались сомнения. Потом, индикатор у Феликса снайперский, именно сантимент, по идее, индик не может так ловить, тем более на форексе. Все-таки сантимент - это скорее контекст, а не текст.
Очень благодарен Феликсу за интересную ветку, верю ему, и просто высказал соображения обывателя, исходя из того, что прочитал о сантименте ранее.
В профитности метода Феликса у меня нет сомнений.

Редактировано Tenkan-sen (12/01/2010 17:02)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: Tenkan-sen]
      #285920 - 12/01/2010 20:14 прикреплённые файлы (604 загрузок)

думал думал как его построить этот сантимент и вот какие то очертания проявляются, конечно сырые, но вектор вроде выбран правильно, имхо
сравните это график сантимента атамана и других трейдеров


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: bba]
      #285922 - 12/01/2010 20:15 прикреплённые файлы (540 загрузок)

и то что получилось у меня

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: H12 сантимент на FX [re: bba]
      #285949 - 13/01/2010 10:01

В ответ на :

bba писал:
и то что получилось у меня



ваши линии симметричны, зачем две ?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: Apprentice]
      #285951 - 13/01/2010 10:37

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

bba писал:
и то что получилось у меня



ваши линии симметричны, зачем две ?




Получается что симметричны, наверно пока формула расчета недоработанная, имхо

у других получается, как вы можете видеть, более плавные, сглаженные линии

Зачем две?
1-быки, 2-медведи.
мое скромное предположение, для выявления сантимента, чтобы определять кто в данный момент преобладает на рынке(медведи или быки), определять зоны перекупленности(перепроданности) и еще чего-нить. Но версия очень сырая пока вроде.

цитата:
Использование этих двух осцилляторов дает более полное представление о текущей ситуации на рынке. Если зеленая линия выше красной, то текущая Фаза Рынка — “Покупка”. И наоборот, если красная линия выше зеленой, то текущая Фаза Рынка — “Продажа”.

вот что-то такое и пытаюсь создать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmtr
Легенда
***

Зарегистрирован: 07/03/2005
Сообщений: 323
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #285954 - 13/01/2010 10:43

В ответ на :

genri писал:
Dmtr, прежде чем писать обвинения, взяли бы да



Меня не интересуют "трейды Феликса" и не интересует профитность его системы, и я не высказывал сомнения в профитности его системы,- умерьте пыл Вашего воображения. Еще менее меня интересует Ваша сообразительность, позволяющая проникать в чужое "понимание" и "намеки". Меня беспокоит лишь готовность Вам подобных "разбрасывать бисер" того свойства, что имеется в треде, по примеру других уже отметившихся этим "доброхотов". Заметьте, обращаясь к Вам, как к потенциальному продолжателю осуждаемого мной начинания (впрочем, уже - явления), я цепляюсь не единственно к Вашей фантазии "быть на месте Феликса", а взял на себя труд пробежаться по Вашим постам, и, например, сам акт демонстрации стейтмента, в одном из постов, (надобности в демонстрации которого не было ) толкую, как пробный призыв миру порадоваться Вашим успехам,- ломятся от "бисера" закрома...
Как заметил Rybak :"информационная ценность ветки - ноль". Для людей "думающих" интересна идея, чтобы разбудить хоть некоторую идею, "намеки" должны быть более содержательными, нежели те, которыми расщедрился топикстартер.

--------------------
Looking back I see that I wasn't so clever as I had seemed myself...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: bba]
      #285955 - 13/01/2010 10:45

В ответ на :

bba писал:
думал думал как его построить этот сантимент и вот какие то очертания проявляются, конечно сырые, но вектор вроде выбран правильно, имхо
сравните это график сантимента атамана и других трейдеров



Если первая картинка - это индикатор Атамана, то вторая навряд-ли, так как не соответствует описанию индикатора самим Атаманом: на втором рисунке когда зеленая линия идет вверх, рынок идет вниз (должно быть наоборот).
А третий рисунок откуда взяли, можно полюбопытствовать ? Спасибо.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: Dmtr]
      #285956 - 13/01/2010 10:57

В ответ на :

Dmtr писал:
В ответ на :

genri писал:
Dmtr, прежде чем писать обвинения, взяли бы да



Меня не интересуют "трейды Феликса" и не интересует профитность его системы, и я не высказывал сомнения в профитности его системы,- умерьте пыл Вашего воображения. Еще менее меня интересует Ваша сообразительность, позволяющая проникать в чужое "понимание" и "намеки". Меня беспокоит лишь готовность Вам подобных "разбрасывать бисер" того свойства, что имеется в треде, по примеру других уже отметившихся этим "доброхотов". Заметьте, обращаясь к Вам, как к потенциальному продолжателю осуждаемого мной начинания (впрочем, уже - явления), я цепляюсь не единственно к Вашей фантазии "быть на месте Феликса", а взял на себя труд пробежаться по Вашим постам, и, например, сам акт демонстрации стейтмента, в одном из постов, (надобности в демонстрации которого не было ) толкую, как пробный призыв миру порадоваться Вашим успехам,- ломятся от "бисера" закрома...
Как заметил Rybak :"информационная ценность ветки - ноль". Для людей "думающих" интересна идея, чтобы разбудить хоть некоторую идею, "намеки" должны быть более содержательными, нежели те, которыми расщедрился топикстартер.



Ну вы бы прямым текстом и написали: Феликс, я ничего не понял, выложите пожалуйста формулу или хотя-бы основные идеи, формулу мы сами напишем, а не то я рассержусь на вас, как рассердился Rybak.
Меня и мои трейды обсуждать не надо, так как я на рынке всего-лишь пол-года (вспомните себя в этот период) и мое понимание рынка и того, как надо торговать, полностью поменялось за последние месяц-два во многом благодаря и этому топику.

Редактировано genri (13/01/2010 10:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #285985 - 13/01/2010 15:46

третий рисунок это индикатор одного форумчанина, построенного по аналогии с двумя другими

второй, это тоже вроде "Атамана". Взгляните на вверх этой картинки и увидите в названии - AAV-D-ATAMAN...

если разбирать в комлексе, то все три графика показывают общую картинку на базаре и каждый со своими ньюансами т.к. различные формулы для построения, все имхо )

С уважением


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: bba]
      #286003 - 13/01/2010 18:16

В ответ на :

bba писал:
третий рисунок это индикатор одного форумчанина, построенного по аналогии с двумя другими

второй, это тоже вроде "Атамана". Взгляните на вверх этой картинки и увидите в названии - AAV-D-ATAMAN...

если разбирать в комлексе, то все три графика показывают общую картинку на базаре и каждый со своими ньюансами т.к. различные формулы для построения, все имхо )

С уважением




второй не атамана, причем из всех индюков его - самый интересный, так как он по-моему строится не по ценовым данным актива, к которому прикреплен индюк(не уверен про другие)
а по сумме некоторых значений по акциям в индексе, он об этом вроде бы писал


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
MaKVell
Генерал
****

Зарегистрирован: 25/04/2004
Сообщений: 1525
Нахождение: Украина
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #286007 - 13/01/2010 18:47

В ответ на :

genri писал:
Ну вы бы прямым текстом и написали: Феликс, я ничего не понял, выложите пожалуйста формулу или хотя-бы основные идеи, формулу мы сами напишем, а не то я рассержусь на вас, как рассердился Rybak.





Уважаемый genri.
Идея в ветке относительно сентимента действительно выложена, но отнюдь не автором.
В ответ на :

neoclassic #283463 писал: Наша же задача путем анализа истории вычислить "предел терпения" (я бы назвал упругость терпения ) групп, выраженный в объеме за время.



Мысль не нова, неоднократно обсуждалась, причём не без участия того же Dmtr.
Насчёт формулы, то могу с уверенностью сказать, что она у него и так есть, т.к. косвенно принимал участие. То же и с Рыбаком.

В ответ на :

genri писал:
Он лишь по доброте душевной поделился идеями и немного "приоткрыл" свою систему. И у кого есть голова на плечах, тот давно понял, что такое "сантимент" в понимании Феликса и другие его намеки.
Сори, если грубо, но я бы на месте Феликса в следующий раз несколько раз подумал перед тем, как разбрасывать бисер сами знаете перед кем....



sentiment - n. 1. чувство; отношение, настроение, мнение;
Сентимент не может быть в понимании Феликса или кого-то ещё, равно как и любовь, страх либо жадность. Это либо есть, либо нет
Опеределение сентимента давалось не раз, как Neo, так и тем же Dmtr, которого Вы пытаетесь "построить", причём задолго до Вашего появления на данном ресурсе.


В ответ на :

genri писал:
Меня и мои трейды обсуждать не надо, так как я на рынке всего-лишь пол-года (вспомните себя в этот период) и мое понимание рынка и того, как надо торговать, полностью поменялось за последние месяц-два во многом благодаря и этому топику.




Скажу с большой долей уверенности, что поменяется ещё не раз.
А вот в такой период как раз и нужно тихонько нарабатывать свой взгляд на рынок (ещё не систему, а именно понимание абсолютно новой окружающей действительности), а не размахивать флагом, при этом ведя себя как щенок, которого подталкивают к плошке с молоком, но он упорно ползёт в другую сторону.

Суть ветки
В ответ на :

FelixWhite писал:
...На основе анализа ценовых рядов по параметрам OHLC на H12 тайм-фрейме мне удалось выявить три типа точек аккумуляции сантимента рынка...
...основанны на одном из трех типов сантимента: 1-коррекционном, 2-пост. коррекционном, 3-разворотном...




Не будем углубляться в тему определения "до того как" различия между разворотом и коррекцией. Просто это всё, что хоть как-то можно соотнести с сентиментом (ну, ещё пост с тиковым объёмом, и тот выдавлен Кадавром с ответом "Вопрос на 5+"). Это что, тест такой для форумчан типа "угадай букву"? Или скрытый эксгибиционизм?
"Деньги любят тишину" ©
В общем, просмотрев ветку, ничего нового не находишь, кроме отсылок к литературе и констатации факта, что, дескать, да, такое возможно. Так и до того знали, что возможно. Хотелось найти что-то, что поможет улучшить резец.

Ну, в общем, всего не выскажешь.
Присоединяюсь к Рыбаку и Dmtr. Информации действительно "0".

Всем удачи.

С уважением, MaKVell.

ЗЫ. genri, пересмотрите, пожалуйста, эту ветку через годик.
Я, думаю, это поможет намного больше, чем прочтение кучи литературы (хотя и читать тоже нужно).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #286044 - 13/01/2010 21:30

В ответ на :

knowalpha писал:
второй не атамана, причем из всех индюков его - самый интересный, так как он по-моему строится не по ценовым данным актива, к которому прикреплен индюк(не уверен про другие)
а по сумме некоторых значений по акциям в индексе, он об этом вроде бы писал




Тут вы правы.
Если посмотреть, то внизу первого рисунка идет график свечами по DOW, а за ней ползет, коррелирует график сантимента.

Не припомните, объемы он учитывал?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
knowalpha
Гость


Зарегистрирован: 15/12/2009
Сообщений: 10
Re: H12 сантимент на FX [re: bba]
      #286052 - 13/01/2010 21:57

В ответ на :

bba писал:

Тут вы правы.
Если посмотреть, то внизу первого рисунка идет график свечами по DOW, а за ней ползет, коррелирует график сантимента.

Не припомните, объемы он учитывал?



не знаю, попробуйте прописать разные варианты. у меня еще руки просто не дошли. почитайте посты его, я их раза 3-4 перечитывал, с каждым разом что-то новое находил, попробуйте


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bba
Свой человек


Зарегистрирован: 04/12/2009
Сообщений: 31
Нахождение: Екатеринбург
Re: H12 сантимент на FX [re: knowalpha]
      #286079 - 14/01/2010 07:30

Вы про посты говорите на пауке или инвесто?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArEAlity
Душа форума
***

Зарегистрирован: 14/01/2004
Сообщений: 329
Re: H12 сантимент на FX [re: MaKVell]
      #286103 - 14/01/2010 11:43

Вот уж точно, инициатива наказуема. Не хотел, но решил все-таки написать.

Уважаемые MakVell и Dmtr, давайте по-простому без разбора былых заслуг, регалий, и уж тем более времени проведенного на форуме, не в песочнице мы.

Начнем с того, что Felix никаких обязательств по раскрытию своего подхода на себя не брал, поэтому что и в каком объеме расрывать дело только его.

По поводу содержания. Вы говорите что "0", я не соглашусь. Felix открыто сказал какие данные он использует и как происходит отбор трейдов в портфель. Если он всего не расжевал, так вроде как и нет такой цели у форума. Потом, те кто хотел спросить - спрашивали, Felix отвечал. Если вам что то показалось непонятным, почему не спросить у самого Felix'а, прежде чем флудить?

В ответ на :

MaKVell писал:
В общем, просмотрев ветку, ничего нового не находишь, кроме отсылок к литературе и констатации факта, что, дескать, да, такое возможно. Так и до того знали, что возможно. Хотелось найти что-то, что поможет улучшить резец.





Без обид, но заточка вашего резца дело сугубо ваше личное. Если вы до сих пор ждете, что кто-то прийдет и поможет вам его улучшить, то вы заблуждаетесь. Не нашли ничего, значит пока не время и не место. Делов то, дальше ищите, все мы через это проходили. Но жаловаться, это как то не по-взрослому.

У меня родилось конструктивное предложение. Предлагаю лагерю недовольных (т.е. MakVell, Dmtr и Rybak) сделать альтернативную ветку про сантимент, где поделится с форумчанами своими идеями по сабжу. Пусть общее мнение решит, чья ветка информативнее. Выиграют все...

Удачной торговли

Редактировано ArEAlity (14/01/2010 11:45)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kadavr
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 06/07/2004
Сообщений: 1178
Нахождение: банды Боллинджера
Re: H12 сантимент на FX [re: ArEAlity]
      #286104 - 14/01/2010 11:57

В ответ на :

У меня родилось конструктивное предложение. Предлагаю лагерю недовольных (т.е. MakVell, Dmtr и Rybak) сделать альтернативную ветку про сантимент, где поделится с форумчанами своими идеями по сабжу. Пусть общее мнение решит, чья ветка информативнее. Выиграют все...




ИМХО бред и демагогия.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: H12 сантимент на FX [re: MaKVell]
      #286119 - 14/01/2010 13:53

В ответ на :

MaKVell писал:
Ну, в общем, всего не выскажешь.
Присоединяюсь к Рыбаку и Dmtr. Информации действительно "0".

Всем удачи.

С уважением, MaKVell.

ЗЫ. genri, пересмотрите, пожалуйста, эту ветку через годик.
Я, думаю, это поможет намного больше, чем прочтение кучи литературы (хотя и читать тоже нужно).



Спасибо за напутствие. То, что я эту ветку прочитал сейчас, а не через годик, это уже мне сэкономило массу времени, так как указало мне направление, в котором надо двигаться.
Мне не хочется устраивать здесь разборки, кто кого круче и т.п и засорять тему бесполезным флеймом. Я допускаю, что Вы, Рыбак и Dmtr действительно имеете формулы, поэтому эта тема вам и не интересна и вы не нашли в ней ничего полезного для себя. Хотя что-то подсказывает мне, что это не так...

ЗЫ: Тех, кто высказал свое "фе" в этой теме, всего трое человек. Я взял да и бегло посчитал, сколько человек сказало "спасибо". 17 человек, некоторые по нескольку раз (себя намеренно исключил из этого списка).
Вот вам и ответ на вопрос: полезна эта тема или нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VADU
Душа форума
**

Зарегистрирован: 10/07/2007
Сообщений: 418
Нахождение: Москва
Re: H12 сантимент на FX [re: genri]
      #286138 - 14/01/2010 16:54

вот что значит показать, но не объяснить... я бы его негодяя на дуэль вызвал

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Rybak
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/03/2003
Сообщений: 247
Нахождение: on Fishing
Re: Cантименты [re: Kadavr]
      #286148 - 14/01/2010 18:17

В ответ на :

Kadavr писал:
В ответ на :

У меня родилось конструктивное предложение. Предлагаю лагерю недовольных (т.е. MakVell, Dmtr и Rybak) сделать альтернативную ветку про сантимент, где поделится с форумчанами своими идеями по сабжу. Пусть общее мнение решит, чья ветка информативнее. Выиграют все...




ИМХО бред и демагогия.



Конечно бред.

офф
Поскольку задет и мой ник, придётся ввязаться
Хотя и отдаю себе отчёт в том что это бессмысленно и даже вредно.
Да, и заранее сорри если будет много буков.
Редактировать и перечитывать не буду, поскольку боюсь всё испортить.

В ответ на :

genri писал:
Ну вы бы прямым текстом и написали: Феликс, я ничего не понял, выложите пожалуйста формулу или хотя-бы основные идеи, формулу мы сами напишем, а не то я рассержусь на вас, как рассердился Rybak.



Это с какого перепугу кто-то за меня решил что я осерчал? Отнюдь, ровно дышу.
И конечно не имею ничего против этой, как и многих других, веток.
Для меня ясно как белый день, для чего создаются эти, и подобные этой ветки - в этом суть натуры человеческой .
Это и не хорошо, и не плохо, это ЕСТЬ.
Так вот, делается это из чувства собственной значимости, ну или по-другому, удовлетворения самореализации, если хотите.
Это сидит в нас во всех, и Это очень хочется вынести наружу, если это осознаёшь, то речи об обидах и быть не может
Но это фсё лирика.

В том раннем посте, поясню, смысл был в том, что открывая ветку, автор, вольно или невольно, но берёт на себя некую ответственность
"донести до потребителя" некую полезную информацию.
Как здесь было замечено, эта информация выходит крайне туманная, в стиле "догадайся мол сама @"
... вообще, такое ощущение словно выдавая нечто весьма порционно, постоянно пытаюся поддерживать интерес к своей персоне.
Зачем? ХЗ. Да и не интересно это...
Как это у писателей: не можешь писать - не пиши /Булгаков кажется/

Пояснил?

Это по первой части.

По ахам и охам о полезности, а также о магической (читай грааль) и столь желанной формулы сантимента
-здесь есть несколько приколов :

Истина в том, формулу (грааль) точно не найдёшь на форумах, точно также не найдёшь на форумах свой метод (или МТС), никто не в состоянии
сделать это за Вас.
Даже заполучив волшебную формулу или dll, или что там ещё, никто не сможет спекулировать (уж как есть) точно так же как автор этой ветки, или скажем Атаман, или Нео.
Не нужно чужое, нужно своё - вот в чём фокус.
Знаю банально, но это так и ЕСТЬ.

Никогда не задумывались почему в восточных единоборствах такое разнообразие стилей и форм?
И почему последователи стиля и в 20-м колене не могут достичь того мастерства которое было у автора стиля?
Да всё просто - стиль создавался индивидуальной душой и для этой души. Индивидуальной - вот ключ.
Только создав свой стиль можно рассчитывать на успех, ибо нет другого пути.

Да, можно (и нужно) поначалу читать книги, посты Neo и Атамана, но копировать бессмысленно, осознайте это.
Хотя бы потому, что что-то и когда-то описанное уже точно не работает - отработанный материал.

Вот тут некоторые дают понять, что прочитав эту ветку их вдруг "озарило" и настало "просветление".
Это ж Здорово! (а до прочтения стал быть как ежики в тумане )

Но я более чем уверен, что если собрать вас вместе и расспросить о сути "озарения", она (суть) окажится у всех разной!!!
А самый прикол в том, что фсе будут правы!
Я ж не зря ещё в самом начале спрашивал "просветлённых" что их такое посетило, что нам простым работягам не понятно?

Итак, закругляюсь. Извечный вопрос- "Что Делать?"
Тут проще начать с того, чего НЕ следует делать.
Поскольку трейдер собирается стоять напротив 95% участников рынка, это :
1. Не тратить силы и время в бесконечных поисках чужой формулы, грааля, мтс, и пр., в сети и где бы то не было.
Любая хитроумнейшая, но Чужая формула с навороченной математикой уступит пусть доморощенному, но Моему простенькому индикатору.
(хотя с некоторых пор стал противником всяких индикаторов)
2. Не читать чужих постов, в том числе с волшебными безошибочными сигналами, не говоря уже о постах пустых, берегите силы для дела .
Эти посты нужны исключительно тем, кто их пишет, и точно не мне и не вам. О том какие при этом преследуются цели, (а они есть) - не в этот раз.
("Не сотвори себе кумира")

3. И главное.
ВСЕ ОТВЕТЫ ВНУТРИ ВАС.
Потратьте сэкономленное в п.1 и п.2 время, силы, энергию на себя родимого - окупится многократно.
Не знаю как объяснить - просто смотрите на рынок без эмоций (да, трудно) и ответы в виде паттернов, и прочего сантимента придут Сами.
Вместе с изумлением от их простоты.

ps
Пост написан исключительно из-за нежной любви к своим оппонентам
А также людям мечущимся и вечно ищущим /чего греха таить сам таким был/.
pps
Время потраченное на написание конечно жалко, и наверно что это мой здесь последний пост.
Написан исключительно в надежде что кому-то поможет хоть на йоту.
Я нашёл свою формулу, свой грааль, и низкий поклон за сие и этому форуму!
За сим разрешите откланяться

--------------------
Улыбайтесь!
Все самые большие глупости делались с умным лицом!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Vlad_F
Гость


Зарегистрирован: 29/08/2008
Сообщений: 18
Нахождение: ЗапСиб
Re: Cантименты [re: Rybak]
      #286158 - 14/01/2010 18:59

В ответ на :

Rybak писал:
Я ж не зря ещё в самом начале спрашивал "просветлённых" что их такое посетило, что нам простым работягам не понятно?
В ответ на :



Отвечу за своё "спасибо".
Я просто взял обнародованные проекты сделок и рассмотрел их с точки зрения системы по которой торгую я.
И обнаружил новые возможности( хотя это и идёт несколько "поперек" моему стилю, но время меняется...)
Если бы я нашел такие возможности в постах других участников темы, то сказал бы спасибо и им.
А за " информации - 0" сделать этого не могу.

С уважением и без желания кого бы то ни было зацепить лично.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Cантименты [re: Vlad_F]
      #286182 - 14/01/2010 22:01

Написано от души спасибо!
Но всё таки, как замечательно,что приступы персонализации нападают на некоторых ЛЮДЕЙ,а принцип "кто знает тот молчит" на время забывается .
За это ИМ поклон.
Сенкс адресовано Rybak

--------------------
Поехали !

Редактировано Valdis_S (14/01/2010 22:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Cантименты [re: Rybak]
      #286192 - 15/01/2010 00:55 прикреплённые файлы (492 загрузок)

В ответ на :

Rybak писал:

Истина в том, формулу (грааль) точно не найдёшь на форумах, точно также не найдёшь на форумах свой метод (или МТС), никто не в состоянии
сделать это за Вас.......

....Я нашёл свою формулу, свой грааль, и низкий поклон за сие и этому форуму!
За сим разрешите откланяться




Комментарии излишни
В файле на Феликса не похоже, но по его мотивам....

Редактировано atomuli (15/01/2010 01:20)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
iliakan
Гость
***

Зарегистрирован: 28/06/2009
Сообщений: 19
История [re: atomuli]
      #286246 - 15/01/2010 15:14

Важна ли история для определения паттерна? Если да, то какая глубина - 10, 20, 200 баров? Скажем, для акций из NASDAQ.

P.S. Нашел ответ, внимательно перечитав ветку - про статические и динамические параметры.

Редактировано iliakan (15/01/2010 15:42)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: История [re: iliakan]
      #286248 - 15/01/2010 15:27

5000

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
neoclassic
Гость


Зарегистрирован: 02/12/2008
Сообщений: 8
Re: История [re: Adventurer]
      #286300 - 15/01/2010 22:31

Попытаюсь вернуться к теме оценки сантимента с помощью физических аналогий.

Как я уже писал:
neoclassic #283463 писал: Наша же задача путем анализа истории вычислить "предел терпения" (я бы назвал упругость терпения ) групп, выраженный в объеме за время.

тут меня процитировали даже (приятно ) и я попытался развить эту идею. В голову пришла мысль о проведении аналогии между процессом ценообразования и одним из видов неньютоновской жидкости (ее динамикой). Суть в том, что параметры такой жидкости непостоянны и зависят от интенсивности взаимодействия.
Я впервые увидел эту штуку в программе Искривление времени, там мужики быстро скакали в контейнере с жидкостью и типо она их держала и пружинила, а как только снижали темп - тонули. (на тубе подобного видео много)
Аналогия следующая: при резком падении цены ассета (резком воздействии на жидкость) возникает ажиотаж со стороны пок