МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> (все)
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования
      #326975 - 02/03/2011 16:52 прикреплённые файлы (378 загрузок)

Решил поделиться своим опытом изучения рынка Forex. Для построения торговой системы выбрал как часто это бывает у всех кто любит халяву нейронные сети и генетический алгоритм. Что в общем логично, когда не знаешь где искать профит на рынке. Всегда есть надежда, что алгоритмы сами найдут, как обеспечить безбедную жизнь начинающего и не очень трейдера.

Для этого я выбрал:
1. Open BEAGLE - evolutionary computation framework.
2. NeuroSolutions - neural network.

Входные данные
Первая проблема которая возникает это выбор входных данных для нейронной сети. Тут я пошел по пути наименьшего сопротивления. Было решено подавать на вход все данные, которые дает рынок в неискаженном виде. То есть цена открытия, закрытия, максимум, минимум и объем. Все эти данные представлены в виде логарифма относительного приращения log(C(t)/C(t+1)).

Также на всякий случай для улавливания закономерностей были добавлены данные о дне недели и времени.

Тут рассмотрим поиск стратегии на 3х барах. От одного бара 5 входов соответственно для 3х это 15 + день и время. Итого 17 входов для нейронной сети.

Архитектура сети
На этом этапе можно потратить массу времени. Опять же если выбирать простейший путь нужно выбирать максимально простейшую архитектуру сети. Казалось бы, если такая сеть будет плохо справляться с построением системы, то с помощью увеличения сложности сети все можно исправить. Но как выяснилось все не так. Даже самая простейшая сеть в состоянии заучить рынок без найденной закономерности (если она даже теоретически есть).

И так простейшая сеть это всего 1 сигмоидальный нейрон. То есть входные данные передаются всего на один нейрон и на выходе получаем сигнал для торговли.

Поиск
Процесс поиска прост, перебираются варианты весов сети. Алгоритм был выбран CMA-ES. Для простейшей сети он подходит лучше всего. Функция оценки стратегии представляет из себя рост отхваченных пипсов за неделю. В борьбе с переоптимизацией решено тупо установить лимит профита. То есть если у рынка отхвачено больше 100 пипсов за неделю в течении года то эта стратегия хорошая.

Оптимизации на тейк профиты, стоплоcсы и и максимальную длинну сделки не рассматриваю намеренно. Т.к. они реально мешают оптимизации весов. Тут рассматриваем только возможности самой нейронной сети.

Тестирование
Оптимизация проводится на тренировочном участке истории (Train). Для оценки пригодности сети используем форвард тест(CV). Период тестирования будет отображать реальную торговлю (Test).

Для полноты картины приведу пример смещенных во времени оптимизаций. Так если бы трейдер искал новую оптимальную стратегию раз в 2 недели.

Инструмент: EURUSD
Таймфрейм: H1
История: 2009.12.21 -> 2011.02.28

Делалась генерация 45 сетей. Из них выбирались самые прибыльные на участке форвард тестирования(CV). Ниже показаны по 3 самые-самые...









Как результат видно, что действительно есть вероятность побывать в плюсе. Но субъективно кажется, что вероятность оказаться в минусе намного выше. То есть если перевернуть сигнал системы и вместо продажи покупать и т.д. то шанс отхватит у рынка немного пипсов чуть выше.

Сама же нейронная сеть (с одним нейроном!!!) на таком минимальном наборе входных данных показала слишком круто. Что даже страшно добавлять другие сигналы (например новости и т.п.). Т.к. выделить успешную торговую систему будет практически не возможно.

Заключение
И так для себя сделал вывод, что нейронные сети не самый лучший инструмент для поиска паттернов или чего-то там еще, что есть на рынке. Если у вас есть какие то идеи или камень в мой огород ,пожалуйста. Технические моменты и детали не описываю и не буду. Т.к. рассчитываю на подготовленную аудиторию.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #326995 - 02/03/2011 20:38

много перепробовал сетей и пришел к следующему выводу:

в таком применении нейросети малопригодны. если я правильно понял, то тут сеть - это аналог авторегрессии, чуть более умной. и прогнозирование (тип сигнала на сделку) идет непрерывно. но для прибыльной торговли это абсолютно не нужно! в основном рынок хаотичен и лишь изредка этот хаос немного упорядочивается. вот именно эти моменты и нужны.

поэтому после обучения сети из нее нужно извлечь комбинации входов, которые дают минимальную ошибку. у меня более выгодным оказалось использование сети, как классификатора.

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #327002 - 02/03/2011 22:49

По поводу торгового сигнала уточню. На выходе выходного нейрона проверяем если:
1. сигнал >= 0.5 покупка
2. сигнал <= -0.5 продажа
3. сигнал >= 0.2 завершаем short сделку
4. сигнал <= -0.2 завершаем long сделку

В данном подходе на самом деле абсолютно не важно, какой принцип реализует сеть внутри себя. Чем и привлекло меня с самого начала.

По поводу уменьшения какой-то ошибки. Какую ошибку вы уменьшали не понятно. То есть вы заранее знали, что нужно искать. А если есть идея, то мучиться с нейронными сетями есть ли смысл. Я же в идеале хотел получить систему без идей из своей головы. Мечта вечного халявщика.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fingoldo
Свой человек


Зарегистрирован: 03/05/2005
Сообщений: 40
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #339713 - 26/07/2011 09:54

Ребят, добрый день.
Я понял после нескольких лет периодических попыток использования ИНС для прогнозирования в общем-то простую вещь. :-)
Прежде чем применять какой-либо инструмент для прогноза (неважно, линейную регрессию или ИНС или нечёткую экспертную систему) на рядах данных, нужно убедиться, что между интересующими Вас переменными вообще есть зависимость. Иначе 100% "мусор на входе-мусор на выходе". Совет: смотрите в сторону теоретико-информационных методов (mutual information и производные).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
fingoldo
Свой человек


Зарегистрирован: 03/05/2005
Сообщений: 40
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: fingoldo]
      #339714 - 26/07/2011 10:02

А насчёт замечания Тараса о врЕменных "окнах", когда прогнозирование или классификация становятся возможны - тут можно применять коэффициент Хёрста, который показывает степень и характер предсказуемости временного ряда. Правда, он считается на основе только одного ряда, многомерных аналогов я не знаю..

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: fingoldo]
      #339775 - 26/07/2011 22:48

Все совершенно справедливо - для того что бы что то применять, нужно примерно понимать модель происходящего ("почему", "откуда", "как"). Но когда вы ее поймете - для достижение главной цели - прибыли, нейросеть уже нафиг не нужна.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DXiT
Свой человек


Зарегистрирован: 18/02/2009
Сообщений: 46
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: VovaM]
      #339866 - 28/07/2011 01:28

Был преподаватель на кафедре, лекции нам читал по нейронным сетям и искусственному интеллекту, и "про между делом" диссер по данной теме защитил. Фанат своего дела! Так вот бился он пару лет с прикручиванием нейронных сетей для прогнозирования поведения цены на форексе, на выходе увы получил пшик. Кстати в книге Кац и МакКормик-а результаты применения НС при walk forward проверке оказались тоже весьма плачевными. Для себя сделал выводы о не применимости данных методов "в лоб".

--------------------
Статистика - обоснованное отражение объективной реальности


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #339867 - 28/07/2011 02:30

Нейросеть это один из классов универсальных апроксиматоров (проще говоря подгонщик под оригинал). Видов сетей много. Видел отчеты о неплохих результатах тестингов в т.ч. на данных которые сеть не видела в процессе обучения, провести эксперимент самому пока не хватает времени. Лично я чесно говоря пока придерживаюсь мнения что неудачи с сетями в неучитывании рыночных процессов, хотя-бы базовых - что рынок меняется, что погрешности будут полюбому и т.п.

Редактировано Dmitry_A_E (28/07/2011 02:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: VovaM]
      #339868 - 28/07/2011 02:38

С другой стороны применяемая модель (вид сети) уже содержит в себе определенную идею и философию. Если точнее то не каждая сеть подойдет для рынка, т.к. рынок это процесс нестационарный (все знают я думаю какие у этой тайм серии свойства), а о моделировании нестационарных процессов нужно иметь представление еще до запуска сети...

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
alles
Свой человек


Зарегистрирован: 01/09/2004
Сообщений: 44
Нахождение: Москва
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #339926 - 28/07/2011 17:57

Все правильно: нейросеть - обычный аппроксиматор, коэффициенты подбираются так, чтобы результат был похож на исходную функцию. Поэтому прогнозировать она не может. Я тоже увлекался одно время нейросетями. После построения и оптимизации сети она мне прогнозировала таким образом: повторяла предыдущее движение - если вчера было плюс 100 пипсов, то прогноз на сегодня +100 пипсов. И это логично: это - самая лучшая аппроксимация случайного процесса

--------------------
С уважением,
alles


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: alles]
      #339932 - 28/07/2011 18:35

прогнозировать нейросеть может

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #339941 - 28/07/2011 19:31

agree

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VovaMМодератор
майор
****

Зарегистрирован: 20/08/2003
Сообщений: 2504
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #339947 - 28/07/2011 20:24

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
С другой стороны применяемая модель (вид сети) уже содержит в себе определенную идею и философию. Если точнее то не каждая сеть подойдет для рынка, т.к. рынок это процесс нестационарный (все знают я думаю какие у этой тайм серии свойства), а о моделировании нестационарных процессов нужно иметь представление еще до запуска сети...




На мой взгляд этот тип альтернативности примерно соответствует трудностям в выборе пластилина для детей - разный цвет, разные наборы, разные производители.
Но это все - пластилин.

--------------------
Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: VovaM]
      #339964 - 29/07/2011 00:14

Нейросеть это как полином n-й степени, отлично интерполирует, чуть хуже экстраполирует. Вообще c точки зрения математики нс корректно применять только к стационарным процессам, хоть и нелинейным по своей природе. Так что присоединюсь к тренду - нс в сторонку

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #339987 - 29/07/2011 10:14

поскольку нейросети могут согласно вики:
2.1 Распознавание образов и классификация
2.2 Принятие решений и управление
2.3 Кластеризация
2.4 Прогнозирование
2.5 Аппроксимация
2.6 Сжатие данных и Ассоциативная память

и для извлечения знаний (закономерностей) из данных, то нейросети вполне нормальный инструмент со своими плюсами и минусами

другой момент - кому какой инструмент удобнее, это скорее дело личных предпочтений и пристрастий

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
KnyazSeverov
Душа форума
***

Зарегистрирован: 06/09/2010
Сообщений: 250
Нахождение: Rostov-on-Don
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340009 - 29/07/2011 12:27

На тему нужности/не нужности нейронных сетей: Интервью с Леонидом Величковским (LeoV)
Может быть это конечно уже баян, но тем кто не читал и интересуется нейронными сетями, я думаю стоит прочитать.

Цитата от туда:
В ответ на :


Обучали ли Вы сначала нейросеть на поиск оптимальных сигналов для входа в позицию, а затем уже дорабатывали стратегию по поиску стратегий выхода, или это происходило как то по-другому?
Я люблю переворотные стратегии. То есть вход является выходом из предыдущего входа. Я считаю, что если найти хорошие входы в рынок, к примеру buy, то они будут являться хорошими выходами из предыдущего sell, и наоборот. Хороших входов, на самом деле, не так уж и много. Поэтому я обучаю сеть на поиск только входов. Обычно для длинных входов использую одну нейросеть, для коротких входов другую. Но иногда одну и для длинных и для коротких. Но, кстати, могу сделать ТС без нейросетей. И она будет работать. Нейросеть - не грааль и не панацея. Это всего лишь инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Есть очень много других инструментов, которые с успехом работают на финрынках не хуже, а может даже лучше нейросетей. В принципе, задача, как сделать на Форексе прибыльную торговую стратегию, как найти закономерности рынка, для меня решена. До конца не решенным остается вопрос выбора наиболее оптимальных параметров ТС для будущей торговли (наибольшей прибыльности) после ее оптимизации.





--------------------
Путь осилит идущий

Редактировано KnyazSeverov (29/07/2011 13:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: KnyazSeverov]
      #340162 - 31/07/2011 23:51

Reading forex memory with five-day Markov chains

Для себя я сделал это более или менее строгое определение сантимента: Сантимент - это однонаправленное движение цены в течении нескольких баров. Оценивается приблизительно следующим образом:



Рост сантимента - рост однонарправленности движения цены.

Простейший пример использования сантимента (Марковости) - продолжение движения в течении нескольких баров после мощной свечи.

Редактировано Dmitry_A_E (01/08/2011 00:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340181 - 01/08/2011 09:58

марковость и сантимент разные вещи имхо
во всяком случае марковость имеет строгое определение
марковость здесь не причем

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340182 - 01/08/2011 10:01

Не понял

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340189 - 01/08/2011 11:55

фраза "Простейший пример использования сантимента (Марковости)" подразумевает в моем понятии "сантимент = марковость"
смысл моего поста заключается в том, что это не так в моем понимании

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340203 - 01/08/2011 15:00

А что есть такое сантимент в Вашем понимании?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340207 - 01/08/2011 15:39

в моем понимании это когерентное (согласованное, коррелированное) поведение участников рынка

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340209 - 01/08/2011 15:47

Которое в свою очередь приводит к появлению "памяти" в ценах, так?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340214 - 01/08/2011 16:14

возможно, честно говоря, я не знаю, что точно приводит к появлению "памяти", думаю, много разных причин, в том числе новости, фундаментальные данные

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340231 - 01/08/2011 20:52

посмотрел статью по линку от Dmitry_A_E
Reading forex memory with five-day Markov chains
http://www.futuresmag.com/Issues/2011/May-2011/Pages/Reading-market-memory.aspx?page=1
попись Aleksey Yudin is a professional quantitative analyst. Reach him at yudinaleksey@hotmail.com
он же Алексей Юдин, он же Axiom( ник на данном форуме), вероятно он же ФеликсВайт

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340232 - 01/08/2011 21:11

вот еще:
First of all it is necessary to note that our approach can work only with liquid shares, therefore we selected only ones satisfying to the condition:

Average ((Closing of a day)*(Day Volume), 52 Weeks) >= $30 mio to construct the basket.
http://community.scottrade.com/blogs/310/461
Aleksey Yudin has been researching nonlinear methods as applied to markets since 2005 and he is an investment analyst of Universal Finance Systems Limited, United Kingdom. He can be reached at [Email]yudinaleksey@hotmail.com.[/Email]

т.е. вероятно на данном сайте был некий поиск клиентов под ником Аксиом и далее ФеликсВайт

тем же примерно пытался заняться и ник Cr

признаки так называемого приема - партизанский маркетинг

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340238 - 02/08/2011 00:20

http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=9&t=42053&start=45

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340240 - 02/08/2011 00:32

Ссылка заражена трояном JS/Kriptik.BP об ентом мне eSet мотюгнулся

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340242 - 02/08/2011 00:37

Странно. У меня не показало трояна. Ссылка к тому, что Марковость обсуждали в далеком 2002-2003м гг., Атаман, Акело, Нео, ну и в сявязи с тем что картинки показанные там были тогда мной многократно просмотрены но не поняты, решил показать интересную статью, т.к. на форумах таких обсуждений я уже давно не видел.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340243 - 02/08/2011 00:42

Ну а у мну не токмо мотюгнулся, так еще и доступ сразу же перекрыл
01.08.2011 23:29:10 HTTP filter file http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=9&t=42053&start=45 JS/Kryptik.BP trojan connection terminated - quarantined

А с интересными обсуждениями и темами действительно в последнее время йок, а может быр. Видимо все уже переговорено и иссякли силы у "старичков" с молодыми постоянно бодаться попусту.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340248 - 02/08/2011 06:53

мой есет смарт секьюрити ничего не обнаружил

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340250 - 02/08/2011 08:04

к вопросу о марковости

насколько я в курсе "старая школа" (Акело, Атаман) в моем понимании употребляли слово "марковость" для обозначения боковиков, "немарковость" для направленных движений (свингов),
далее кавычки буду опускать, хотя следовало бы в кавычках писать

типа пока мы в боковике (канал, флаг, треугольник) марковость максимальна, т.е. идет некое СБ (сл.блужд) не обязательно симметричное, и такие вот зоны консолидации (Neo кажется так предпочитал называть) (боковики) они называли аттракторами (или по простому это зоны притяжения траектории цены)

поскольку идет СБ, то в некотором смысле можно считать память ряда минимальной, зависимости вероятностные, корреляции минимальны, неформально можно наверное так говорить

когда идет направленной движение (свинг, тренд) то представители старой школы говорили, что идет период немарковости и память ряда возрастает
в некотором смысле это так, но весьма неформально, в моем представлении

т.е.
марковость=отсутствие памяти=аттрактор=боковик
немарковость= наличие памяти=направленное движение

все просто имхо
но вероятно вкладывать в данные термины какие-то таинственные суперсмыслы не оправданно, это всего лишь аналогии, которые вероятно больше запутывают неспецов, имхо, и приводят в дальнейшем к жонглированию терминами и искажениям сути, имхо

прошу прощения, если я классиков переврал

ps добавлю из моей практики некий дисклэймер:
люди редко употребляют термины по своему прямому назначению
когда начинаешь выпытывать у конкретного человека, что же он подразумевал под странной фразой с красивым математическим термином, то обычно выясняется, что подразумевалось все, что угодно, но только не то, что можно подумать человеку, который с термином более-менее знаком
тут на пауке уже были войны по этому поводу

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (02/08/2011 08:46)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340258 - 02/08/2011 10:44

По поводу терминов это очень верно подмечено. Прежде чем вести дискуссию необходимо что бы под одними и теми же терминами каждый понимал одно и тоже.

Вот у меня и возник некий когнитивный диссонанс касаемо определения марковости. Вот например, авторегрессия это случайный процесс с памятью . И этот же процесс называют марковским, который по определению памяти не имеет. Я запутался

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340273 - 02/08/2011 13:57

С нейросетями, как математическим инструментом, познакомился давно. Последние два-три года ушли на написание софта, который обучает сети и встраивает их в торговые стратегии. После долгих мучений и экспериментов получил работоспособную систему: обучение сетей (а если быть более точным, то любой мат. модели) с помощью генетического алгоритма на GPU nVidia (CUDA).
Как и следовало ожидать, в большинстве случаев НСы находят приемлемое решение на обучающей выборке и оказываются несостоятельными за ее пределами.
Т.е. основной вопрос - это структура самой модели.
Готов в меру своего понимания ответить на любые вопросы, связанные с НСами. Здравые мысли могу реализовать в виде модели.
В общем, открыт для новых идей, предложений, критики.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340277 - 02/08/2011 14:18

нейросеть в свей классической версии дает Постоянный прогноз - иногда хуже, иногда лучше. в этом ее узкое место...
надо разделить входящие векторы на те, когда прогноз хорош и те, когда он равен обычному гсч.

то есть нейронка должна искать паттерны/сетапы/стат.комбинации. как вариант, постройте НС2, которая будет прогнозировать "качество прогноза" НС1, классифицируя векторы в две группы. ну или как я делал в своей статье, которую мы с вами раньше обсуждали

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #340278 - 02/08/2011 14:25

НС2 будет оценивать качество прогноза НС1 на какой-то конкретной выборке. Добавляются новые адаптивные параметры, увеличивается размерность пространства поиска, а значит развязываются руки для еще более сильного оверфиттинга.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340280 - 02/08/2011 14:48

В ответ на :

yu-sha писал:
1. НС2 будет оценивать качество прогноза НС1 на какой-то конкретной выборке.
2. Добавляются новые адаптивные параметры, увеличивается размерность пространства поиска, а значит развязываются руки для еще более сильного оверфиттинга.




1. да. НС2 выяснит, существует ли вообще связь между комбинациями входных параметров и качеством прогноза. на этом этапе и идет поиск возможных закономерностей.

2. не думаю, что уровень подгонки повысится... в идеале должна быть одна нейронка НС2, которая бы классифицировала несколько паттернов + пустоту. можно даже для нее вручную составить обучающую таблицу, например, свечных моделей.

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340281 - 02/08/2011 14:50

"Как и следовало ожидать, в большинстве случаев НСы находят приемлемое решение на обучающей выборке и оказываются несостоятельными за ее пределами."


Оптимизировать по обучающему окну пробовали или брали одно окно истории по максимуму и на нем происходило обучение, а потом все это проверялось на слепом участке ?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340283 - 02/08/2011 15:08

В ответ на :

Юджин писал:
Оптимизировать по обучающему окну пробовали или брали одно окно истории по максимуму и на нем происходило обучение, а потом все это проверялось на слепом участке ?




Обучение провожу по большой исторической выборке. Проверяю за ее пределами, т.е. на слепом учаске (как правило, форвард). Размер обучающей выборки стараюсь брать побольше, а количество адаптивных (подбираемых) параметров - как можно меньше.
Некоторые источники (скажем, NeuroShell2) говорят, что количество скрытых нейронов оптимально выбирать равным 1/2*(Nвходов+Nвыходов)+SQRT(количество примеров обучающей выборки).
Понятно, что чем выше соотношение РазмерОбучающейВыборки/КоличествоНейронов, тем более сеть будет склонна к обобщению. В противном случае - к запоминанию.
Многократное превышение этого показателя все равно стабильно приводит к неробастности на слепом участке.

Оптимизировать по обучающему окну - это как ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tarasp]
      #340284 - 02/08/2011 15:24

В ответ на :

Tarasp писал:
1. да. НС2 выяснит, существует ли вообще связь между комбинациями входных параметров и качеством прогноза. на этом этапе и идет поиск возможных закономерностей.



Понятие "связь" мне не совсем понятно.
Можно говорить о функциональной связи между входами и выходами на обучающей выборке (поиском такой связи и занимаются НС).
В этом случае НС прекрасно справляются с поставленной задачей.
А можно говорить о причинно-следственной связи (это конечная цель наших поисков). Здесь все намного печальнее. Как оценить является ли статистическая зависимость на выборке причинно-следственной связью в поведении исследуемого объекта?
Понятно, что я не первый и не последний, кто с толкнулся с этим нетривиальным вопросом )))
Осмелюсь заявить, что НС2 нам ничем не поможет. Пока без доказательств.
В ответ на :

Tarasp писал:
2. не думаю, что уровень подгонки повысится... в идеале должна быть одна нейронка НС2, которая бы классифицировала несколько паттернов + пустоту. можно даже для нее вручную составить обучающую таблицу, например, свечных моделей.



Можно конкретные примеры паттернов? Т.е. на входы подаем High,Low,Open,...
Построю такую модель, соптимизирую ее и выдам результаты в форум.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340289 - 02/08/2011 16:20

В ответ на :

yu-sha писал:
Размер обучающей выборки стараюсь брать побольше, а количество адаптивных (подбираемых) параметров - как можно меньше.

Оптимизировать по обучающему окну - это как ?




Вот здесь нас как раз и подстерегают нюансы. Побольше истории для точности прогноза требует стационарный процесс, там действительно - чем больше данных тем больше обоснованных выводов мы можем сделать об этом процессе и тем точнее будет прогноз. В нашем же случае процесс нестационарный, следовательно для лучшего прогноза (в смысле ск ошибки например) требуется не максимум истории, а некоторое оптимальное количество истории в данный момент времени. Следовательно мы перебираем окна с 100 барами, 101,... 1000 и смотрим на ошибку прогноза на след. баре при вот этих окнах. Например самое оптимальное окно = 245 баров. Отметили себе это значение, идем к следующему бару и цикл повторяется. В итоге имеем массив оптимальных обьемов выборки. Далее строим распределение этих выборок ну и так далее

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Юджин (02/08/2011 16:22)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340291 - 02/08/2011 16:33

В ответ на :

Юджин писал:
Следовательно мы перебираем окна с 100 барами, 101,... 1000 и смотрим на ошибку прогноза на след. баре при вот этих окнах. Например самое оптимальное окно = 245 баров. Отметили себе это значение, идем к следующему бару и цикл повторяется.



Если я правильно понял идею, то можно добавить адаптивный параметр "размер окна" и пусть оптимизатор подбирает его наряду с весами НС. Верно ?
В ответ на :

Юджин писал:
Далее строим распределение этих выборок ну и так далее



Строим распределения и т.д. - это тоже можно внести в модель. Построили, ок, и "куда смотрим?" "чтобы что?"
Если так, то плохо, если сяк, то хорошо - не вопрос, добавим наши оценки в фитнес-функцию...

Редактировано yu-sha (02/08/2011 16:40)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340295 - 02/08/2011 17:01

В ответ на :

Юджин писал:
В нашем же случае процесс нестационарный, следовательно для лучшего прогноза (в смысле ск ошибки например) требуется не максимум истории, а некоторое оптимальное количество истории в данный момент времени.



Наверное, следует описать чуть подробнее мою схему построения моделей. Похоже, что мы разговариваем на разных языках.
На вход НС я стараюсь не подавать котировки в чистом виде (пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что свечи - это не технический индикатор))). Подаю значения индикаторов, которые, предположительно, могут иметь влияние на поведение инструмента.
Скажем, если предположить, что исторические/годовые/недельные максимумы/минимумы влияют на поведение исследуемой бумаги/пары, то нужно оформить эту мысль в виде технического индикатора и подавать его значение на вход.
Если считаем, что перекупленность/перепроданность имеет значение, то следует подать на вход rsi, macd или дивергенции. Причем, можно подавать на входы значения этих индикаторов по разным ТФам и с разными периодами.
Получается, что глубина окна "плавающая" и настраивается входами, а не самой моделью.

А сама модель прогоняется по большой истории с определенной дискретностью, скажем, м5. На момент открытия свечи м5 берем все текущие значения индикаторов и подаем на входы НС. На выходе получаем сигнал "купи/продай/сиди тихо". После прохода по обучающей выборке получаем результаты торговли (кол-во сделок/эквити/дродауны/Шарпы/...) и из них "лепим" фитнес-функцию, которая дает заключение: лучше или хуже такой вектор адаптивных параметров, чем другой.

Редактировано yu-sha (02/08/2011 17:12)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340298 - 02/08/2011 17:46

В ответ на :

yu-sha писал:
Если я правильно понял идею, то можно добавить адаптивный параметр "размер окна" и пусть оптимизатор подбирает его наряду с весами НС. Верно ?




все так

В ответ на :

yu-sha писал:
Строим распределения и т.д. - это тоже можно внести в модель. Построили, ок, и "куда смотрим?" "чтобы что?"




ну можно на среднее посмотреть или наиболее вероятное значение длины окна. Далее необходимо научится прогнозировать окно. Так как хорошо спрогнозированное окно это в итоге хороший прогноз нс. А подавать на всем слепом периоде оптимум пусть и с этими поправками это тот же путь в никуда

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340299 - 02/08/2011 18:02

В ответ на :

Юджин писал:
ну можно на среднее посмотреть или наиболее вероятное значение длины окна. Далее необходимо научится прогнозировать окно. Так как хорошо спрогнозированное окно это в итоге хороший прогноз нс. А подавать на всем слепом периоде оптимум пусть и с этими поправками это тот же путь в никуда



Что именно из этого окна надо подавать на входы НС ?
OHLC ?
Если так, то 245*4 ~ 1000 входов
В случае самой простой сети (без скрытых слоев и с одним выходом) количество адаптивных параметров будет ~1000. Уверяю, что любой алгоритм обучения впечатает обучающую выборку в НС без каких-либо намеков на обобщение.
При 30-100 адаптивных параметрах и обучающей выборке ~100тыс баров уже наступают проблемы переобучения.

Возможно, я не понимаю архитектуры Ваших торговых систем и места НСей в них.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340300 - 02/08/2011 18:03

Интересуюсь данной темой, единственное отличие это использование гибридных сетей и нечеткой математики (только учусь), почему не использовать при прогнозировании свойства рынка убивающие системы, к примеру система
Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
Сигналы идут последоватеьно, такая система по годам примерно дает 0 на 5 мин, понятно что 0 результирующий вариант, и будут периоды и минусов и плюсов, но в целом массив стремиться к 0, это стационарное свойство рынка. Пробывал ктонибудь использовать данные массивы?
К гибридным сетям прищел после расчетов показателя херста, причем и я это хочу подчеркнуть данный показатель у меня показывал взаимосвязь одноименных массивов к примеру C (что вполне объяснимо т.к. с-1 это исходная точка для формирования с), но он резко падает когда пытаешся проверить связь в приращениях массивов. А я почитав и диссертации и кучу другой литературы видел что авторы в нейросеть суют именно приращения, по вполне понятной причине проблем размерности данных.
И еще вопрос, зачем анализировать прошлые данные ведь торговля осуществляется в реальном времени, т.е. заявка уходит не в массив 5 минутки, а в стакан, так может и анализировать текущие данные в виде тиков, с анализом скорости исполнения заявок, плотностью стакана и профилем рынка.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340302 - 02/08/2011 18:46

В ответ на :

Commenced писал:
Интересуюсь данной темой, единственное отличие это использование гибридных сетей и нечеткой математики (только учусь), почему не использовать при прогнозировании свойства рынка убивающие системы, к примеру система
Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
Сигналы идут последоватеьно, такая система по годам примерно дает 0 на 5 мин, понятно что 0 результирующий вариант, и будут периоды и минусов и плюсов, но в целом массив стремиться к 0, это стационарное свойство рынка. Пробывал ктонибудь использовать данные массивы?



Здесь Вы говорите о "переворотных" системах, т.е. таких системах, которые постоянно "в рынке"?
Если так, то цена входа/выхода (спреды, комиссии, свопы, ...) слишком велика и на продолжительных участках эквити будет плавно сползать вниз. Для таких систем, на мой взгляд, более разумно подавать на входы макроэкономические данные, различные экспертные оценки и т.д. И режим торговли уж никак не м5. Дискретность моментов принятия решений должна быть от Н4.
Чтобы обучить такую систему необходима глубокая история. Очень глубокая.
В ответ на :

Commenced писал:
К гибридным сетям прищел после расчетов показателя херста, причем и я это хочу подчеркнуть данный показатель у меня показывал взаимосвязь одноименных массивов к примеру C (что вполне объяснимо т.к. с-1 это исходная точка для формирования с), но он резко падает когда пытаешся проверить связь в приращениях массивов. А я почитав и диссертации и кучу другой литературы видел что авторы в нейросеть суют именно приращения, по вполне понятной причине проблем размерности данных.




В нейросети надо совать такие данные, которые максимально влияют на выходы.
Да и с выходами не все так красиво, как, возможно, кажется сразу.
Мне было бы достаточно, чтобы НС качественно прогнозировала будущий "характер" поведения. Скажем, "высока вероятность резкого движения" или "ожидается пилообразное движение". Причем, не важно в какую сторону. Как из этого прогноза извлечь профит - известно многим.
В ответ на :

Commenced писал:
И еще вопрос, зачем анализировать прошлые данные ведь торговля осуществляется в реальном времени, т.е. заявка уходит не в массив 5 минутки, а в стакан, так может и анализировать текущие данные в виде тиков, с анализом скорости исполнения заявок, плотностью стакана и профилем рынка.



На исторических данных модель самообучается.
На счет стакана - не знаю. Где взять историю? Как влияют наши заявки на дальнейшее развитие событий? Слишком много вопросов для ИИ ))

Редактировано yu-sha (02/08/2011 18:48)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340303 - 02/08/2011 18:53

В ответ на :

yu-sha писал:
Что именно из этого окна надо подавать на входы НС ?
OHLC ?
Если так, то 245*4 ~ 1000 входов
В случае самой простой сети (без скрытых слоев и с одним выходом) количество адаптивных параметров будет ~1000. Уверяю, что любой алгоритм обучения впечатает обучающую выборку в НС без каких-либо намеков на обобщение.
При 30-100 адаптивных параметрах и обучающей выборке ~100тыс баров уже наступают проблемы переобучения.

Возможно, я не понимаю архитектуры Ваших торговых систем и места НСей в них.




Ну что подавать на вход это я уже не советчик. Я предполагал что есть только логдоходность инструмента. То есть не будем усложнять сеть доп. данными пока. Мы берем окно от 1 до 100 логдоходностей и смотрим на каждой свечке какое оптимальное окно для прогноза на следующем баре. В итоге получаем очень полезную статистику - распределения окна выборки. Все это мой взгляд касаемо не конкретно нс, а вообще построения прогноза для нестационарных рядов. Просто нс это как частный случай и я высказал свое мнение по этому поводу

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340305 - 02/08/2011 19:22

1. Я не говорю о переворотной системе, я говорю что накопленный профит системы стремиться к 0, и использовать это накопление для прогнозирования движения рынка, проще говоря O-4-O-3+O-2-O-1 и т.д. т.е. сумма разности пар стремиться к 0, вы можете сказать сколько будет через 3 месяца C или V, а вот о сумме вы можете сказать что она будет близка 0, т.е. вам рынок предлогает массив с очень интересным свойством, если перекос значителен он будет выравнен.
2. Как я понимаю, вы пытаетесь заставить НС прогнозировать, это невозможно, но вот обучить реагировать на возросший спрос и т.д. думаю можно, ну откуда сеть должна узнать что у пендосов опять безработица выросла, и при этом закрыли пару скважин у саудов и нефть поднялась. Повторюсь как я понимаю из тогоже показателя херста, прирашения т.е. величину изменения предсказать невозможно, сзязь между с-1 и с есть но она заключается в том что с-1 является отправной точкой эволюции с, ведь цена нового бара не определяется от нулевой отметки, каждый раз заново, она эвалюционирует из предыдущей остановки. При прогнозировании пытался учитывать и остатки на кор счетах, и процентные ставки на межбанке они не отражают действительность т.к. используются цб в своих целях (ставки).
3. Не наши заявки, а заявки из таблицы всех сделок, вытаскиваем к примеру за 1 мин было 30 сделок куплено 20 продано, т.е. соотношение 1,5, плюс возьмем плотность стакана она к примеру 1,2 (пок/продаж 200 пунктов)так вот в такой пропорции рынок не движется, в вот если разница коэф достигает значения 0,7 рывок. История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340306 - 02/08/2011 19:36

В ответ на :

Commenced писал:
История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?




А причем тут стакан? Стакан это намерение, а не факт сделки. Это как я намерен купить Газпром. Если же брать ленту, то там тоже есть вопросы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340307 - 02/08/2011 19:42

Т.е. стакан всетаки чтото отражает к примеру намеренье, это очень много, особенно когда намеренье можно сравнивать с фактом его реализации.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340308 - 02/08/2011 19:50

Как я понял yu-sha, то задача следующая: Философствовать и рассуждать мы все готовы, но реальный результат работы применения НСок никто не покажет. Есть реальное предложение от человека, который разобрался с инструментом и готов применить к нашим идеям. Нужна четкая постановка задачи: Цель ---что хотим получить на выходе ---- входные данные и их архив. А пока только размышления.

Редактировано maloyz (02/08/2011 19:51)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340309 - 02/08/2011 19:53

на данном форуме есть ник _next_ (написано по памяти) у которого вроде есть продолжительный положительный опыт эксплуатации нейросеток
наверняка есть еще люди
нейросетки вполне нормальный инструмент при аккуратном обращении

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340310 - 02/08/2011 19:55

В ответ на :

Commenced писал:
Т.е. стакан всетаки чтото отражает к примеру намеренье, это очень много, особенно когда намеренье можно сравнивать с фактом его реализации.



Конечно намерение что-то показывает, но более того, есть толстосуммы, которые разводят смотрящих на стакан. И перед подходом к цене, почему-то заявки снимаются.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340311 - 02/08/2011 20:07

В ответ на :

Commenced писал:
1. Я не говорю о переворотной системе, я говорю что накопленный профит системы стремиться к 0, и использовать это накопление для прогнозирования движения рынка, проще говоря O-4-O-3+O-2-O-1 и т.д. т.е. сумма разности пар стремиться к 0, вы можете сказать сколько будет через 3 месяца C или V, а вот о сумме вы можете сказать что она будет близка 0, т.е. вам рынок предлогает массив с очень интересным свойством, если перекос значителен он будет выравнен.



Ничего не понял, если честно
О какой системе идет речь ?
Что такое "О" и почему "сумма разности пар должна стремиться к нулю" ?
Что такое "убивающие системы" и что означает "Buy=H>=O; Sell=L<=O;" ?
Можно подробнее и с описание Вашей терминологии?
В ответ на :

Commenced писал:
2. Как я понимаю, вы пытаетесь заставить НС прогнозировать, это невозможно, но вот обучить реагировать на возросший спрос и т.д. думаю можно, ну откуда сеть должна узнать что у пендосов опять безработица выросла, и при этом закрыли пару скважин у саудов и нефть поднялась. Повторюсь как я понимаю из тогоже показателя херста, прирашения т.е. величину изменения предсказать невозможно, сзязь между с-1 и с есть но она заключается в том что с-1 является отправной точкой эволюции с, ведь цена нового бара не определяется от нулевой отметки, каждый раз заново, она эвалюционирует из предыдущей остановки. При прогнозировании пытался учитывать и остатки на кор счетах, и процентные ставки на межбанке они не отражают действительность т.к. используются цб в своих целях (ставки).



"С" и "С-1" следует понимать как "Цена закрытия текущего бара" и "Цена закрытия предыдущего бара" ?
В ответ на :

Commenced писал:
3. Не наши заявки, а заявки из таблицы всех сделок, вытаскиваем к примеру за 1 мин было 30 сделок куплено 20 продано, т.е. соотношение 1,5, плюс возьмем плотность стакана она к примеру 1,2 (пок/продаж 200 пунктов)так вот в такой пропорции рынок не движется, в вот если разница коэф достигает значения 0,7 рывок. История берется с квика, и стакан и таблицу можно вытащить, речь не об этом. Речь о том что на формирование цены влияет стакан (выставленные заявки) и реализованные заявки т.е. проведенные сделки, почему анализируется итог (цена), а не факторы влияющие на ее формирование, а реальном времени?



Поясните как может быть такое: 30 сделок, а куплено 20 ?
Одно время внимательно наблюдал за стаканом фьючерсов на СМЕ и даже собирал его историю. Действительно, технических сложностей процесс сбора истории не представляет. Визуально закономерностей не выявил, хотя некоторые интересные моменты наблюдал. Например, очень много выставленных заявок исчезают просто так, не воплощаясь в сделки. Причем, количество таких заявок в стакане на порядок выше, чем "реальных".


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340313 - 02/08/2011 20:10

Ты счас о чем реч ведеш, я о том чтоб не пялиться на бары, а анализировать реалтайм данные, привожу свои выводы. а ты о разводах какихто, еще кукловодов вспомни, бабу ягу и кащея безсмертного. Таблица все сделок позволяет по мимо отношения объемов в лотах, подсказать еще и количество реализованных заявок, а в стакане если "толстосумы" уберут заявки пропорция измениться, мало того при изчезновении заявки более менее крупной можно проверить сняли ее или реализовали, вопрос не в этом. Я учусь и написал об этом сразу, но как мне кажется нейросети используются не по назначению.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340314 - 02/08/2011 20:13

В ответ на :

Барин писал:
на данном форуме есть ник _next_ (написано по памяти) у которого вроде есть продолжительный положительный опыт эксплуатации нейросеток
наверняка есть еще люди
нейросетки вполне нормальный инструмент при аккуратном обращении



Нейросети - это очень красивый инструмент. А нейросети, обучающиеся на GPU - это просто монстр.
Нужно понять "под каким соусом" подавать его трейдерам.
По этой причине я здесь - внимательно слушаю и долго думаю ))
Могу поделиться своим опытом, если это кому-то поможет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340315 - 02/08/2011 20:17

Таблицу можно показать? в какой нибудь файлообменник выложить, чтоб с чего то начать более подробный диалог.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340316 - 02/08/2011 20:26

Buy=H>=O;
Sell=L<=O;
BuyPrice=O;
SellPrice=O;

Простая система 1 бар вход по O (Открытию), выход на 2 баре, потом опять вход и т.д.
с примеру 2008-2010 г. 5 мин ртс
Avg. Profit/Loss -6.35 -6.35 N/A
Avg. Profit/Loss % -0.00 % -0.00 % N/A
т.е. результат такой торговой системы стремиться к 0 и этим можно пользоваться.

Да С-1 (пред. закрытие), С (текущ)

30 покупок 20 продаж. в таблице текущех сделок тип сделки присваивается по последнему участнику сделки, т.е. стояла заявка на продажу 3 лотов в стакане, я бросаю покупку и реализую заявки в таблице это отразиться как покупка 3 лотов по такойто цене. т.е. вид грубо говоря показывает кто идет на встречу продавец или покупатель. Пример из таблицы квика

11:10:23 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195675,000000 1,000000 107850,580000 Продажа
11:10:23 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195680,000000 1,000000 107853,340000 Купля
11:10:24 RIU1 [Фьючерсы FORTS] 195675,000000 1,000000 107850,580000 Продажа

Редактировано Commenced (02/08/2011 20:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340317 - 02/08/2011 20:30

как по мне, то никакая нейросеть не превзойдет ту нейросетку, которая находится в черепной коробке.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340318 - 02/08/2011 20:32

"А нейросети, обучающиеся на GPU - это просто монстр"

Тебе нужно создавать чтото типа Fozzy в матлабе, т.е. конструктор


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340319 - 02/08/2011 20:47

В ответ на :

Commenced писал:
"А нейросети, обучающиеся на GPU - это просто монстр"

Тебе нужно создавать чтото типа Fozzy в матлабе, т.е. конструктор



Уже готов конструктор


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340321 - 02/08/2011 20:54

Планируеш реализацию, если да то можно по подробнее язык, где берутся данные, как обрабатываются, виды сетей и т.д.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340325 - 02/08/2011 21:29

В ответ на :

Commenced писал:
Планируеш реализацию, если да то можно по подробнее язык, где берутся данные, как обрабатываются, виды сетей и т.д.



1) Движок написан на С++.
Обязательно присутствие видеокарты fermi от nVidia.
Сама модель и параметры ее обучения описываются в XML-файле.
Движок несложный - загружает компоненты модели, инициализирует их и запускает генетический алгоритм. Расчет значения фитнес-функции для каждой особи (вектора значений адаптивных параметров) происходит на GPU - отсюда многократный прирост производительности.
Наилучшая комбинация параметров сохраняется.

2) Один из компонентов обучающей подсистемы - загрузчик данных из внешнего источника.
Сейчас сделан поставщик от МТ5, ему передаю запрос, он возвращает исторические данные.

3) Виды сетей определяются нейронами и связями между ними. Все основные преобразователи сделаны (пороговый, tanh, сигмоида, колокол, ...) Т.е. набираю сеть по своему усмотрению.

4) Обученная нейросеть может быть использована в МТ5:
а) нейроиндикатор - индикатор терминала, который вычитывает указанный XML-файл с обученной НС и рисует индикаторные линии. Этот же нейроиндикатор можно использовать в качестве входного для новой нейросети.
б) нейроэксперт - снимает с выхода нейросети сигналы купи/продай и совершает сделки либо в тестере стратегий, либо в реале

Распространять сие чудо пока не планирую по одной простой причине - требуется много времени, чтобы привести все это к юзабилити-виду. Одно дело пользоваться самому, другое - поддерживать пользователей.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: genri]
      #340327 - 02/08/2011 23:19

у нейросети спросили:"Может ли быть нейросеть умнее человека?"Поработав нейросеть ответила:"Смотря какого человека,бывает что и мясорубка умнее"

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340329 - 02/08/2011 23:58

В ответ на :

Подаю значения индикаторов, которые, предположительно, могут иметь влияние на поведение инструмента.
Скажем, если предположить, что исторические/годовые/недельные максимумы/минимумы влияют на поведение исследуемой бумаги/пары, то нужно оформить эту мысль в виде технического индикатора и подавать его значение на вход.
Если считаем, что перекупленность/перепроданность имеет значение, то следует подать на вход rsi, macd или дивергенции. Причем, можно подавать на входы значения этих индикаторов по разным ТФам и с разными периодами.




Значения индикаторов, особенно на истории, обманчивы и лично я бы не брал бы за основу. Могу только повториться, значения индикаторов на истории и в реале это две большие разницы.

Где-то в году 2002 я сляпил советника для МТ на одном индикаторе Вильямса, который еще и работал. Но там была одна фенечка, позиция на закрытие или поиск вхождения в позицию было основано на значениях, которые на истории ни когда не найдешь. Лично мое имхо, пустое это, в смысле подавать на вход искаженный сигнал.

Возможно в трейдинге больше психологии и философии, чем просто одна математика и извращения над нею. По крайней мере, лично меня занятие этим грязным делом привело именно к этой мысли. Пока на рынках торгуют в большинстве люди, а не роботы и программы, до этой поры скорее всего это и не переменится.

Конечно, можно пытаться взглянуть на все это дело через двоичную систему и попытаться формализовать весь процесс исключительно через 0 и 1, но голова для этого должна быть действительно незаурядная. Опять же лично мое имхо и ни чего более.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340333 - 03/08/2011 05:25

В ответ на :

Обязательно присутствие видеокарты fermi от nVidia.




Для Матлаба есть Jacket он позволяет матлаб код адаптировать к GPU. Триальный Jacket работает нормально если дату на компьютере переставить назад. У Меня версия 1.7 работала с декабря прошлого года по июль 2011, потом поставил версию 1.8.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340335 - 03/08/2011 06:49

интересно, есть ли желающие сделать экспертный комплекс на нейросетках?
А главное обладающие достаточной квалификацией программиста.
Нейросетки работают, если их правильно готовить. Подумал, что там главное - наверное идеология, входы и технология.
Так вот, не раскрывая первые два пункта; по некоторым технологическим вопросам поколбасился бы с народом ...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340336 - 03/08/2011 07:17 прикреплённые файлы (192 загрузок)

сейчас комп досчитает, прикреплю файл с данными для подачи на вход сетки. RTSI с 2001 по 1 апреля 2010г. Посмотрим что насчитает сеть Yu-shi.

RTSI Дневки с 2001г по 01 апреля 2010г. Данные, плотности вероятности в точках, т.е. каждому clouse соответствует данные о его вероятности. Yu-shi, т.е. это данные и индикаторы для подачи на вход сети. Наверное обучать сеть надо предсказовать цены которые после 01.04.2011г. Получиться должно нормально. Плотность расчитана Достоверно на 95%, можно расчитать точнее (до 99.99999%).

Редактировано Dmitry_A_E (03/08/2011 08:41)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340340 - 03/08/2011 09:43

В ответ на :

Andrewso писал:
интересно, есть ли желающие сделать экспертный комплекс на нейросетках?
А главное обладающие достаточной квалификацией программиста.
Нейросетки работают, если их правильно готовить. Подумал, что там главное - наверное идеология, входы и технология.
Так вот, не раскрывая первые два пункта; по некоторым технологическим вопросам поколбасился бы с народом ...




У меня большие сомнения в использовании сторонних (статистика, НШДТ, НСШ) программ для использования НСок. Изначально они делались как коммерческий продукт. Соответственно все алгоритмы, которые в них используются не известно как построены и как подогнаны.Наверное, всем этим yusha и руководствовался, что привело к созданию его софта. Более того, я так понимаю, при проработке всех элементов своего инструмента, получаешь понимание всей сути НСок куда более глубже чем мануал к НШТД. А это уже практика, а не теория. Отсюда и исходит понимание и вопросы, что подавать НСкам на вход и что ждать на выходе.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340343 - 03/08/2011 10:42

Нет результатов никаких по данным из файлика ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340346 - 03/08/2011 11:32

В ответ на :

Andrewso писал:
интересно, есть ли желающие сделать экспертный комплекс на нейросетках?
А главное обладающие достаточной квалификацией программиста.
Нейросетки работают, если их правильно готовить. Подумал, что там главное - наверное идеология, входы и технология.
Так вот, не раскрывая первые два пункта; по некоторым технологическим вопросам поколбасился бы с народом ...




Andrewso, "экспертный комплекс на нейросетях" уже готов.
Давай "колбаситься" )


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340352 - 03/08/2011 12:00

Давай
Тут тонкий момент - мне нужна помощь программиста(ов), вообщем, сильно уж насущной надобности нет, работает и так; однако лучшее - враг хорошего. Ключевые моменты раскрывать не хочу - потому, использование "в тёмную". Чисто технический проект - он "пустой", голый функционал - каждый использует как хочет.
Ничё, что я такой откровенный?
Да и то - спор на форуме, до слюней, периодически возникает - что лучше "капиталистический либеральный индивидуализм" или "социалистическое общежитие".
Капитализм, так капитализм - селява (пока он сам себя не сожрёт).

Ключевой момент в нейросетках, как в любом человеческом начинании - это знать - работает. А то народ погряз в сомнениях.
Можно считать что я уже кое чем поделился, момент, кстати, важнейший.

.. демонстрация

.. а теперь кто согласен с вводными можно обсудить функционал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340354 - 03/08/2011 12:12

to yu-sha
генетический алгоритм на GPU !!!
поделитесь знаниями - откуда взяли такую замечательную вещь


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Joni2]
      #340358 - 03/08/2011 12:27

В ответ на :

Joni2 писал:
to yu-sha
генетический алгоритм на GPU !!!
поделитесь знаниями - откуда взяли такую замечательную вещь



Сам ГА (от Massachusetts Institute of Technology): GAlib
Мануал и все необходимое для GPU: CUDA
Ну и много лет опыта в программировании (ссылки нет)))


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340359 - 03/08/2011 12:32

Yu-sha, получилось что-нибудь с данными из файла ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340360 - 03/08/2011 12:35

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Yu-sha, получилось что-нибудь с данными из файла ?



Поставил МатЛаб и не пойму как и чем открыть этот файл
Он для fuzzy ?

P.S. Может не стоит флудить в этой ветке ?
Icq: 51543037
Skype: yu-sha75

Редактировано yu-sha (03/08/2011 12:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340361 - 03/08/2011 12:48 прикреплённые файлы (165 загрузок)

В ответ на :

Andrewso писал:
Давай
Тут тонкий момент - мне нужна помощь программиста(ов), вообщем, сильно уж насущной надобности нет, работает и так; однако лучшее - враг хорошего. Ключевые моменты раскрывать не хочу - потому, использование "в тёмную". Чисто технический проект - он "пустой", голый функционал - каждый использует как хочет.
Ничё, что я такой откровенный?
Да и то - спор на форуме, до слюней, периодически возникает - что лучше "капиталистический либеральный индивидуализм" или "социалистическое общежитие".
Капитализм, так капитализм - селява (пока он сам себя не сожрёт).

Ключевой момент в нейросетках, как в любом человеческом начинании - это знать - работает. А то народ погряз в сомнениях.
Можно считать что я уже кое чем поделился, момент, кстати, важнейший.

.. демонстрация

.. а теперь кто согласен с вводными можно обсудить функционал.




В прикрепленном файле пример работы нейросети 12(входы) х 4 (слой 1) х 2 (слой 2) х 1 (выход)
Обучалась по ценам открытия М5 баров GBPUSD с 2009.01.01 до 2010.10.01 (всего 129 тыс. баров)
На входах - разнопериодные MACD, RSI + информация о текущих объеме и профите открытой позиции
На выходе - требуемый объем позиции
Обучение - стандартный ГА (размерность пространства 45 == количество весов)

На скриншоте эквити (зеленая) и баланс (синяя).
Вертикальной красной линией отмечен конец периода обучения, т.е. начало Out Of Sample периода (в терминах НШДТ)

Ну и что?
Кто рискнет поставить такого робота на реал ?


Редактировано yu-sha (03/08/2011 12:53)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340362 - 03/08/2011 13:02

Это или мартингейл или возможная просадка в несколько раз больше возможного профита, но еквити впечатляет. Надо бы другие вычисление поставить, к-ратио, шарп и т.д.

Я бы рискнул поставить его к себе на демо на ВПС:)

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com

Редактировано Your Trading Systems (03/08/2011 13:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340364 - 03/08/2011 13:03

В Матлабе есть окно с переменными, кнопкой "открыть" открывается прикрепленный файл, в нем 3 переменных data - clouse RTSI, F и f - плотности.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340365 - 03/08/2011 13:09

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В Матлабе есть окно с переменными, кнопкой "открыть" открывается прикрепленный файл, в нем 3 переменных data - clouse RTSI, F и f - плотности.



Для меня MatLab - это темный лес, пользовался давно только fuzzy модулем
Можешь поставить задачу в универсальных терминах: что есть, что надо получить?
А остальное я додумаю сам


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340366 - 03/08/2011 13:15

Данные вы значит открыли ?

F и f - это индикаторы полученные на основании данных 2001-2010г. Т.е. расчет велся за весь период, и после расчета была расчитана плотность на каждом clouse за 2001-2010г.

data - это цены закрытия RTSI взятые с финама, дневки, по 01.04.2010г.

Что хотелось бы получить:

- результаты торговли для 01.04.2010-03.08.2011г.

- результаты торговли в течении 2001-2010г. и обучение сети на этой базе, может быть выявление каких-то патернов.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Your Trading Systems]
      #340368 - 03/08/2011 13:23

В ответ на :

Your Trading Systems писал:
Это или мартингейл или возможная просадка в несколько раз больше возможного профита, но еквити впечатляет. Надо бы другие вычисление поставить, к-ратио, шарп и т.д.

Я бы рискнул поставить его к себе на демо на ВПС:)



Эта сеть уже давно выброшена на помойку, остались только скриншоты.
Да, здесь явное усреднение и режим работы "без стопов и поворотов", что неприемлемо для меня.
Открыто предлагаю сотрудничество: Ваши - идеи, с меня - реализация и обучение.
Если получаем что-то робастное, то отдаю в личное пользование полностью готовый комплекс по торговле в терминале МТ5 + обученную модель.
Естественно, себе тоже ее оставляю и использую по собственному усмотрению.
P.S. Также оставляю за собой право отказываться от предложенных идей, если они изначально неробастные по моему скромному мнению.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340369 - 03/08/2011 13:30 прикреплённые файлы (183 загрузок)

Вот мои результаты форвард тестов на 2 недели вперед по периоду 4 часовки по енам, больше не тестил, тестил в вба - буду все переносить в С#.

В ответ на :

Открыто предлагаю сотрудничество: Ваши - идеи, с меня - реализация и обучение.



Обуение меня или сетей? У меня штат программистов, передавать других програмистам проекты для меня не выгодно.

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340370 - 03/08/2011 13:31

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Данные вы значит открыли ?

F и f - это индикаторы полученные на основании данных 2001-2010г. Т.е. расчет велся за весь период, и после расчета была расчитана плотность на каждом clouse за 2001-2010г.

data - это цены закрытия RTSI взятые с финама, дневки, по 01.04.2010г.

Что хотелось бы получить:

- результаты торговли для 01.04.2010-03.08.2011г.

- результаты торговли в течении 2001-2010г. и обучение сети на этой базе, может быть выявление каких-то патернов.




Нет, я не смог их открыть
Получить данные - это не проблема (кто-то же дает котировки RTSI в MetaTrader5 ? )
Основные вопросы: чему учить модель и как это потом использовать ?
Ответы желательно давать не словами, а формулами/алгоритмами
"Иди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что" не годится
Слова "каких-то", "паттерны", "результаты" надо описать конкретно


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Your Trading Systems]
      #340372 - 03/08/2011 13:40

В ответ на :

Your Trading Systems писал:
Вот мои результаты форвард тестов на 2 недели вперед по периоду 4 часовки по енам, больше не тестил, тестил в вба - буду все переносить в С#.

В ответ на :

Открыто предлагаю сотрудничество: Ваши - идеи, с меня - реализация и обучение.



Обуение меня или сетей? У меня штат программистов, передавать других програмистам проекты для меня не выгодно.



I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340383 - 03/08/2011 14:15

В ответ на :

yu-sha писал:
В ответ на :

Joni2 писал:
to yu-sha
генетический алгоритм на GPU !!!
поделитесь знаниями - откуда взяли такую замечательную вещь



Сам ГА (от Massachusetts Institute of Technology): GAlib
Мануал и все необходимое для GPU: CUDA
Ну и много лет опыта в программировании (ссылки нет)))




GAlib -знакомая библиотека.
CUDA - тоже известная технология.
Как я понимаю вам удалось их объединить?!
Если так, мои аплодисменты
Как самостоятельный продукт это может рассматриваться?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Joni2]
      #340386 - 03/08/2011 14:21

В ответ на :

Joni2 писал:
GAlib -знакомая библиотека.
CUDA - тоже известная технология.
Как я понимаю вам удалось их объединить?!
Если так, мои аплодисменты
Как самостоятельный продукт это может рассматриваться?



Слышать аплодисменты приятно, спасибо
"Самостоятельный продукт" в смысле без привязки к трейдингу?
Да, конечно. Но для каждой задачи нужно дописывать атомарные вычислители. Для нейросетей многое готово.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340389 - 03/08/2011 14:32 прикреплённые файлы (146 загрузок)

Вот еще одна полностью синтетическая торговая система (EURUSD, M5) - найдена с помощью ГА минут за 15
TP=60$, SL=20$
На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)
Красная вертикальная линия - это конец обучения и начало форвард-периода


Редактировано yu-sha (03/08/2011 14:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340390 - 03/08/2011 14:41

таких примеров я тоже могу дать много, вопрос в том как они себя будут вести на остальных периодах форвард тестов

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Joni2
Открытый человек
****

Зарегистрирован: 21/09/2006
Сообщений: 511
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340391 - 03/08/2011 14:42

В ответ на :

yu-sha писал:
Слышать аплодисменты приятно, спасибо
"Самостоятельный продукт" в смысле без привязки к трейдингу?
Да, конечно. Но для каждой задачи нужно дописывать атомарные вычислители. Для нейросетей многое готово.




В привязке к трейдингу конечно
Я использую генетические алгоритмы для оптимизации стратегий.
Правда мне нужно коннект на C#.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Your Trading Systems]
      #340392 - 03/08/2011 14:42

В ответ на :

Your Trading Systems писал:
таких примеров я тоже могу дать много, вопрос в том как они себя будут вести на остальных периодах форвард тестов



Я о том же (


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340395 - 03/08/2011 15:06

"На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)"

Ну для этого нейросеть ненужна, это можно за 5 минут в любом пакете та написать и оптимизировать, на слепом будет такая же эквити.
Есть нс с более интересными входами?

--------------------
Не верь глазам своим

Редактировано Юджин (03/08/2011 15:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340397 - 03/08/2011 15:17

В ответ на :

Юджин писал:
"На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)"

Ну для этого нейросеть ненужна, это можно за 5 минут в любом пакете та написать и оптимизировать, на слепом будет такая же эквити.
Есть нс с более интересными входами?



Можно конкретнее, в каком пакете, например, и что именно оптимизировать ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340402 - 03/08/2011 15:31

Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340404 - 03/08/2011 15:35

В ответ на :

Юджин писал:
Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?



Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...

Редактировано yu-sha (03/08/2011 15:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340406 - 03/08/2011 15:38

Вы искусно ушли от вопроса должен вам сказать )

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340409 - 03/08/2011 15:51

В ответ на :

Юджин писал:
Вы искусно ушли от вопроса должен вам сказать )



Веслабом не пользовался никогда, если речь об этом
У НШДТ модели (их архитектура) недоступны для пользователя - это сильно напрягает.
У Метаквотовцев оптимизируются параметры эксперта (т.е. логику советника надо писать самому и каждый раз заново ручками).
А вот такого пакета, который может оптимизировать саму логику, я нигде не встречал.
Поэтому его и создал.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340410 - 03/08/2011 15:52

Нет я про это

Есть нс с более интересными входами?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340417 - 03/08/2011 16:13

В ответ на :

Юджин писал:
Нет я про это

Есть нс с более интересными входами?



Предлагаю более подробно остановиться именно на этом вопросе.
Стандартные индикаторы MA,RSI,Stochastic, ... восстанавливаются нейросетью практически идеально - погрешность десятые доли процента (утверждаю, потому что проверял).
Поэтому, если подать на вход НС нормированные цены открытия/закрытия достаточного количества баров, то при необходимости, сеть сама восстановит эти индикаторы. Кстати говоря, для всех расчетов я использую исключительно цену открытия бара.
Но, имея такие входы, НС не сможет понять, что сейчас мы находимся около локального или глобального экстремума, пробили границу какого-либо канала, вошли в зону скопления дневных/недельных/контрактных объемов, ... Я уже не говорю про макроданные. Это отдельная тема и ее тоже хочется раскрутить.
Другими словами, вопрос входов очень критичен для нейросетей (с выходами кое-как разобрался).
Поэтому поступлю по-одесски))
Какие входы используют уважаемые форумчане для своих торговых систем ?

P.S.
По сути, набор значений индикаторов для каждого момента времени и есть тот самый "паттерн", который описывает "текущую рыночную ситуацию".

Редактировано yu-sha (03/08/2011 16:17)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340429 - 03/08/2011 17:28 прикреплённые файлы (160 загрузок)

А что даст востановление индикаторов? Попробуйте использовать и спрогназировать точки притяжения, т.е на младшем тайме строим профиль, получим дневной уровень цены с максимальным объемом. Данный индикатор писал Олег для ами.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования *DELETED* [re: yu-sha]
      #340440 - 03/08/2011 18:35

Сообщение удалено. Удалил Dmitry_A_E

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340441 - 03/08/2011 19:10

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Те-же данные в екселе.




В чистом виде от ваших данных ничего не смог получить, перевел их в приращения, т.е. одну размерность, даты нет поэтому 18000 для оптимизации, 119 тестовые, оптимизация, средняя ощибка 0,5%, тестовые 0,2%. входы 2 выход 1, объясните принцип расчета f F, можно будет сделать 3 входа 1 выход.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340452 - 03/08/2011 20:41

В ответ на :

В чистом виде от ваших данных ничего не смог получить




Т.е. по данным на входе которые я дал, с 1.04.2010 по 02.08.2011 вы не получили прибыли ? Дл того что-бы сделать то что вы предлагаете, принцип объяснять незачем...

Yu-sha, я в скайпе...

Редактировано Dmitry_A_E (03/08/2011 20:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340453 - 03/08/2011 21:00 прикреплённые файлы (194 загрузок)

Вы не со мной договаривались, просто ответа долго небыло, и я забил ваши данные в fuzzy matlab, погрешность в 0,5 % для дневки, на стандартной гибридной сети, как минимум неплохо, учитывая что всего 2 входа и по 3 правила. Как видно из рисунка, направление сеть выдавала довольно точно, это тестовый кусок

Редактировано Commenced (03/08/2011 21:01)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340455 - 03/08/2011 21:08

Т.е. учили вы сеть на дневках 2001-2010, так ? А тестировали на данных 2010-2011 г ? Какие показатели профитности ?

Простите, но сначала я вас неправильно понял. Без обид.

Редактировано Dmitry_A_E (03/08/2011 21:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340463 - 03/08/2011 21:55

А вы вообще представляете что такое сеть?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340464 - 03/08/2011 22:01

Представляю и ничего с этого не будет. У меня вопрос про профитность.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340468 - 03/08/2011 22:10

В ответ на :

Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...





Еще не видел такого что-бы для Матлаба не было написано.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340469 - 03/08/2011 22:14

В ответ на :

Юджин писал:
Можно в велслабе. Что оптимизировать? Ну хотя бы период этих чудных индикаторов. Результат тот же. Никогда не тестировали как предлагают все существующие пакеты анализа, сразу перешли к нс?




Да, нет таких чтоб сразу на Маталаб. Но те кто не ограничился Метагрейдером - индивидуалисты в трейдинге наверника


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340471 - 03/08/2011 22:26

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

Потому и перешел, что везде черный ящик и немного help'a
NSDT, NS2, MatLab(fuzzy),...





Еще не видел такого что-бы для Матлаба не было написано.




А чего нету, то сравнительно легко можно написать, даже непрограммисту.
Мне в нем намного легче что-то кодить, чем например в Амиброкере.

ЗЫ: Как вы рассчитывали вероятности по Close ?

Редактировано genri (03/08/2011 22:27)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340477 - 03/08/2011 23:15

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Представляю и ничего с этого не будет. У меня вопрос про профитность.




Вы невнимательно читали тему.

Редактировано Commenced (04/08/2011 06:04)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340481 - 04/08/2011 08:39

В ответ на :

Commenced писал:
А что даст востановление индикаторов?



У меня был вопрос: имеет ли смысл подавать на входы нейросети MA,RSI,Stoch,..., либо достаточно будет подать первичные данные (OHLC и/или их изменения). Поскольку подобные тех.индикаторы являются тривиальными линейными преобразователями, то "вытягивание" из OHLC их значений не должно стать для НС проблемой. Что и было подтверждено экспериментами: если в качестве функции обучения ставить задачу "восстановить алгоритм индикатора RSI из достаточного количества исходных данных", то НС прекрасно справлялась с ней.
Значит, если OHLC несут в себе хотя бы какую-то полезную информацию для прогнозирования, то в процессе обучения эта информация будет извлечена. Т.о. не имеет смысла подавать на входы НС искаженные линейными преобразователями значения оригинала. Более того, это даже вредно, поскольку мы неявно изменяем значимость отдельных баров. Действительно, подавая на входы RSI(3),RSI(5),RSI(8), мы трижды опосредованно подали информацию о текущем баре, дважды - о пятом и один раз о восьмом.
В ответ на :

Commenced писал:
Попробуйте использовать и спрогназировать точки притяжения, т.е на младшем тайме строим профиль, получим дневной уровень цены с максимальным объемом. Данный индикатор писал Олег для ами.



Здесь есть некоторые технические сложности. Дело в том, что МТ5 не дает биржевую информацию об объемах (может я не видел таких брокеров?), а коннекторов к другим торговым терминалам у меня нет.
Отдельный вопрос - можно ли говорить о сильной корреляции между рыночными объемами и "тиковыми" ?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340483 - 04/08/2011 08:58

В ответ на :

yu-sha писал:
Отдельный вопрос - можно ли говорить о сильной корреляции между рыночными объемами и "тиковыми" ?




Сильная корреляция существует.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340485 - 04/08/2011 09:35

В ответ на :

Юджин писал:
Вот у меня и возник некий когнитивный диссонанс касаемо определения марковости. Вот например, авторегрессия это случайный процесс с памятью . И этот же процесс называют марковским, который по определению памяти не имеет. Я запутался




в моем понимании
марковский процесс это частный случай AR(1)

авторегрессионного процесса первого порядка, обозначение AR(1), формула x(t+1)=f(x(t),e(t))
т.е. зависимость f может быть любой

марковский процесс x(t+1)=a*x(t) + e(t)
т.е. это частный случай, когда f линейна

т.е. "авторегрессия это случайный процесс с памятью", длина памяти AR(1) равна 0 т.е. не зависит от предистории, т.е. вырождение памяти

надеюсь понятно

ps таки добавлю линки

Регрессионный анализ http://machinelearning.ru/wiki/index.php...%BB%D0%B8%D0%B7

примеры http://machinelearning.ru/wiki/index.php...%D0%B5%D1%80%29

т.е. марковский процесс это одномерная линейная авторегрессия

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (04/08/2011 09:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340490 - 04/08/2011 10:28

В ответ на :

Барин писал:
в моем понимании
марковский процесс это частный случай AR(1)

авторегрессионного процесса первого порядка, обозначение AR(1), формула x(t+1)=f(x(t),e(t))
т.е. зависимость f может быть любой

марковский процесс x(t+1)=a*x(t) + e(t)
т.е. это частный случай, когда f линейна

т.е. "авторегрессия это случайный процесс с памятью", длина памяти AR(1) равна 0 т.е. не зависит от предистории, т.е. вырождение памяти

т.е. марковский процесс это одномерная линейная авторегрессия




Значит это я чуть переврал определение марковости. Память там допускается, но только от настоящего.

Значит процесс АR(2) это уже немарковский процесс так как он зависит от прошлого.

Все, едем дальше

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340492 - 04/08/2011 10:36

да

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340493 - 04/08/2011 10:45

AR(2) = процесс Юла
Эконометрия: Учебное пособие http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=28141&file=nsu020.pdf

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340501 - 04/08/2011 12:05

Нда уж... Нейронные сети все еще не дают спать спокойно любителям халявы. Очень жаль, что вы не услышали главную мысль моего первого поста. А именно что сама нейронная сеть способна на истории делать баксы хоть подавай ей на вход "белый шум". И с учетом индикаторов, которые имеют свойство тоже работать на истории вообще ядерная смесь.

Все таки, советую вам для начала поиграться со стратегиями на основе пересечениях 2х MA или максимумах минимумах без нейронных сетей. Все просто и понятно. Этот опыт полезен чтобы понять насколько люди склонны к самообману. Тестировать нужно, как описано у меня в первом посте скользящим окном.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340502 - 04/08/2011 12:27

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
data - это цены закрытия RTSI взятые с финама, дневки, по 01.04.2010г.





RTSI за этот период это два или даже три различных инструмента
лучше взять индекс типа MICEX где методики расчета не менялись сильно
причем выкинув осень 2008 со стоп торгами и прочим

имхо


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #340506 - 04/08/2011 12:45

лично я услышал главную мысль вашего поста
лично я не согласен с ней, на 1-й странице приводил уже свои аргументы, вы их не опровергли

аргумент совершенно простой:
посколько нейросеть может извлекать знания (закономерности) из данных, то она может быть полезна

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #340508 - 04/08/2011 12:57

В ответ на :

Aivenum писал:
Нда уж... Нейронные сети все еще не дают спать спокойно любителям халявы. Очень жаль, что вы не услышали главную мысль моего первого поста. А именно что сама нейронная сеть способна на истории делать баксы хоть подавай ей на вход "белый шум". И с учетом индикаторов, которые имеют свойство тоже работать на истории вообще ядерная смесь.

Все таки, советую вам для начала поиграться со стратегиями на основе пересечениях 2х MA или максимумах минимумах без нейронных сетей. Все просто и понятно. Этот опыт полезен чтобы понять насколько люди склонны к самообману. Тестировать нужно, как описано у меня в первом посте скользящим окном.




Странно, а это не показатель http://championship.mql4.com/2007/ru/ ??? Многие узнали о нейросетях, а как и что с ними делать нет. Как обезьяна с гранатой. Как по мне нужно научится правильно "готовить" блюда с нейросетями.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340510 - 04/08/2011 13:10

В том-то и дело что нейронная сеть не ищет закономерности. Она подстраивает свой выход под требуемый. И не более того. Это важно понять.

Как в этом убедиться? Тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Для себя решил, что если система в которой можно добиться профита на форвард тесте но при этом это не дает никакого преимущества при реальной торговле. То эту систему можно считать подстраивающейся.

Внимательно посмотрите на графики профита. Что я вижу в них. Вероятность, что на реальной торговле получится профит равна 50%. А теперь задумаемся. Что это за такая система, которая равно сильна тому, что если посадить 5 летнего ребенка за компьютер и сказать: «Вот кнопочка покупать и продавать. Нажимай на них и зарабатывай.» Какая вероятность заработка у этого ребенка? 50%? Если это так то зачем вообще городить, какие то неведомые конструкции для торговли. Чтобы снять с себя ответственность или как.

Обратите внимание я не говорил, что нейро сети не работают совсем. Вероятность профита есть. И из тестов это видно. Любой трейдер даже не имеющий системы и торгующий наугад может остаться в плюсе, а может и нет. Интересно сколько систем на нейро сетях слили. Жаль этой статистики нет.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #340514 - 04/08/2011 13:59

специалисты считают, что с помощью нейронных сетей возможно извлекать знания (закономерности) из данных

http://www.basegroup.ru/library/methodology/kdd/
Data Mining. На этом шаге применяются различные алгоритмы для нахождения знаний. Это нейронные сети, деревья решений, алгоритмы кластеризации, установления ассоциаций и т.д.

Большую популярность получили следующие методы Data Mining: нейронные сети, деревья решений, алгоритмы кластеризации, в том числе и масштабируемые, алгоритмы обнаружения ассоциативных связей между событиями и т.д.
http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining/

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340515 - 04/08/2011 14:17

Все таки лучше придерживаться темы, а именно нейронных сетей и генетического алгоритма. Кластеризация это совсем другая песня. Она выглядит намного интереснее. Но и то если ее применять с нейронной сетью опять выйдет лажа. Работать с кластеризованными данными нужно руками и головой. Тут уже хоть сеть Кохонена хоть обычный метод K-means.

А все эти специалисты получают свой хлеб за такие статьи. И привлечение клиентов. Включайте мозг. Если бы все это работало на рынке, то это были бы уже не специалисты, а миллиардеры.

Все не верил что в головах людей сочетание «нейронные сети и генетические алгоритмы» вызывают чувства близкие к религиозным. Деньги сливают и все равно верят в лучшее.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
yu-sha
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 04/09/2009
Сообщений: 30
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340516 - 04/08/2011 14:32

Тот факт, что нейросети - это рабочий инструмент, у меня не вызывает никаких сомнений. Обучение таблице умножения, сглаживание поверхностей, представленных точками, восстановление формул расчета всяких MA,RSI - все эти задачи нейросеть решает "на отлично" - проверял лично.
Открытым остается вопрос "Как понять, что НС зацепилась за причинно-следственные связи в поведении исследуемого объекта, а не высосала из пальца статистические закономерности обучающей выборки?". Однозначно, увеличение обучающей выборки и уменьшение кол-ва адаптивных параметров ведут к повышению обобщающих способностей сети. Но этого мало, нужны еще методы.
Подозреваю, что если процентов 10-20 входов действительно являются значимыми для выходов, то НС вытащит суть из мусора. Есть мысли по поводу фильтрующих слоев, которые позволят увидеть какие входы мусорные, а какие - нет.
В помощь НС нужно добавлять еще какие-то методы извлечения знаний - сейчас поглядываю на Байесовы сети доверия.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340517 - 04/08/2011 14:51

Еще ради интереса можно, когда обучаешь сеть допустим показания MACD менять временной лаг входных данных и смотреть результат. То есть к примеру для MACD рассчитываем медленную MA с перидом 26. При этом сети на вход давать данные с окном: 15, 26, 40. Результат оценивать на форварде и тесте. Тут будет пичалька.

Вообще на вход сети лучше давать сигнал к торговле как неоднократно на данном сайте отшучивались разные товарищи. Полностью поддерживаю.

Если же серьезно информативность входных данных должна быть минимальна. Например свеча вверх 1 свеча вниз -1. Как то так.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340519 - 04/08/2011 15:01

В ответ на :

yu-sha писал:
Открытым остается вопрос "Как понять, что НС зацепилась за причинно-следственные связи в поведении исследуемого объекта, а не высосала из пальца статистические закономерности обучающей выборки?".



попытайтесть понять, какой происходящий на рынке процесс стоит за данной причинно-следственной связью, и изучите его поведение без применения НС. Если процесс имеет место быть, то вы получите пригодные для торговли результаты и без НС.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340520 - 04/08/2011 15:07

тут якобы проблема переобучения решена

Нейросети с BP/GA алгоритмом небоящиеся переобучения - DLL библиотеки
http://knopka1.ru/nashi-programmi/neyros...biblioteka.html

Базовая (без изменений) стоимость dll без исходников - 1000 руб
Базовая (без изменений) стоимость dll с исходниками - 3000 руб
В обоих случаях приложены демо на C# и скрипт для MetaTrader4

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340523 - 04/08/2011 15:14

Пропустил вопрос. Спасибо Apprentice, что выделил его и донес основную мысль. От себя добавлю понять, что сеть что-то там выделила не возможно. О чем я писал в первом посте. И оценку вероятности провести никак нельзя. Это самый главный недостаток нейро сети и везде описывается как проблема «черного ящика».

Поэтому намного гуманнее для своего мозга написать скрипт, который торгует по сигналу. А ручками этот сигнал формировать. Например на основе переcечения 2х MA.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #340524 - 04/08/2011 15:15

Барин если вы купите это ерунду. Честное слово на одну библиотеку в сети станет больше лично от меня специально для вас.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340525 - 04/08/2011 15:17

уважаемый Apprentice, правильно ли я понимаю?

1. вы приверженец поиска закономерностей с помощью глаз и мозгов

2. остальные способы поиска закономерностей считаете значительно менее эффективными в применении к биржевой торговле

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340527 - 04/08/2011 15:36

Aivenum
на текущий момент есть алгоритмические методы извлечения явных решающих правил из обученных нейросетей

да, согласен проблемой переобучения нейросеток серьезная
да, согласен проблема адекватности найденных закономерностей реально существующим у обученной нейросети серьезная

нейросетки это один из методов дэйтамайнин не более того и не менее того, со своими плюсами и минусами, имхо
это достаточно гибкий инструмент условно говоря по типу Excel

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340528 - 04/08/2011 15:43

Вот объясните мне твердолобому, что вы хотите найти. Закономерность? То есть какую-то свечную комбинацию? Если все так. Каким боком тут нейро сеть вообще. Обычным методом перебора все проверяется и находится. Разве нет? Или религия не позволяет перебор написать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340529 - 04/08/2011 15:56

В ответ на :

Барин писал:
уважаемый Apprentice, правильно ли я понимаю?

1. вы приверженец поиска закономерностей с помощью глаз и мозгов

2. остальные способы поиска закономерностей считаете значительно менее эффективными в применении к биржевой торговле



Классическая логика построения систем - это набор правил если-то с булевой алгеброй (и/или/не). Они четкие, легко воспринимаются и задаются человеком. Но самое главное, это то что их часть тоже имеет свою логику, которую можно и нужно проверять отдельно. Т.е. это конструктор с функциональной значимостью отдельных деталей. И плюс то, что большинство участников торгует исходя из всё той же логики, а значит что способы их опережения так же достаточно просто определены на этом базисе. И есть возможность постепенно вычленить суть системы без излишних/неточных правил, которые сильно влияют на робастность.
НС же не обладает этими преимуществами. Даже более сложные реализации в виде коммитетов не извлекут те простые правила которые периодически используют ряд участников (или накрутят дофига лишнего что убъет робастность), если коненчо не знать когда и на что они опираются заранее и не подать это на входы. Но тогда, как правильно заметил VovaM НС уже ненужны.

Редактировано Avals (04/08/2011 16:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340536 - 04/08/2011 16:48

поясните что вы имеете ввиду под словом "робастность" в применении к МТС и системам правил)?

слово "робастность" в данном контексте мне что-то не нравится

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340537 - 04/08/2011 16:57

В ответ на :

Барин писал:
поясните что вы имеете ввиду под словом "робастность" в применении к МТС и системам правил)?

слово "робастность" в данном контексте мне что-то не нравится



это где "правил, которые сильно влияют на робастность"?
с одними правилами система не будет сохранять в будущем свои полезные свойства, а с другими, даже во многом подобными или даже эквивалентными - будет Добавление даже одного "левого" правила к робастной системе может ее значительно снизить или ее не будет вовсе. Робастность системы само-собой определяется исходя из результатов сделок.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340538 - 04/08/2011 17:05

ясно, получается согласно Avals:
"робастность" = работоспособность системы в будущем

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340539 - 04/08/2011 17:08

В ответ на :

Барин писал:
ясно, получается согласно Avals:
"робастность" = работоспособность системы в будущем



ну примерно точнее - сохранение некоторых статистических характеристик, потому что под работоспособностью можно много чего понимать


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Mikle
Свой человек
***

Зарегистрирован: 22/06/2003
Сообщений: 174
Нахождение: Волгоград
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340540 - 04/08/2011 17:08

Робастность. Вы когда фокусников смотрите, о чем думаете ? Один тип людей думает – чудо. Другие понимают, зрительный обман. Третьи сразу догадываются, что если из разных коробок торчат руки, ноги и при этом дёргаются (распилили девку), то значит двух девок запихали в два ящика. Вот почему третии сразу так думают ?
И как можно описать процесс, почему те кто думают про чудо, не могу догадаться про двух девок ? Первые не могут создавать робастные идеи. Они будут говорить, что у них мало информации, ничего не видно из за ящиков. Третьи – могут. Мозги так у них устроены, сквозь ящики видеть


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340541 - 04/08/2011 17:12

1. поиск закономерностей мозгами лучше, чем иные способы поиска закономерностей
2. стирать руками лучше, чем стиральной машиной
3. считать в уме лучше, чем на клькуляторе
4. эвристический поиск закономерностей лучше вести мозгами, чем алгоритмически
и т.д.

а не кажется ли господам, что эти утверждения примерно одного поля ягода?

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (04/08/2011 17:15)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340542 - 04/08/2011 17:26

В ответ на :

Барин писал:
1. поиск закономерностей мозгами лучше, чем иные способы поиска закономерностей
2. стирать руками лучше, чем стиральной машиной
3. считать в уме лучше, чем на клькуляторе
4. эвристический поиск закономерностей лучше вести мозгами, чем алгоритмически
и т.д.

а не кажется ли господам, что эти утверждения примерно одного поля ягода?



но почему то создателям калькулятора и стиралки не пришло на ум использовать НС Каждому инструменту правильное применение. Вот конкретно для чего ты предлагаешь применять НС в трейдинге?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340543 - 04/08/2011 17:28

для поиска закономерностей

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340545 - 04/08/2011 17:30

даже несколько спичечных коробок могут находить закономерности

Мартин Гарднер "Самообучающаяся машина из спичечных коробков"
http://stratum.pstu.ac.ru/textbooks/intelect/additional/dop17.htm

Мартин Гарднер в одной из своих статей предложил игру и машину, которая училась бы играть у своего соперника. Сначала машина играет плохо, но затем начинает делать это всё лучше и лучше. Подробно эта игра и алгоритм описаны здесь: Мартин Гарднер «Самообучающаяся машина из спичечных коробков», но суть сводится к тому, что у различных вариантов хода есть вес, определяющий вероятность, с которой машина сделает этот ход. Если какой-то ход привёл к победе, то его вес увеличивается, если ход привёл к поражению, то его вес уменьшается. Таким образом обученная машина начинает отдавать предпочтение ходам с высоким весом, т.е. тем, которые с большой вероятностью приводят к победе.

На занятиях в ШП я предложил ребятам реализовать машину, действующую по этому алгоритму. Теперь могу предложить вашему вниманию игру шесть пешек с самообучающейся машиной, реализованную на Java: Самообучающаяся Машина с Адаптацией
http://olymp-omsk.livejournal.com/

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tarasp
Статистик
****

Зарегистрирован: 09/03/2007
Сообщений: 413
Нахождение: moscow
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340546 - 04/08/2011 17:31

для распознавания паттернов

как тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/277819/an/0/page/1#Post277819

--------------------
Усложнять - просто, упрощать - сложно...

Редактировано Tarasp (04/08/2011 17:35)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340547 - 04/08/2011 17:31

В ответ на :

Барин писал:
для поиска закономерностей


конкретнее Постановка задачи

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340549 - 04/08/2011 17:43

конкретнее не получается,
т.к. у нас дискуссия сродни обсуждению - что лучше использовать в качестве транспорта: лошадь или авто?

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: yu-sha]
      #340550 - 04/08/2011 17:55

В ответ на :

yu-sha писал:
либо достаточно будет подать первичные данные (OHLC и/или их изменения).



Это не первичные данные, это 2 фиксированных снимка во сремени и два на периоде времени, из нескольких тысяч.

В ответ на :

yu-sha писал:
Здесь есть некоторые технические сложности. Дело в том, что МТ5 не дает биржевую информацию об объемах (может я не видел таких брокеров?), а коннекторов к другим торговым терминалам у меня нет.
Отдельный вопрос - можно ли говорить о сильной корреляции между рыночными объемами и "тиковыми" ?




Цепляйтесь к квику, есть готовые решения, как для получения данных так и отправки заявок, покрайне мере я находил когда нужно было.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340551 - 04/08/2011 18:13

В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

yu-sha писал:
либо достаточно будет подать первичные данные (OHLC и/или их изменения).



Это не первичные данные, это 2 фиксированных снимка во сремени и два на периоде времени, из нескольких тысяч.



Дело не только в том, что это (OHLC) такое на самом деле, но и в том, как это воспринимается участниками рынка

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: mda]
      #340552 - 04/08/2011 18:22

Я только против формулировки первичные данные

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340553 - 04/08/2011 19:14

В ответ на :

Барин писал:
уважаемый Apprentice, правильно ли я понимаю?
1. вы приверженец поиска закономерностей с помощью глаз и мозгов
2. остальные способы поиска закономерностей считаете значительно менее эффективными в применении к биржевой торговле




долгое время я был приверженцом поиска знаний в данных через различные методы датамайнинга.
и в итоге пришел к выводу, что поиск без наличия каких-то первичных гипотез о сути происходящего процесса,
сроден поиску иголки в стогу сена т.к. 99% успеха в таком поиске - правильно приготовить данные, что требует понимания сути.

поэтому в последнее время тяготею к тому, чтобы сначала разузнать побольше о сути, а затем на основании понимания сути строю гипотезы и проверяю их простейшими стат. методами. При этом КПД моей исследовательской работы возрос минимум на порядок.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
maloyz
Гость


Зарегистрирован: 13/09/2009
Сообщений: 8
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340554 - 04/08/2011 19:23

НС это только инструмент и его нужно правильно применять. А человеческий мозг увы ограничен.В первую очередь вашими физическими способностями и умственным развитием. А потом психология? семейные проблемы? друзья? а спать когда? Есть куча финансовых инструментов, торговых площадок. И вы хотите сказать, что ваш мозг все это может анализировать? И если вы увидели закономерность, то эта закономерность будет на всех инструментах? Повторюсь НС это большое подспорье в работе не только на фин рынках, но и в любых отраслях. И здесь стоит вопрос не в делеме применять или нет, а в том как применить!

Редактировано maloyz (04/08/2011 19:24)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340556 - 04/08/2011 19:42

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Барин писал:
уважаемый Apprentice, правильно ли я понимаю?
1. вы приверженец поиска закономерностей с помощью глаз и мозгов
2. остальные способы поиска закономерностей считаете значительно менее эффективными в применении к биржевой торговле




долгое время я был приверженцом поиска знаний в данных через различные методы датамайнинга.
и в итоге пришел к выводу, что поиск без наличия каких-то первичных гипотез о сути происходящего процесса,
сроден поиску иголки в стогу сена т.к. 99% успеха в таком поиске - правильно приготовить данные, что требует понимания сути.

поэтому в последнее время тяготею к тому, чтобы сначала разузнать побольше о сути, а затем на основании понимания сути строю гипотезы и проверяю их простейшими стат. методами. При этом КПД моей исследовательской работы возрос минимум на порядок.



вполне понятная позиция

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340557 - 04/08/2011 20:01

Господа а не пора ли вернуться к теме

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340558 - 04/08/2011 20:10

вспомнилось
Есть замечательный философский анекдот о том, как во дворе Сорбонны стоят Буридан (ректор Сорбонны, у которого был одноименный осел) и Фома Аквинский. Два величайших средневековых философа-рационалиста спорят на тему «есть ли у крота глаза». Один из них приводит доводы, что у крота есть глаза, а другой – доводы, что у крота нет глаз. Подходит к ним садовник и говорит: «Высокоуважаемые ученые мужи, простите меня, человека простого, за вмешательство в ваш спор. Давайте я вам принесу живого крота, и вы проверите, есть ли у него глаза». А они ему отвечают: «Пошел прочь, невежда, мы обсуждаем идеального крота».

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340560 - 04/08/2011 20:42

В ответ на :

Барин писал:
вспомнилось
Есть замечательный философский анекдот о том, как во дворе Сорбонны стоят Буридан (ректор Сорбонны, у которого был одноименный осел) и Фома Аквинский. Два величайших средневековых философа-рационалиста спорят на тему «есть ли у крота глаза». Один из них приводит доводы, что у крота есть глаза, а другой – доводы, что у крота нет глаз. Подходит к ним садовник и говорит: «Высокоуважаемые ученые мужи, простите меня, человека простого, за вмешательство в ваш спор. Давайте я вам принесу живого крота, и вы проверите, есть ли у него глаза». А они ему отвечают: «Пошел прочь, невежда, мы обсуждаем идеального крота».


ну вот, давайте о реальном и поговорим - о конкретной постановке задачи

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Andrewso
Верю, СССР
будет восстановлен
***

Зарегистрирован: 31/07/2006
Сообщений: 1624
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340562 - 04/08/2011 20:47

идентификация экстремума?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Aivenum
Гость


Зарегистрирован: 28/01/2010
Сообщений: 10
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340563 - 04/08/2011 20:48

Да понятная задача. Мужики дайти прогу чтоб кнопку тиснуть и бабки грести лопатой. Ладно фиг с ним с сетками. Куда тискать скажите.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Andrewso]
      #340564 - 04/08/2011 20:50

В ответ на :

Andrewso писал:
идентификация экстремума?



подгонять и находить экстрёмумы я и без НС умею

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Aivenum]
      #340565 - 04/08/2011 20:53

В ответ на :

Aivenum писал:
Да понятная задача. Мужики дайти прогу чтоб кнопку тиснуть и бабки грести лопатой. Ладно фиг с ним с сетками. Куда тискать скажите.


как бы за потискать самому не пришлось платить

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: maloyz]
      #340576 - 05/08/2011 00:25

В ответ на :

maloyz писал:
Есть куча финансовых инструментов, торговых площадок. И вы хотите сказать, что ваш мозг все это может анализировать?



когда то я тоже так думал... типо разложить яйки по разным корзинам.
а теперь склонен сложишь их всех в одну, и сторожить только её, а не сотню корзин...
потому лучше досконально изучить один инcтрумент, и построить на нём робастные системы с пониманием сути, чем подогнать десяток НС на разных инcтрументах.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Fecha
Душа форума
***

Зарегистрирован: 04/10/2007
Сообщений: 381
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340578 - 05/08/2011 01:44

В ответ на :

Apprentice писал:
потому лучше досконально изучить один инcтрумент, и построить на нём робастные системы с пониманием сути, чем подогнать десяток НС на разных инcтрументах.




Полностью поддерживаю такую точку зрения. И даже более скажу: собственный опыт показывает, что стоит посидеть-понаблюдать-поторговать одни инструмент пару годков, как начинаешь его чуток лучше понимать и получается снимать с него прибыль.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340580 - 05/08/2011 08:18

какую корзину выбрал если не секрет?

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: mda]
      #340587 - 05/08/2011 10:47

ES - e-mini s&p-500.
Т.к. всё более-менее ликвидное в америстоках привязано к нему, то можно торговать также и стоки.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340612 - 05/08/2011 16:18

Извиняюсь, что немного ухожу от темы, но раз уж тут собралась такая солидная компания, то хотел бы поинтересоваться. Может кто возьмется написать робота для МТ4. Все предложения и переписку буду ждать в личке.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340615 - 05/08/2011 18:02

отписал в личку

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340616 - 05/08/2011 18:05

по мотивам курвафиттинга, для тех у кого мало или нет суперидей почти граальных

думаю можно и так торговать имхо, скажем есть 10 систем 3х типов, каждую систему настраиваем с разными параметрами, тестируем на 10-15 летнем периоде, подбираем параметры систем так, чтобы года и желательно месяцы не были убыточны одновременно, системы примерно раз в 10 лет дают убыточный год примерно в размере среднегодового (усредненного за 10 лет) дохода по системе, прибыльность систем тоже примерно 100% годовых (усредненного дохода за 10 лет), все без реинвестирования

что в итоге имеем?
имеем 10 кубиков с десятью гранями, если выпала единица - потеряли ставку, при выпадении остальных граней имеем прибыль в размере исходной ставки

лекго промоделировать в Икзеле или вручную

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340617 - 05/08/2011 18:26

Мы в такие игры не играем.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340642 - 06/08/2011 09:27

думаю стоит посмотреть на график общей просадки совместной эквити 10 систем (с описанными свойствами), вполне приятный график
ps
в сумме по 10 системам мы будем в минусе за год, если на 5 кубиках одновременно выпадет 1


--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (06/08/2011 09:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340643 - 06/08/2011 09:36

В принципе интересная идея, даже если из 5 систем в год каждая имеет 1 месяц убыточный, это вероятность получения убыточного месяца по одной системе 1/12 = 0.08333, вероятность получения всех систем убыточных одновременно = 1/12 в 5 степени получаем очень низкую вероятность одновременно слива по всем системам.

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340645 - 06/08/2011 09:53

В ответ на :

Барин писал:
думаю стоит посмотреть на график общей просадки совместной эквити 10 систем (с описанными свойствами), вполне приятный график
ps
в сумме по 10 системам мы будем в минусе за год, если на 5 кубиках одновременно выпадет 1




это в случае независимости результатов систем. А в реальности этого добиться сложно - торговать на разных слабокоррелированных рынках, р разным периодом удержания и т.д.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340649 - 06/08/2011 10:43

просто диверсификация и небольше, тоже что на акциях

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340652 - 06/08/2011 11:07

это могут быть системы трех типов - условно говоря трендовая, пробойная, отбойная
клонируем каждый тип с разными параметрами: время удержания, величины стопов и т.п.

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340655 - 06/08/2011 11:38 прикреплённые файлы (123 загрузок)

картинка числа выпадения неудач за тысячу розыгрышей (за 1000 лет)

т.е. за 1000 розыгрышей 5 единиц выпало 4 раза (в эти года мы были по нулям замечу)
это достаточно типичная картинка
более 5 единиц весьма редко встречается
ps
тесты показывают, что среднегодовой выигрыш 80% по совокупности систем с описанными свойствами

--------------------
Паттерн это регулярность.

Редактировано Барин (06/08/2011 13:21)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340662 - 06/08/2011 12:24

В ответ на :

Барин писал:
думаю можно и так торговать имхо, скажем есть 10 систем 3х типов, каждую систему настраиваем с разными параметрами, тестируем на 10-15 летнем периоде, подбираем параметры систем так, чтобы года и желательно месяцы не были убыточны одновременно, системы примерно раз в 10 лет дают убыточный год примерно в размере среднегодового (усредненного за 10 лет) дохода по системе, прибыльность систем тоже примерно 100% годовых (усредненного дохода за 10 лет), все без реинвестирования




ах какие сладкие мечты...которые разобьются о суровую действительность.

при тестировании за 10-15 лет выяснится, что профитность систем существенно плавает во времени, и что
все ликвидные инструменты скоррелированы и ведут себя как один композитный инструмент, и хуже того - не понимая какой процесс выявила НС, в один день этот процесс может исчезнуть, а НС об этом не может узнать.

И мечта о кубике с одной гранью 1 и 9 гранями-нулями превратится в реальности в монетку с 2 "гранями".

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340667 - 06/08/2011 12:42

это обычная диверсификация по системам (и параметрам)

я не торгую (пока) нейросети
а все остальное достаточно реально
параметры плавают у большинства систем, иначе бы просадок не было
параметры плавают и у систем эксплатирующих закономерности придуманные мозгами
рынок время от времени меняет свои свойства и системы портятся

я во всяком случае не умею делать прибыльные системы без убыточных месяцев, тогда было бы достаточно 1 системы, опять же пока рынок не изменится

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340676 - 06/08/2011 13:12

В ответ на :

Барин писал:
это обычная диверсификация по системам (и параметрам)

я не торгую (пока) нейросети
а все остальное достаточно реально
параметры плавают у большинства систем, иначе бы просадок не было
параметры плавают и у систем эксплатирующих закономерности придуманные мозгами
рынок время от времени меняет свои свойства и системы портятся

я во всяком случае не умею делать прибыльные системы без убыточных месяцев, тогда было бы достаточно 1 системы, опять же пока рынок не изменится



Идеальная система есть только одна, она работает всегда и работает практически на всех рынках. И то, что мы такой системы на знаем и не имеем ее, еще не означает, что такой системы не существует.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340689 - 06/08/2011 14:24

В ответ на :

Барин писал:
это могут быть системы трех типов - условно говоря трендовая, пробойная, отбойная
клонируем каждый тип с разными параметрами: время удержания, величины стопов и т.п.



даже если удастся построить столько робастных и независимых систем, нужно учитывать что они невечные. Каждая система имеет достаточно высокую вероятность крякнуть в любой год и дать как минимум убыток равный затратам на торговлю, а точнее ее эквити будет сб со сносом вниз. И чем дольше система работает, тем выше вероятность что она крякнет


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340693 - 06/08/2011 15:22

Это смотря на чем система построена, психология людей меняется не так быстро, как "портятся" системы.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340694 - 06/08/2011 15:39 прикреплённые файлы (123 загрузок)

это возможно даже на простейшей трендовой системе пересечение двух средних + система стопов

давний тест нашел в архивах


--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340695 - 06/08/2011 15:43

В ответ на :

Барин писал:
специалисты считают, что с помощью нейронных сетей возможно извлекать знания (закономерности) из данных

http://www.basegroup.ru/library/methodology/kdd/
Data Mining. На этом шаге применяются различные алгоритмы для нахождения знаний. Это нейронные сети, деревья решений, алгоритмы кластеризации, установления ассоциаций и т.д.

Большую популярность получили следующие методы Data Mining: нейронные сети, деревья решений, алгоритмы кластеризации, в том числе и масштабируемые, алгоритмы обнаружения ассоциативных связей между событиями и т.д.
http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining/



Два существенных момента.

1. Эти специалисты скорее всего ничего не знают о рынке, и имеют ввиду гораздо более простые процессы обладающие стационарностью. Т.е. обобщение неправомерно. Попросту говоря, нельзя приписывать свойства теплого мягкому.

2. На самом деле нейросетка не может извлекать никаких знаний. Тут опять подмена понятий. Нарисовать точно такую же кривую на экране это не значит понять процесс, - это обыкновенный курвафиттинг в чистейшем виде. Рынок гораздо сложнее, и не описывается только лишь кривой цен.

ЗЫ. В общем то здесь распространённая ошибка. Её даже Мандельброт допустил, когда придумал свою фрактальность рынком. "посмотрите на графики разных масштабах, они похожи, значит и то что стоит за ними то же похоже... бла-бла-бла". В результате у нас есть ещё одна мертворожденная теория о рынке. При этом, его рассуждения о дробной размерности и т.д. - вполне себе таки имеют право на жизнь, а вот перенос этого на цены - уже нет.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340696 - 06/08/2011 16:04

Я одного не понимаю, все забивают в системы результат торгов, очень примитивное представление результатов торгов во времени (бары и его массивы), никакой причинно следственной связи, и на его основе понятно, что не получить систему которая бы не портилась, пример каждый год учитель математики знакомит детей со сложением в первый год результат 20, второй 22, третий 22, что нужно сделать чтоб узнать результат на 4 год, проанализировать ряд результатов или все таки отталкиваться от причинно следственной связи, зная к примеру, что учитель берет час начала урока и целые числа года для примеров. Разговоров типа все торгуют по барам поэтому надо анализировать действия различных групп участников рынка, в той или другой ситуации рынка не надо, даже в рамках одной группы, действия не согласованы. Вставлять С которая явилась результатом тысячи сделок проведенных совершенно по различным ценам и причинам (поэтому приращения цены прошлого бара и текущего независимы)в сеть и ждать какой либо точности наверное бессмысленно. думаю что первая задача при проектировании сети это получение для нее полного массива данных, с данными влияющими на конечны результат, т.е. на текущую С, это направление сделок, объемы стаканов и их относительная плотность и т.д.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340697 - 06/08/2011 16:11 прикреплённые файлы (154 загрузок)

та же система с другими параметрами

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340698 - 06/08/2011 16:12 прикреплённые файлы (170 загрузок)

распределение профита по годам

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340699 - 06/08/2011 16:19

1. я немного знаю о рынках и о нейросетках
2. нейросети могут извлекать закономерности
даже система спичечных коробок может обучаться

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340700 - 06/08/2011 16:26

очень интересно вы выдаете результаты некой системы, во первых как это связано с опытом использования нейросетей, вовторых я не доверяю результатам которые кто либо выкладывает, поэтому если ваши посты все же по теме опишите систему и для чего вы ее привели в данной теме, если не по теме можете не расписывать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340701 - 06/08/2011 16:33

это не относится к нейросеткам
это поясняет мой пост о диверсификации по системам и параметрам

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340702 - 06/08/2011 16:36

В ответ на :

(поэтому приращения цены прошлого бара и текущего независимы)




имхо, если бы они были независимы, то мы имели бы строго 50% +/- стат.погрешность. В реальности же имеет место быть приблизительно таким раскладам - с вероятностью 95% ожидается продолжение движение цены, при ожидаемой доходности 1,35% и ожидаемом риске 0,53%. Да и проверка АКФ если мне память не изменяет, показывает, что некая зависимость в пределах одного бара все же присутствует.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340703 - 06/08/2011 16:43

Повторюсь приращения независимы. 50/50 это знак приращения как я понимаю. Да я это подчеркивал, но еще раз, независимы приращения, а у одноименных массивов связь есть, т.е. предыдущее значение является отправной точкой для текущего, но вот их отличия по величине независимы. 95% вероятность........

Редактировано Commenced (06/08/2011 16:49)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340704 - 06/08/2011 16:53

мы по разному понимаем приращение. А 50/50 это не знак, а вероятность.
Как в анекдоте. мужчину спрашивают какова вероятность того, что выйдя на улицу он увидит динозавра. Мужчина на долго задумывается и начинает вести вычисления. Тот же вопрос задают женщине. Женщина не задумываясь сразу же отвечает, что вероятность равна 50%.

Интересно, что бы нейросеть выдала бы, поставь ей решить такую задачу?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340705 - 06/08/2011 16:56

В ответ на :

Kobra007 писал:
В ответ на :

(поэтому приращения цены прошлого бара и текущего независимы)



В реальности же имеет место быть приблизительно таким раскладам - с вероятностью 95% ожидается продолжение движение цены, при ожидаемой доходности 1,35% и ожидаемом риске 0,53%. Да и проверка АКФ если мне память не изменяет, показывает, что некая зависимость все же присутствует.




Как по мне, то нет таких цен при которых бы такие зависимости можно было найти. И АКФ всегда молчит, когда дело касается рыночных цен. Может если иметь доступ к тиковой истории, к обьемам по этим тикам, еще какой-то информации тогда зависимости уже наверно могут иметь место быть. Но я просто уверен что нет таких жирных раскладов, когда 95% вероятность движения в нашу сторону да еще и с риском почти в три раза меньше профита.

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340706 - 06/08/2011 16:59

Думаю пропорционально количеству времени их исчезновения. 50/50 это вероятность, я понимаю, вы данную величину привели как вероятность выпадения знака, а не конкретного значения? А можно подробнее "В реальности же имеет место быть приблизительно таким раскладам - с вероятностью 95% ожидается продолжение движение цены, при ожидаемой доходности 1,35% и ожидаемом риске 0,53%."

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340707 - 06/08/2011 17:06

В ответ на :

Но я просто уверен что нет таких жирных раскладов, когда 95% вероятность движения в нашу сторону да еще и с риском почти в три раза меньше профита.




А вы поднимите посты деды, там он приводил свою статистику по раскладам. 95% я конечно не помню, а вот цифра в 80% вероятности при соответствующих рисках пробегало, если мне память не изменяет.

На рынке, как и на базаре действуют те же самые законы. И я могу допустить вероятность в 95%, что в начале сезона я продам молодую картошку в несколько раз дороже, чем когда сезон уже будет в самом разгаре и этой картошки будет столько, что хоть задним местом ешь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340708 - 06/08/2011 17:08

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

Kobra007 писал:
В ответ на :

(поэтому приращения цены прошлого бара и текущего независимы)



В реальности же имеет место быть приблизительно таким раскладам - с вероятностью 95% ожидается продолжение движение цены, при ожидаемой доходности 1,35% и ожидаемом риске 0,53%. Да и проверка АКФ если мне память не изменяет, показывает, что некая зависимость все же присутствует.




Как по мне, то нет таких цен при которых бы такие зависимости можно было найти. И АКФ всегда молчит, когда дело касается рыночных цен. Может если иметь доступ к тиковой истории, к обьемам по этим тикам, еще какой-то информации тогда зависимости уже наверно могут иметь место быть. Но я просто уверен что нет таких жирных раскладов, когда 95% вероятность движения в нашу сторону да еще и с риском почти в три раза меньше профита.




Дело даже не в этом, на истории мы можем знать направление цены только в случаях когда С равна H или L, для того чтобы заявить что С продолжила либо нет динамику при анализе текущего бара и предыдущего.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340709 - 06/08/2011 17:15

В ответ на :

Kobra007 писал:
В ответ на :

Но я просто уверен что нет таких жирных раскладов, когда 95% вероятность движения в нашу сторону да еще и с риском почти в три раза меньше профита.




А вы поднимите посты деды, там он приводил свою статистику по раскладам. 95% я конечно не помню, а вот цифра в 80% вероятности при соответствующих рисках пробегало, если мне память не изменяет.

На рынке, как и на базаре действуют те же самые законы. И я могу допустить вероятность в 95%, что в начале сезона я продам молодую картошку в несколько раз дороже, чем когда сезон уже будет в самом разгаре и этой картошки будет столько, что хоть задним местом ешь.




Не утрируйте, если будет неурожай (и куча других факторов)продадите еще дороже, пример гречка. Пока словоблудие. Анализ свечей это очень корявый метод получения информации о закономерностях рынка. Это как в древние времена все считали землю плоской, а вот когда начали анализировать не сам факт, а его составляющие, типа горизонта, мировозрение изменилось, как и выводы.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340710 - 06/08/2011 17:17

В ответ на :

вы данную величину привели как вероятность выпадения знака, а не конкретного значения?




Да

В ответ на :

А можно подробнее "В реальности же имеет место быть приблизительно таким раскладам - с вероятностью 95% ожидается продолжение движение цены, при ожидаемой доходности 1,35% и ожидаемом риске 0,53%."




Для "поподробнее" надо заводить отдельную тему. Пока нет для этого настроя. А если коротко, то тут статистика и не более, что-то вроде как про молодую картошку.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340711 - 06/08/2011 17:20

В ответ на :

Барин писал:
1. я немного знаю о рынках и о нейросетках
2. нейросети могут извлекать закономерности



Что тут скажешь, - ни кто тут не сможет запретить Вам поставить на это деньги.

В ответ на :

Барин писал:
даже система спичечных коробок может обучаться



Между игрой в крестики-нолики, в которую спичечные коробки и "обучили" играть и рынком, дистанция примерно в бесконечность.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340712 - 06/08/2011 17:27

В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Барин писал:
1. я немного знаю о рынках и о нейросетках
2. нейросети могут извлекать закономерности



Что тут скажешь, - ни кто тут не сможет запретить Вам поставить на это деньги.

В ответ на :

Барин писал:
даже система спичечных коробок может обучаться



Между игрой в крестики-нолики, в которую спичечные коробки и "обучили" играть и рынком, дистанция примерно в бесконечность.




Вы не правы. Что по вашему является закономерностью, пример y=0.09*x+2*z, это закономерность? если да то нейросеть делает именно это подбирает поверхность под входные данные результирующим является искомая величина, одно отличие, коэффициенты не стационарны и зависят от величины входных данных.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340713 - 06/08/2011 17:54

В ответ на :

Анализ свечей это очень корявый метод получения информации о закономерностях рынка.




Как понимаю вы уже это пытались делать, раз так уверенно заявляете? Если нет, то попробуйте нейросети дать на вход верхнюю тень, тело и нижнюю тень, а на выходе попробуйте получить прогноз, хотя бы какая вероятность цвета следующей свечи и ее размер. Правда что бы это сделать нейросеть имхо не нужна, хватит простого экселя.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340714 - 06/08/2011 18:01

Сегодня не стану, завтра сделаю, дневки Фьюча РТС подойдут?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340715 - 06/08/2011 18:14

Да мне собственно без разницы. Возможно попробую выложить свой расклад, который делаю в экселе, но это будет какаянить валютная пара.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340716 - 06/08/2011 18:20

Думаю размер смысла нет, но ваши выкладки посмотрел бы.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340717 - 06/08/2011 18:26

Я тоже "грешен" - увлекался=мечтал о ...
По теме приведу пару абзацев которые у меня сохранились в записях(электронных) читая разное в просторах нета.
Итак:
Что пипл делал
Rule Data Mining for the S&P 500
-how to account for data mining bias in a test of 6,402 simple technical trading rules, encompassing trend-following, reversals and divergences.
-Rules considered include both raw time series and derived indicators
Что получили - типа Results
-None of the 6,402 rules tested on the S&P 500 index, after adjusting for data mining bias, generate statistically significant outperformance. More complex/nuanced rules, or other financial data sets, might indicate abnormal returns.
-Like astrology and folk medicine: “Technical analysis will be marginalized to the extent that it does not modernize.”
-Data mining partnerships between TA experts and computers can exploit human inventiveness while avoiding human gullibility

И глобальный вывод по резалтам
the rationalization of financial analysis is still in its infancy.

Извиняюсь что на англицком - переводить лень да и не переводчик я а читатель...

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340718 - 06/08/2011 18:38

В ответ на :

Kobra007 писал:
Да мне собственно без разницы. Возможно попробую выложить свой расклад, который делаю в экселе, но это будет какаянить валютная пара.




Стабильности нет все равно кобра
вот для примера если имеем такое по АА
AA ()
BarCount: 723
Pattern Codes and Average Returns
Code Obs 1 2 3 4 5
5520 66 -0.18% 0.17% 0.36% -0.16% -0.24%
3340 58 -0.01% -0.27% 0.01% 0.63% 0.03%
4340 53 -0.28% -1.41% -2.24% -2.97% -2.29%
3330 52 0.55% 0.73% 0.90% 1.07% 0.09%
5350 51 -0.19% 0.19% 0.45% 1.08% 1.78%
5340 42 -0.13% 0.19% 0.36% -0.21% -0.87%
4420 32 -0.47% 0.65% 0.31% -0.28% -0.24%
4520 31 0.61% 1.02% 1.35% 1.18% 2.15%
2220 31 -0.58% -0.12% 0.68% 0.27% 0.47%
2520 31 -0.19% -0.02% -0.80% -1.32% -1.28%
3350 30 -0.76% -0.89% -0.93% -0.32% -0.66%
2420 26 0.83% 1.48% 2.10% 3.04% 3.74%
5320 25 -0.29% -0.04% 1.01% 2.11% 2.31%
5540 25 0.27% -1.19% -1.45% -1.80% -1.81%
4320 17 -0.35% 0.50% 0.26% 0.27% 0.26%
4540 17 1.53% 1.69% 1.37% -0.04% 0.21%
5550 17 -0.46% -1.94% -2.12% -0.28% -1.52%
3320 15 -0.75% -0.86% -0.46% -0.08% -0.46%
4440 13 1.59% 0.18% 0.37% 2.32% 2.30%
2221 11 -1.24% -1.52% -0.59% -2.51% -3.19%
5521 11 1.62% 1.88% 2.24% 4.48% 6.79%
2521 8 1.24% 1.40% 0.75% -0.46% 0.78%
2320 7 -0.91% 1.04% 0.07% 1.38% 1.11%
2421 7 0.36% 2.64% 0.32% 1.95% 2.19%
4521 4 0.34% -1.38% 0.52% 2.09% 3.27%
4421 3 0.57% 5.45% 4.91% 5.47% 8.46%
5541 3 1.40% -4.90% -1.81% 0.83% -1.87%
5321 2 6.96% 3.56% -5.35% -19.20% -13.03%
3321 2 3.65% 6.45% 2.71% 1.78% -0.39%
3341 1 -0.30% -3.94% -2.35% -2.16% -0.99%
5341 1 -2.45% -7.35% -3.81% -9.83% -0.98%
4541 1 0.53% 0.83% -0.84% -0.46% -0.61%

Это на днях разные коды по телу свеч
например этот код
5521 11 1.62% 1.88% 2.24% 4.48% 6.79%
в течение 5 дней после появления дает почти 7%.
Если этот же код проверить на выборке шире и больше тикеров то резалт общий отрицательный.
По мне на таком систему торговли не построишь. НООО небесполезно для других целей

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: mrisk121]
      #340719 - 06/08/2011 18:58

0.503623188 0.072463768 0.423913043 1 -1
0.213973799 0.620087336 -0.165938865 -1 -1
0.285714286 0.457142857 -0.257142857 -1 -1
0.034482759 0.045977011 -0.91954023 -1 -1
0.133333333 0.6 -0.266666667 -1 1
0.012195122 0.268292683 0.719512195 1 1
0.088803089 0 0.911196911 1 1

Вы имели ввиду анализ таких данных, первые 3 столбца, это верхняя тень, нижняя, тело (чтоб как то в данных обозначить раст падение пришлось делать +-) все это разделил на размах, т.е. нормировал, след цифра рост или падение на текущем баре (т.е. +1 либо -1), следующая цифра на будущем, данные для оптимизации поэтому так, вобщем если это то о чем вы говорили то ни черта путнего не вышло, хотелось бы увидеть ваш расчет может, я чего то не до понял, с отрывком из exel


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340720 - 06/08/2011 19:59

В ответ на :

Анализ свечей это очень корявый метод получения информации о закономерностях рынка. Это как в древние времена все считали землю плоской, а вот когда начали анализировать не сам факт, а его составляющие, типа горизонта, мировозрение изменилось, как и выводы.





Тики имеют другое распредеделние, чем свечи. Анализировать тики правильнее, но это не спасает от отсутствия технологии анализа.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340721 - 06/08/2011 20:08

Что на форуме понимают под робастностью тоже не понятно. Выложу несколько определдений, думаю это будет полезно:

В ответ на :

Под робастностью в статистике понимают нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами.




В ответ на :

робастность (независимость результатов прогноза от системы координат)




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: mrisk121]
      #340722 - 06/08/2011 20:15

В ответ на :

mrisk121 писал:
Это на днях разные коды по телу свеч
например этот код
5521 11 1.62% 1.88% 2.24% 4.48% 6.79%
в течение 5 дней после появления дает почти 7%.
Если этот же код проверить на выборке шире и больше тикеров то резалт общий отрицательный.
По мне на таком систему торговли не построишь. НООО небесполезно для других целей




Так далеко, имею ввиду на 5 дней я не "заглядываю", мне бы хотя бы на 1 день "заглянуть". Потом прожить этот денек и снова "заглянуть" на 1 денек.

Конечно же эта не готовая система с пылу с жару, бери и пеки пирожки, но как сами заметили, вещь в общем-то небесполезная.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340723 - 06/08/2011 20:36

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Тики имеют другое распредеделние, чем свечи. Анализировать тики правильнее, но это не спасает от отсутствия технологии анализа.




Это смотря какие цели преследуются для анализа тиков. Для скальпинга наверное правильнее анализировать тики, а для средне и долгосрочной торговли в чем смысл?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Kobra007]
      #340724 - 06/08/2011 20:50

В ответ на :

Это смотря какие цели преследуются для анализа тиков. Для скальпинга наверное правильнее анализировать тики, а для средне и долгосрочной торговли в чем смысл?




Смысл тот-же, качество анализа будет намного выше.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kobra007Модератор
Змей007
***

Зарегистрирован: 09/06/2003
Сообщений: 1727
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340725 - 06/08/2011 21:45

Выше чего? И на сколько изменится конечный результат?

Редактировано Kobra007 (06/08/2011 21:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mdaМодератор
хоч куды козак
***

Зарегистрирован: 01/12/2002
Сообщений: 5363
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340739 - 07/08/2011 08:02

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

Это смотря какие цели преследуются для анализа тиков. Для скальпинга наверное правильнее анализировать тики, а для средне и долгосрочной торговли в чем смысл?




Смысл тот-же, качество анализа будет намного выше.



скорее качество будет ниже.
точнее его не будет вообще

--------------------
Спасибо секте красных пиджаков за хорошее настроение!!! Супер! Мне очень понравилось )
http://clip2net.com/s/2rzYv


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: mda]
      #340740 - 07/08/2011 08:36

Ниже не будет, тики могут быть барами, при необходимости, а вот бары нет. У меня сейчас почти готовая приблуда своя, строит бары, пишет стакан в историю, отправляет заявки плюс, расчеты скорости и отношения видов заявок как по барам, так и по временному показателю, к примеру за 10 сек, плотность стакана и т.д., т.е. вывожу все что может дать квик о торгах. Нейросетями интересуюсь для упрощения анализа поступающих данных.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340741 - 07/08/2011 08:38

Вот нашел по теме
Использовать Close в качестве выхода – это не совсем верно

Всегда, когда нам необходимо выйти из рынка, мы должны комплексно оценить создавшуюся ситуацию. Мы должны уметь делать предварительный анализ и оценивать правильно свои возможности. Для примера можно провести исследования на предмет прогнозирования цен High, Low и Close для определенного рынка, например, рынка акций на день вперед. В результате проведенных исследований был сделан вывод, что цена Close оценивается на будущее самым худшим образом и к тому же имеет наибольшую ошибку. В свою очередь, цены High и Low для различных активов прогнозируются с меняющимся успехом. То, что были сделаны выводы относительно худшего прогнозирования цены Close, обосновывается на мнении, что последние сделки на рынке совершают только крупные операторы. Мелкие торговцы боятся это делать. Следовательно, поведение этой категории участников рынка с трудом будет поддаваться формализации.

В итоге возникает вполне закономерный вопрос: что нам нужно прогнозировать? Относительные или абсолютные значения? Я немного порылся в литературе и вот что нашел на этот счет. Этот пример я нашел в одной из книг. Так вот, допустим, мы прогнозируем цену на актив, текущая стоимость которого составляет порядка $100, а средние дневные колебания составляют примерно 1.5$. Для этого мы будем тренировать две нейросети. Одну из них мы приспособим в качестве выхода абсолютную цену, а другую – ее изменение. Через некоторое время после обучения первая нейронная сеть будет иметь почти стопроцентную точность – 98%, а вторая лишь 60%. Что из этого следует? Только то, что абсолютные значения дают куда лучший результат, чем относительные. Вы поверили? Вы считаете, что это действительно так? А на самом деле ведь это не так. Знаете, почему? Потому что точность 98% при стоимости 100$ составляет $2. А это значительно больше, чем средние дневные колебания исследуемых нами активов. Получается, что фактически прогноз отсутствует. Что касается точности 60%, этот показатель от изменения цены составляет $0,6. Именно этот прогноз и будет нас удовлетворять больше всего.

Как видите, не так все просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Поэтому авторы многих книг делают выводы, что не нужно делать упор на абсолютное значение, а нужно, в первую очередь, прогнозировать изменение цены. Поэтому во многих книгах вы найдете призывы автора прогнозировать именно цену. И опять же вопрос вам, уважаемые читатели: как думаете, это правильно? Отвечу: нет, неправильно! Опять же, если верить многочисленным опытам, то лучшие показатели формируются на основе прогнозируемых вариантов выхода.

http://www.forexman.info/articles/660/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340743 - 07/08/2011 11:25

А если так : cl1-cl2>3% и Hi1-Cl1<2% какая вероятность , что Hi0>Hi1 ? 2-вчера, 1-сегодня , 0-завтра. Пишу с телефона. Сорри.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340744 - 07/08/2011 11:36

Если добавить особым образом объемы , работает отлично. Это для портфелей. На форексе работать не будет. Имхо . Хоть и не пробовал. Только рустокс.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340745 - 07/08/2011 12:18

Если еквити системы устойчиво на протяжении лет 5-6 при относительно регулярном срабатывании сделок, то если эта система и начнет сливать, то не сразу.

Сначала еквити не так резко вверх, потом еле-еле, потом в бок.

Вопрос в том, что таких система достаточно мало.

А если брать во внимание нейро и генетику, то там просто брать нужно только еквити от форвард тестов иначе очень высока вероятность слива или качель не неужных

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340746 - 07/08/2011 12:33

В ответ на :

Commenced писал:
Я одного не понимаю, все забивают в системы результат торгов, очень примитивное представление результатов торгов во времени (бары и его массивы), никакой причинно следственной связи, и на его основе понятно, что не получить систему которая бы не портилась, пример каждый год учитель математики знакомит детей со сложением в первый год результат 20, второй 22, третий 22, что нужно сделать чтоб узнать результат на 4 год, проанализировать ряд результатов или все таки отталкиваться от причинно следственной связи, зная к примеру, что учитель берет час начала урока и целые числа года для примеров. Разговоров типа все торгуют по барам поэтому надо анализировать действия различных групп участников рынка, в той или другой ситуации рынка не надо, даже в рамках одной группы, действия не согласованы. Вставлять С которая явилась результатом тысячи сделок проведенных совершенно по различным ценам и причинам (поэтому приращения цены прошлого бара и текущего независимы)в сеть и ждать какой либо точности наверное бессмысленно. думаю что первая задача при проектировании сети это получение для нее полного массива данных, с данными влияющими на конечны результат, т.е. на текущую С, это направление сделок, объемы стаканов и их относительная плотность и т.д.




прочитал, порадовался.
масло с моего бутерброда еще долго никуда не денется.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340747 - 07/08/2011 12:43

В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Барин писал:
1. я немного знаю о рынках и о нейросетках
2. нейросети могут извлекать закономерности



Что тут скажешь, - ни кто тут не сможет запретить Вам поставить на это деньги.

В ответ на :

Барин писал:
даже система спичечных коробок может обучаться



Между игрой в крестики-нолики, в которую спичечные коробки и "обучили" играть и рынком, дистанция примерно в бесконечность.




Вы не правы. Что по вашему является закономерностью, пример y=0.09*x+2*z, это закономерность? если да то нейросеть делает именно это подбирает поверхность под входные данные результирующим является искомая величина, одно отличие, коэффициенты не стационарны и зависят от величины входных данных.



Это не коэффициенты нестационарны, а сами процессы на рынке. И это не "одно отличие", а кардинальная разница. По этому, то что нейросетка находит - это банальная подгонка на локальном участке, т.е. презренный курвафиттинг.

В терминологии Дж.Швагера - "хорошо подобранный пример".

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 12:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340748 - 07/08/2011 12:44

Рад за вас, но т.к. не торгую масло не мое

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340750 - 07/08/2011 12:59

В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Барин писал:
1. я немного знаю о рынках и о нейросетках
2. нейросети могут извлекать закономерности



Что тут скажешь, - ни кто тут не сможет запретить Вам поставить на это деньги.

В ответ на :

Барин писал:
даже система спичечных коробок может обучаться



Между игрой в крестики-нолики, в которую спичечные коробки и "обучили" играть и рынком, дистанция примерно в бесконечность.




Вы не правы. Что по вашему является закономерностью, пример y=0.09*x+2*z, это закономерность? если да то нейросеть делает именно это подбирает поверхность под входные данные результирующим является искомая величина, одно отличие, коэффициенты не стационарны и зависят от величины входных данных.



Это не коэффициенты нестационарны, а сами процессы на рынке. И это не "одно отличие", а кардинальная разница. По этому, то что нейросетка находит - это банальная подгонка на локальном участке, т.е. презренный курвафиттинг.

В терминологии Дж.Швагера - "хорошо подобранный пример".




Вы не все посты прочитали, в том то и смысл, что пытаюсь искать стационарные процессы, но в барах их не найти, нужна более полная инфа, к примеру какая пропорция объемов относительных(пок/прод) к кол-ву заявок относительных (пок/прод) приводит к смешению цены если при этом еще и плотность заявок рассматривать. Думаю в этом направлении можно найти стационарные процессы только вот прога еще не до конца готова по приему и обработке данных, плюс пока не обдумал как обучать сеть в реал тайме, объемы просто дикие, счас только запись истории без обработки, таблица всех сделок плюс стакан, занимает около 1,5 часа за день. данные по DDE из квика получаю, сервер Firebird(с двумя ядрами зараза не работает).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340752 - 07/08/2011 13:03

Это как бы не система , а её серединка нужно от чего то оттолкнуться, а это производная от цены и объема, это лично у меня , имхо. И обязательно вход это единственная штука с помощью которой имхо можно "просоответствовать толпе" можно найти еще, но нужно копать динамику. Есть еще у меня 3 системки так они "супротив спят" с ними проще. В нейросетях я ноль наверно это офф топ . Сорри

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Your Trading Systems
Свой человек
****

Зарегистрирован: 12/08/2006
Сообщений: 72
Нахождение: Ukraine
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340753 - 07/08/2011 13:06

нравится в нейро то, что с помощью них можно находить те закономерности, которые обычному человеку не под силу.

--------------------
Professional programming and assistance for traders.
www.utradingsystems.com


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340754 - 07/08/2011 13:16

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Что на форуме понимают под робастностью тоже не понятно. Выложу несколько определдений, думаю это будет полезно:
В ответ на :

Под робастностью в статистике понимают нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами.



В ответ на :

робастность (независимость результатов прогноза от системы координат)






Это не очень точные, узкие определения. По существу, они описывают следствия робастности, а не её суть. Робастность на рынке - гораздо более ёмкое понятие, чем нечувствительность в каких то там формулках.

Математики и вероятностники (а так же примкнувшие к ним любители нейросеток) часто пытаются подменять своими формулами реальные явления, которые эти формулки и "должны" описывать. Априори полагая (но даже не удосужившись проверить это), что их формулы верно описывают явление они анализируют не само явление, а некие свойства своих математических символов. Отсюда и подмена понимания устойчивости рыночных явлений (робастность на рынке), "устойчивостью" их надуманных формул.

Мы это безусловно порицаем.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 13:34)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340755 - 07/08/2011 13:25

В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Это не коэффициенты нестационарны, а сами процессы на рынке. И это не "одно отличие", а кардинальная разница. По этому, то что нейросетка находит - это банальная подгонка на локальном участке, т.е. презренный курвафиттинг.

В терминологии Дж.Швагера - "хорошо подобранный пример".




Вы не все посты прочитали, в том то и смысл, что пытаюсь искать стационарные процессы, но в барах их не найти, нужна более полная инфа, к примеру какая пропорция объемов относительных(пок/прод) к кол-ву заявок относительных (пок/прод) приводит к смешению цены если при этом еще и плотность заявок рассматривать. Думаю в этом направлении можно найти стационарные процессы только вот прога еще не до конца готова по приему и обработке данных, плюс пока не обдумал как обучать сеть в реал тайме, объемы просто дикие, счас только запись истории без обработки, таблица всех сделок плюс стакан, занимает около 1,5 часа за день. данные по DDE из квика получаю, сервер Firebird(с двумя ядрами зараза не работает).



При должном подходе и в барах можно найти много полезного. И тому есть много примеров, как в книгах, так и на форумах. На рынке нет ничего стационарного (в строгом смысле), как мне видится. Значит нужно работать с нестационарными, или частично стационарными, вещами. Т.е. не пытаться "натянуть рынок на формулы" (с) кто то с форума, кажется Нео, - не то рынок натянет ваши формулы и вас. Нужно "соответствовать" рынку - и это очень глубокая мысль, на самом деле. Её нужно не просто знать, а понимать. Понимать что за ней стоит и из чего она исходит.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 13:32)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340756 - 07/08/2011 13:35

В ответ на :

Tramp писал:
Это как бы не система , а её серединка нужно от чего то оттолкнуться, а это производная от цены и объема, это лично у меня , имхо. И обязательно вход это единственная штука с помощью которой имхо можно "просоответствовать толпе" можно найти еще, но нужно копать динамику. Есть еще у меня 3 системки так они "супротив спят" с ними проще. В нейросетях я ноль наверно это офф топ . Сорри




Не совсем понял, что вы написали, если про 1 пост то там как я понимаю из условий текущий бар должен вырасти от 3 до 5 %, после чего С должно уйти от максимумов не более чем на 2 %, ищем подобные условия прогнозируем в скольких случаях хай следующего дня будет выше. Дело в том что рост от 3 до 5 процентов очень редок, да и систему хотелось бы краткосрочную, ближе к скальперской. Поэтому и ищю соответствующие задаче данные.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340757 - 07/08/2011 13:37

Не в барах по сути дело. У меня такие системки-невидимки , например продал я, через час-два профит. И снова цена пошла вверх,и на графе и OLHCV всё также. ИМХО не одна нейро , ни один элиот чертежник и т.п. не определит где суслик а он там есть

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340758 - 07/08/2011 13:39

В ответ на :

HideYourRichess писал:

При должном подходе и в барах можно найти много полезного. И тому есть много примеров, как в книгах, так и на форумах. На рынке нет ничего стационарного (в строгом смысле), как мне видится. Значит нужно работать с нестационарными, или частично стационарными, вещами. Т.е. не пытаться "натянуть рынок на формулы" (с) кто то с форума, кажется Нео, - не то рынок натянет ваши формулы и вас. Нужно "соответствовать" рынку - и это очень глубокая мысль, на самом деле. Её нужно не просто знать, а понимать. Понимать что за ней стоит и из чего она исходит.




Все может быть, но я не встречал постов где бы говорилось что кто-то в принципе про бывал извлекать такие данные и анализировать их, поэтому поищю там, где еще все не истоптано, глядиш найду пару серебрянников


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340759 - 07/08/2011 13:45

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Значит нужно работать с нестационарными, или частично стационарными, вещами. Т.е. не пытаться "натянуть рынок на формулы" (с) кто то с форума, кажется Нео, - не то рынок натянет ваши формулы и вас. Нужно "соответствовать" рынку - и это очень глубокая мысль, на самом деле. Её нужно не просто знать, а понимать. Понимать что за ней стоит и из чего она исходит.




Если процесс стационарный то почему бы на него не натянуть формулы, которые на этих процессах прекрасно работают. Дело не в формулах, с которыми все в порядке, а в умении понять когда их нужно применить, а когда они бесполезны. Действительно на рынке нет стационарности, а инструментарий теории вероятности и математической статистики разработан как раз в основном для стационарных процессов. И пытаясь брать оценки мы должны понимать, что ошибка этой оценки может быть слишком большой. Поэтому прежде всего нужно изучить свойства нестационарных процессов и искать участки стационарности где бы можно было применить богатый арсенал теорвера. Пока вот такие мысли

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340760 - 07/08/2011 13:46

Плохо искали. Эта поляна уже давно истоптана институционалами, лет наверное уже 20-25. У которых и ресурсы больше, и пинг лучше.

ЗЫ. Хотя, на рос.стоках все не так, вроде бы, печально. Но там другие проблемы.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 13:59)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340761 - 07/08/2011 13:46

В ответ на :

Tramp писал:
Не в барах по сути дело. У меня такие системки-невидимки , например продал я, через час-два профит. И снова цена пошла вверх,и на графе и OLHCV всё также. ИМХО не одна нейро , ни один элиот чертежник и т.п. не определит где суслик а он там есть




Вам в ФСБ нужно работать, хотите что то сказать, ничего не говоря. Да реализован не простой график с барами в проге, а 2 первые Цена -объем, второй цена-время т.е. я по цене смотрю на каком уровне какой объем торгов был.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340762 - 07/08/2011 13:53

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Плохо искали. Эта поляна уже давно истоптана институционалами, лет наверное уже 20-25. У которых и ресурсы больше, и ринг лучше.




Придется отобрать у них хлеб. Не будте голословным.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340763 - 07/08/2011 13:55

Да, цена врядли уйдет на 3-5%. Но на 1.5-2 вполне, по тому и портфельный нужен еще доп.индюк. По типу атамановского "ермака" ,на рустокс правда его изобретать врядли надо можно уже на премаркете с высокой долей вероятности понять общий настрой базара

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340764 - 07/08/2011 13:59

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Значит нужно работать с нестационарными, или частично стационарными, вещами. Т.е. не пытаться "натянуть рынок на формулы" (с) кто то с форума, кажется Нео, - не то рынок натянет ваши формулы и вас. Нужно "соответствовать" рынку - и это очень глубокая мысль, на самом деле. Её нужно не просто знать, а понимать. Понимать что за ней стоит и из чего она исходит.




Если процесс стационарный то почему бы на него не натянуть формулы, которые на этих процессах прекрасно работают.



Если речь идёт об описании движения планет - бох в помощь. Если о рыночных процессах - всё время нужно оборачиваться и проверять свой back.

В ответ на :

Юджин писал:
Дело не в формулах, с которыми все в порядке,



Ещё раз, формулы - бессмыслица, если они не отражают суть.

В ответ на :

Юджин писал:
а в умении понять когда их нужно применить, а когда они бесполезны.



Ну и где эта светлая и в общем то верная мысль, нашла отражение в текущем обсуждении нейросеток?

В ответ на :

Юджин писал:
Действительно на рынке нет стационарности, а инструментарий теории вероятности и математической статистики разработан как раз в основном для стационарных процессов. И пытаясь брать оценки мы должны понимать, что ошибка этой оценки может быть слишком большой. Поэтому прежде всего нужно изучить свойства нестационарных процессов и искать участки стационарности где бы можно было применить богатый арсенал теорвера. Пока вот такие мысли



Ирония судьбы заключается в том, что на тех участках где можно использовать тер.вер и прочее, "рынок" ведёт себя как мартингал, про который доказано, что на нём нельзя "зарабатывать".

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340766 - 07/08/2011 14:06

В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Плохо искали. Эта поляна уже давно истоптана институционалами, лет наверное уже 20-25. У которых и ресурсы больше, и пинг лучше.



Придется отобрать у них хлеб.



А есть ли у Вас понимание, на чей хлеб, из числа рыночных участников, Вы нацелились? Кто они - эти будущие сиротки и убогии попрошайки?

ЗЫ. в смысле, мне можно не говорить и можно не раскрывать всех секретов. Вы для себя определите, только будьте честны перед собой, есть ли это понимание или нет.

В ответ на :

Commenced писал:Не будте голословным.





--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 14:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340768 - 07/08/2011 14:23

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Если речь идёт об описании движения планет - бох в помощь. Если о рыночных процессах - всё время нужно оборачиваться и проверять свой back.





Я о стационарных процессах вообще

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ещё раз, формулы - бессмыслица, если они не отражают суть.





согласен

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ну и где эта светлая и в общем то верная мысль, нашла отражение в текущем обсуждении нейросеток?





пока в этой ветке разные мнения, я высказал свое

В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ирония судьбы заключается в том, что на тех участках где можно использовать тер.вер и прочее, "рынок" ведёт себя как мартингал, про который доказано, что на нём нельзя "зарабатывать".




круг опять замкнулся

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340769 - 07/08/2011 14:30

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Если речь идёт об описании движения планет - бох в помощь. Если о рыночных процессах - всё время нужно оборачиваться и проверять свой back.





Я о стационарных процессах вообще



А я, в свойственной мне безапелляционной манере, возражаю против этого. Крайне опасно рассуждать о "процессах вообще" в контексте разговоров о "рынке"

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ирония судьбы заключается в том, что на тех участках где можно использовать тер.вер и прочее, "рынок" ведёт себя как мартингал, про который доказано, что на нём нельзя "зарабатывать".




круг опять замкнулся



Наоборот.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340774 - 07/08/2011 14:53

В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Юджин писал:
Я о стационарных процессах вообще



А я, в свойственной мне безапелляционной манере, возражаю против этого. Крайне опасно рассуждать о "процессах вообще" в контексте разговоров о "рынке"





Почему же опасно? Наоборот, осознавая четкие границы между черным и белым и не путая мягкое с теплым рисуется четкая картина того что мы имеем для того что бы заработать на рыночных процессах. И вот пока процесс разграничения идет, трейдер денежку на рынок не несет. А когда этот процесс закончился то трейдер сидит в каком-то хедж фонде и помалкивает, ибо знает что на свои лучше ентим делом не заниматься

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ирония судьбы заключается в том, что на тех участках где можно использовать тер.вер и прочее, "рынок" ведёт себя как мартингал, про который доказано, что на нём нельзя "зарабатывать".




круг опять замкнулся



Наоборот.




Если на нестационарных процессах мы не можем заработать,а на стационарных "рынок" ведёт себя как мартингал, то как может быть наоборот?

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340777 - 07/08/2011 15:46

В ответ на :

Commenced писал:
Рад за вас, но т.к. не торгую масло не мое



т.е. ваши высказывания - это досужие мысли праздного человека, не подкрепленные практикой?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Your Trading Systems]
      #340778 - 07/08/2011 15:48

В ответ на :

Your Trading Systems писал:
нравится в нейро то, что с помощью них можно находить те закономерности, которые обычному человеку не под силу.



давайте я выложу данные, и пусть ваша сетка попробует найти в них те закономерности, которые легко выявляются человеком.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340782 - 07/08/2011 15:59

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Commenced писал:
Рад за вас, но т.к. не торгую масло не мое



т.е. ваши высказывания - это досужие мысли праздного человека, не подкрепленные практикой?




Почему же, в данный момент не торгую. А так 2006 год лето, первые сделки сбер пр.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Avals
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Commenced]
      #340786 - 07/08/2011 16:13

В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Commenced писал:
Рад за вас, но т.к. не торгую масло не мое



т.е. ваши высказывания - это досужие мысли праздного человека, не подкрепленные практикой?




Почему же, в данный момент не торгую. А так 2006 год лето, первые сделки сбер пр.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Y1FGQKiKZ0


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
genri
Душа форума
***

Зарегистрирован: 09/05/2009
Сообщений: 481
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340787 - 07/08/2011 16:18

ИМХО ключевая фраза этой темы:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
По этому, то что нейросетка находит - это банальная подгонка на локальном участке, т.е. презренный курвафиттинг.

В терминологии Дж.Швагера - "хорошо подобранный пример".




Особенно в таких случаях:
В ответ на :

yu-sha писал:
Вот еще одна полностью синтетическая торговая система (EURUSD, M5) - найдена с помощью ГА минут за 15
TP=60$, SL=20$
На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)




Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340788 - 07/08/2011 16:26

думаю я смогу выложить данные, в которых человеку будет трудно выявить закономерность

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Юджин]
      #340791 - 07/08/2011 16:35

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
В ответ на :

Юджин писал:
Я о стационарных процессах вообще



А я, в свойственной мне безапелляционной манере, возражаю против этого. Крайне опасно рассуждать о "процессах вообще" в контексте разговоров о "рынке"





Почему же опасно? Наоборот, осознавая четкие границы между черным и белым и не путая мягкое с теплым рисуется четкая картина того что мы имеем для того что бы заработать на рыночных процессах. И вот пока процесс разграничения идет, трейдер денежку на рынок не несет. А когда этот процесс закончился то трейдер сидит в каком-то хедж фонде и помалкивает, ибо знает что на свои лучше ентим делом не заниматься



Как нам показывает опыт, люди в большинстве своём быстро и не заметно для себя начинать путать области применения разных вещей.

В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

Юджин писал:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
Ирония судьбы заключается в том, что на тех участках где можно использовать тер.вер и прочее, "рынок" ведёт себя как мартингал, про который доказано, что на нём нельзя "зарабатывать".




круг опять замкнулся



Наоборот.




Если на нестационарных процессах мы не можем заработать,а на стационарных "рынок" ведёт себя как мартингал, то как может быть наоборот?



А почему Вы решили, что на нестационарных с точки зрения математиков, но стационарных с точки зрения трейдера, процессах - нельзя зарабатывать.

Это, кстати, ясная и чёткая демонстрация тезиса, который был приведён выше. Опасно рассуждать в контексте рынка о "математических" величинах. И Вы допустили ту самую ошибку.

Простой пример. Он очень упрощён, но надеюсь что он подходящий для объяснения.

Возьмите какой нибудь тренд. Допустим у вас есть определение для него и Вы его можете выделить. Посчитайте что нибудь "математическое" - например среднюю величину. Что она Вам даёт? Фактически - ничего. А с точки зрения "тру математики" на "тренде" вообще нельзя считать среднее, потому что оно неопределенно, например. То же и о дисперсии. И т.д.

При этом, заметьте, на "тренде" зарабатывать очень даже можно, а вот считать среднюю для него - уже нельзя. (с точки зрения "тру")

Хорошо, допустим не будем считать среднее для "тренда", а посмотрим какую нибудь регрессию для него. Это уже интереснее, и чего то полезное мы наверное могли бы из регрессии извлечь. Но беда в том, что регрессия эта на временном ряду. И тут встаёт вопрос, в цена вообще зависит от времени?

Вопрос стоит именно о Зависимости, а не от нашего наблюдения за неё во времени. Здесь очень тонкий и важный момент.

Если регрессия, для вычисления движения планет, вещь весьма полезная (и именно для уточнения вычисления движения планет она и была придумана), то для движения цен, полезность её - большой вопрос. А в чём разница между планетами и ценой? Ведь движение планет можно то же переложить на ось времени. Но астрономы отчего то хотят считать исходя из законов тяготения, а не от развития времени (да простят меня астрономы, за такие упрощения). И т.д.

Почему же трейдеры строят свои прогнозы в системе в которой одна из величин время? Обоснованно ли это?

Или вот, хороший вопрос в тему, зависит ли высота дерева от времени? Мы знаем, что высота дерева, обычно, меняется во времени, но зависит ли? Если не от времени, то отчего зависит, от почвы, от генетики и т.д.? При этом, любой может построить регрессию "высота дерева vs. время". Но какой смысл будет в этом уравнении? И будет ли отражать эта регрессия хоть что то, если завтра придут злые лесники с бензопилами?



ЗЫ. понимаю, что это очень грубый пример, с большими натяжками и упрощениями, - не знаю смог ли я показать с его помощью суть проблемы.

ЗЗЫ. так как любое высказывание обязательно кем нибудь будет истолковано неверно, - сразу же сообщаю, речь не идёт об отмене математики и её методов на рынке. речь о правильном и обоснованном её использовании.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 17:57)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: genri]
      #340792 - 07/08/2011 16:39

В ответ на :

genri писал:
ИМХО ключевая фраза этой темы:
В ответ на :

HideYourRichess писал:
По этому, то что нейросетка находит - это банальная подгонка на локальном участке, т.е. презренный курвафиттинг.

В терминологии Дж.Швагера - "хорошо подобранный пример".




Особенно в таких случаях:
В ответ на :

yu-sha писал:
Вот еще одна полностью синтетическая торговая система (EURUSD, M5) - найдена с помощью ГА минут за 15
TP=60$, SL=20$
На входах RSI(3),RSI(5),RSI(8),RSI(13),MACD(2,12,26),MACD(2,26,55)






Где то так. Если бы люди давали на вход нейросетки какие то осмысленные данные, отражающие суть и процессы рынка - вопросов нет, хороший инструмент, и возможно мог бы чем то помочь. Но подают то на вход одно и то же, но на выходе почему то ждут чего то осмысленного

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"

Редактировано HideYourRichess (07/08/2011 17:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Commenced
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/01/2008
Сообщений: 99
Нахождение: Челябинск
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340794 - 07/08/2011 17:05

В ответ на :

Avals писал:
В ответ на :

Commenced писал:
В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

Commenced писал:
Рад за вас, но т.к. не торгую масло не мое



т.е. ваши высказывания - это досужие мысли праздного человека, не подкрепленные практикой?




Почему же, в данный момент не торгую. А так 2006 год лето, первые сделки сбер пр.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Y1FGQKiKZ0




Вы себе льстите, вам до Шарикова далеко повсей видимости. Если есть что то по теме пожалуста, нет не стоит ее поганить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: HideYourRichess]
      #340801 - 07/08/2011 19:00

В ответ на :

Вопрос стоит именно о Зависимости, а не от нашего наблюдения за неё во времени. Здесь очень тонкий и важный момент.




В связи с тем, что определения зависимости я видел много, и чесно говоря, наиболее нормальным мне кажется, зависимость под которой подразумевается резонанс взаимодействующих частиц, который нельзя убрать, т.к. есть взаимодействие то есть связь и зависимость. Что под ней подразумеваете Вы мне не понятно. Корреляцию еще приравнивают к зависимости. Мне не видится в этом простых объяснений, к сожалению. Если Вы предложите буду только рад увидеть и использовать если есть что-то в этом.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340803 - 07/08/2011 19:22

Чтобы превратить время (t) в вакуум, нужно избавится от него, тогда будет виден аттрактор. Если не ошибаюсь это делается построением графика у каждой точки которого две координаты x и y равные например закрытию бара. Улавливается уровень мысли физиков и математиков ?

p.s. цели когото оскорбить в моих постах нет. Это мои посты в пользу конструктивного диалога, мобыть что-то получится, кому-то понравится и что-то из этого разовьется.

Редактировано Dmitry_A_E (07/08/2011 19:28)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340812 - 07/08/2011 20:32

Я так понял прочитав ветку. Что нейро работает , но денег не даёт Много слышу, типа, нужно понять суть рынка,а там всё зашибись, хотелось бы понять, кто как эту суть видит?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340821 - 07/08/2011 21:51

В порядке размышления. Сидел, тестил сетапчик на волатильности и пришел к выводу, что деда Юра был прав, когда упомянул о стоках-поганцах, которые его робастную и нажористую системку воспринимали с точностью до наоборот. Другой вариант- входим в одних стоках по закрытию дня, когда сформировался сигнал с другого сетапа, а на других обязательно на закрытии следующего дня, иначе сигнал тоже срабатывает на них с точностью до наоборот. С любознательностью тех мужиков, что бензопиле ломик подсовывали, вопрошаю- А нейросетка способна разделить стоки или другие инструменты на поганцев и непоганцев? Иначе в среднем резалт поплывет неизвестно куда и сетап пойдет в корзину.

--------------------
Сомневаюсь я, чтоб....


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Tramp
Свой человек
***

Зарегистрирован: 15/07/2007
Сообщений: 26
Нахождение: Краснодар
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: atomuli]
      #340829 - 07/08/2011 23:07

Много ли таких "поганок" попадалось? Какой примерно процент от общего числа?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340830 - 08/08/2011 00:17

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Чтобы превратить время (t) в вакуум, нужно избавится от него, тогда будет виден аттрактор. Если не ошибаюсь это делается построением графика у каждой точки которого две координаты x и y равные например закрытию бара. Улавливается уровень мысли физиков и математиков ?



где продают такую хорошую траву?

звучит примерно как "аллигатор, покачиваясь на волнах эллиота пыхнул тенкан-сеном и выдохнул облако ишимоку..."


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Tramp]
      #340832 - 08/08/2011 00:21

В ответ на :

Tramp писал:
Много слышу, типа, нужно понять суть рынка,а там всё зашибись, хотелось бы понять, кто как эту суть видит?



увы, суть на курсах не рассказывают, и в книгах о ней почти не пишут...
так что либо устраивайтесь на работу в трейдинг деск, либо по крупицам собирайте знания, постоянно проверяя разные логичные гипотезы.
на данном форуме кстати эти сведения есть, только они не структурированы и не сведены воедино.
вы будете смеяться, когда узнаете насколько простые сетапы работают на рынке. потому суть лучше вам искать самостоятельно.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: atomuli]
      #340833 - 08/08/2011 00:24

В ответ на :

atomuli писал:
А нейросетка способна разделить стоки или другие инструменты на поганцев и непоганцев?



думаю способна, если правильно задать показатели, отделяющий поганцев от непоганцев. вот только мало кто способен этти параметры осознать и затем сетке скормить.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340835 - 08/08/2011 01:22

Звучит это 100% не так. Михаил всегда обычно искал обычных путей, он их нашел, ему респекты. Те кто копал глубже с ним рядом нет. Вакум я приводил, как один из примеров, это хороший пример хороших формул применяемых к хорошему рынку.



Редактировано Dmitry_A_E (08/08/2011 10:36)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340836 - 08/08/2011 01:32

что поделать что процесс нормально-случаен не только в цене но и во времени, мля.

Редактировано Dmitry_A_E (08/08/2011 01:33)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340837 - 08/08/2011 01:36

"Восьмирежды" случайный пуассоновский прооцесс... кто в теме тот догонит.

Редактировано Dmitry_A_E (08/08/2011 01:37)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Dmitry_A_E
Unregistered




Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340838 - 08/08/2011 02:00

В ответ на :

покачиваясь на волнах эллиота пыхнул




Обычная волна это нормальное распределение. Вверх-низ и поехало дальше к большему масшабу.

p.s. Это я все про то, что "трава" ни причем. Как и Ваши прооф знания. вы просто другим путем идете.

Редактировано Dmitry_A_E (08/08/2011 15:20)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340841 - 08/08/2011 05:14

В ответ на :

Apprentice писал:
вы будете смеяться, когда узнаете насколько простые сетапы работают на рынке. потому суть лучше вам искать самостоятельно.




+1
В ответ на :

Apprentice писал:
думаю способна, если правильно задать показатели, отделяющий поганцев от непоганцев. вот только мало кто способен этти параметры осознать и затем сетке скормить.



Я наверно именно эту мысль и имел в виду. Но тому, кто это способен осознать, так ли уж нужна нейросетка?

2Tramp
Процент поганок разный и разное к нему соответственно отношение. Если поганок мало, то сетап не вызывает подозрений. Но случается и писят на писят и тут появляется повод задуматься. Потому и сомнения по возможностям нейросетки, а в особенности лиц её создающих. Имхо- схоже это на тупое прочесывание базара дифурами.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: atomuli]
      #340846 - 08/08/2011 08:19

да уж - "понимание сути рынка"
вроде и понимаю, а вроде и нет, пофилософствовать во всяком случае могу

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340847 - 08/08/2011 08:44

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
В ответ на :

Вопрос стоит именно о Зависимости, а не от нашего наблюдения за неё во времени. Здесь очень тонкий и важный момент.



В связи с тем, что определения зависимости я видел много, и чесно говоря, наиболее нормальным мне кажется, зависимость под которой подразумевается резонанс взаимодействующих частиц, который нельзя убрать, т.к. есть взаимодействие то есть связь и зависимость. Что под ней подразумеваете Вы мне не понятно. Корреляцию еще приравнивают к зависимости. Мне не видится в этом простых объяснений, к сожалению. Если Вы предложите буду только рад увидеть и использовать если есть что-то в этом.



Не понятно, какие именно Вам определения нужны, в словарях их полно. Ну например, совершенно случайным образом открываем Оксфордский толковый словарь по психологии, читаем:

1. В статистике – связь между переменными, при которой изменения в одной переменной сопровождаются изменениями в другой. Обратите внимание, что в этом смысле подразумевается наличие причинной связи между переменными. Иногда автору может понадобиться употребить этот термин, сохраняя нейтральность в отношении причины и следствия. В таких случаях используется фраза статистическая зависимость, слово "статистический" предполагает, что истинные причинно-следственные отношения не установлены.
2. В социальной психологии – чрезмерное полагание на поддержку, мнения: убеждения, идеи и т.д. других людей.
3. В психофармакологии – лекарственная зависимость.


Нам интересно общее представление о зависимости как о причинной связи между наблюдаемыми событиями. Вот именно это я имею ввиду, а не резонансы частиц.

Перекладывая это на форумные реалии, можно сказать, что то о чём Нео (например) втолковывал почтенной публике на протяжении ряда лет, это и есть зависимость. Наблюдаем событие-причину, именуемое им сантиментом, тут же наблюдаем событие-следствие - PROFIT!!! И разумеется, существуют какие то случайные отклонения (можно считать их шумами, неточностями замеров, приборными ошибками и т.д. вплоть до теплового дрейфа), когда профит не совсем такой как ожидалось. А так же, существует понимание, что причина может утратить свою значимость, со временем. Почему? Почему всё не так прямолинейно как в математических учебниках для школьников. А потому что причина эта, ака сантимент - величина комплексная. У неё у самой куча причин. Но вопрос состоит в том, что бы не лезть в эту кучу, а ограничиться простыми и очевидными вещами, тем самым допуская дрейф следствия(профита) во времени.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
HideYourRichess
Верю в СССР
**

Зарегистрирован: 05/10/2009
Сообщений: 1602
Нахождение: Россия
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340848 - 08/08/2011 09:00

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Но берется это все не из постов Нео. Это 1000 %. Он даже термин робастности не расписовал. А таких как Атаман, и тот кто мог расписать его мысли акело давно тут не пигшут.



Да ладно, Нео всё расписал подробно и толково. Готовых формул не давал, и это правильно, а вот расклады и соображения выложил в избытке.

--------------------
...Но смысл игры по прежнему заключается в том, что бы выяснить, что же делают все остальные. (с) "Адам Смит"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Барин]
      #340849 - 08/08/2011 09:05

В ответ на :

Барин писал:
да уж - "понимание сути рынка"
вроде и понимаю, а вроде и нет, пофилософствовать во всяком случае могу



А Вы философию замените на математику и сразу вылезет точность понимания. Какбэ поверьте гармонию Вашего понимания алгеброй

2 Dmitry_A_E Если учитель в школе преподал основы геометрии, то их можно потом использовать для множества нужд. Он вовсе не обязан был расписывать конструкцию скворечника. Так же и с постами Нео и прочих уважаемых форумян

Редактировано atomuli (08/08/2011 09:10)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: ]
      #340856 - 08/08/2011 10:54

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Звучит это 100% не так. Михаил всегда обычно искал обычных путей, он их нашел, ему респекты. Те кто копал глубже с ним рядом нет.




Наоборот, как раз лет 5 искал трудные пути, попутно изучая нетривиальную математику, что могут подтвердить некоторые участники данной дискуссии, с которыми это обсуждалось в привате.

В ответ на :

Dmitry_A_E писал:
Вакум я приводил, как один из примеров, это хороший пример хороших формул применяемых к хорошему рынку.




угу, сферический рынок в вакууме..

Также хорошо помню сказки про байесию и евро, так что не надо пудрить народу мосги.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: atomuli]
      #340857 - 08/08/2011 10:57

В ответ на :

atomuli писал:
Я наверно именно эту мысль и имел в виду. Но тому, кто это способен осознать, так ли уж нужна нейросетка?




несколькими страницами выше VovaM уже высказал эту мысль.
Действительно, если понимаешь что и как искать, то зачем нейросетка?

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
nofx
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 14/08/2006
Сообщений: 598
Re: Нейронная сеть и генетический алгоритм - опыт использования [re: Apprentice]
      #340862 - 08/08/2011 11:18