МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: Средние - опыт использования [re: Apprentice]
      #341945 - 16/08/2011 17:20

возможно на ЕС погоду делают всевозможные хеджфонды хеджирующие торговлю больших эмаунтов на споте а спекули только шум с нулевым матожиданием ?

Редактировано IAA (16/08/2011 17:30)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Средние - опыт использования [re: IAA]
      #341965 - 16/08/2011 19:23

тоже почитал бы мнение опытных людей, особенно Михаила, насчет того, кто делает погоду на ES

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
dM_over_dT
Гость


Зарегистрирован: 17/02/2010
Сообщений: 3
Нахождение: Москва
Re: Средние - опыт использования [re: mda]
      #341967 - 16/08/2011 19:40

Простите мое невежество, что такое ES ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Goleodoros
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
Re: Средние - опыт использования [re: mda]
      #341969 - 16/08/2011 19:44

В ответ на :

mda писал:
тоже почитал бы мнение опытных людей, особенно Михаила, насчет того, кто делает погоду на ES



Топик стар Pupkinus http://bomond.tipsmarket.com.ua/viewtopic.php?f=14&t=723
-=Господин КРУПЬЕ=-


Контракт: SP 500
Базовый актив: Индекс SP 500 (индекс считается как средневзвешенное значение цен на акции 500 самых крупных (по капитализации) компаний американского рынка, коэффициент взвешивания определяется по market cap)
Тикер: SP
Биржа: Chicago Mercantile Exchange
Тип торговли: Электроника (Globex) + Пит
Тип: Расчетный
Размер тика: 0,1
Цена тика: 25 USD
Типовой спред: 1 пойнт
Мини контракт: есть. цена тика 5 USD.

Специфика: Среди питовых трейдеров, контракт на SP500 имел кличку rocket за быстроту и непредсказуемость движения. Из-за большой рекламы, этот контракт и его мини версия были и остаются самыми популярными фьючерсными инструментами среди новичков, при этом они являются одним из самых сложных из-за того, что на этих контрактах количество тупых трейдеров (леммингов) / фондов сильно уступает количеству экспертов в области охоты за леммингами. Контракт (и его мини версия) имеют абсолютно заслуженную репутацию убийцы депозитов.

Участники торгов:
1. Хедж фонды. Специализация: long only equity (спекуляции или хеджирование позиций на спот рынке акций)
2. Хедж фонды. Специализация: long/short equity (спекуляции или хеджирование позиций на спот рынке акций)
3. Хедж фонды. Специализация: macro (спекуляции или хеджирование)
4. Хедж фонды. Специализация: momentum
5. Хедж фонды. Специализация: total return (спекуляции или хеджирование)
6. Хедж фонды. Специализация: High Frequency Trading
7. Хедж фонды. Специализация: Statistical Arbitrage
8. Хедж фонды. Специализация: Index Arbitrage
9. Мутуальные фонды (ПИФы): Equity (спекуляции или хеджирование позиций на спот рынке акций)
10. Мутуальные фонды (ПИФы): Generalist (спекуляции или хеджирование позиций на спот рынке акций)
11. Страховые компании (в основном хеджирование позиций на спот рынке акций)
12. Пенсионные фонды (в основном хеджирование позиций на спот рынке акций)
13. Индивидуальные трейдеры (лемминги)

*Спекулятивные дески крупных банков проходят в этой классификации как хедж фонды коими они и являются
** Этот состав участников относится ко всем индексным фьючерсам


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
freemen
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: dM_over_dT]
      #341970 - 16/08/2011 20:23

В ответ на :

dM_over_dT писал:
Простите мое невежество, что такое ES ?



там визг свиней режет ухо, режут их там или сами себя)))
..поэтично блин


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Средние - опыт использования [re: dM_over_dT]
      #341974 - 16/08/2011 21:11

В ответ на :

dM_over_dT писал:
Простите мое невежество, что такое ES ?



E-mini S&P

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: Goleodoros]
      #342002 - 17/08/2011 09:30

В ответ на :

Goleodoros писал:
В ответ на :

Барин писал:
Apprentice высказал мысль (в моем понимании), что продуктивный/эффективный путь построения прибыльной системы заключается в изучении методов торговли групп, имеющих большие деньги.



А почему именно большие деньги..Есть группы участников с небольшими деньгами приверженцы различных школ трейдинга и когда манечки сходятся у этих групп, они превращаются в организованную группу несущие на рынок деньги в одном направлении...в совокупности они образуют большие деньги. Эта группа выступают на рынке как единая группа товарищей..помните Атамана. Вот эти группы: Канальщики-кто торгует от уровней поддержки сопротивления, Эллиотчики-одна из самых организованных групп на рынке,но организованы они в самом начале а затем превращаються в рыхлую массу индивидуалов. Свингеры- искатели различных фигур на графике. Фундаментальщики- ну типа кто торгует по новостям в 16.30 и.т.д Вот когда манечки у этих групп сходяться то лучше постоять напротив. Пусть меня поправят если не прав Apprentice и Avals.
С уважением Denis.



по сути есть те кто торгует на возврат и те кто торгует продолжение. Вот только контекст в котором они это делают разный и он определяется методом их торговли. Но в основе какой-то стереотип и его массовость. Она (массовость) непостоянна. Меняется со временем и по инструментам.
В общем, согласен с предыдущими ораторами))) - надо смотреть кто делает погоду сегодня на конкретном инструменте и на конкретном тайм-фрейме. И необязательно мелочь отделять от крупняка - есть общие стереотипы которые их объединяют, но видимо сравнительно редко.
На счет постоять напротив - это один из способов. Поиск моментов массового выхода из позиций.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mrak
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 15/05/2007
Сообщений: 109
Нахождение: Питерград
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #342006 - 17/08/2011 10:19

В ответ на :

Avals писал:
Поиск моментов массового выхода из позиций.



У вас есть критерии, по которым вы можете отличить вход от выхода?

--------------------
В связи с отсутствием альтернативы провожать по одежке


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: Mrak]
      #342007 - 17/08/2011 10:24

В ответ на :

Mrak писал:
В ответ на :

Avals писал:
Поиск моментов массового выхода из позиций.



У вас есть критерии, по которым вы можете отличить вход от выхода?


нет, по сделкам этого не определить. Это предположение, лежащее в основе ряда систем и накопленная позиция выявляется обычно по вторичным признакам. Например, это индикаторы сантимента обсуждаемые в ветках Neo, или позиции спекулянтов/хеджеров из отчетов CFTC, ну или другие способы оценки перекупленности/перепроданности.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: Goleodoros]
      #342042 - 17/08/2011 12:31

В ответ на :

Goleodoros писал:
Мини контракт: есть. цена тика 5 USD.




$12.5

В ответ на :


Участники торгов:




1. trading desks крупных банков/членов бирж
2. хедж фонды, включая фундаментальные, лонг/шорт, арбы
3. ММ, HFT
4. местные из пита (locals)
5. фундаментальные фонды - mutual funds, пенсионные фонды, страховые компании и т.д.
6. толпа пузатой мелочи

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (17/08/2011 12:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Goleodoros
Свой человек
***

Зарегистрирован: 26/04/2009
Сообщений: 59
Нахождение: Moscow
Re: Средние - опыт использования [re: Apprentice]
      #342458 - 20/08/2011 11:40

Как работает площадка ПИТ СИП 500 http://www.youtube.com/watch?v=m8h5ZNd1qCc

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Средние - опыт использования [re: Goleodoros]
      #342477 - 20/08/2011 17:13

В ответ на :

Goleodoros писал:
Как работает площадка ПИТ СИП 500 http://www.youtube.com/watch?v=m8h5ZNd1qCc



красивый анахронизм
когда программисты DB борются уже в масштабе сотен наносекунд, переписывая коды своих роутеров в платформе биржы, слушать рассказ о пите - довольно весело

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: Goleodoros]
      #342499 - 21/08/2011 12:09

В ответ на :

Goleodoros писал:
Как работает площадка ПИТ СИП 500



по сути чел рекламирует свои услуги squak box, которые имхо бесполезны по ряду причин.
обычно их предоставляют разорившиеся Locals

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: VovaM]
      #342500 - 21/08/2011 12:12

В ответ на :

VovaM писал:
красивый анахронизм
когда программисты DB борются уже в масштабе сотен наносекунд, переписывая коды своих роутеров в платформе биржы, слушать рассказ о пите - довольно весело



пит конечно вымрет рано или поздно, тот же Борселино лет 10 назад писал в книжке что переходит на электронный трейдинг.
насчет наносекунд - DB это нужно скорее для функций ММ, у "местных" немного другой источник заработка.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: Средние - опыт использования [re: Apprentice]
      #342504 - 21/08/2011 14:30

если дб это дойче банк то еще совсем недавно они о микросекундах не мечтали по крайней мере в форексе
и там есть такие же войс трейдеры которые пытаются торгануть вручную эмаунт институционалов
а всего 3-4 года назад там была модель на основе банальных мувингов
так что может пит еще и поживет...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: IAA]
      #342510 - 21/08/2011 16:52

В ответ на :

а всего 3-4 года назад там была модель на основе банальных мувингов




На мувингах они получали скорее убытки, и долго модель работать врятле могла ("мягко говоря").


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #342511 - 21/08/2011 17:06

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

а всего 3-4 года назад там была модель на основе банальных мувингов




На мувингах они получали скорее убытки, и долго модель работать врятле могла ("мягко говоря").



ну вы тут прям глаза всем открыли


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KnyazSeverov
Душа форума
***

Зарегистрирован: 06/09/2010
Сообщений: 250
Нахождение: Rostov-on-Don
Re: Средние - опыт использования [re: VovaM]
      #342513 - 21/08/2011 17:54

Интересно, где нибудь можно узнать, какие объемы (суммарно) на сегодняшний день прокачивают HFT трейдиногом?

--------------------
Путь осилит идущий


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: IAA]
      #342522 - 21/08/2011 20:18

В ответ на :

ну вы тут прям глаза всем открыли




поэтому и думаю, как хоть они могли умудрится пользоваться средствами которые, насколько мне известно, не удовлетворяют условию необходимости получения какой-то прибыли от понесенных затрат.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Средние - опыт использования [re: KnyazSeverov]
      #342535 - 21/08/2011 22:32

В ответ на :

KnyazSeverov писал:
Интересно, где нибудь можно узнать, какие объемы (суммарно) на сегодняшний день прокачивают HFT трейдиногом?



я могу дать качественную характеристику - "гигантские"
Если попытаться дать количественную, то моя оценка - ОТ 70% и выше.
считаю ее консервативной.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: VovaM]
      #342548 - 22/08/2011 00:15

наверное, обороты гораздо меньше объема открытых позиций, торгуют внитри дня. когда то Акело показывал ссылку на платформу в которой был форекс-стакан, незнаю реальный ли он был, но торговали очень активно и , как мне показалось, интересно - выше и ниже текущей цены на растоянии 5 пипсов, были ордера на тысячи (лотов или чегото мне неизвестного) а дальше на сотни и единици. причем развороты выглядели очень интересно - при развороте вниз, на максимуме, цена покупки была выше цены продажи и начиналось снижение цены.
Наверное план у какой-то более сильной группы был вниз а не вверх, и продавать дороже значило его нарушить (???) ...

Редактировано Dmitry_A_E (22/08/2011 00:18)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KnyazSeverov
Душа форума
***

Зарегистрирован: 06/09/2010
Сообщений: 250
Нахождение: Rostov-on-Don
Re: Средние - опыт использования [re: VovaM]
      #342563 - 22/08/2011 08:45

Ну чисто эмпирически я как-то тоже к такой оценке склоняюсь.

Я к чему задал этот вопрос. В последнее время на форумах довольно часто (с разной степенью истерии) стали появляться темы о HFT. Причем отдельные эмоциональные личности прямо таки уже пророчат скорый армагидец для всех физиков.

Поэтому хочется понять так ли "страшен черт, как его малюют". Зная их обороты хотя бы условно и сопоставляя их с общими объемами базария можно (опять таки косвенно/эмпирически) понять сколько они выкачивают денег, и тем самым определить степень беспредельности происходящего (а там где начинается беспредел, все остальное обычно заканчивается...). И уже осознанно разделять или не разделять выше указанные страхи.

С другой стороны не такой уж это и без облачный вид трейдинга. Стоит завтра же регулятору ввести ограничение по минимальному времени удержания открытой позиции, скажем в 60-70 мс, как в тот же день все это накроется медным тазом Хотя очевидно, что пока вся система не "дойдет до ручки" и правильные пацаны не поймут, что тема уже свое отыграла, ничего не произойдет. И тогда те же правильные пацаны первыми выйдут из нее и прежде чем устроить армагидец, но уже для HFT, публично пожурят пальчиком всех оставшихся "в теме" и скажут что так делать нельзя

--------------------
Путь осилит идущий


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #342592 - 22/08/2011 11:56

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

а всего 3-4 года назад там была модель на основе банальных мувингов



На мувингах они получали скорее убытки, и долго модель работать врятле могла ("мягко говоря").



имея инфу об order flow можно и на мувингах торговать профитно.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: VovaM]
      #342598 - 22/08/2011 12:01

В ответ на :

VovaM писал:
я могу дать качественную характеристику - "гигантские"
Если попытаться дать количественную, то моя оценка - ОТ 70% и выше.
считаю ее консервативной.



по ссылке http://www.nyse.com/press/PressReleases.html

18 Aug 11 Program Trading Averaged 31.3 Percent of NYSE Volume during Aug. 8-12

объём нужно умножать на 2, т.к. NYSE года 3-4 назад изменила методологию расчета, когда объём program trading стал приближаться к 50%.
Следует отметить, что HFT не совсем то же самое, что и program trading в терминах NYSE, но для грубой оценки сойдёт.

HL Camp:
Program Trading was 62.60 Percent of the Volume from August 15 to August 19, 2010
Buy programs were 48.03 of the total program trading volume. That is down from the previous week. Sell programs were 51.97%. That is up from the previous week.
http://www.programtrading.com/buysell.htm
нужно подождать пока NYSE выложит релиз за неделю с 15 по 19.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #342601 - 22/08/2011 12:02

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
наверное, обороты гораздо меньше объема открытых позиций, торгуют внитри дня.



обороты могут быть и больше объёма открытых позиций, именно потому что торгуют внутри дня ( и даже внутри миллисекунд).

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Средние - опыт использования [re: KnyazSeverov]
      #342605 - 22/08/2011 12:09

В ответ на :

KnyazSeverov писал:
Я к чему задал этот вопрос. В последнее время на форумах довольно часто (с разной степенью истерии) стали появляться темы о HFT. Причем отдельные эмоциональные личности прямо таки уже пророчат скорый армагидец для всех физиков.
Поэтому хочется понять так ли "страшен черт, как его малюют". Зная их обороты хотя бы условно и сопоставляя их с общими объемами базария можно (опять таки косвенно/эмпирически) понять сколько они выкачивают денег, и тем самым определить степень беспредельности происходящего (а там где начинается беспредел, все остальное обычно заканчивается...). И уже осознанно разделять или не разделять выше указанные страхи.




всё верно, на рынке должно быть "мясо". если HFT это мясо уничтожает, то вопрос уничтожения HFT - это вопрос времени.
тем более что сейчас входной билет в HFT по моим прикидкам стоит от $5-$10М, дальше-больше. Заманить толпу лошков в модный бизнес, продать им "свистки и погремушки", а потом прикрыть лавочку.
В ответ на :


С другой стороны не такой уж это и без облачный вид трейдинга. Стоит завтра же регулятору ввести ограничение по минимальному времени удержания открытой позиции, скажем в 60-70 мс, как в тот же день все это накроется медным тазом




или минимальному времени удержания бида/офера в 0,5с, чтобы HFTшники не успевали их выдергивать перед идущим встречным ордером.
В ответ на :


Хотя очевидно, что пока вся система не "дойдет до ручки" и правильные пацаны не поймут, что тема уже свое отыграла, ничего не произойдет. И тогда те же правильные пацаны первыми выйдут из нее и прежде чем устроить армагидец, но уже для HFT, публично пожурят пальчиком всех оставшихся "в теме" и скажут что так делать нельзя





--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ArtHome
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 06/11/2006
Сообщений: 506
Нахождение: Москва
Re: Средние - опыт использования [re: KnyazSeverov]
      #342634 - 22/08/2011 13:14

Мне кажется, что в своей ТС я эксплуатирую эффекты, создаваемые высокочастотными роботами. Так что о конце физиков до восстания машин говорить рано...)

--------------------
.......
Bye!

--- АЩКУЧ2002 & новая громатика


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: Средние - опыт использования [re: ArtHome]
      #342686 - 22/08/2011 19:35

я слышал у HFT алгоритмов есть свойство недолгой жизни - тк они находятся в постоянном прессинге со стороны другх HFT
я так понимаю лучше всего они отрабатываются на волатильных промежутках времени типа дата релизов когда они могут поиметь и с других участников рынка


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #345981 - 21/09/2011 10:43

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

Барин писал:
VWAP использует крупняк с целью маскировки крупных закупок/продаж так, чтобы она не сильно отклонялось от текущей цены



тогда средний уровень входа тех кто входил по этим алгоритмам будет весьма близка к средней взвешенной по объему рассчитанной на фрейме дня(как описывал http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/341037/type/post). Пока цена выше этого уровня, то они в плюсе, когда пробивает сверху вниз они переходят в убыток. Значит фиксировать прибыль/убыток они могут в зависимости от отклонения цены от этого уровня (например процентном или в зависимости от волатильности).
Кстати, всякие стратегии на Пивот-поинтах основаны на этом же - основной пивот рассчитанный по вчерашнему дню - это средний уровень входа - баланс когда покупатели продацы переходят из минуса в плюс и наоборот. А целевые уровни - предполагаемые уровни массовой фиксации прибылей/убытков. В данном случае они привязаны к волатильности



просматривал ветку, обратил внимание на ваш пост
надо как-нибудь попроверять вашу идею о пивотах
вы нечто такое не проверяли случаем?

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Средние - опыт использования [re: Барин]
      #346122 - 22/09/2011 14:35

В ответ на :

Барин писал:
В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

Барин писал:
VWAP использует крупняк с целью маскировки крупных закупок/продаж так, чтобы она не сильно отклонялось от текущей цены



тогда средний уровень входа тех кто входил по этим алгоритмам будет весьма близка к средней взвешенной по объему рассчитанной на фрейме дня(как описывал http://forex.kbpauk.ru/printthread.php/Board/mts/main/341037/type/post). Пока цена выше этого уровня, то они в плюсе, когда пробивает сверху вниз они переходят в убыток. Значит фиксировать прибыль/убыток они могут в зависимости от отклонения цены от этого уровня (например процентном или в зависимости от волатильности).
Кстати, всякие стратегии на Пивот-поинтах основаны на этом же - основной пивот рассчитанный по вчерашнему дню - это средний уровень входа - баланс когда покупатели продацы переходят из минуса в плюс и наоборот. А целевые уровни - предполагаемые уровни массовой фиксации прибылей/убытков. В данном случае они привязаны к волатильности



просматривал ветку, обратил внимание на ваш пост
надо как-нибудь попроверять вашу идею о пивотах
вы нечто такое не проверяли случаем?


ну да, есть рабочие стратегии на пивотах по этой логике, которые работают

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 56 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 114718

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.039 seconds in which 0.014 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.