МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340391 - 03/08/2011 14:42

В ответ на :

yu-sha писал:
Слышать аплодисменты приятно, спасибо
"Самостоятельный продукт" в смысле без привязки к трейдингу?
Да, конечно. Но для каждой задачи нужно дописывать атомарные вычислители. Для нейросетей многое готово.




В привязке к трейдингу конечно
Я использую генетические алгоритмы для оптимизации стратегий.
Правда мне нужно коннект на C#.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Your Trading Systems]
      #340392 - 03/08/2011 14:42

В ответ на :

Your Trading Systems писал:
таких примеров я тоже могу дать много, вопрос в том как они себя будут вести на остальных периодах форвард тестов



Я о том же (


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340395 - 03/08/2011 15:06

"На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)"

Ну для этого нейросеть ненужна, это можно за 5 минут в любом пакете та написать и оптимизировать, на слепом будет такая же эквити.
Есть нс с более интересными входами?

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Юджин (03/08/2011 15:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340397 - 03/08/2011 15:17

В ответ на :

Юджин писал:
"На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)"

Ну для этого нейросеть ненужна, это можно за 5 минут в любом пакете та написать и оптимизировать, на слепом будет такая же эквити.
Есть нс с более интересными входами?



Можно конкретнее, в каком пакете, например, и что именно оптимизировать ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340402 - 03/08/2011 15:31

Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340404 - 03/08/2011 15:35

В ответ на :

Юджин писал:
Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?



Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...

Редактировано yu-sha (03/08/2011 15:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340406 - 03/08/2011 15:38

Вы искусно ушли от вопроса должен вам сказать )

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340409 - 03/08/2011 15:51

В ответ на :

Юджин писал:
Вы искусно ушли от вопроса должен вам сказать )



Веслабом не пользовался никогда, если речь об этом
У НШДТ модели (их архитектура) недоступны для пользователя - это сильно напрягает.
У Метаквотовцев оптимизируются параметры эксперта (т.е. логику советника надо писать самому и каждый раз заново ручками).
А вот такого пакета, который может оптимизировать саму логику, я нигде не встречал.
Поэтому его и создал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340410 - 03/08/2011 15:52

Нет я про это

Есть нс с более интересными входами?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340417 - 03/08/2011 16:13

В ответ на :

Юджин писал:
Нет я про это

Есть нс с более интересными входами?



Предлагаю более подробно остановиться именно на этом вопросе.
Стандартные индикаторы MA,RSI,Stochastic, ... восстанавливаются нейросетью практически идеально - погрешность десятые доли процента (утверждаю, потому что проверял).
Поэтому, если подать на вход НС нормированные цены открытия/закрытия достаточного количества баров, то при необходимости, сеть сама восстановит эти индикаторы. Кстати говоря, для всех расчетов я использую исключительно цену открытия бара.
Но, имея такие входы, НС не сможет понять, что сейчас мы находимся около локального или глобального экстремума, пробили границу какого-либо канала, вошли в зону скопления дневных/недельных/контрактных объемов, ... Я уже не говорю про макроданные. Это отдельная тема и ее тоже хочется раскрутить.
Другими словами, вопрос входов очень критичен для нейросетей (с выходами кое-как разобрался).
Поэтому поступлю по-одесски))
Какие входы используют уважаемые форумчане для своих торговых систем ?

P.S.
По сути, набор значений индикаторов для каждого момента времени и есть тот самый "паттерн", который описывает "текущую рыночную ситуацию".

Редактировано yu-sha (03/08/2011 16:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340429 - 03/08/2011 17:28 прикреплённые файлы (164 загрузок)

А что даст востановление индикаторов? Попробуйте использовать и спрогназировать точки притяжения, т.е на младшем тайме строим профиль, получим дневной уровень цены с максимальным объемом. Данный индикатор писал Олег для ами.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования *DELETED* [re: yu-sha]
      #340440 - 03/08/2011 18:35

Сообщение удалено. Удалил Dmitry_A_E

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340441 - 03/08/2011 19:10

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Те-же данные в екселе.




В чистом виде от ваших данных ничего не смог получить, перевел их в приращения, т.е. одну размерность, даты нет поэтому 18000 для оптимизации, 119 тестовые, оптимизация, средняя ощибка 0,5%, тестовые 0,2%. входы 2 выход 1, объясните принцип расчета f F, можно будет сделать 3 входа 1 выход.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340452 - 03/08/2011 20:41

В ответ на :

В чистом виде от ваших данных ничего не смог получить




Т.е. по данным на входе которые я дал, с 1.04.2010 по 02.08.2011 вы не получили прибыли ? Дл того что-бы сделать то что вы предлагаете, принцип объяснять незачем...

Yu-sha, я в скайпе...

Редактировано Dmitry_A_E (03/08/2011 20:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340453 - 03/08/2011 21:00 прикреплённые файлы (197 загрузок)

Вы не со мной договаривались, просто ответа долго небыло, и я забил ваши данные в fuzzy matlab, погрешность в 0,5 % для дневки, на стандартной гибридной сети, как минимум неплохо, учитывая что всего 2 входа и по 3 правила. Как видно из рисунка, направление сеть выдавала довольно точно, это тестовый кусок

Редактировано Commenced (03/08/2011 21:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340455 - 03/08/2011 21:08

Т.е. учили вы сеть на дневках 2001-2010, так ? А тестировали на данных 2010-2011 г ? Какие показатели профитности ?

Простите, но сначала я вас неправильно понял. Без обид.

Редактировано Dmitry_A_E (03/08/2011 21:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340463 - 03/08/2011 21:55

А вы вообще представляете что такое сеть?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340464 - 03/08/2011 22:01

Представляю и ничего с этого не будет. У меня вопрос про профитность.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340468 - 03/08/2011 22:10

В ответ на :

Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...





Еще не видел такого что-бы для Матлаба не было написано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340469 - 03/08/2011 22:14

В ответ на :

Юджин писал:
Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?




Да, нет таких чтоб сразу на Маталаб. Но те кто не ограничился Метагрейдером - индивидуалисты в трейдинге наверника


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340471 - 03/08/2011 22:26

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...





Еще не видел такого что-бы для Матлаба не было написано.




А чего нету, то сравнительно легко можно написать, даже непрограммисту.
Мне в нем намного легче что-то кодить, чем например в Амиброкере.

ЗЫ: Как вы рассчитывали вероятности по Close ?

Редактировано genri (03/08/2011 22:27)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340477 - 03/08/2011 23:15

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Представляю и ничего с этого не будет. У меня вопрос про профитность.




Вы невнимательно читали тему.

Редактировано Commenced (04/08/2011 06:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340481 - 04/08/2011 08:39

В ответ на :

Commenced писал:
А что даст востановление индикаторов?



У меня был вопрос: имеет ли смысл подавать на входы нейросети MA,RSI,Stoch,..., либо достаточно будет подать первичные данные (OHLC и/или их изменения). Поскольку подобные тех.индикаторы являются тривиальными линейными преобразователями, то "вытягивание" из OHLC их значений не должно стать для НС проблемой. Что и было подтверждено экспериментами: если в качестве функции обучения ставить задачу "восстановить алгоритм индикатора RSI из достаточного количества исходных данных", то НС прекрасно справлялась с ней.
Значит, если OHLC несут в себе хотя бы какую-то полезную информацию для прогнозирования, то в процессе обучения эта информация будет извлечена. Т.о. не имеет смысла подавать на входы НС искаженные линейными преобразователями значения оригинала. Более того, это даже вредно, поскольку мы неявно изменяем значимость отдельных баров. Действительно, подавая на входы RSI(3),RSI(5),RSI(8), мы трижды опосредованно подали информацию о текущем баре, дважды - о пятом и один раз о восьмом.
В ответ на :

Commenced писал:
Попробуйте использовать и спрогназировать точки притяжения, т.е на младшем тайме строим профиль, получим дневной уровень цены с максимальным объемом. Данный индикатор писал Олег для ами.



Здесь есть некоторые технические сложности. Дело в том, что МТ5 не дает биржевую информацию об объемах (может я не видел таких брокеров?), а коннекторов к другим торговым терминалам у меня нет.
Отдельный вопрос - можно ли говорить о сильной корреляции между рыночными объемами и "тиковыми" ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340483 - 04/08/2011 08:58

В ответ на :

yu-sha писал:
Отдельный вопрос - можно ли говорить о сильной корреляции между рыночными объемами и "тиковыми" ?




Сильная корреляция существует.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340485 - 04/08/2011 09:35

В ответ на :

Юджин писал:
Вот у меня и возник некий когнитивный диссонанс касаемо определения марковости. Вот например, авторегрессия это случайный процесс с памятью . И этот же процесс называют марковским, который по определению памяти не имеет. Я запутался




в моем понимании
марковский процесс это частный случай AR(1)

авторегрессионного процесса первого порядка, обозначение AR(1), формула x(t+1)=f(x(t),e(t))
т.е. зависимость f может быть любой

марковский процесс x(t+1)=a*x(t) + e(t)
т.е. это частный случай, когда f линейна

т.е. "авторегрессия это случайный процесс с памятью", длина памяти AR(1) равна 0 т.е. не зависит от предистории, т.е. вырождение памяти

надеюсь понятно

ps таки добавлю линки

Регрессионный анализ http://machinelearning.ru/wiki/index.php...%BB%D0%B8%D0%B7

примеры http://machinelearning.ru/wiki/index.php...%D0%B5%D1%80%29

т.е. марковский процесс это одномерная линейная авторегрессия

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (04/08/2011 09:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340490 - 04/08/2011 10:28

В ответ на :

Барин писал:
в моем понимании
марковский процесс это частный случай AR(1)

авторегрессионного процесса первого порядка, обозначение AR(1), формула x(t+1)=f(x(t),e(t))
т.е. зависимость f может быть любой

марковский процесс x(t+1)=a*x(t) + e(t)
т.е. это частный случай, когда f линейна

т.е. "авторегрессия это случайный процесс с памятью", длина памяти AR(1) равна 0 т.е. не зависит от предистории, т.е. вырождение памяти

т.е. марковский процесс это одномерная линейная авторегрессия




Значит это я чуть переврал определение марковости. Память там допускается, но только от настоящего.

Значит процесс АR(2) это уже немарковский процесс так как он зависит от прошлого.

Все, едем дальше

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340492 - 04/08/2011 10:36

да

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340493 - 04/08/2011 10:45

AR(2) = процесс Юла
Эконометрия: Учебное пособие http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=28141&file=nsu020.pdf

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340501 - 04/08/2011 12:05

Нда уж... Нейронные сети все еще не дают спать спокойно любителям халявы. Очень жаль, что вы не услышали главную мысль моего первого поста. А именно что сама нейронная сеть способна на истории делать баксы хоть подавай ей на вход "белый шум". И с учетом индикаторов, которые имеют свойство тоже работать на истории вообще ядерная смесь.

Все таки, советую вам для начала поиграться со стратегиями на основе пересечениях 2х MA или максимумах минимумах без нейронных сетей. Все просто и понятно. Этот опыт полезен чтобы понять насколько люди склонны к самообману. Тестировать нужно, как описано у меня в первом посте скользящим окном.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340502 - 04/08/2011 12:27

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
data - это цены закрытия RTSI взятые с финама, дневки, по 01.04.2010г.





RTSI за этот период это два или даже три различных инструмента
лучше взять индекс типа MICEX где методики расчета не менялись сильно
причем выкинув осень 2008 со стоп торгами и прочим

имхо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 69 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: ***
Тема прочитана: 115962

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.008 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.