МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (все)
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: Средние - опыт использования [re: ]
      #346133 - 22/09/2011 15:44

я как то тестил стратегию по возврату в пятницу к vwap с начала недели на евробаксе в рассчете что многие будут фиксить позицию перед выходными - но результат был не очень
пс тут идея пришла - возможно надо использовать open interest
возможно чем больше он скажем на начало пятницы по сраврению к среднему тем больше вероятность что некая часть решит зафиксится

Редактировано IAA (23/09/2011 17:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
doitagainforme
Гость


Зарегистрирован: 03/07/2010
Сообщений: 22
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #359143 - 13/02/2012 21:30

Привет всем. С вашего позволения попробую сформулировать вопрос со своего дилетантского далека.

Я торгую(пытаюсь) внутри дня на 5 минутном HLC графике, т.е сигнал входа как и выхода у меня 5ти минутный HLС бар. Длительность нахождения в позиции от 5 минут до конца дня. Интересно мне попробовать автоматизировать данный процесс с помощью нейронной сети, т.к по моему мнению я чувствую какие-то закономерности.
Я так понимаю что входные данные у меня сама история цены, а целевые(тренировочные) последовательность HLC баров от входа в сделку до выхода из неё? или нет?

Буду рад вашим размышлениям.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: doitagainforme]
      #359151 - 13/02/2012 22:36

На самом деле при использовании ЛЮБЫХ решателей (Нейро, Системы линейных (или нелинейных уравнений), регрессионные решатели всякиеб нечеткая логика и пр) - целевые последовательности (как вы их назвали) - один из самых трудных вопросов (для меня по крайней мере). при попытке их формализовать сталкиваешся с вопросом КАК же это сделать? В том смысле - когда выходить из сделки. Я пока что использую 2 принципиальных варианта - выход по времени через N баров (возможно, еще и пропорционально текущей волатильности) и 2-й - достижение цели в нек. кол-во пунктов (это получается +1\-1). Оба варианта обладают кучей недостатков, но пока что ничего лучше не придумал - разве что какие то вариации, но тоже на эти же темы.
Но вашу идею я чего то не понял. Если правильно уяснил, то вы собираетесь обучать сеть своим интуитивным выходам? Без строгой формализации?

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
doitagainforme
Гость


Зарегистрирован: 03/07/2010
Сообщений: 22
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #359153 - 13/02/2012 23:05

В ответ на :

IronBird писал:
Но вашу идею я чего то не понял. Если правильно уяснил, то вы собираетесь обучать сеть своим интуитивным выходам? Без строгой формализации?




да, у меня кроме HLC 5-ти минуток и своей интуиции ничего больше нету, вот как бы это технически лучше реализовать, если конечно возможно

Редактировано doitagainforme (13/02/2012 23:06)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: doitagainforme]
      #359157 - 13/02/2012 23:32

надо обучить сеть на истории ваших входов-выходов (интуитивных), что тут непонятного... Но честно говоря я с такими идеями сталкиваюсь первый раз, это удивительная идея... Это что то из оперы "построй своего нейро-клона"...

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 69
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #359159 - 13/02/2012 23:51

Нейросетки заграницей давно вышли из моды. Якобы даже рынки с тех пор перестроились так, что эффективность применения классических подходов с НС снизилась.
ГА и ГП, ИМХО, выигрывает у них по ряду показателей:
- можно строить стратегии с меньшим числом параметров (весьма решающий фактор)
- не нужно морочить голову как предобработать то, что подаем на вход (а это сильно влияет на результат применения НС)
- возможность строить стратегию как комбинацию "осмысленных" кубиков т.е. фактически сужать область поиска наиболее "осмысленной" областью, что снижает ве-ть подгонки, и получать "осмысляемое" решение (не чоорный ящик - НС)

Для себя я выбор сделал.

Не скажу что НС бесполезны, все как всегда зависит от массы деталей применения. Как впрочем и с ГА/ГП. Но НС ИМХО в целом менее обещающи.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shelter
Свой человек


Зарегистрирован: 30/08/2004
Сообщений: 69
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Shelter]
      #359160 - 14/02/2012 00:05

На счет можно ли построить прибыльные стратегии анализируя только цену и объем скажу что можно. Давно гоняю ГП для стратегий на FORTS и собрал около сотни вариантов стратегий. Теперь, когда есть новые данные с рынка, путем моделирования всей "помойки" получаю среднюю температуру по больнице и она выше нуля. Эффект подгонки весьма заметен - на эквити излом конкретный, но и плюс на новом участке явный. Это с учетом адекватной комиссии и проверенного на реале моделирования.
Так что ИМХО работающие на голом ТА стратегии это реальность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Shelter]
      #359161 - 14/02/2012 00:10

Насчет черного ящика согласен, я кстати тоже НС не использую, боюсь.

А вообще насчет вышеописаной идеи появились интересные мысли - ну только теоретические конечно.
Если на входы НС (али другого решателя) подать собственные ИНТУИТИВНЫЕ входы и выходы, то в принципе обучить её "знанию", когда в какие моменты среднестатистический интуитивный традер (то есть мы ) входит и выходит. Далее использовать такую НС для прогнозирования входов и выходов толпы (сантимент в первородном виде).
Разумеется обучение на ОДНОМ тредере статистически совершенно недостоверно, вот если бы раздобыть историю входов-выходов для некоторого кол-ва традеров (чем больше тем лучше)... Ну вот так, т.е. просто я к тому что идея при некотором напряжении возможно и не лишена смысла. Просто как идея.
Чтоб понятнее - речь идет о восстановлении с помощью НС(других решателей) гипотетического виртуального стакана и его телодвижений.
Ну это всё конечно лирика.

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (14/02/2012 00:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
doitagainforme
Гость


Зарегистрирован: 03/07/2010
Сообщений: 22
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #359162 - 14/02/2012 00:31

IronBird, мне эта мысль недавно пришла, только начал осваивать всякий софт по теме. Сейчас одолеваю matlab.

К примеру есть история дня в виде 5м данных:

"Date";"Time";"High";"Low";"Close"
16.07.2008;20:05:00;135.20;135.04;135.18
16.07.2008;20:10:00;135.27;135.18;135.23
16.07.2008;20:15:00;135.23;135.20;135.23
16.07.2008;20:20:00;135.23;135.20;135.23
16.07.2008;20:25:00;135.40;135.29;135.40
16.07.2008;20:30:00;135.40;135.31;135.37
16.07.2008;20:35:00;135.47;135.35;135.47
16.07.2008;20:40:00;135.48;135.43;135.44
16.07.2008;20:45:00;135.53;135.49;135.53
16.07.2008;20:50:00;135.62;135.53;135.62
16.07.2008;20:55:00;135.67;135.66;135.67
16.07.2008;21:00:00;135.67;135.67;135.67
16.07.2008;21:05:00;135.70;135.66;135.67
16.07.2008;21:10:00;135.80;135.66;135.80
16.07.2008;22:05:00;135.81;135.53;135.53
16.07.2008;22:10:00;135.56;135.50;135.56
16.07.2008;22:15:00;135.53;135.46;135.46
16.07.2008;22:20:00;135.49;135.49;135.49
16.07.2008;22:25:00;135.53;135.51;135.51
16.07.2008;22:40:00;135.56;135.56;135.56
16.07.2008;23:00:00;135.65;135.65;135.65
16.07.2008;23:05:00;135.65;135.65;135.65
16.07.2008;23:10:00;135.65;135.65;135.65
16.07.2008;23:20:00;135.76;135.66;135.66
16.07.2008;23:25:00;135.80;135.71;135.74
16.07.2008;23:30:00;135.76;135.76;135.76


и есть сделка например длительность 15 минут

в сеть мне её так подавать?:

16.07.2008;22:10:00;135.56;135.50;135.56
16.07.2008;22:15:00;135.53;135.46;135.46
16.07.2008;22:20:00;135.49;135.49;135.49

или так?:

16.07.2008;22:10:00;135.56;135.50;135.56
16.07.2008;22:20:00;135.49;135.49;135.49


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: doitagainforme]
      #359167 - 14/02/2012 01:23

да не знаю, я же говорю что НС не занимаюсь. Так как вы написали конечно нельзя. Если вы подаете просто бары, то подавать надо не абсолютные значения цен, а хотя бы для начала приращения (C-H и C-L например). Абсолютные цены никак нельзя. Некоторые подают еще логарифмы приращений, еще отношения приращений, ((С-Н)/(C-L)), логарифмы таких отношений, разные корни из них, степени разные и еще кто на что горазд тут поле деятельности огромно (ТОЛЬКО не абсолютные цены, еще раз говорю). Входы эти потом еще нормировать надо вроде, но как то вроде бы и не всегда... Вобщем одним словом черный ящик, я такие явления боюсь. Да погуглите, этот вопрос очень подробно и разношерстно освещен. Только личноя к НС отношусь очень скептически. Ну вы гуглите, там всё написано, и недостатки и достоинства (коих мало конечно совсем).

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.

Редактировано IronBird (14/02/2012 01:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #359168 - 14/02/2012 01:24

Тут есть на форуме гдето раздел по НС - думаю вам туда для начала, народ там вроде чего то толчется, ваяет потихоньку.

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IronBird
Железный птиц
**

Зарегистрирован: 21/12/2005
Сообщений: 422
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #359170 - 14/02/2012 02:01

Лично я вообщето вам бы посоветовал забросить НС (хотяб для начала) и рыть в том направлении - какие факторы могут влиять на движения цены. Если вы такие факторы не будете подавать на входы НС, то и на выходе будет пшшшш. Если факторы найдете, то там и без НС уже нормально будет. Вы же сейчас пытаетесь загрузить на входы НС тонну чернозема, в надежде что она сама научится просеивать и добывать золото. А я бы подошел по другому - чем чернозем от золота отличается, плотность там, удельный вес, температура испарения и всё такое. Это я к примеру.
Чёта я сёдня чересчур разговорчив. Изза температуры наверное

--------------------
Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
tol smolikov
Свой человек


Зарегистрирован: 25/04/2010
Сообщений: 28
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: IronBird]
      #364321 - 30/04/2012 03:17

Актуальные статьи по теме:

Трейдминатор 3: восстание торговых роботов
Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Использование самоорганизующихся карт Кохонена в трейдинге
Прогнозирование временных рядов в MetaTrader 5 при помощи библиотеки машинного обучения ENCOG
Подключение нейросетей от NeuroSolutions
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Генетические алгоритмы - это просто!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: doitagainforme]
      #364335 - 30/04/2012 15:06

Матлаб вы одолеваете не зря. Нейронные сети - универсальные апроксиматоры, есть много разных классов нефронных сетей, но за один вечер, систему в сетях не построить. Есть софт для нейронных сетей с поддержкой вычислений в видеокарте - многократно ускоряя процесс обучения нейронной сети.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 70 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 119163

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.028 seconds in which 0.012 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.