МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
KISS - простая система
      #40044 - 11/07/2004 21:45 прикреплённые файлы (2092 загрузок)

Известно, что на рынке Форекс существуют чётко выраженные циклы деловой активности - сессии, когда волатильность выше.
Пример статистического расчёта таких циклов можно увидеть здесь.

Теперь предположим следующее - пробой канала цен наиболее вероятен во время повышенной волатильнсоти рынка - в сессию, а во время вне сессии наиболее вероятно боковое движение рынка или откат.
Значит, во время повышения активности на рынке имеет смысл ставить ордера на пробой/переворот в обе стороны, а вне сессии - спать спокойно, если убытки ограничены стоп-лоссом, а то чтож это такое - сидеть перед монитором постоянно?

В ходе дальнейших иследований выснилось, что такой показатель, как объём (Volume), который на форексе зачастую бывает именно тиковый, по некоторым инструментам коррелирует с волатильностью на 97-98%. Значит если брокер в датафиде даёт объём, то можно использовать для дальнейших расчётов именно его.

Теперь рассчитываем короткую среднюю от объёма, и длинную среднюю от объёма, сравниваем их, и
- если короткая средняя больше длинной, то значит мы находимся в сессии, ставим ордера на пробой уровеней в 2 стороны
- если нет - то мы вне сессии, ставим только стоп лосс, если есть позиция

Если начальная посылка верна, то вне сессии наблюдается боковик/откат, и ордера на пробой имеет смысл ставить по максимальному и минимальному значениям ценового коридора за период отката.

Для этого мы запоминаем точки пересечения короткой и длинной средней, и разницу между этими точками в барах используем для выбора максимального High и минимального Low для определения коридора.


Надеюсь описал доступно, теперь рисуем простенькую системку в Омеге , фактически с 2 параметрами - часточной характеристикой полосового фильтра LenS-LenF (далее LenS вообще можно зафиксировать), и уровнем стоп-лосса в % от цены входа.

Как выбрать периоды средних? Возможно 2 варианта
- простой перебор всех разумных комбинаций ( скажем от 2 до 30 с шагом в 1)
- проанализировать частотный спектр Volume изучаемого инструмента в программе типа "Спектральный анализатор" от www.finware.ru, и выбрать подходящие значения - см. рисунок для фунта, по котировкам Альпари 60 min, данные с 07/19/2002г. по настоящее время.


Для длинной средней прямо напрашивается значение 24. Следующая вершина справа - 120 - соответствует недельному циклу (24*5).

Теперь собственно система - исходник для Омеги.

{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------}

Inputs: LenF(8), { период короткой средней }
LenS(24), { период длинной средней }
SL(0), { SL in % from entry price }
CloseOut(0); { закрываем позицию на последнем баре для целей статистики }

vars: avgF(0), avgS(0), signal(0), StBar(0),EndBar(0), OneTick(MinMove/PriceScale),
OrderSl_L(0),OrderSl_S(0),BuyPrice(0),SellPrice(0), LongEx(0),ShortEx(0);
{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
{ рассчитаем средние }
avgF=Average(V,lenF);
avgS=Average(V,lenS);

if avgF crosses above AvgS then begin { сессия началась}
signal=1;
StBar=BarNumber; { запомним бар для расчёта канала }
end;

if avgF crosses below AvgS then begin { сессия закончилась }
signal=0;
EndBar=BarNumber; { запомним бар для расчёта канала }
end;

if StBar>EndBar then value1=StBar-EndBar; { длина канала }

if signal=1 then begin
BuyPrice=Highest(H,value1)+OneTick;
SellPrice=Lowest(L,value1)-OneTick;
end;
{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
{ ордера на вход ставим только во время сессии }
if signal=1 then begin
if MarketPosition>=0 then Sell ("Dn") SellPrice Stop;
if MarketPosition<=0 then Buy ("Up") BuyPrice Stop;
end;
{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
{SL}
if SL>0 then begin { SL in % from Entry price }

if MarketPosition=1 then begin
OrderSL_L=(1-SL*0.01)*EntryPrice;
ExitLong ("Sl_L") OrderSL_L stop;
end;

if MarketPosition=-1 then begin
OrderSL_S=(1+SL*0.01)*EntryPrice;
ExitShort ("Sl_S") OrderSL_S stop;
end;
end;
{-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
{Last day closing out}
if LastBarOnChart and CurrentContracts<>0 and CloseOut=1 then begin
if MarketPosition>0 then exitlong ("LDayL") close;
if MarketPosition<0 then exitshort ("LDayS") close;
end;
{----------------------------------------------------------------------------------------------------------------}

Результаты тестирования будут в следующем посте.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - результат GBP 60min [re: Apprentice]
      #40045 - 11/07/2004 22:02 прикреплённые файлы (3670 загрузок)

Вот результат работы системы с LenF=4, LenS=24 по GBPUSD 60min, котировки Альпари за период с 07/19/2002 по 07/02/2004.




--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - напоследок - график [re: Apprentice]
      #40046 - 11/07/2004 22:04 прикреплённые файлы (1239 загрузок)

Вот пример работы системы.
Индикатор во втором окне - это средний объём за 4 периода и средний объём за 24 периода.
Индикатор в первом окне показывает границы ценоыого канала, фактически это значения BuyPrice /SellPrice для текущего бара.

Хорошо видно, как система ловит длинный тренд, а потом неуверенно ведёт себя во время боковика.
Думается здесь можно поэкспериментировать с трейлингами и/или безубыточными стопами.



Здоровая критика приветствуется.

P.S. Данная система не может служить рекомендацией к практической торговле реальными деньгами, любое её использование будет исключительно на Ваш страх и риск.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зорро
Шухер
****

Зарегистрирован: 16/05/2003
Сообщений: 1041
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40081 - 12/07/2004 10:08

Цитата:


Как выбрать периоды средних? Возможно 2 варианта
- простой перебор всех разумных комбинаций ( скажем от 2 до 30 с шагом в 1)
- проанализировать частотный спектр Volume изучаемого инструмента в программе типа "Спектральный анализатор" от www.finware.ru, и выбрать подходящие значения - см. рисунок для фунта, по котировкам Альпари 60 min, данные с 07/19/2002г. по настоящее время.




Зачем использовать более сложный путь?

Цитата:

Для длинной средней прямо напрашивается значение 24. Следующая вершина справа - 120 - соответствует недельному циклу (24*5).




А зачем использовать анализатор? Эти значения можно получить при оптимизации стратегии.

Да и еще.... вот тут и тут описана канальная стратегия.


--------------------
Лень - это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу - абсолютному покою, вечному покою. Лень - это смерть в миниатюре.
М.Норбеков.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: KISS - простая система [re: Зорро]
      #40086 - 12/07/2004 11:21

От приведённых Вами "тут" и "тут" предложение Apprentce отличается теоретической и логической обоснованностью. Использование анализатора спекра избавляет от "выстрелов по воробьям" и заметьте, что анализу подвергается на ценовой ряд, а ряд тиковых объёмов с обоснованием применения этого ряда, что опять-же не есть "гадание на кофейной гуще". Очень интересный подход. Я в своё время изучал корелляцию разнопериодных AR(кто-то назвал это "кастрированным ATR") с направлением ценового движения. Есть некоторое сходство с результами корелляции тиковых объемов.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40102 - 12/07/2004 13:28

Система интересная. Весь вопрос в том, насколько можно полагаться на данные о тиковых объемах от того или иного брокера.

З.Ы. Отдельное спасибо за подробные комментраии в коде. 2 дня как начал изучать изи и мне они на многое открыли глаза

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зорро
Шухер
****

Зарегистрирован: 16/05/2003
Сообщений: 1041
Re: KISS - простая система [re: ]
      #40106 - 12/07/2004 14:10

Цитата:

От приведённых Вами "тут" и "тут" предложение Apprentce отличается теоретической и логической обоснованностью.




А Вы читали описание указанных мною стратегий? Похоже нет. Там не менее логично обосновано выставление ордеров.



--------------------
Лень - это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу - абсолютному покою, вечному покою. Лень - это смерть в миниатюре.
М.Норбеков.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: KISS - простая система [re: Зорро]
      #40110 - 12/07/2004 14:50

Безусловно читал, иначе не ответил-бы на Ваше сравнение. В приведённых Вами примерах я не нашел логического и теоретического обоснования действий, что не означает их отсутствия. Но здесь, мне кажется, не место для обсуждения приведённых Вами примеров. Кроме того, я не нахожу ничего общего между теми стратегиями и работой Apprentice.
С уважением к Вашему мнению.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: TradingS]
      #40113 - 12/07/2004 15:05

Цитата:

Система интересная. Весь вопрос в том, насколько можно полагаться на данные о тиковых объемах от того или иного брокера.





Данная система основана на стохастических методах, и данные об объёме использовались вместо данных о волатильности, т.к. корреляция между ними составила 97-98%. Всегда можно
- вместо объёма использовать диапазон Range (хотя у нето волатильность повыше)
- рассчитать корреляцию между средним объёмом и средним диапазоном для подтверждения взаимосвязи по конкретному инструменту у конкретного брокера/поставщика данных

Цитата:


З.Ы. Отдельное спасибо за подробные комментраии в коде. 2 дня как начал изучать изи и мне они на многое открыли глаза




Пожалуйста
Сначала хотел запостить код в виде файла ELA, но там невозможно вставить комментарии на русском, поэтому решил небольшой исходник вставить в тело поста. Рад что комментарии в коде не оказались излишними.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: Зорро]
      #40115 - 12/07/2004 15:12

Цитата:


А Вы читали описание указанных мною стратегий? Похоже нет. Там не менее логично обосновано выставление ордеров.





Система должна содержать здравую идею, пускай даже основанную на принципах квантовой механики, но здравую и достаточно простую.

Далее, реализация программного кода системы с этой идеей тоже должна быть простой - максимум 2-3 оптимизируемых параметра, но лучше вообще без них.

Так что толку вдаваться в бессмысленные споры? Я выложил идею, её реализацию и пример работы, кому нужно - тот поймёт.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Зорро
Шухер
****

Зарегистрирован: 16/05/2003
Сообщений: 1041
Re: KISS - простая система [re: ]
      #40154 - 12/07/2004 21:25

Цитата:

В приведённых Вами примерах я не нашел логического и теоретического обоснования действий, что не означает их отсутствия. /Цитата]
В самой стратегии это не описано. Да это и не нужно. Там и так все понятно.

--------------------
Лень - это стремление к покою. Покой стремится к своему высшему идеалу - абсолютному покою, вечному покою. Лень - это смерть в миниатюре.
М.Норбеков.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
OlegVS
Unregistered




Re: KISS - простая система [re: Зорро]
      #40160 - 12/07/2004 22:09

==Да это и не нужно. Там и так все понятно. Особенно под водочку с гарниром.==


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
DevianT
Гость


Зарегистрирован: 09/04/2004
Сообщений: 5
Нахождение: Moscow
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40215 - 13/07/2004 10:47

Я тут имел необходимость задать глупый вопрос в личку касающийся Омеги и изи лэнгвич. Вопрос вызвала переменная OneTick и то чем она инициализируется. С позволения автора продублирую ответ здесь:

Цитата:

Переменная OneTick содержит значение минимального движения цены для данного актива - именно 0,0001 для GBPUSD.

Чтобы не определять в тексте стратегии для каждого инструмента значение одного тика, мы используем переменные Омеги для этого:
MinMove - Минимальный прирост цены из свойств инструмента (в Глобал Сервер)
PriceScale - число разрядов в ценовой шкале из астроек в Глобал сервер (например для йены 1/100, для фунта 1/10000 и т.д.).

Ордера на пробой уровней мы устанавливаем на уровне максимума/минимума цен за период +/- один тик - т.е. только если цена превысит уровень максимальной цены хотя бы на 1 тик, то мы купим, если станет меньше минимальной цены хотя бы на 1 тик - то продадим.




От себя добавлю что MarketPosition это направление открытия текущей позы.
0 - нет позы
1 - лонг
-1 - шорт


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
bau
Гость


Зарегистрирован: 21/08/2003
Сообщений: 9
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40450 - 15/07/2004 05:18

Идея безусловно хорошая...жаль что работает она только на фунте и только в указанный период А если взять тот же фунт с 2000 года то видно что на начало теста который здесь выложен закончилась большая просадка и начинается хороший рост вверх...
По всем остальным валютам с этими же параметрами полный порванец видно там нужны другие параметры


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - фунт [re: bau]
      #40464 - 15/07/2004 08:51

А кто сказал, что будет легко?

Теханализ основан на эксплуатации аномальных (или закономерных) образцов поведения рынка, и рано или поздно эти образцы могут изменяться. Основная проблема - вовремя распознать аномалию, использовать её, и затем вовремя понять, что она перестала работать.

Чисто с точки зрения теории - для часовых баров вполне достаточно периода в 2-3 года для тестирования, а за более длинный срок тестирования могут измениться условия на рынке и система будет работать иначе.

Я тестировал по данным Форексайта с 01/01/2001 года,за 2001 год результаты немного похуже, но в целом нормальные. Более ранние периоды просто не использовал за неимением качественной истории котировок.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: bau]
      #40702 - 16/07/2004 20:39 прикреплённые файлы (864 загрузок)

В приложении отчёт по фунту за период с 01/01/2001 по 16/07/2004, котировки Форексайт, Trade Records. LenF=6, LenS=24 (fixed).

вот вкратце

ProfitFactor 1.8353
NetProfit 76895
ROA 2413%
total trades 666


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
b0b
Свой человек
**

Зарегистрирован: 16/01/2003
Сообщений: 42
Нахождение: Ukraine, Odessa
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40706 - 16/07/2004 21:26

Интересно, почему так получилось (не о результатах, а о подсчете ДД в Омеге)

Из репорта в предыдущем посте Apprentice
Цитата:


Performance Summary: All Trades
Max intraday drawdown ($3`186.6504) ?????

Performance Summary: Long Trades
Max intraday drawdown ($3`404.6191)

Performance Summary: Short Trades
Max intraday drawdown ($5`366.7866)






Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Apex
Свой человек
***

Зарегистрирован: 12/09/2003
Сообщений: 80
Нахождение: на восток от Гринвича
Re: KISS - простая система [re: b0b]
      #40732 - 17/07/2004 11:06

Цитата:

Интересно, почему так получилось (не о результатах, а о подсчете ДД в Омеге)

Из репорта в предыдущем посте Apprentice
Цитата:


Performance Summary: All Trades
Max intraday drawdown ($3`186.6504) ?????

Performance Summary: Long Trades
Max intraday drawdown ($3`404.6191)

Performance Summary: Short Trades
Max intraday drawdown ($5`366.7866)










Так получилось, потому что длинные и короткие сделки чередуются, поэтому итоговый Max intraday drawdown получился меньше, чем у любого из направлений .

Сам пробовал системку на похожих принципах, но только отскок от канала -- так вот именно фунт показад наихудшие результаты.

Всем успешных трейдов


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
v13astra
Ветеран
****

Зарегистрирован: 02/08/2003
Сообщений: 1242
Нахождение: Севастополь
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #40840 - 18/07/2004 17:36

Молодец, идея очень понравилась, т.к. сам работаю по GBP, но стал "завидовать" стоковикам, у них кроме цены есть еще и объем, теперь соотношение вил выровнялось.
Для двух мувингов ProfitFactor 1.8353 очень даже хорошо.


--------------------
Единственный способ «развернуть» тренд — сделать на него ставку )


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: v13astra]
      #41324 - 21/07/2004 12:42

Цитата:

Для двух мувингов ProfitFactor 1.8353 очень даже хорошо.




Точно, обычно на мувингах добиться такого соотношения достаточно сложно.
На днях прогоню тесты по данным от ТрейдСтейшен с разрешением 1 мин, посмотрим, что выйдет.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
travolta
Душа форума
***

Зарегистрирован: 10/04/2004
Сообщений: 413
Нахождение: Питер
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #42673 - 01/08/2004 13:31

Вот и я созрел на пару вопросов.
Т.к. программировать ещё пока не умею, то интересуюсь принципиальной возможностью:
1) Что, если вместо обычных мувингов использовать какие-либо цифровики, да хотя бы Center of Gravity?
2) Возможно ли отфильтровать тренд, допустим, после сигнала на открытие поза удерживалась n кол-во баров, значит, следующий сигнал сделать исключительно закрывающим позицию, и затем игнорировать m кол-во сигналов?
Ессно, при таком подходе можно и упустить новый тренд, но с другой стороны, намного меньше ложных сигналов будет в боковике, который после любого,более или менее подолжительного движения имеет место быть.
А для пирамидинга в тренде можно было бы по этой же схеме использовать сигналы в направлении открытой позиции, только с меньшего таймфрейма.
Это бред, или есть над чем подумать?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: travolta]
      #42693 - 01/08/2004 17:27

Цитата:

Вот и я созрел на пару вопросов.
Т.к. программировать ещё пока не умею, то интересуюсь принципиальной возможностью:
1) Что, если вместо обычных мувингов использовать какие-либо цифровики, да хотя бы Center of Gravity?





Center of Gravity не пробовал, но в целом смена мувингов не сильно влияет на производительность, даже всякие хитрые навороты от джурика не сильно помогают (скорее мешают).

Цитата:


2) Возможно ли отфильтровать тренд, допустим, после сигнала на открытие поза удерживалась n кол-во баров, значит, следующий сигнал сделать исключительно закрывающим позицию, и затем игнорировать m кол-во сигналов?




Можно, но это будет внесением дополнительных параметров в систему, что естественно скажется на её устойчивости. Если говорить о системе в данном постинге, то там и так есть фильтры входов, т.к. входим только на пробитии канала цен (первый фильтр) и в моменты повышенной рыночной активности (второй фильтр). Просто эти фильтры связаны одним набором параметров, который можно свести к подбору короткопериодной средней ( а длиннопериодную зафиксировать на 24 ).

Вместо пирамидинга входов я бы предпочёл более прибыльные выходы, также возможно по сигналам с меньших теймфреймов. См. на рисунке в постинге №40046 переворот в шорт 10 июня - переворот с убытком, а вот грамотный выход мог бы сделать на пердыдущей сделке немного прибыли.


А прежде чем громозжить входы нужно посмотреть статистику по MFE, может быть там и запаса движения дя таких входов маловато...

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (01/08/2004 22:42)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
travolta
Душа форума
***

Зарегистрирован: 10/04/2004
Сообщений: 413
Нахождение: Питер
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #42809 - 02/08/2004 11:11

Цитата:


Вместо пирамидинга входов я бы предпочёл более прибыльные выходы, также возможно по сигналам с меньших теймфреймов. См. на рисунке в постинге №40046 переворот в шорт 10 июня - переворот с убытком, а вот грамотный выход мог бы сделать на пердыдущей сделке немного прибыли.






Но ведь при таком подходе практически невозможно будет удержаться в длительном тренде, т.к. любой, более или менее серьёзный откат (допустим по 10 мин.) будет давать сигнал на выход.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
TradingSМодератор
Ветеран
****

Зарегистрирован: 07/03/2003
Сообщений: 1420
Нахождение: 44я
Re: KISS - простая система [re: travolta]
      #42884 - 02/08/2004 16:32

Цитата:

Но ведь при таком подходе практически невозможно будет удержаться в длительном тренде, т.к. любой, более или менее серьёзный откат (допустим по 10 мин.) будет давать сигнал на выход



Если использовать более мелкий таймфрейм для входов, то выход их позиции должет происходить только когда сменятся условия на более крупном таймфрейме. Это если не использовать таргеты и трейлинги.
З.Ы. Увидел свой айпи и название прова на картинке и немножно офигел, а когда разобрался, то оценил шутку-юмора

--------------------
A Candle Loses Nothing By Lighting Another Candle


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
travolta
Душа форума
***

Зарегистрирован: 10/04/2004
Сообщений: 413
Нахождение: Питер
Re: KISS - простая система [re: TradingS]
      #42904 - 02/08/2004 18:45

Так именно об этом я и писал в позапрошлом посте. Импульс-на то он и импульс, чтобы максимум выжать из него, ещё мысль вот какая пришла, если развить тему о пирамидинге в длительном тренде, тогда, вполне вероятно, что и убытки от боковика в процентном соотношении не такими серьёзными окажутся.
А по поводу айпишника-да, это всего лишь стёб


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #43708 - 09/08/2004 17:49

По просьбе Digsyman нарисовал индикатор, который показывет уровни покупки и продажи.
Индикатор лучше всего отформатировать, чтобы он показывал точки, тогда если точек нет - то ордера устанавливать не нужно.

Inputs: LenF(4), LenS(24);
vars: avgF(0), avgS(0), signal(0), StBar(0),EndBar(0), OneTick(MinMove/PriceScale), BuyPrice(0),SellPrice(0);

avgF=Average(V,lenF); avgS=Average(V,lenS);

if avgF crosses above AvgS then begin signal=1; StBar=BarNumber; end;
if avgF crosses below AvgS then begin signal=0; EndBar=BarNumber; end;
value1=StBar-EndBar;
if signal=1 then begin
BuyPrice=Highest(H,value1)+OneTick;
SellPrice=Lowest(L,value1)-OneTick;
plot1(BuyPrice,"BUY");
plot2(Sellprice,"SELL");
end;


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kogelet
Душа форума
***

Зарегистрирован: 22/06/2004
Сообщений: 325
Нахождение: В пути..
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #43907 - 11/08/2004 02:49

Спасибо! Будем изучать!

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
sergant
Свой человек


Зарегистрирован: 23/12/2004
Сообщений: 53
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #90641 - 09/10/2005 03:16

В ответ на:

По просьбе Digsyman нарисовал индикатор, который показывет уровни покупки и продажи.





Я вот в нвписании вообще дуб, ты не мог индюк под МТ4 загнать. Я в рукопашную потэстю.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
VGJ
Свой человек
***

Зарегистрирован: 17/09/2004
Сообщений: 54
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #92257 - 19/10/2005 14:38

Добрый день!
Извините, есть ли возможность посмотреть на графике работу Вашего
индикатора и если он под МТ4, то скачать его?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Zephyr
Свой человек


Зарегистрирован: 23/08/2005
Сообщений: 25
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #101514 - 30/12/2005 10:12

В ответ на:

По просьбе Digsyman нарисовал индикатор, который показывет уровни покупки и продажи.
Индикатор лучше всего отформатировать, чтобы он показывал точки, тогда если точек нет - то ордера устанавливать не нужно.

Inputs: LenF(4), LenS(24);
vars: avgF(0), avgS(0), signal(0), StBar(0),EndBar(0), OneTick(MinMove/PriceScale), BuyPrice(0),SellPrice(0);

avgF=Average(V,lenF); avgS=Average(V,lenS);

if avgF crosses above AvgS then begin signal=1; StBar=BarNumber; end;
if avgF crosses below AvgS then begin signal=0; EndBar=BarNumber; end;
value1=StBar-EndBar;
if signal=1 then begin
BuyPrice=Highest(H,value1)+OneTick;
SellPrice=Lowest(L,value1)-OneTick;
plot1(BuyPrice,"BUY");
plot2(Sellprice,"SELL");
end;





чот неработает...


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: Zephyr]
      #101602 - 31/12/2005 12:49

2 sergeant & VSJ - в МТ4 индикатор и систему лучше перевести самостоятельно, хотя не рекомендую, тестер там еще тот..

2 Zephyr - странно, а у меня всё прекрасно работает, попробуйте ешще раз, вдумчиво, всё сделать в омеге.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (31/12/2005 12:52)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kaizer
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 15/10/2004
Сообщений: 547
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #101614 - 31/12/2005 16:15

Всех с Новым годом

Кому интересна эта системка ,на Фин листе появился насколько я понял чел ,который изобрёл её .Вроде кое что пересмотрел ,добавил какие то фильтры .Там же есть индюки под мт4.

--------------------
Слишком ленив ,чтобы работать и слишком честен ,чтобы красть


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: kaizer]
      #101615 - 31/12/2005 17:08

В ответ на:

на Фин листе появился насколько я понял чел ,который изобрёл её



плагиат.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
kaizer
Открытый человек
***

Зарегистрирован: 15/10/2004
Сообщений: 547
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #101623 - 31/12/2005 18:21


Вот здесь разве не он? http://www.finlist.ru/community/showthread.php?t=851

--------------------
Слишком ленив ,чтобы работать и слишком честен ,чтобы красть


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: kaizer]
      #101631 - 31/12/2005 19:47

не знаю, не знаком.
просто когда-то приснилась мне простая идея, которая описана в постингах выше.
так как идея простая, написал постинг KISS - keep it simple , Hey Stooped!
хотя и не "Грааль", но за последних 5 лет в минуса не ушло..

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
dimmer
Гость


Зарегистрирован: 17/12/2005
Сообщений: 4
Нахождение: Belarus
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #102106 - 07/01/2006 01:37

На finlistе соверешенно другая стратегия - KiS (КиС -каналы и средняя), а не KISS.
Ее придумал FXmark. Он не появился, а вернулся. Она основана на анализе High/Low/Average предыдущего дня и текущего. Описание КиС дейстивельно здесь http://www.finlist.ru/community/showthread.php?t=851


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
soland
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/10/2004
Сообщений: 57
Нахождение: г.Люберцы, Моск. обл.
Re: KISS - простая система [re: dimmer]
      #106709 - 11/02/2006 00:03

Что-то не получается у меня вставить систему уважаемого Apprentice в Омегу.
Подскажите пожалуйста, как это грамотно сделать?
С уважением, Олег

--------------------
"Par praemium labori"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: soland]
      #106819 - 12/02/2006 11:18 прикреплённые файлы (832 загрузок)

см. аттач со стратегией.

кстати там если раскомментировать строку
{if Payrolldate=1 and time>=1200 and time<1400 then condition1=false; }
то можно проверить влияние пейролсов на стратегию.

Стратегию лучше всего запускать на фунте 30-минутки.
Параметры

Inputs: LenF(8), { период длинной средней, для 30-мин от 4 до 8 баров}

LenS(48), { период длинной средней, для30-мин жёстко зафиксировать на 48 }

SL(0), { SL in % from entry price }

CloseOut(0), { закрывать последнюю сделку для расчёта статистики }

MinLen(10); {мин. длина канала для входа в позицию. для 30-мин хорошо работает от 10 и выше.}

Параметр MinLen нужен на коротких таймфреймах - чтобы не запилила "пила", т.к. канал получается
узким.


Редактировано Apprentice (12/02/2006 11:30)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
soland
Свой человек
***

Зарегистрирован: 19/10/2004
Сообщений: 57
Нахождение: г.Люберцы, Моск. обл.
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #106863 - 12/02/2006 18:25

Спасибо большое! Все предельно ясно!
С уважением, Олег

--------------------
"Par praemium labori"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ANG@
Свой человек
****

Зарегистрирован: 09/04/2005
Сообщений: 58
Re: KISS - простая система [re: Apprentice]
      #107543 - 18/02/2006 00:23 прикреплённые файлы (904 загрузок)

Привет всем!

Интересная системка. Протестировав в Омеге и получив примерно те же результаты, что и у автора, чисто из любопытства решил перевести код в MT4, и произвести уточнительный расчет со всеми тиками.
Тестирование производилось на GBPUSD30 по данным Alpari за год, с учетом всех более низских таймфреймов.
Периоды для универсальности на любых таймфреймах привязаны ко времени в часах, то есть к примеру LenF=hrF*60/Period() и т.д.

Результат оказался в 2-2,5 раза ниже чем в Омеге. NTP=15756$.
А профитфактор упал до 1.23.
В причины пока глубоко не вникал.
Цена за пункт и спред - по данным сервера Metaquotes MT4.
В расчете цены учитывался и Ask и Bid.
Тест без реинвестиций, покупка все время на 1 Lot.

Результаты теста с параметрами автора и в оптимизированном виде
прилагаю в аттачменте.

--------------------
Alexandr

Редактировано ANG@ (18/02/2006 14:43)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
vatakasi
Гость


Зарегистрирован: 09/12/2005
Сообщений: 5
Нахождение: Москва
проще чем поцелуй... [re: Apprentice]
      #108138 - 21/02/2006 23:03

закодил систему...
начал тестировать...
посмотрел на лучшие параметры...
а потом решил на графики посмотреть...

Какой частотный спектр? Нафига? Сглаженный график объема изо дня в день повторяется. Естественно, параметры свалятся к тому, чтобы мувинги пересекались два раза в день, в одно и тоже время... Таким образом, система просто напросто сводится к тому, что после тихоокеанской сессии и самого начала азиатской, выставляются два ордера по разные стороны. И потом ожидается какое-либо движение в любую из сторон. Собственно говоря - логично ожидается

--------------------
God does play dice!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
unatrader
Душа форума
***

Зарегистрирован: 08/06/2005
Сообщений: 391
Нахождение: San Francisco
Re: проще чем поцелуй... [re: vatakasi]
      #108141 - 21/02/2006 23:23

Apprentice,
Я вот только не совсем пойму: "если короткая средняя больше длинной, то значит мы находимся в сессии"
А разве мы и так (по времени) не знаем где мы находимся ?
Может невнимательно ветку читал, но все же поясните плиз.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: проще чем поцелуй... [re: unatrader]
      #108186 - 22/02/2006 10:58

Естественно, можно сделать и так - жёстко задать торговое время в коде.
Попробуйте записать время когда истема могла торговать по условию пересечения средних
и сравните, насколько оно совпало европейской/американской сессиями.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: KISS - простая система [re: ANG@]
      #108233 - 22/02/2006 17:07

В ответ на:

Тестирование производилось на GBPUSD30 по данным Alpari за год, с учетом всех более низских таймфреймов.
Периоды для универсальности на любых таймфреймах привязаны ко времени в часах, то есть к примеру LenF=hrF*60/Period() и т.д.

Результат оказался в 2-2,5 раза ниже чем в Омеге. NTP=15756$.
А профитфактор упал до 1.23.
В причины пока глубоко не вникал.




Причины очень просты - шумные котировки Альпари. Об этом писали уже не раз - генераторы шума для котировок ДЦ, и
ограничения по установке лимит-ордера ближе 8-10 пунктов в Метатрейдере.

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: проще чем поцелуй... [re: Apprentice]
      #111937 - 26/03/2006 13:45 прикреплённые файлы (441 загрузок)

В ответ на:

сравните насколько оно совпало европейской/американской сессиями



в аттаче - анализ сделок по времени, если торговать только с 10:30 до 21:30 то доходность
даже получше и меньше суеты.


--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.

Редактировано Apprentice (26/03/2006 13:48)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Kent_
Реально кент
***

Зарегистрирован: 18/08/2005
Сообщений: 2588
Re: проще чем поцелуй... [re: Apprentice]
      #119673 - 19/05/2006 11:42

Тестировать на фунте с 2002г - как грибы собирать после дождя... попробуйте с 1998 прогнать тот же тест...

--------------------
Существует лишь то, что можно измерить.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ApprenticeМодератор
Ломастер
****

Зарегистрирован: 20/02/2003
Сообщений: 3740
Нахождение: в ломастерской
Re: проще чем поцелуй... [re: Kent_]
      #119675 - 19/05/2006 12:04

да чего уж там мелочиться, давайте с 1973 года протестируем

--------------------
"будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено"
С прошлым то же самое.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Scroller
Свой человек


Зарегистрирован: 25/05/2004
Сообщений: 27
Нахождение: Челябинская область
Re: проще чем поцелуй... [re: Apprentice]
      #205936 - 21/05/2008 20:41

Думал над подобной системой на фунте: фиксировал время построения канала и строил канал фиксированной ширины в обе стороны от открытия в это время. Вход - на пробое канала в любую сторону. Тестировал за последние 4 года. Ограничением продолжительности времени для входов удалось увеличить доходность в тестах примерно на 15%. Задумался над влиянием перехода на летнее время в некоторых торгующих странах (котировки у меня по GMT). Удалось увеличить доходность в тестах еще на 15%. Только вот что странно: если считать лето с 4го по 11й месяц, то получается хуже, чем с 5го по 10й. Может, это не переход, а природа влияет?

--------------------
Удача - циклическая функция времени.

Редактировано Scroller (22/05/2008 18:25)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Sonic_aka_Norg
Гость


Зарегистрирован: 14/02/2008
Сообщений: 1
Нахождение: Новосибирск
Re: проще чем поцелуй... [re: Scroller]
      #266873 - 25/07/2009 14:29

хм... посмотрим

--------------------
--->С уважением к участникам<---


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mohowk
Гость


Зарегистрирован: 27/04/2004
Сообщений: 1
Re: проще чем поцелуй... [re: Sonic_aka_Norg]
      #266882 - 25/07/2009 16:04

чота давно ничего не пишет никто....работает ли (все таки)система то???

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Amsterdam
Гость


Зарегистрирован: 12/07/2007
Сообщений: 2
Re: проще чем поцелуй... [re: mohowk]
      #266903 - 25/07/2009 21:18

Ау, почему замолчали все. Система-то и прямь интересная. Какие у кого результаты вышли? Я так понимаю наиболее продуктивна на фунте???

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Son_Of_Earth
Гость


Зарегистрирован: 31/07/2007
Сообщений: 1
Re: проще чем поцелуй... [re: Amsterdam]
      #267060 - 27/07/2009 10:27

А никто не пробовал использовать эту систему на фьючерсах? Там и объемы можно реальные получить, даже для фунта, не говоря уже о фондовых индексах или товарном рынке. Может, уже есть богатый опыт?

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
atomuli
моделист-конструктор
***

Зарегистрирован: 10/06/2008
Сообщений: 2934
Нахождение: на берегу
Re: проще чем поцелуй... [re: Son_Of_Earth]
      #267324 - 28/07/2009 22:46

Аналог неплохо работает на голде. (Если грааль не ищешь )В принципе будет работать во многих местах . Все зависит от твердости известного места и желания посчитать хотя бы в екселе. Будете прикручивать еще какой фильтр или нет- это уже дело хозяйское. А идея очень плодотворная. Если с месяцок посидеть, то можно и несколько инструментов для диверсификации подобрать и торговать только в определенное время, что дорого стоит уже само по себе.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
supertrader
Гость


Зарегистрирован: 18/06/2010
Сообщений: 2
Re: проще чем поцелуй... [re: atomuli]
      #303698 - 20/06/2010 22:51

Я читал всякие книги, почти два года и в Форекс Клубе учился и благополучно слил 600 долларов, не сразу, а сначала 100 потом прочитал пару книг подумал вот он- грааль ещё 200 слил, потом ещё изучал мастерфорекс-V и ещё 3 раза по сто баксов слив, сейчас по системе http://xxx работаю, на вид вроде ерунда но получается за три недели 70 процентов депозита в плюсе, у меня такого никогда не было. Почитайте особенно семнадцатый бесплатный урок, пойдёт безубыток, а видео релиз на DVD выведет Вас в плюс. И в партнёрской программе можно поучаствовать. Инвест пароль с демки могу дать с реала боюсь, не доверяю интернет -технологиям, компания Nordfx метатрейдер Логин-97346 Инвестор-f6anlec, да кстати когда писал сообщение к вечеру почти 100% депо на демке нарубил с 30.05 по 18.06 за 19дней и всё по этой системке http://xxx

Редактировано 000 (21/06/2010 00:47)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
NaumovYes
Свой человек
****

Зарегистрирован: 29/12/2009
Сообщений: 38
Нахождение: Россия, Волгоград
Re: проще чем поцелуй... [re: supertrader]
      #304217 - 26/06/2010 20:22

В ответ на :

supertrader писал:
.....

Редактировано 000 (21/06/2010 00:47)






Весело отредактировано.

Браво.

--------------------
Не сотвори себе кумира.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Shark
Свой человек
****

Зарегистрирован: 28/02/2003
Сообщений: 138
Re: проще чем поцелуй... [re: Amsterdam]
      #304219 - 26/06/2010 21:32 прикреплённые файлы (373 загрузок)

В ответ на :

Ау, почему замолчали все. Система-то и прямь интересная.




Сразу извиняюсь перед топик-стартером за небольшой оффтоп. Ибо скажу не за систему, а за подход к ней. Анализ циклов это очень интересный вопрос. Можно пойти дальше и усложнить, это уже не совсем kiss но результат того стоит. Ввести внутренне время и проанализировать его. Конечно появится куча проблем....Но и результаты будут иные) Там вообще непаханное поле.

Возможно этот пост натолкнет на определенные идею

PS. я давно уже в первом приближении..прикидочно использую анализатор , так проще понять, есть ли жизнь на марсе

PSS. Пример в прицепе, анализ времени, в расчете времени фигурируют OHLCV.

PSSS. Еще извиняюсь за офф.

--------------------
Cogito, ergo sum !


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
IAA
Свой человек
***

Зарегистрирован: 02/04/2010
Сообщений: 169
Re: проще чем поцелуй... [re: Shark]
      #304409 - 29/06/2010 00:10

да меня тоже топик навел на мысль различать сессии
те временной бар в сессию не эквивалентен бару вне сессии
соответственно попробовал скидывать все внесессионные прайсы в один бар чтобы работать с группой трейдунов работающих в основную лондонскуя я так понимаю сессию и может часть пиндосской сессии

индюк основанный на маркет тайминге на первый взгляд работает лучше
нада "постатистировать" чтобы не быть голословным

Редактировано IAA (29/06/2010 00:11)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | >> (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 54 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 77165

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.047 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.