МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: Сг]
      #327171 - 04/03/2011 00:17

В ответ на :

Valdis_S писал:
В ответ на :

Сг писал:
альтернатива: паттерн - это участок процесса, который можно понять




Целиком поддерживаю эту терминологию,
И поправка понять это задача номер один,формализовать задача номер два,но эт для системщиков ,когда в какой то из задач существуют пробелы ,лучше пройти мимо ну его нах,имха.
За частую никуя понять не могу о чём народ говорит,слава богу,что и без знания этих славов с базара деньгу мона тырить понемногу
исходник




я что-то написал в самом начале
такое довольно общее
но по поводу "плюх с базара тырить", это, я так понял, ЮВ высказывание
шутливая позиция Вадима очень понятна, и если получается "тырить" - то и надо это продожать делать потихоньку
а если "тырить" не получается - тогда что?
вот и предлагается в этом случае и не пытаться - все равно бесполезно
лучше научиться ходить за грибами и собирать их, не боясь, что придут хозяева натыренного, отберут все и надают по бокам

и если меня пытавшиеся научиться "тырить" будут убеждать, что они с самого начала готовы были собирать - я лично им не поверю
на курсы "тырщиков" их никто не тянул
а результат обучения строго зависит от начальной постановки задачи: захотите по грибы - так и научитесь, а не захотите - так и нет

еще есть вторая аналогия на ту же тему, но я ее приберегу даже точно знаю, для чего

Редактировано Сг (04/03/2011 11:03)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Барин [re: Сг]
      #327176 - 04/03/2011 00:51

В ответ на :

Барин писал:
а еще есть теорема отсчетов, которая утверждает, что необязательно работать с тиками,
можно брать гораздо менее частые (значительно большие по длительности интервала между отсчетами)
отсчеты без потери информации о процессе при определенных свойствах процесса



теорема-то есть, в мире до фига чего есть, только вот как применима к биржевым даным-то?
интересный (может быть для кого-то) пример:
слет общества Эконофизиков в России:
каждый припер свою методику на показ и похваст
цель: занять место под солнцем именно со своей теорией, а не выяснить: какая же все-таки физика в этой гребаной Экономике?

так и с теоремами: а давай прменим ее к биржевым данным!
а давай! дык половину ж детей по дороге выплеснули!
да ну и фиг бы с ними!

а нету у процесса тех самых свойств, которые нужны для применения теоремы

В ответ на :

на эту тему можно начать чтение с ветки "Система анализа финансовых рынков"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=18246&page=0&fpart=1
исходник



ну тут я пожалуй, пасану:
переоценил свои силы: дальше 2-3х страниц ветки пройти не смог
(с книгами тоже самое)
честно: именно графики вида приведенных там и отвадили меня когда-то начисто
от использования классических индикаторов, а потом пришло и понимание, почему собственно


P.S. Александр, я не "прибодался" к Вам
просто так карта ложится

Редактировано Сг (05/03/2011 08:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Альтернативная Лавка Сг - ответ _denis [re: budker]
      #327177 - 04/03/2011 00:59

В ответ на :

budker писал:
Может, раскроете свой уровень погружения для начала?
А то ж пока слова слова, на вопросы не отвечаете, хотя сами просите задавать.
Кстати, замечательный совет - не думать о доходах.



Вас не поймешь: то "не отвечаю", то "замечательный совет"
про мой уровень - да нет секрета никакого: я все написал, прям в начале ветки,
остальное товарищи добавили (при первом же посте)
кто хотел, тот узнал

если я на что-то еще не ответил - извиняйте, но у нас еще не вечер
пока вот ходил по форуму - собирал интересующее
больше, наверное не буду

дык, я вроде на Ваш вопрос ответил
разве нет?

Редактировано Сг (04/03/2011 01:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: Сг]
      #327178 - 04/03/2011 01:05

В ответ на :

atomuli писал:
Немножко о понимании физики рынка
http://news.bcm.ru/doc/25229без исходника




мда, на эту ссылку можно отвечать столь долго, как велика статья
взял для памяти, но не уверен, что в обозримом будущем хватит времени
на разбор этого фундаментального труда по горячечной теме
"кто и как правит нами?"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: Альтернативная Лавка Сг - ответ _denis [re: Сг]
      #327179 - 04/03/2011 01:43

В ответ на :

Вас не поймешь: то "не отвечаю", то "замечательный совет"


Дуализм человеческой природы. Лично я думаю, что это - последний совет, который, вероятно, можно дать на рынке: не думать о профите. Строго имхо, конечно.

В ответ на :

дык, я вроде на Ваш вопрос ответил
разве нет?


Да. но там еще пара.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы [re: budker]
      #327182 - 04/03/2011 02:00

В ответ на :

budker писал:
Спасибо за ответ. Как Вы порекомендуете фильтровать? Почему Вы считаете,
что в данном случае итерации сходятся, а не расходятся, что весьма вероятно,
учитывая чувствительность к начальным данным?



я не администратор - не могу тут переносить все по местам
пожалуйста, продолжайте там, где был ответ, а то все мои попытки сделать понятную ветку - провалятся

фильтровать надо очень сильно - в соответствии со степенью пересыщенности
самым сильным из известных Вам фильтров
я, например, люблю то, что не любят никакие математики и теоретики:
группировку
а потом 3-ю МАшку
(подробностей сейчас не просите - поработайте сами, найдите свой вариант - его и обсудим)

что касается сходимости, то ведь там шла речь о сходимости процесса познания
Вы уверены, что Вы это имели ввиду?

Редактировано Сг (14/03/2011 06:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
как мне это нравится! [re: Сг]
      #327183 - 04/03/2011 02:03

бродя по форуму (почти Случайно Блуждая), находишь иногда такие красивые выражения, выставленные как правило в подписях
не знаю, может быть кто-то когда-то уже делал такую работу, но я все равно попробую:
собрать подписи, обозначающие пространство мнений участников

предложения - welcome!
на всякий случай я не буду приводить авторов, если они того специально не пожелают
(состав будет увеличиваться по мере)

в отдельном посте буду давать свои комментария: по традиции можно же все ортогонАльнуть или наоборот усилить!
(в порядке нахождения)

1. People want the rewards of being a successful trader without being willing to go through the commitment and pain.And there's a lot of pain.B.Lipschutz

2. Паттерн - это регулярность

3. "будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

4. Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар

5. Never forget that only dead fish swim with the stream

6. Every dollar lost, is a dollar made!

7. Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.

искренне ваш,
Сг

Редактировано Сг (04/03/2011 04:14)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Альтернативная Лавка Сг - ответ budker [re: budker]
      #327184 - 04/03/2011 02:35

В ответ на :

budker писал:
В ответ на :

Вас не поймешь: то "не отвечаю", то "замечательный совет"


Дуализм человеческой природы. Лично я думаю, что это - последний совет,
который, вероятно, можно дать на рынке: не думать о профите.
Строго имхо, конечно.



:)
ну, Вы почитайте другие мои посты (вне Лавки), я там что-то объяснял на тему о профите
скажу больше - если у кого-то не получается, думая о профите, его зарабатывать,
значит и не надо о нем думать
(более подробно я напишу в разборе любимого выражения ЮВ "тырить плюхи на базаре"
интересно, а аллегорию про яблоки и грибы я уже упоминал, небось, где-то?
блин, ни фига не помню )

в общем случае (учитывая объективную статистику пригодных для борьбы с рынком)
я бы рекомендовал этот мой совет воспринять как раз в начале пути

В ответ на :

дык, я вроде на Ваш вопрос ответил
разве нет?


Да. но там еще пара.



Ваши? хде??


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Consig [re: Сг]
      #327185 - 04/03/2011 02:52

В ответ на :

Consig писал:
Приветствую Сергей.
Мой вопрос:
На Ваш взгляд, как подход, паттерны работают В ПРИНЦИПЕ? например какая-то формация баров с глубиной до 5 дней, способная давать стат сдвиг на 1 или несколько дней. И все это без сложной математики. Комбинаторика типа if CL(1)>CL(2) then buy. Или то что выдают тесты это курвафиттинг, и удачное стечение обстоятельств на промежутке времени.
О времени жизни систем вопроса не идет, понятно что они иногда перестают работать и возвращаются к работе через промежуток времени.

Если обобщить, то такой подход работает и самодостаточен для принятия решений?
С уважением Алексей. источник - тут рядом




1. сугубо мое мнение:
попытки сделать систему на биржевых данных путем автоматического (машинного, программного) поиска алгоритмов - обречены ...
на бесконечные (может быть несходящиеся) круги подстроек/перенастроек/замены алгоритма
и под этим подпишутся очень многоие системщики, в т.ч. с Форума;

2. (речь идет обо всем, включая "иногда перестают ... " )
если взять идею генерации сигналов, например, приведенную в вопросе,
увидев ее, скажем, в каких-то ситуациях на рынке, и начать настраивать МТС,
то очень быстро выяснится, что МТС начнет генерить сигналы там, где изначально вообще не предполагалось
а потом надо ввести еще "реверс" - возможность играть точно против изначально предполагавшихся сигналов,
посмотреть это все за большое время (лет 10)
и получится, что все смешивается не только в доме Облонских
и задача сведется к задаче выбора лучшего набора настроек в каждый момент времени
(надеюсь, это понятно, что оптимизация сводится к задаче выбора?)
в результате начальная подмеченная закономерность забудется окончательно
а скорее всего она и была зерном, но в погоне за GF(Profit,...) зерно-то как раз и замололи

3. "if CL(1)>CL(2) then buy" - слишком неконкретно
мда, как в анекдоте: а что такое ">"?
а почем buy? и почем потом sell?
а если на след. день опять CL(2)>CL(3), то что?
если CL - это цена закрытия, то когда покупать-то? утром?
думаю, что такое может и работает, но применять его не понятно как

4. про "паттерны" написано куча и туча
каждый волен понимать это по-своему
когда я объясняю кому-то свой подход и говорю: видишь вот это? это не паттерн, это другое
человек кивает головой, но по глазам видно, что не верит

5. и последнее: думаю, что не должен подход работать, именно как подход
как бы: в принципе стоит - но в корне мягкий
т.е. эти [копыта счастия не принесут]
ибо в чем основа успешного применения: в уверенности в завтрашнем дне
т.е. возможности и основаниях для перезапуска системы после остановки
откуда возьмутся основания, если можно 10 раз перенастраивать и 10 раз получить не то?
а сам setup или pattern основанный на "формации баров" - это строго математически комбинация сильно случайных чисел
Вы про акции? какой рынок?
Алексей, Вы, конечно, правы в том, что подход должОн быть простой
и желательно без высшей математики
но где ж его такого взять-то ?
вот и делает успешный народ по 5-10 систем
и пасет их как стадо
это все для людей определенного склада годится

искренне ваш,
Сг

P.S. в след. раз пожалуй, надо просить уточнить вопрос, а то слишком отвлеченно некоторые вестчи приходится рассматривать

Редактировано Сг (05/03/2011 07:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: перенесенные вопросы - atomuli *DELETED* [re: Сг]
      #327188 - 04/03/2011 07:32

Сообщение удалено. Удалил Сг

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327194 - 04/03/2011 09:00

Похоже, вопреки - это потому что (тезисно):
- деньги консолидированы;
- ^потому ликвидности нехватает;
- ^логика сантимента наооборот - не "закупились до талого", а идут туда где есть ликвидность;
- ^ликвидность там где история - потому встаём прямо противоположно среднего сценария по истории.



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: моя доска почета [re: Fecha]
      #327196 - 04/03/2011 09:34 прикреплённые файлы (148 загрузок)

В ответ на :

Fecha писал:
В ответ на :

Сг писал:в этом коротком тексте + в ответе про нефть есть еще пара "отметин", которые очень важны, но не подчеркнуты и, похоже, не восприняты автором, как фундаментальные камушки
м.б. еще допишу потом



Очень хотелось бы узнать эти дополнения!



а как же желание получить свой опыт самому?

В ответ на :

И вот вопрос созрел для данной ветки: как понимать что время на рынке течет неравномерно? Я сколько не читал и не думал, дошел только до одного понимания - чем больше совершается сделок, тем быстрее течет время. По аналогии: если взять два куска мяса и положить один в морозильник, а второй на солнце, то для второго куска время потечет несравненно быстрее. Существуют ли еще интерпретации гипотезы (или аксиомы?) что время на рынке течет неравномерно? И как это можно применять на практике? Хотя б направления такого применения.



на форуме же нашел недавно книгу, но чукча давно не читатель
по тому, что удалось просмотреть - очень любопытно
называется "Моделирование Времени"
я не могу найти, но она точно есть (прикреплю файл, если не забуду)
не думаю, что в ней есть ответы на все вопросы, но уверен - у Вас есть время прочесть и нам потом рассказать самое важное

в отместку за будущее хорошее дело:
1. есть такой ставший популярным в последнее время метод обработки: тиковые бары = бары с одинаковым количеством тиков в них; как бы нормализуют скорость торговли; не строил - не знаю, как выглядят, но говорят, что на них что-то работает лучше; вместо интервалов времени получаем интервалы по количеству тиков и те же проблемы;

мне сама идея не нравится, ибо на бирже объем существенно более переменный параметр, чем цена;
2. можно выровнять скорость, например; видел такие графики на форуме где-то

3. можно и еще кое-что придумать, и я был очень восторжен поначалу, но
с т.з. моей ортогональной концепции, можно и не делать
т.е. можно научиться и эти равномерные бары правильно интерпретировать правильно

гипотеза не гипотеза
надо найти тот пост, где затоптали в пыль тему внутреннего времени в процессе - там есть и хороший ответ
копать можно в направлении: сжать-расжать
но это непросто и неочевидно практически целесообразно
если Вы видите процесс - Вы его увидите и так

все, может отредактирую завтра

Редактировано Сг (05/03/2011 07:39)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Альтернативная Лавка Сг [re: mrisk121]
      #327199 - 04/03/2011 09:42

В ответ на :

mrisk121 писал:
Из всего что увидел в ветке мне были бы интересны вваши ответы на вопросы которые сами же поставили. Не все но вот эти:
какую MA использовать и сколько?
обоснованный выбор целевой функции, не использующей профит, как параметр
какое выбрать соотношение между Sample и OOS?

Спасибо!




вот блин, сам навыдумывал - больше не буду
ну ладно, история приписывает мне такое выражение, хотя я его не упортреблял: "назвался груздем - полезай в ж..у"

1. МАшку - самую маленькую, по сути одну, по факту - две

2. далась вам эта целевая функция!
ну хотя бы можно построить то, что ЮВ называл "просоответствовать"
мда, гле-то я это уже писал
ааа, в ответе на вопрос Taras'а:
как наилучшее соответствие идеально-реальным входам/выходам
(не включая разницу между ними, т.е. профит)
заодно выкинуться все профит-факторы и прочее привычно-стереотипное

3. соотношение между Sample и OOS - это глобальный параметр оптимизации; его надо также подбирать время от времени
"время от времени" - тоже параметр
и т.д.
когда-то процесс сходится или становится понятно, что не надо было и начинать
принято считать, что где-то 3:1, 4:1, 2:1
только вот знать бы 1, 3, 4, 2 - от чего?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327201 - 04/03/2011 09:58

В ответ на :

atomuli писал:Навоза там хватает.



да, этого добра пока хватает
В ответ на :

базар двигаться вопреки ТА и цене ФА



Алексей Кузьмич, а вот это как? рынок движется вопреки ТА?
я пока тут в мыле разбираюсь с долгами, Вы не поясните свою мысль с примерами, пожалуйста?
В ответ на :

Выхлоп прочти нулевой



ну я же не двигатель внутреннего сгорания-то


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: Сг]
      #327202 - 04/03/2011 10:22

Еще не хватало, чтобы от Вас выхлоп был как от плохого дизеля на подъеме.
Наверно я неудачно выразился про ТА. Хотя постоянный недовод до расчетных уровней сипи и не проторговка - Это ли не ТА? Дикие движки против новостей и статистики на разъяснениях умников, почему-то возникающих как чертик из коробки, у меня лично вызывают подозрение, что ФРС оббирает рынки и потом стерилизует эту денежную массу. Иначе тому фантику, что они печатают, давно бы пришел полный крах. Эту мысль я нигде не вычитал. Она как-то сама пришла.

--------------------
Сомневаюсь я, чтоб....

Редактировано Сг (14/03/2011 06:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327204 - 04/03/2011 10:41

В ответ на :

atomuli писал: Наверно я неудачно выразился про ТА. Хотя постоянный недовод до расчетных уровней сипи и не проторговка - Это ли не ТА? Дикие движки против новостей и статистики на разъяснениях умников, почему-то возникающих как чертик из коробки, у меня лично вызывают подозрение, что ФРС оббирает рынки и потом стерилизует эту денежную массу. Иначе тому фантику, что они печатают, давно бы пришел полный крах. Эту мысль я нигде не вычитал. Она как-то сама пришла.



1. ну, Вы, А.К., можете загнуть даже утром!
2. не вижу абсолютно ничего нового в поведении рынков за всю известную мне историю: с 1997 года в он-лайне
как обирали народ, так и обирают
может, ну немножечко побольше, потому что побольше и дают
...
6. опять к началу:
"Хотя постоянный недовод до расчетных уровней сипи и не проторговка - Это ли не ТА?"
- кто-то обещал какие-то уровни?
- "не проторговка" - я просто не врубаюсь, извините, отстал от жаргона
- это не ТА, это я могу сказать наверняка

Редактировано Сг (14/03/2011 06:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: Сг]
      #327206 - 04/03/2011 10:45

Значит у нас разные критерии оценки рынков. Так что я уж лучше помолчу. Умнее выглядеть буду

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
budker
Душа форума
***

Зарегистрирован: 31/03/2010
Сообщений: 350
Re: перенесенные вопросы [re: Сг]
      #327217 - 04/03/2011 13:02

В ответ на :

я не администратор - не могу тут переносить все по местам
пожалуйста, продолжайте там, где был ответ, а то все мои попытки сделать понятную ветку - провалятся


Все ж это форум, не вики. Здесь, имхо, более понятно инкрементальное мыслеизложение.

В ответ на :

я, например, люблю то, что не любят никакие математики и теоретики:
группировку
а потом 3-ю МАшку
(подробностей сейчас не просите - поработайте сами, найдите свой вариант - его и обсудим)


Что Вы имеете в виду под группировкой? Надеюсь это не подробности, токма терминология. Не понимаю, что должно группироваться.

В ответ на :

что касается сходимости, то ведь там шла речь о сходимости процесса познания
Вы уверены, что Вы это имели ввиду?


Да. Но мне методологически не понятно, почему это должно сходиться. Можно всю жизнь понимать и фильтровать, только это ни к чему не приведет, особенно принимая во внимание рекомендацию не думать о профите. Это больше похоже на дзен, чем на зарабатывание денег.

Редактировано budker (04/03/2011 13:05)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Альтернативная Лавка Сг [re: Сг]
      #327223 - 04/03/2011 14:02

вот блин, сам навыдумывал - больше не буду
Это еще как посмотреть. Если "пободаться" осмысленно иногда гораздо легче разложить мысли по полочкам. Написав я и предполагал что вы написали навскидку - типа что в голову пришло. А я спросил не с каким-либо другим умыслом кроме того что часто себе сам задаю вопросы подобного рода. А тут совпадение вопросов получилось == шкурный интерес:)

1. МАшку - самую маленькую, по сути одну, по факту - две
Тут я с вами и соглашусь и нет. Зависит именно от 2 вопроса какова целевая функция процекдуры с использованием МА. Мое мнение - если это система на МА тогда думаю вы правы если это фильтр имеющий другую целевую функцию тогда не соглашусь - слишком грубая оценка м.б.

2. далась вам эта целевая функция!
А я так работаю Бесцельное "блуждание" вряд ли что нить может дать.
как наилучшее соответствие идеально-реальным входам/выходам
(не включая разницу между ними, т.е. профит)

Не понял как "не включая разницу между ними" можно оценить соответствие. Поясните если можно

3. соотношение между Sample и OOS - это глобальный параметр оптимизации; его надо также подбирать время от времени
Тут непонятен ход ваших мыслей. В чем смысл в таком соотношении? Я бы начал с попытки определения: связано ли такое соотношение с реальными процессами на рынке.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
M$X
Душа форума
***

Зарегистрирован: 27/05/2006
Сообщений: 479
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327250 - 04/03/2011 20:04

В ответ на :

atomuli писал:
Хотя постоянный недовод до расчетных уровней сипи и не проторговка - Это ли не ТА? Дикие движки против новостей и статистики на разъяснениях умников, почему-то возникающих как чертик из коробки, у меня лично вызывают подозрение, что ФРС оббирает рынки и потом стерилизует эту денежную массу. Иначе тому фантику, что они печатают, давно бы пришел полный крах. Эту мысль я нигде не вычитал. Она как-то сама пришла.



Есть такое подозрение. ФРС боится дефляции, т.е. дать возможность вложить деньги тем, кто их заработал, поэтому заливает рынок суррогатом с печатного станка (монетизация долга) в кредит для удержания и повышения цен (обычно через ключевые фьючи). Все это порождает массовую истерию по "спасению сбережений", а фактически идет эта самая стерилизация. Михаил (Apprentice) очень точно назвал этот процесс ротожопием (жрать, срать и ржать), полная афуелость от безнаказанности. Ну а через какие структуры он реализуется, уже отдельная тема...

--------------------
Красота есть гармония многообразия природы...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327254 - 04/03/2011 21:35

В ответ на :

atomuli писал:
у меня лично вызывают подозрение, что ФРС оббирает рынки и потом стерилизует эту денежную массу. Иначе тому фантику, что они печатают, давно бы пришел полный крах. Эту мысль я нигде не вычитал. Она как-то сама пришла.




любопытная мысль про стерилизацию, имхо

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Сг (14/03/2011 06:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - atomuli [re: atomuli]
      #327263 - 05/03/2011 07:41

.

Редактировано Сг (14/03/2011 06:08)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы [re: budker]
      #327264 - 05/03/2011 07:50

В ответ на :

budker писал: Все ж это форум, не вики. Здесь, имхо, более понятно инкрементальное мыслеизложение.



мда, спасибо за идею, я как-то не рассматривал это раньше

В ответ на :

Что Вы имеете в виду под группировкой? Надеюсь это не подробности, токма терминология. Не понимаю, что должно группироваться



группировка - это преобразование временного ряда в набор OHLCV за какой-то интервал; это обычно кажут на графиках и потом раскрашивают свечками, ну Вы знаете

В ответ на :

что касается сходимости, то ведь там шла речь о сходимости процесса познания; Вы уверены, что Вы это имели ввиду?


Да. Но мне методологически не понятно, почему это должно сходиться. Можно всю жизнь понимать и фильтровать, только это ни к чему не приведет, особенно принимая во внимание рекомендацию не думать о профите. Это больше похоже на дзен, чем на зарабатывание денег.



"Это" не должно сходиться (в смысле никому не обязано), просто "это" сходится, потому что "это" - мой процесс и я его так оцениваю
"это" - айкидо: концепция непротивоборства, а слияния
(в терминологии ЮВ - "просоотвествие", жаль только, что дальше мы с ним расходимся)

Вы не удивляйтесь - если непонятно, то значит Вы - успешный и так
значит Вам "это" не надо, оно для тех, у кого "обычным" образом не получается


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: Сг]
      #327265 - 05/03/2011 07:58

есть еще одно дополнение, родившееся недавно:
мой знакомый (трейдер ), которого я почти безуспешно с моей точки зрения, и очень успешно, с его, пытаюсь переучить:
- давай заберем бумажную прибыль!
- зачем? все ж ОК!
- сейчас пропадет!
- почему?
- не знаю, сейчас придут и все отберут!

я вот думаю: откуда такая психология?
а оттуда, с изначальной постановки задачи:
человек пришел что-то стырить и потому боится, что отберут
и потому даже не подозревает, что есть ситуации, когда "тырить" не надо, надо просто поучаствовать в процессе
а потом спокойно взять, что дали, и выйти
тогда тебя и в следующий раз пригласят

ну а будешь тырить, что лежит для раздачи - ну кому ты такой невоспитанный нужен-то?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: Сг]
      #327266 - 05/03/2011 08:16

Сергей, а каким процессам вы пытаетесь просоответствовать? В чем их суть и кто вам свои деньги в результате передает?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: Альтернативная Лавка Сг [re: mrisk121]
      #327269 - 05/03/2011 08:34

mrisk121 писал:Мое мнение - если это система на МА тогда думаю вы правы если это фильтр имеющий другую целевую функцию тогда не соглашусь - слишком грубая оценка м.б.



не, не понял
особенно вот это:
"если это фильтр имеющий другую целевую функцию"
целевая функция фильтра? это что?
я кстати, про оптимальность ничего ввиду не имел:
просто, МА больше 3 - сильно запаздывает и требует для применения переоценивать инерцию рынка; а 3 - еще куда ни шло

2. далась вам эта целевая функция!
как наилучшее соответствие идеально-реальным входам/выходам
(не включая разницу между ними, т.е. профит)

Не понял как "не включая разницу между ними" можно оценить соответствие. Поясните если можно
профит = цена продажи - цена покупки
ОЦФ (ортогональная целевая функция) = (цена оптимальной продажи - цена продажи) + (цена оптимальной покупки - цена покупки)
последние две () надо вязть по модулю
т.о. собственно профит в ОЦФ не входит
так понятно?
напоминаю, что за безвоздмездное получение советов и ответов
предлагается прислать сообщение о результате применения


3. соотношение между Sample и OOS - это глобальный параметр оптимизации; его надо также подбирать время от времени
Тут непонятен ход ваших мыслей. В чем смысл в таком соотношении? Я бы начал с попытки определения: связано ли такое соотношение с реальными процессами на рынке.



странно, наверное мысли разбрелись по непонятным ходам
ну взаимно пожалуй: я лишь могу смутно представить как "соотношение" может быть "связано с процессами"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: ]
      #327272 - 05/03/2011 08:51

В ответ на :

Avals писал:
Сергей, а каким процессам вы пытаетесь просоответствовать? В чем их суть и кто вам свои деньги в результате передает?



1. ну в общем случае: процессу изменения цены из области А в область В

2. суть их в том, что часто такого рода изменение является (можно представить) как процесс:
т.е. некоторое действие, имеющее внутреннюю "логику", инерцию, правила, признаки и т.п.
все, что делает его понятным и как бы "целостным"

3. я даже не знаю, потому что процесс - как поезд метро: в него при движении много народу входит/выходит
т.е. все по чуть-чуть может быть?
на врядли кто-то один конкретный

и никакой мистики: я же фактически покупаю риски тех, кто туда-сюда

--------------
прям сегодня в бане:
- ты чем занимаешься?
- анализом биржевых процессов
- аа, это быки-медведи!

я чуть со скамейки не свалился от смеха
даже не уверен, что для описания хорошей модели биржи хватит населения среднего зверинца

заведу-ка я раздел "байки", чтобы складывать туда рассказы деда Щукаря


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - TEO - 2 [re: Сг]
      #327275 - 05/03/2011 09:19

В ответ на :

TEO писал:
Из 10 пунктовой инструкции с комментариями в стиле айкидо
В ответ на :

"3. Открывая позицию, выставляйте ордер stop-loss, который в случае неудачи ограничит ваши убытки приемлемой для вас величиной."
ну здесь целую лекцию можно прочесть, насколько все не так
3А. никогда не ставьте фиксированный стоп-лосс (а заодно все приказы, способные вызвать маркет), используйте другие способы ограничения риска
стоп-лосс - это гарантия проигрыша;
нет более легкого способа все проиграть, как череда стоп-лоссов; торгуйте так, чтобы не было "неудач"
защита прибыли, трейлинг - это все подарки пираньям


Прокомментируйте это - "другие способы ограничения риска", что это за способы?



исходник
а чего ж не ответить хорошему человеку
установка всяких стопов-трейлингов и тейков предполагает, что трейдер рассчитывает на случайность во втором случае и не предполагает, что он может разумно контролировать ситуацию в обоих
так?
т.е. если он может делать указанное - зачем ему ставить все заранее?
можно заменить все это вредное хозяйство на контроль ситуации,
т.е. сделать именно то, что от трейдера в общем-то не ожидаемо со стороны индустрии
"типа: ей это на фиг не нужно": ставь стоп и проваливай!

контроль - дело конечно, не простое, но doable вполне
и главное - не чувствуешь себя мудаком разной полноты каждый раз


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: Сг]
      #327276 - 05/03/2011 09:25

В ответ на :

Сг писал:
В ответ на :

Avals писал:
Сергей, а каким процессам вы пытаетесь просоответствовать? В чем их суть и кто вам свои деньги в результате передает?



1. ну в общем случае: процессу изменения цены из области А в область В

2. суть их в том, что часто такого рода изменение является (можно представить) как процесс:
т.е. некоторое действие, имеющее внутреннюю "логику", инерцию, правила, признаки и т.п.
все, что делает его понятным и как бы "целостным"

3. я даже не знаю, потому что процесс - как поезд метро: в него при движении много народу входит/выходит
т.е. все по чуть-чуть может быть?
на врядли кто-то один конкретный



т.е. подход исключительно статистический - в определенных местах изучаете некоторые характеристики/свойства ряда и последствия в виде продолжения этих свойств, или появление определенных новых? Почему так происходит - чем руководствуются проигравшие не расматриваете. Т.е. зверинец не трогаете?
Если так, то как отличаете случайность/подгонку от реально робастных систем? И как отслеживаете что, система себя изжила?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Сг
Свой человек
***

Зарегистрирован: 10/02/2011
Сообщений: 159
Re: перенесенные вопросы - Valdis_S [re: ]
      #327278 - 05/03/2011 10:45

В ответ на :

Avals писал:т.е.
1. подход исключительно статистический -
2. в определенных местах изучаете некоторые характеристики/свойства ряда и последствия в виде продолжения этих свойств, или появление определенных новых?
3. Почему так происходит - чем руководствуются проигравшие не расматриваете. Т.е. зверинец не трогаете?
4. Если так, то как отличаете случайность/подгонку от реально робастных систем?
5. И как отслеживаете что, система себя изжила?



1. нет
2. что-то смутно "тепло"
3. да
4. никак
5. никак

Слава, Вы все пытаетесьь задать вопрос в плоскости, в которой я ничего не рассматриваю
подход "ортогональный"
это не просто осознать, кажется, что это пустые слова

давайте тест:
верите (понимаете, принимаете, допускаете) ли Вы в то, что можно получить устойчивый результат по приращению счета,
если вообще не обращать внимания на "профит" ни в прошлом, ни настоящем,
и не стремиться его как-то получить/улучшить в будущем?

я не гарантирую, что доходчиво излагаю - вообще не знаю,
что из сказанного повлияло на собеседника, чтобы дошло

поэтому притащил сюда несколько классных высказываний
прочтите еще раз _Joker_'а
очень классное изложение подхода
и разве можно протестировать "это" на истории?

кстати, биржевая информация - это не ряд в классическом представлении
почему и не работают классические метода анализа временных рядов
(кстати, amazon.com
search by: "time-series analysis" в книгах
2419 книг
во, блин, и что же они там пишуть-то?)

P.S. наверное про "зверинец" надо написать особо
чего это они вдруг выстроились в ряд?

Редактировано Сг (14/03/2011 06:10)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 82 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 52387

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.