МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Паттерны, критерии качества
      #365275 - 15/05/2012 10:14

В своих постах Neo(2003-2005гг) приводил некоторые эмпирические критерии качества паттернов. В частности:
1. Обычно соотношение числа профитных сделок к лосовым считается весьма приемлемым, если лежит в пределах 80/20 - 75/25
2. для ам.стоков - Avg. Win/Avg Loss должно быть не хуже 3% на выборке не менее 150-200 сделок, число сделок в год.

Понятно, что это примерные оценки, но сколько бы не пытался такое большое соотношение профитных к лосовым (3-4:1) не выходило. Получается примерно 60% на 40% (3:2), правда второй показатель получается не 3%, а побольше(40-50%).
Не могу понять,
a)либо делаю что то не так,
b)либо с того времени (2003-2005) произошли какие то качественные изменения рынка.


Каковы эти показатели для ваших паттернов?

p.s. речь идет об амер. стоках(daily).


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365277 - 15/05/2012 10:21

При 75/25 и 1:1 уже можно себе памятник ставить не говоря уже о тех показателях что привели вы

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Ubertrader
ubertrader
****

Зарегистрирован: 20/10/2004
Сообщений: 1937
Нахождение: from heaven
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365281 - 15/05/2012 10:58

В ответ на :

torr писал:
2. для ам.стоков - Avg. Win/Avg Loss должно быть не хуже 3% на выборке не менее 150-200 сделок, число сделок в год.



Нео говорил не о соотношение Avg Win / Avg Loss, а о мат ожидании ака средней сделке, которая должна быть не хуже 3%.

--------------------
Harder Better Faster Stronger
http://ubertrader.livejournal.com/


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365284 - 15/05/2012 11:50

Ориентир, заданный уважаемым Нео, вполне достижим. Но это не означает невозможности эксплуатации паттернов с несколько худшими параметрами. Он ссылался на стоки-поганцы, которые отрабатывают ровно наоборот и я с этим столкнулся. Если одна стока в реале отработала 77 случаев при всего 7 лосях(90/10) то это не означает, что другие стоки такие же покладистые. Значит или смириться с несколько худшими параметрами или вводить дополнительную фильтрацию для достижения резалтов сравнимых с резалтами Нео и иметь меньшее количество торгуемых ситуевин.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365287 - 15/05/2012 12:39

В ответ на :

Получается примерно 60% на 40% (3:2), правда второй показатель получается не 3%, а побольше(40-50%).




А это //а побольше(40-50%)// вы как считали? Что-то разница уж совсем непатерновая в моем понимании ессно.

Если не секрет конечно.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: mrisk121]
      #365292 - 15/05/2012 13:44

я считал (Avg. Win/Avg Loss) как соотношение (средней виновой сделки) на (среднюю лосовую).

ссылку на пост в форуме не нашел однако скопипастью из ворда:
----
я не совсем понял, что Вы имеете в виду под Avg.Win/Avg. Loss 3%
________________________________________
Предположим вы имеете результаты, например, ста сделок. Каждая сделка завершилась либо вашим выигрышем, либо потерей денег, либо вничью - ушли на заре в одних носках. В каждой сделке вы ставили на базаре вполне определенную сумму денег. Если вы, по окончании каждой сделки посчитаете в процентах - сколько вы заработали или проиграли в этой сделке по отношению к поставленным вами в эту сделку деньгам, вы получите оценку отношения профит/лосс для этой сделки. Аналогичную процедуру вы повторяете и для последующей сделки, однако теперь находите оценку среднего значения профит/лосс, но уже для двух сделок. Продолжая указанный процесс текущего усреднения для всех последующих сделок из вашей выборки, вы поимеете на ваших ста сделках некую среднюю оценку, которая, благодаря более или (скорее) менее представительной выборке (сто сделок), будет отражать то, что вы надеетесь поиметь от употребления вашей системки. Если эта оценка текущей средней менее 3%, то системка конечно способна приносить легкий доходик, однако она будет достаточно хлипкой с точки зрения возможных перегрузок со стороны базара.
----

Перечитав еще раз, кажется что он все таки НЕ считает Соотношение, а усредняет после каждой сделки.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: atomuli]
      #365293 - 15/05/2012 13:47

Все понятно, просто хотелось узнать как выглядят эти показатели Сегодня(так сказать в наши дни) на более менее успешных патернах. Не произошли ли какие то качественные изменение в связи с появлением новых подходов/алгоритмов, которые не позволят достичь уровня 3-4:1??

Редактировано torr (15/05/2012 13:50)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Valdis_S
Долгожитель
***

Зарегистрирован: 04/09/2008
Сообщений: 829
Нахождение: Odessa
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365294 - 15/05/2012 13:58

Neo
----
значения в %, достигнутых в каждой отдельной сделке профитов и лосов, которые считаются как
P/L) = (Price Open Deal - Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +.... + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический - системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен.
-----

Обычно софт для тестирования сам считает.
В WL это строка Avg Profit/Loss %

--------------------
Поехали !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365300 - 15/05/2012 14:50

В ответ на :

Перечитав еще раз, кажется что он все таки НЕ считает Соотношение, а усредняет после каждой сделки.




40-50% при соотношении 3:2 это много. Смущает 50% исхода при положительном для еквити сделке потому и спросил.
Но если вы перепроверили - тогда ОК.

Пост что вы привели я помню - спасибо.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: mrisk121]
      #365306 - 15/05/2012 15:24

Сейчас под рукой такая конфигурация
===========Win Loss
количество = 54% 46%
AvgPr ===== 5.6% 3.5% (то есть ~55%)

Может намудрил с оптимизацией и получилась подгонка?

Редактировано torr (15/05/2012 15:27)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365312 - 15/05/2012 20:39

Вы, имхо, ищете прямо грааль какой-то. При паттерне срабатывающем скажем 75/25 можно позволить и 1/1 и даже чуть хуже. Особенно если в рукаве имеется еще несколько. По мне гораздо важнее количество максимального количества лосей подряд. Есть некоторое количество паттернов вроде и сулящих на большой выборке сладкий результат, но терпеть серию из более чем 3-лосей подряд не совсем комфортно. Возможно это дело вкуса.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: atomuli]
      #365358 - 16/05/2012 10:33

Не ищу, просто хотел посмотреть как у опытных товарищей с этими показателями.

При 75/25 проблем нет, у меня как видите соотношение далеко не такое)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365590 - 20/05/2012 19:14

В ответ на :

torr писал:
В своих постах Neo(2003-2005гг) приводил некоторые эмпирические критерии качества паттернов. В частности:
1. Обычно соотношение числа профитных сделок к лосовым считается весьма приемлемым, если лежит в пределах 80/20 - 75/25
2. для ам.стоков - Avg. Win/Avg Loss должно быть не хуже 3% на выборке не менее 150-200 сделок, число сделок в год.





С тех пор рынок америстоков существенно изменился, поэтому не стоит ориентироваться на данные цифры - либо первый пункт будет хуже, либо число сделок во втором пункте будет существенно меньше, либо и то и другое. Изменился состав участников рынка (например денег домохозяек стало поменьше), изменилось регулирование рынка - например Reg NMS изменил структуру ликвидности.

В ответ на :


Понятно, что это примерные оценки, но сколько бы не пытался такое большое соотношение профитных к лосовым (3-4:1) не выходило. Получается примерно 60% на 40% (3:2), правда второй показатель получается не 3%, а побольше(40-50%).




Мои ориентиры как минимум - на паттернах EOD 60% профитных сделок, МО 3%, сделка до 5 дней.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Паттерны, критерии качества [re: Apprentice]
      #365592 - 20/05/2012 21:29 прикреплённые файлы (126 загрузок)

вот пример результатов одного шортового паттерна за 2010-2011


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (20/05/2012 21:29)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: Apprentice]
      #365631 - 21/05/2012 14:45

Спасибо большое за конкретный пример.
Это у вас WL 6.х.х? Наверное 64-ех разрядный? У меня 5.х.х (32) и там поменьше показателей.

В соотношении 60% на 40% МО у меня приближается к 2,5% но это больше смахивает на подгонку (Это при режиме Fixed, то есть стартовый кап - 20к). В своем втором посте у вас стартовый капитал 10 лимонов. Если у меня поставить большой кап., то МО приближается к 3-4%. Это уже особенности конкретного паттерна == есть 2-3 дня в году, когда у него просто взрыв получается - 100 с чем то сделок и естественно при Fixed-е эти дни сводятся на нет


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ZAKST
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 16/05/2012
Сообщений: 88
Нахождение: Россия
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365637 - 21/05/2012 17:43

Это древняя четверка...

Попробуйте сигналы фильтровать по профит фактору или математическому ожиданию.
Если в вашей системе есть "эдж", это должно помочь.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
torr
Гость
***

Зарегистрирован: 28/02/2011
Сообщений: 18
Нахождение: Москва
Re: Паттерны, критерии качества [re: ZAKST]
      #365665 - 22/05/2012 08:30

А что значит "сигналы фильтровать по профит фактору или математическому ожиданию." ?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Паттерны, критерии качества [re: ZAKST]
      #365672 - 22/05/2012 10:12

В ответ на :

ZAKST писал:
Это древняя четверка...





Вы попробуйте получить такое же на ультрапуперсовременной тюремной сделать - !?
Все дело вголове делающаго а не в ПО.
ПО - игрушка, голова с мозгами - это ЕДЖ

Сорри за оффтоп

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ZAKST
Свой человек
*****

Зарегистрирован: 16/05/2012
Сообщений: 88
Нахождение: Россия
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365674 - 22/05/2012 10:25

Устанавливаем контрольный уровень профит фактора (к примеру 1,5 - 2). Далее, рассчитываем
его в скользящем окне (к примеру, за последние 10-15 сделок). Если значение профит фактора
в скользящем окне падает ниже контрольного уровня - снимаем паттерн с реальных торгов и
начинаем его отслеживать на бумаге.

При фильтрации, разумеется, снижается количество сделок, часто падает объем прибыли
(но повышается общее качество трейдов). С этим можно бороться поиском новых паттерном, увеличением
числа торгуемых инструментов и иногда работой с несколькими тайм-фреймами.

Идея: если система эксплуатирует конкретную рыночную неэффективность, то она должна умирать и
возрождаться достаточно последовательно, ток что вы всегда вовремя можете унести свои ноги
и вовремя включиться в работу.

Однако это "должна" происходит не всегда. В случае действий регулятора, изменения состава
участников или каких либо экономико-политических форс мажоров неэффективность может умереть достаточно быстро
(если не сказать сразу). Поэтому желательно иметь несколько паттернов.

mrisk121
Ваш оффтоп принят

Проблема в том, что эта "игрушка" на современных "маздаях" без плясок с бубном не взлетает
Да и потом, я сторонник "Си"-подобного синтаксиса

Редактировано ZAKST (22/05/2012 10:31)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Паттерны, критерии качества [re: torr]
      #365684 - 22/05/2012 13:17

В ответ на :

torr писал:
В соотношении 60% на 40% МО у меня приближается к 2,5% но это больше смахивает на подгонку



здесь еще важен период удержания позиции,в примере выше она держится ровно 5 дней, без стопов и лимитов, которые прикручиваются на следующем этапе.

В ответ на :

(Это при режиме Fixed, то есть стартовый кап - 20к). В своем втором посте у вас стартовый капитал 10 лимонов. Если у меня поставить большой кап., то МО приближается к 3-4%.



у меня большой капитал указан чтобы всем сделкам гаратнирвоанно хватило денег, далее уже можно поиграться с % капитала в одной сделке.

В ответ на :

Это уже особенности конкретного паттерна == есть 2-3 дня в году, когда у него просто взрыв получается - 100 с чем то сделок и естественно при Fixed-е эти дни сводятся на нет




Заметьте,что я привел гистограмму распределения сделок по месяцам, у меня тщательно отфильтрованы ситуации,когда в один день возникает слишком много входов - входы в такой день не совершаются.

В этом простая логика - если мы будем учитывать дни, когда очень много входов, то
- во-первых эти дни перетянут параметры на себя, и остальное время не факт что паттерн будет вообще работать
- во-вторых, большое число входов как правило обусловлено состоянием рынка, и имеет смысл торговать не отдельные стоки, а соответствующий рыночный
фьючерс/ЕТФ или опционы на них - и хлопот меньше, и риск можно заранее ограничить.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Паттерны, критерии качества [re: mrisk121]
      #365685 - 22/05/2012 13:22

В ответ на :

mrisk121 писал:
Вы попробуйте получить такое же на ультрапуперсовременной тюремной сделать - !?




кстати основная работа по поиску паттерна была сделана в экселе

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Паттерны, критерии качества [re: Apprentice]
      #365688 - 22/05/2012 13:48

В ответ на :

Apprentice писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Вы попробуйте получить такое же на ультрапуперсовременной тюремной сделать - !?




кстати основная работа по поиску паттерна была сделана в экселе




2000 или ХР ?

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: Паттерны, критерии качества [re: mrisk121]
      #365784 - 23/05/2012 11:24

В ответ на :

mrisk121 писал:
2000 или ХР ?



excel 2003

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Asd
Профессор
****

Зарегистрирован: 05/04/2003
Сообщений: 2325
Нахождение: Гондурас
Re: Паттерны, критерии качества [re: Apprentice]
      #365786 - 23/05/2012 11:37

Самый обалденный паттерн на который я вышел, оказалась стандартная фигура ТА которая была известна задолго до появления компьютеров )

Правда я на нее через такую Ж... вышел, зато теперь возможно догоняю почиму, правда не совсем, возможно в переди еще куча открытий которые придумали в 1900 годах )))

Пол года формализаций и алгоритмизаций такой херни которая мне раньше и не снилась да еще на C#, закончилась сдуванием пыли с книжки Мерфи ТА и ее просмотром нескольких страничек

Если перевести на современные технологии, написание на ассемблере ОС, разработка в ней своего Автокада, там в нем придумывание колеса, осознание возможности что оно может вертется, взгляд в окно на соседнюю машину


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Барин
Реинкарнировавший Kent
****

Зарегистрирован: 19/10/2009
Сообщений: 1478
Re: Паттерны, критерии качества [re: Asd]
      #365797 - 23/05/2012 12:59

можете открыть какая именно это "стандартная фигура ТА" ?
ps если секрет, то не настаиваю

--------------------
Паттерн это регулярность.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Asd
Профессор
****

Зарегистрирован: 05/04/2003
Сообщений: 2325
Нахождение: Гондурас
Re: Паттерны, критерии качества [re: Барин]
      #365798 - 23/05/2012 13:18

Zzz

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Asd
Профессор
****

Зарегистрирован: 05/04/2003
Сообщений: 2325
Нахождение: Гондурас
Re: Паттерны, критерии качества [re: Asd]
      #365801 - 23/05/2012 13:55

На самом деле к чему я пришел, как бы красиво ветки Паттерны не звучали, Геометрические построения и т.д., какие бы посты не писались как это все легко, достаточно пальцем пошевелить, многие формализации многим будут не доступны, в силу сложности тех самых формализаций и алгоритмов которые внутри скрыты, а уж стандартными Визардами в софте этого никогда не добьешься и не построишь, вобщем все очень сложно...

А то что лежит на поверхности, и это уже давно придумали ,им просто надо наверно научиться правильно пользоваться, только весь вопрос как и почиму и заново все по кругу


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: Паттерны, критерии качества [re: Asd]
      #365806 - 23/05/2012 14:08

2 Apprentice и Asd
Верю обоим. Намедни нарыл целую россыпь для разработки в екселе. Хватило бы возможностей и 4-го екселя


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Юджин
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 20/01/2008
Сообщений: 1076
Re: Паттерны, критерии качества [re: atomuli]
      #365809 - 23/05/2012 14:26

Трейдеру нужно найти компромисс между

"Меньше знаешь -> крепче спишь"

и

"Я знаю то, --> что я ничего не знаю"

и тогда наступит щасте

--------------------
Не верь глазам своим


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Asd
Профессор
****

Зарегистрирован: 05/04/2003
Сообщений: 2325
Нахождение: Гондурас
Re: Паттерны, критерии качества [re: atomuli]
      #365810 - 23/05/2012 14:26 прикреплённые файлы (121 загрузок)

Ексель мне кажется не есть лучшее решение для таких вещей, особенно если дело будет касаться рваных, плавающих, уплывающих таймфреймов, пропорций и каких-то внутренних циклов и логики

Наверно лучше что-то легкое TS, МЧ, ВЛД чтоб взял построил ( визуализировал ) линию посмотрел куда ведет, чего там возникает, но на граальность и правильность я естественно не претендую ))

Ps. По мне, все математические формулы будут приводить к 0, иначе бы кто-то уже подмял под себя всю мировую ликвидность

Например ФибоКвантовоВременной Распадающийся на атомы Тренд, которого не существует в природе как и всего другого ТА, в Экселе хрен догадаешься что он существует в природе, глядя на цифры, я б лично не догнал что такое может быть



Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 68 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:
Тема прочитана: 20390

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.033 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.