МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340248 - 02/08/2011 06:53

мой есет смарт секьюрити ничего не обнаружил

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340250 - 02/08/2011 08:04

к вопросу о марковости

насколько я в курсе "старая школа" (Акело, Атаман) в моем понимании употребляли слово "марковость" для обозначения боковиков, "немарковость" для направленных движений (свингов),
далее кавычки буду опускать, хотя следовало бы в кавычках писать

типа пока мы в боковике (канал, флаг, треугольник) марковость максимальна, т.е. идет некое СБ (сл.блужд) не обязательно симметричное, и такие вот зоны консолидации (Neo кажется так предпочитал называть) (боковики) они называли аттракторами (или по простому это зоны притяжения траектории цены)

поскольку идет СБ, то в некотором смысле можно считать память ряда минимальной, зависимости вероятностные, корреляции минимальны, неформально можно наверное так говорить

когда идет направленной движение (свинг, тренд) то представители старой школы говорили, что идет период немарковости и память ряда возрастает
в некотором смысле это так, но весьма неформально, в моем представлении

т.е.
марковость=отсутствие памяти=аттрактор=боковик
немарковость= наличие памяти=направленное движение

все просто имхо
но вероятно вкладывать в данные термины какие-то таинственные суперсмыслы не оправданно, это всего лишь аналогии, которые вероятно больше запутывают неспецов, имхо, и приводят в дальнейшем к жонглированию терминами и искажениям сути, имхо

прошу прощения, если я классиков переврал

ps добавлю из моей практики некий дисклэймер:
люди редко употребляют термины по своему прямому назначению
когда начинаешь выпытывать у конкретного человека, что же он подразумевал под странной фразой с красивым математическим термином, то обычно выясняется, что подразумевалось все, что угодно, но только не то, что можно подумать человеку, который с термином более-менее знаком
тут на пауке уже были войны по этому поводу

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (02/08/2011 08:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340258 - 02/08/2011 10:44

По поводу терминов это очень верно подмечено. Прежде чем вести дискуссию необходимо что бы под одними и теми же терминами каждый понимал одно и тоже.

Вот у меня и возник некий когнитивный диссонанс касаемо определения марковости. Вот например, авторегрессия это случайный процесс с памятью . И этот же процесс называют марковским, который по определению памяти не имеет. Я запутался

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340273 - 02/08/2011 13:57

С нейросетями, как математическим инструментом, познакомился давно. Последние два-три года ушли на написание софта, который обучает сети и встраивает их в торговые стратегии. После долгих мучений и экспериментов получил работоспособную систему: обучение сетей (а если быть более точным, то любой мат. модели) с помощью генетического алгоритма на GPU nVidia (CUDA).
Как и следовало ожидать, в большинстве случаев НСы находят приемлемое решение на обучающей выборке и оказываются несостоятельными за ее пределами.
Т.е. основной вопрос - это структура самой модели.
Готов в меру своего понимания ответить на любые вопросы, связанные с НСами. Здравые мысли могу реализовать в виде модели.
В общем, открыт для новых идей, предложений, критики.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340277 - 02/08/2011 14:18

нейросеть в свей классической версии дает Постоянный прогноз - иногда хуже, иногда лучше. в этом ее узкое место...
надо разделить входящие векторы на те, когда прогноз хорош и те, когда он равен обычному гсч.

то есть нейронка должна искать паттерны/сетапы/стат.комбинации. как вариант, постройте НС2, которая будет прогнозировать "качество прогноза" НС1, классифицируя векторы в две группы. ну или как я делал в своей статье, которую мы с вами раньше обсуждали

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #340278 - 02/08/2011 14:25

НС2 будет оценивать качество прогноза НС1 на какой-то конкретной выборке. Добавляются новые адаптивные параметры, увеличивается размерность пространства поиска, а значит развязываются руки для еще более сильного оверфиттинга.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340280 - 02/08/2011 14:48

В ответ на :

yu-sha писал:
1. НС2 будет оценивать качество прогноза НС1 на какой-то конкретной выборке.
2. Добавляются новые адаптивные параметры, увеличивается размерность пространства поиска, а значит развязываются руки для еще более сильного оверфиттинга.




1. да. НС2 выяснит, существует ли вообще связь между комбинациями входных параметров и качеством прогноза. на этом этапе и идет поиск возможных закономерностей.

2. не думаю, что уровень подгонки повысится... в идеале должна быть одна нейронка НС2, которая бы классифицировала несколько паттернов + пустоту. можно даже для нее вручную составить обучающую таблицу, например, свечных моделей.

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340281 - 02/08/2011 14:50

"Как и следовало ожидать, в большинстве случаев НСы находят приемлемое решение на обучающей выборке и оказываются несостоятельными за ее пределами."


Оптимизировать по обучающему окну пробовали или брали одно окно истории по максимуму и на нем происходило обучение, а потом все это проверялось на слепом участке ?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340283 - 02/08/2011 15:08

В ответ на :

Юджин писал:
Оптимизировать по обучающему окну пробовали или брали одно окно истории по максимуму и на нем происходило обучение, а потом все это проверялось на слепом участке ?




Обучение провожу по большой исторической выборке. Проверяю за ее пределами, т.е. на слепом учаске (как правило, форвард). Размер обучающей выборки стараюсь брать побольше, а количество адаптивных (подбираемых) параметров - как можно меньше.
Некоторые источники (скажем, NeuroShell2) говорят, что количество скрытых нейронов оптимально выбирать равным 1/2*(Nвходов+Nвыходов)+SQRT(количество примеров обучающей выборки).
Понятно, что чем выше соотношение РазмерОбучающейВыборки/КоличествоНейронов, тем более сеть будет склонна к обобщению. В противном случае - к запоминанию.
Многократное превышение этого показателя все равно стабильно приводит к неробастности на слепом участке.

Оптимизировать по обучающему окну - это как ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #340284 - 02/08/2011 15:24

В ответ на :

Tarasp писал:
1. да. НС2 выяснит, существует ли вообще связь между комбинациями входных параметров и качеством прогноза. на этом этапе и идет поиск возможных закономерностей.



Понятие "связь" мне не совсем понятно.
Можно говорить о функциональной связи между входами и выходами на обучающей выборке (поиском такой связи и занимаются НС).
В этом случае НС прекрасно справляются с поставленной задачей.
А можно говорить о причинно-следственной связи (это конечная цель наших поисков). Здесь все намного печальнее. Как оценить является ли статистическая зависимость на выборке причинно-следственной связью в поведении исследуемого объекта?
Понятно, что я не первый и не последний, кто с толкнулся с этим нетривиальным вопросом )))
Осмелюсь заявить, что НС2 нам ничем не поможет. Пока без доказательств.
В ответ на :

Tarasp писал:
2. не думаю, что уровень подгонки повысится... в идеале должна быть одна нейронка НС2, которая бы классифицировала несколько паттернов + пустоту. можно даже для нее вручную составить обучающую таблицу, например, свечных моделей.



Можно конкретные примеры паттернов? Т.е. на входы подаем High,Low,Open,...
Построю такую модель, соптимизирую ее и выдам результаты в форум.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340289 - 02/08/2011 16:20

В ответ на :

yu-sha писал:
Размер обучающей выборки стараюсь брать побольше, а количество адаптивных (подбираемых) параметров - как можно меньше.

Оптимизировать по обучающему окну - это как ?




Вот здесь нас как раз и подстерегают нюансы. Побольше истории для точности прогноза требует стационарный процесс, там действительно - чем больше данных тем больше обоснованных выводов мы можем сделать об этом процессе и тем точнее будет прогноз. В нашем же случае процесс нестационарный, следовательно для лучшего прогноза (в смысле ск ошибки например) требуется не максимум истории, а некоторое оптимальное количество истории в данный момент времени. Следовательно мы перебираем окна с 100 барами, 101,... 1000 и смотрим на ошибку прогноза на след. баре при вот этих окнах. Например самое оптимальное окно = 245 баров. Отметили себе это значение, идем к следующему бару и цикл повторяется. В итоге имеем массив оптимальных обьемов выборки. Далее строим распределение этих выборок ну и так далее

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Юджин (02/08/2011 16:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340291 - 02/08/2011 16:33

В ответ на :

Юджин писал:
Следовательно мы перебираем окна с 100 барами, 101,... 1000 и смотрим на ошибку прогноза на след. баре при вот этих окнах. Например самое оптимальное окно = 245 баров. Отметили себе это значение, идем к следующему бару и цикл повторяется.



Если я правильно понял идею, то можно добавить адаптивный параметр "размер окна" и пусть оптимизатор подбирает его наряду с весами НС. Верно ?
В ответ на :

Юджин писал:
Далее строим распределение этих выборок ну и так далее



Строим распределения и т.д. - это тоже можно внести в модель. Построили, ок, и "куда смотрим?" "чтобы что?"
Если так, то плохо, если сяк, то хорошо - не вопрос, добавим наши оценки в фитнес-функцию...

Редактировано yu-sha (02/08/2011 16:40)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340295 - 02/08/2011 17:01

В ответ на :

Юджин писал:
В нашем же случае процесс нестационарный, следовательно для лучшего прогноза (в смысле ск ошибки например) требуется не максимум истории, а некоторое оптимальное количество истории в данный момент времени.



Наверное, следует описать чуть подробнее мою схему построения моделей. Похоже, что мы разговариваем на разных языках.
На вход НС я стараюсь не подавать котировки в чистом виде (пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что свечи - это не технический индикатор))). Подаю значения индикаторов, которые, предположительно, могут иметь влияние на поведение инструмента.
Скажем, если предположить, что исторические/годовые/недельные максимумы/минимумы влияют на поведение исследуемой бумаги/пары, то нужно оформить эту мысль в виде технического индикатора и подавать его значение на вход.
Если считаем, что перекупленность/перепроданность имеет значение, то следует подать на вход rsi, macd или дивергенции. Причем, можно подавать на входы значения этих индикаторов по разным ТФам и с разными периодами.
Получается, что глубина окна "плавающая" и настраивается входами, а не самой моделью.

А сама модель прогоняется по большой истории с определенной дискретностью, скажем, м5. На момент открытия свечи м5 берем все текущие значения индикаторов и подаем на входы НС. На выходе получаем сигнал "купи/продай/сиди тихо". После прохода по обучающей выборке получаем результаты торговли (кол-во сделок/эквити/дродауны/Шарпы/...) и из них "лепим" фитнес-функцию, которая дает заключение: лучше или хуже такой вектор адаптивных параметров, чем другой.

Редактировано yu-sha (02/08/2011 17:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340298 - 02/08/2011 17:46

В ответ на :

yu-sha писал:
Если я правильно понял идею, то можно добавить адаптивный параметр "размер окна" и пусть оптимизатор подбирает его наряду с весами НС. Верно ?




все так

В ответ на :

yu-sha писал:
Строим распределения и т.д. - это тоже можно внести в модель. Построили, ок, и "куда смотрим?" "чтобы что?"




ну можно на среднее посмотреть или наиболее вероятное значение длины окна. Далее необходимо научится прогнозировать окно. Так как хорошо спрогнозированное окно это в итоге хороший прогноз нс. А подавать на всем слепом периоде оптимум пусть и с этими поправками это тот же путь в никуда

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340299 - 02/08/2011 18:02

В ответ на :

Юджин писал:
ну можно на среднее посмотреть или наиболее вероятное значение длины окна. Далее необходимо научится прогнозировать окно. Так как хорошо спрогнозированное окно это в итоге хороший прогноз нс. А подавать на всем слепом периоде оптимум пусть и с этими поправками это тот же путь в никуда



Что именно из этого окна надо подавать на входы НС ?
OHLC ?
Если так, то 245*4 ~ 1000 входов
В случае самой простой сети (без скрытых слоев и с одним выходом) количество адаптивных параметров будет ~1000. Уверяю, что любой алгоритм обучения впечатает обучающую выборку в НС без каких-либо намеков на обобщение.
При 30-100 адаптивных параметрах и обучающей выборке ~100тыс баров уже наступают проблемы переобучения.

Возможно, я не понимаю архитектуры Ваших торговых систем и места НСей в них.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340300 - 02/08/2011 18:03

Интересуюсь данной темой, единственное отличие это использование гибридных сетей и нечеткой математики (только учусь), почему не использовать при прогнозировании свойства рынка убивающие системы, к примеру система
Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
Сигналы идут последоватеьно, такая система по годам примерно дает 0 на 5 мин, понятно что 0 результирующий вариант, и будут периоды и минусов и плюсов, но в целом массив стремиться к 0, это стационарное свойство рынка. Пробывал ктонибудь использовать данные массивы?
К гибридным сетям прищел после расчетов показателя херста, причем и я это хочу подчеркнуть данный показатель у меня показывал взаимосвязь одноименных массивов к примеру C (что вполне объяснимо т.к. с-1 это исходная точка для формирования с), но он резко падает когда пытаешся проверить связь в приращениях массивов. А я почитав и диссертации и кучу другой литературы видел что авторы в нейросеть суют именно приращения, по вполне понятной причине проблем размерности данных.
И еще вопрос, зачем анализировать прошлые данные ведь торговля осуществляется в реальном времени, т.е. заявка уходит не в массив 5 минутки, а в стакан, так может и анализировать текущие данные в виде тиков, с анализом скорости исполнения заявок, плотностью стакана и профилем рынка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340302 - 02/08/2011 18:46

В ответ на :

Commenced писал:
Интересуюсь данной темой, единственное отличие это использование гибридных сетей и нечеткой математики (только учусь), почему не использовать при прогнозировании свойства рынка убивающие системы, к примеру система
Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
Сигналы идут последоватеьно, такая система по годам примерно дает 0 на 5 мин, понятно что 0 результирующий вариант, и будут периоды и минусов и плюсов, но в целом массив стремиться к 0, это стационарное свойство рынка. Пробывал ктонибудь использовать данные массивы?



Здесь Вы говорите о "переворотных" системах, т.е. таких системах, которые постоянно "в рынке"?
Если так, то цена входа/выхода (спреды, комиссии, свопы, ...) слишком велика и на продолжительных участках эквити будет плавно сползать вниз. Для таких систем, на мой взгляд, более разумно подавать на входы макроэкономические данные, различные экспертные оценки и т.д. И режим торговли уж никак не м5. Дискретность моментов принятия решений должна быть от Н4.
Чтобы обучить такую систему необходима глубокая история. Очень глубокая.
В ответ на :

Commenced писал:
К гибридным сетям прищел после расчетов показателя херста, причем и я это хочу подчеркнуть данный показатель у меня показывал взаимосвязь одноименных массивов к примеру C (что вполне объяснимо т.к. с-1 это исходная точка для формирования с), но он резко падает когда пытаешся проверить связь в приращениях массивов. А я почитав и диссертации и кучу другой литературы видел что авторы в нейросеть суют именно приращения, по вполне понятной причине проблем размерности данных.




В нейросети надо совать такие данные, которые максимально влияют на выходы.
Да и с выходами не все так красиво, как, возможно, кажется сразу.
Мне было бы достаточно, чтобы НС качественно прогнозировала будущий "характер" поведения. Скажем, "высока вероятность резкого движения" или "ожидается пилообразное движение". Причем, не важно в какую сторону. Как из этого прогноза извлечь профит - известно многим.
В ответ на :

Commenced писал:
И еще вопрос, зачем анализировать прошлые данные ведь торговля осуществляется в реальном времени, т.е. заявка уходит не в массив 5 минутки, а в стакан, так может и анализировать текущие данные в виде тиков, с анализом скорости исполнения заявок, плотностью стакана и профилем рынка.



На исторических данных модель самообучается.
На счет стакана - не знаю. Где взять историю? Как влияют наши заявки на дальнейшее развитие событий? Слишком много вопросов для ИИ ))

Редактировано yu-sha (02/08/2011 18:48)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340303 - 02/08/2011 18:53

В ответ на :

yu-sha писал:
Что именно из этого окна надо подавать на входы НС ?
OHLC ?
Если так, то 245*4 ~ 1000 входов
В случае самой простой сети (без скрытых слоев и с одним выходом) количество адаптивных параметров будет ~1000. Уверяю, что любой алгоритм обучения впечатает обучающую выборку в НС без каких-либо намеков на обобщение.
При 30-100 адаптивных параметрах и обучающей выборке ~100тыс баров уже наступают проблемы переобучения.

Возможно, я не понимаю архитектуры Ваших торговых систем и места НСей в них.




Ну что подавать на вход это я уже не советчик. Я предполагал что есть только логдоходность инструмента. То есть не будем усложнять сеть доп. данными пока. Мы берем окно от 1 до 100 логдоходностей и смотрим на каждой свечке какое оптимальное окно для прогноза на следующем баре. В итоге получаем очень полезную статистику - распределения окна выборки. Все это мой взгляд касаемо не конкретно нс, а вообще построения прогноза для нестационарных рядов. Просто нс это как частный случай и я высказал свое мнение по этому поводу

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340305 - 02/08/2011 19:22

1. Я не говорю о переворотной системе, я говорю что накопленный профит системы стремиться к 0, и использовать это накопление для прогнозирования движения рынка, проще говоря O-4-O-3+O-2-O-1 и т.д. т.е. сумма разности пар стремиться к 0, вы можете сказать сколько будет через 3 месяца C или V, а вот о сумме вы можете сказать что она будет близка 0, т.е. вам рынок предлогает массив с очень интересным свойством, если перекос значителен он будет выравнен.
2. Как я понимаю, вы пытаетесь заставить НС прогнозировать, это невозможно, но вот обучить реагировать на возросший спрос и т.д. думаю можно, ну откуда сеть должна узнать что у пендосов опять безработица выросла, и при этом закрыли пару скважин у саудов и нефть поднялась. Повторюсь как я понимаю из тогоже показателя херста, прирашения т.е. величину изменения предсказать невозможно, сзязь между с-1 и с есть но она заключается в том что с-1 является отправной точкой эволюции с, ведь цена нового бара не определяется от нулевой отметки, каждый раз заново, она эвалюционирует из предыдущей остановки. При прогнозировании пытался учитывать и остатки на кор счетах, и процентные ставки на межбанке они не отражают действительность т.к. используются цб в своих целях (ставки).
3. Не наши заявки, а заявки из таблицы всех сделок, вытаскиваем к примеру за 1 мин было 30 сделок куплено 20 продано, т.е. соотношение 1,5, плюс возьмем плотность стакана она к примеру 1,2 (пок/продаж 200 пунктов)так вот в такой пропорции рынок не движется, в вот если разница коэф достигает значения 0,7 рывок. История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340306 - 02/08/2011 19:36

В ответ на :

Commenced писал:
История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?




А причем тут стакан? Стакан это намерение, а не факт сделки. Это как я намерен купить Газпром. Если же брать ленту, то там тоже есть вопросы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340307 - 02/08/2011 19:42

Т.е. стакан всетаки чтото отражает к примеру намеренье, это очень много, особенно когда намеренье можно сравнивать с фактом его реализации.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340308 - 02/08/2011 19:50

Как я понял yu-sha, то задача следующая: Философствовать и рассуждать мы все готовы, но реальный результат работы применения НСок никто не покажет. Есть реальное предложение от человека, который разобрался с инструментом и готов применить к нашим идеям. Нужна четкая постановка задачи: Цель ---что хотим получить на выходе ---- входные данные и их архив. А пока только размышления.

Редактировано maloyz (02/08/2011 19:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340309 - 02/08/2011 19:53

на данном форуме есть ник _next_ (написано по памяти) у которого вроде есть продолжительный положительный опыт эксплуатации нейросеток
наверняка есть еще люди
нейросетки вполне нормальный инструмент при аккуратном обращении

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340310 - 02/08/2011 19:55

В ответ на :

Commenced писал:
Т.е. стакан всетаки чтото отражает к примеру намеренье, это очень много, особенно когда намеренье можно сравнивать с фактом его реализации.



Конечно намерение что-то показывает, но более того, есть толстосуммы, которые разводят смотрящих на стакан. И перед подходом к цене, почему-то заявки снимаются.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340311 - 02/08/2011 20:07

В ответ на :

Commenced писал:
1. Я не говорю о переворотной системе, я говорю что накопленный профит системы стремиться к 0, и использовать это накопление для прогнозирования движения рынка, проще говоря O-4-O-3+O-2-O-1 и т.д. т.е. сумма разности пар стремиться к 0, вы можете сказать сколько будет через 3 месяца C или V, а вот о сумме вы можете сказать что она будет близка 0, т.е. вам рынок предлогает массив с очень интересным свойством, если перекос значителен он будет выравнен.



Ничего не понял, если честно
О какой системе идет речь ?
Что такое "О" и почему "сумма разности пар должна стремиться к нулю" ?
Что такое "убивающие системы" и что означает "Buy=H>=O; Sell=L<=O;" ?
Можно подробнее и с описание Вашей терминологии?
В ответ на :

Commenced писал:
2. Как я понимаю, вы пытаетесь заставить НС прогнозировать, это невозможно, но вот обучить реагировать на возросший спрос и т.д. думаю можно, ну откуда сеть должна узнать что у пендосов опять безработица выросла, и при этом закрыли пару скважин у саудов и нефть поднялась. Повторюсь как я понимаю из тогоже показателя херста, прирашения т.е. величину изменения предсказать невозможно, сзязь между с-1 и с есть но она заключается в том что с-1 является отправной точкой эволюции с, ведь цена нового бара не определяется от нулевой отметки, каждый раз заново, она эвалюционирует из предыдущей остановки. При прогнозировании пытался учитывать и остатки на кор счетах, и процентные ставки на межбанке они не отражают действительность т.к. используются цб в своих целях (ставки).



"С" и "С-1" следует понимать как "Цена закрытия текущего бара" и "Цена закрытия предыдущего бара" ?
В ответ на :

Commenced писал:
3. Не наши заявки, а заявки из таблицы всех сделок, вытаскиваем к примеру за 1 мин было 30 сделок куплено 20 продано, т.е. соотношение 1,5, плюс возьмем плотность стакана она к примеру 1,2 (пок/продаж 200 пунктов)так вот в такой пропорции рынок не движется, в вот если разница коэф достигает значения 0,7 рывок. История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?



Поясните как может быть такое: 30 сделок, а куплено 20 ?
Одно время внимательно наблюдал за стаканом фьючерсов на СМЕ и даже собирал его историю. Действительно, технических сложностей процесс сбора истории не представляет. Визуально закономерностей не выявил, хотя некоторые интересные моменты наблюдал. Например, очень много выставленных заявок исчезают просто так, не воплощаясь в сделки. Причем, количество таких заявок в стакане на порядок выше, чем "реальных".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340313 - 02/08/2011 20:10

Ты счас о чем реч ведеш, я о том чтоб не пялиться на бары, а анализировать реалтайм данные, привожу свои выводы. а ты о разводах какихто, еще кукловодов вспомни, бабу ягу и кащея безсмертного. Таблица все сделок позволяет по мимо отношения объемов в лотах, подсказать еще и количество реализованных заявок, а в стакане если "толстосумы" уберут заявки пропорция измениться, мало того при изчезновении заявки более менее крупной можно проверить сняли ее или реализовали, вопрос не в этом. Я учусь и написал об этом сразу, но как мне кажется нейросети используются не по назначению.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340314 - 02/08/2011 20:13

В ответ на :

Барин писал:
на данном форуме есть ник _next_ (написано по памяти) у которого вроде есть продолжительный положительный опыт эксплуатации нейросеток
наверняка есть еще люди
нейросетки вполне нормальный инструмент при аккуратном обращении



Нейросети - это очень красивый инструмент. А нейросети, обучающиеся на GPU - это просто монстр.
Нужно понять "под каким соусом" подавать его трейдерам.
По этой причине я здесь - внимательно слушаю и долго думаю ))
Могу поделиться своим опытом, если это кому-то поможет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340315 - 02/08/2011 20:17

Таблицу можно показать? в какой нибудь файлообменник выложить, чтоб с чего то начать более подробный диалог.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340316 - 02/08/2011 20:26

Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
BuyPrice=O;
SellPrice=O;

Простая система 1 бар вход по O (Открытию), выход на 2 баре, потом опять вход и т.д.
с примеру 2008-2010 г. 5 мин ртс
Avg. Profit/Loss -6.35 -6.35 N/A
Avg. Profit/Loss % -0.00 % -0.00 % N/A
т.е. результат такой торговой системы стремиться к 0 и этим можно пользоваться.

Да С-1 (пред. закрытие), С (текущ)

30 покупок 20 продаж. в таблице текущех сделок тип сделки присваивается по последнему участнику сделки, т.е. стояла заявка на продажу 3 лотов в стакане, я бросаю покупку и реализую заявки в таблице это отразиться как покупка 3 лотов по такойто цене. т.е. вид грубо говоря показывает кто идет на встречу продавец или покупатель. Пример из таблицы квика

11:10:23 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195675,000000 1,000000 107850,580000 Продажа
11:10:23 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195680,000000 1,000000 107853,340000 Купля
11:10:24 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195675,000000 1,000000 107850,580000 Продажа

Редактировано Commenced (02/08/2011 20:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340317 - 02/08/2011 20:30

как по мне, то никакая нейросеть не превзойдет ту нейросетку, которая находится в черепной коробке.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 94 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 119444

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.035 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.