МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Рынки >> Производные инструменты

Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: shamanix]
      #287239 - 24/01/2010 21:06

В ответ на :

shamanix писал:
2Друид:
Бессмысленно чтото доказывать!


А оскорблять-то зачем. Лично Вам я давал повод?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (24/01/2010 21:07)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JleCTaM]
      #287253 - 24/01/2010 23:13

В ответ на :

JleCTaM писал:

Как вы считаете принесет ли прибыль торговля фьючами на товары?




Я начал торговать трендследящую систему на дневках с октября прошлого года. Причем торгую все основные американские фьючерсы которые доступны и более-менее ликвидны. Исключение составляют дорогие фьючерсы типа бензин, медь, мазут, нефть и т.п., так как по системе жаба душит выставлять первоначальный стоп более $2500. Их заменяю мини-аналогами либо если мини-аналог совсем неликвиден, етээфом.
Что побудило на это мероприятие?
Во-первых, я торгую, в основном американские акции. Акции я торгую без маржи, которую и можно дополнительно задействовать под фьючерсную трендследящую систему, чтобы деньги зря не простаивали. Так как торгую все фьючерсы, то система хорошо диверсифицирована и требует временных затрат всего 15 минут в сутки чтобы переставить ордера и выставить новые.
Во-вторых, так как депозиты все в долларах, я давно искал способ защиты от возможного обесценивания доллара. Так вот, если доллар начнет обесцениваться, то, естественно будут расти в цене товары, валюты -- то есть и фьючерсы на них. А трендследящая система поймает любое трендовое движение. То есть как бы ловятся два зайца -- первый, это способ, попытка заработать текущей торговлей и второй -- защита, хедж от возможной девальвации доллара.
В третьих, долгосрочные трендовые системы на фьючерсах, действительно выигрывают на больших промежутках времени. Да, бывают длительные периоды флета, просадки, неровная волнистая линия эквити, но в целом на дистанции 10 и более лет результаты были, по крайней мере, на истории, довольно приличными.
Конечно же, для этого дела должна быть механическая система, так как интуиция может подвести, да и некомфортно это будет на большом промежутке времени, особенно когда начнется череда неудач и мозг может не выдержать такого напряжения интуиции.
Торговать фьючерсы на дневках без диверсификации, то есть один-два инструмента я бы не решился. На мой взгляд, безопаснее торговать сразу всеми инструментами или хотя бы по два из каждого сектора. Вот и сейчас, пока торгую большое количество фьючерсов с октября прошлого года -- вроде бы и трендов пока не было нормальных, а колебания счета не такие уж и большие как казалось бы должны быть -- одни фьючерсы падают, другие растут, третьи во флете и в целом колебания довольно неплохо сглаживаются и просадки, в основном, возникают после отдачи прибыли сверху, например купили по 50, выросло до 90, потом опустилось до 70, где и сработал стоп. Вроде бы заработали +20, но и просадка была -20 (от 90 до 70).
Так что не так это страшно как кажется. Денег надо иметь достаточно на то чтобы выдержать максимальную просадку. Но если эта максимальная просадка наступит не сразу после начала торговли, а через год-два-три, то за это время может и депозит удвоиться-утроиться и просадка эта будет совсем не страшна. Но если, по законам бутербродов, эта просадка наступит в начале торговли, то конечно запас депозита должен быть довольно большим.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JleCTaM
Гость


Зарегистрирован: 15/03/2009
Сообщений: 8
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Друид]
      #287399 - 26/01/2010 15:04 прикреплённые файлы (156 загрузок)

В ответ на :

Друид писал:
\Но почему то подсказывает что то что вы это не будете делать. Искренне рад буду признать свою ошибку и увидеть результат.\




Отличные слова, Друид, сразу сподвигли сделать какие-нибудь наработки.И спасибо за Канзас=)) можно много интересных фактов почерпнуть=))
Вот, например, у меня есть идея насчет календарного спреда. Она заключается в следующем: торгуем двумя фьючерсами, один ближний, другой дальний. Пример привожу на фьючерсах на золото, с датами исполнения каждые 3 месяца.
Анализируем ближний фьючерс.
Считаем, какая стоимость ближнего фьюча будет, через 3 месяца ( в зависимости от банковского процента по депозитам, взял его равным 10% на протяжении всего 2009г.)
Сравниваем стоимость дальнего фьюча с посчитанной безрисковой ценой ближнего.
Если дальний фьюч дороже безрискового, то можно предположить, что спред будет сужаться. Соответственно, если наоборот, то расширяться.
Также построив график спредов за 2009г. (он в файле справа) заметил, что время от времени появляются большие максимумы и минимумы. Поэтому, если спред находится на максимуме например, то можно с большой уверенностью предполагать, что он будет сужаться. И поэтому можно ставить большой лот ( я взял в 3 раза больше, чем обычный).
И так считать каждый день благо в Экселе все это можно сделать автоматически.
Получился неплохой результат: 37% годовых (считал как средневзвешанная). Однако без учета комиссий и налогов.
Комиссию взял примерно равную 20% от конечной суммы, ну и соответсвенно НДФЛ 13%.
Получился средневзвешанный итог равным 25% годовых.
Вроде как-то так. Кто увидит ошибки, недочеты, может кому стратегия покажется неправильной, буду признателен.
Однако, как я сам думаю, весь вопрос здесь упирается в комиссию брокеру и бирже. Вот , например, на сайте одной брокерской конторы нашел следующую инфу: http://invest.open.ru/ru/services/tariffs/derivatives/ Это без учета НДС и тарифов биржи. То есть надо все эти цифры умножить еще на 2,5.

В ответ на :

Adventurer писал:
В ответ на :

JleCTaM писал:ИМХО, анализировать и торговать лучше на больших таймфреймах, например Д1 и выше, так и спокойнее и времени мало отнимает...


Зато отнимет много денег. Вы, прежде чем высказать фразу, что выше, посчитали бы во сколько вам обойдется перенос открытой фьючерсной позиции с одного дня на другой и перечитали бы внимательно что вам лицензированный фьючерсный брокер ответил по поводу торговли фьючерсами на дневках, а не спешили со скоропалительными выводами.



На сайте брокера Открытие написано, что Комиссия за поддержание открытой позиции по срочному контракту составляет 13,00% годовых от суммы гарантийного обеспечения, не обеспеченного активами срочного рынка. ГО по золоту на ФОРТСе составляет 2500р.
Следовательно перенос позиции у брокера на следующий день будет равен = 2500*0,13/365 = 0,9руб. с контракта.

2 JC. Спасибо за интересную информацию. А не могли бы вы пояснить по-подробнее, что это за система такая? Как я понимаю, если выявить тренд, в какое время он начнется, и когда будет разворачиваться, то по крайней мере, 75% работы трейдера уже сделано.
И еще, какой минимальный депозит (чтобы покрывал все риски возможных просадок) нужен, чтобы торговать на российском срочном рынке и на американском?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
shamanix
Долгожитель
**

Зарегистрирован: 15/09/2008
Сообщений: 828
Нахождение: Санкт-Петербург
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287404 - 26/01/2010 16:10

прошу прощения если обидно вышло.

--------------------
Quadratisch. Praktisch. Gut.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JleCTaM]
      #287415 - 26/01/2010 17:11

В ответ на :

JleCTaM писал:На сайте брокера Открытие написано, что Комиссия за поддержание открытой позиции по срочному контракту составляет 13,00% годовых от суммы гарантийного обеспечения, не обеспеченного активами срочного рынка. ГО по золоту на ФОРТСе составляет 2500р.
Следовательно перенос позиции у брокера на следующий день будет равен = 2500*0,13/365 = 0,9руб. с контракта.


Дык речь не о комиссиях шла, а о неконтролируемых во время вашего сна просадках эквити как результата открытых позиций. Впрочем если просадка 60% при профите 25% для вас комфортна, то и флаг вам в руки на дневки.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JleCTaM]
      #287416 - 26/01/2010 17:18

В ответ на :

JleCTaM писал:Вот, например, у меня есть идея насчет календарного спреда. Она заключается в следующем: торгуем двумя фьючерсами, один ближний, другой дальний. Пример привожу на фьючерсах на золото, с датами исполнения каждые 3 месяца.


На бумаге все красиво, а вы бы все-таки посидели у монитора да посмотрели на то же золото в реальном времени. Тогда бы заметили, что у дальних фьючерсов НЕТ ликвидности, толпа работает лишь на фьючерсах текущего квартала. Так что попытка торговать неактуальным фьючерсом чревата.
"Не думай что ты самый умный - здесь все евреи" - говорят была такая надпись в зале прибытия Тель-Авивского аэропорта.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287418 - 26/01/2010 17:30

Но если, по законам бутербродов, эта просадка наступит в начале торговли, то конечно запас депозита должен быть довольно большим.

Если не секрет примерно сколько получается по Вашим оценкам?

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: mrisk121]
      #287421 - 26/01/2010 17:56

Присоединяюсь к вопросу.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287425 - 26/01/2010 18:43

Тут дело осложняется тем, что тестировать приходится склеенные контракты, которые подогнаны под разрывы, так называемые, Continuous Backadjusted. Из-за этого результаты в процентах, на мой взгляд, спорны. Поэтому я считаю в данном случае в деньгах.
Ну, в общем, судя по тому что я видел по тестам известных систем в интернете и на своем опыте примерно получается так:
(Буду приводить примеры для систем, похожих на ту которую торгую я, так как есть некоторые разновидности, зависящие от длительности удержания позиций и др. факторов) На большом промежутке времени примерно 20-25 лет если торговать только одним контрактом.

--Для мелкого портфеля из 4 некоррелированных фьючерсов максимальная просадка -- 25 000. То есть это значит что изначально должен быть депозит более 25 000, чтобы избежать редкой ситуации что масимальная просадка начнется сразу после начала торговли.
--Портфель из 10 инструментов. Нужно более 40 000
--Портфель из 20 инструментов. Нужно более 75 000
--Портфель из всех ликвидных ам.фьючерсов -- максимальная просадка на истории 120 000

Цифры, конечно примерные. Это я привел для системы, у которой просадка самая маленькая. Есть системы, у которых просадки больше, но и прибыль тоже, соответственно больше. Например система TURTLES имеет очень большие просадки, несравнимые с вышеприведенными


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287426 - 26/01/2010 18:51

Ну это просадки на бумаге, а в реале что было? Именно это интересно. ES, NQ или YM приxодилось торговать на дневках?

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JleCTaM]
      #287427 - 26/01/2010 18:56

В ответ на :

JleCTaM писал:

2 JC. Спасибо за интересную информацию. А не могли бы вы пояснить по-подробнее, что это за система такая? Как я понимаю, если выявить тренд, в какое время он начнется, и когда будет разворачиваться, то по крайней мере, 75% работы трейдера уже сделано.
И еще, какой минимальный депозит (чтобы покрывал все риски возможных просадок) нужен, чтобы торговать на российском срочном рынке и на американском?




Трендследящая система. Слышали, наверное про черепашек -- вот такого же типа, только менее рискованная. В общем смысл такой -- как только цена выходит из привычных рамок сразу открываем позицию. Если ложный выход, то получаем стоп-лосс. Если цена взлетает, то значит повезло -- сопровождаем трейлинг-стопом. Ничего не угадываем и не предсказываем -- просто тупо ловим движения. То есть если есть тренды -- зарабатываем, нет трендов -- понемногу сливаем заработанное.
Вообще я заинтересовался этим давно, года 3 назад под влиянием этого сайта
http://futures4all.com
Но созрел только в сентябре прошлого года, перед этим протестировав кучу трендследящих систем, прочитав миллион различных сайтов по теме и т.п.
Ну а риски привел в предыдущем посте. Про рынок РФ не в курсе.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287429 - 26/01/2010 19:19

В ответ на :

Adventurer писал:
Ну это просадки на бумаге, а в реале что было? Именно это интересно. ES, NQ или YM приxодилось торговать на дневках?




Конечно, правда только без YM, так как индексы сильно коррелируют между собой и являются не очень трендовыми, поэтому ограничиваюсь только ES, NQ и NKD (японский Никкей).

Насчет просадок в реале -- сложный вопрос, так как эта система на том же счете что и акции. Веду учет только закрывшихся позиций. Не придумал пока как каждый день эквити мониторить. Ну, а так по памяти, думаю макс.просадка от самого верхнего пика была не более 15К. Ведь 4 месяца пока только торгую.

Если интересны конкретные позиции, то иногда их публикую в своем ЖЖ

http://jc-trader.livejournal.com/16811.html
http://jc-trader.livejournal.com/16125.html
http://jc-trader.livejournal.com/14636.html
http://jc-trader.livejournal.com/8532.html

Здесь обзор-тест 3-х систем. По последней я как раз и торгую
http://jc-trader.livejournal.com/10909.html


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287432 - 26/01/2010 19:26

Спасибо. И еще вопрос. Вы в реале переносите позиции с контракта на контракт или обязательно заканчиваете трейд перед истечением контракта, а на следующем открываетесь лишь по сигналам системы, а не в порядке переноса?

Кстати по просадкам эквити внутри открытой позиции, я считаю текущие просадки относительно точки входа, поэтому невзятая прибыль тут не влияет.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!

Редактировано Adventurer (26/01/2010 19:50)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287441 - 26/01/2010 21:05

Переношу позицию. То есть закрываю ее и открываю следующий контракт и анализ по системе уже ведется исходя из нового графика. Часто были случаи когда меня закрывали принудительно, так как брокер не поддерживает услугу поставок и предупреждает закрываться раньше, но я иногда забывал это сделать.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287445 - 26/01/2010 21:20

Искали точку входа при открытии или как карта ляжет? И какова дельта оказывалась? Так ведь можно на дневной размах цены влететь. Я бы так никогда не рискнул.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287446 - 26/01/2010 21:33

Нет, точку входа не ищу -- закрываюсь и сразу моментально открываю следующий контракт, то есть так и есть -- как карта ляжет. Дельта это что? Если разница между ценами контракта, то не знаю, вроде небольшие были. Так то, вроде зигзаги графиков примерно похожи, просто цены чуть смещены. Думаю, для относительно долгосрочных позиций некритично

Вот, кстати, я писал, как меня выгодно закрыли принудительно.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/278671/an/0/page/0#Post281092


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Adventurer
Профи
***

Зарегистрирован: 05/05/2006
Сообщений: 4581
Нахождение: Солнечный Магадан
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287448 - 26/01/2010 22:09

Дельтой я назвал просадку в эквити из-за закрытия-открытия.

--------------------
--------------
Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Adventurer]
      #287450 - 26/01/2010 22:32

Да, действительно, здесь не продуман у меня этот момент. на самом деле могут быть расхождения между графиками соседних контрактов. Остается надеяться чтобы "неудачные и удачные" расхождения уравновесились при большом количестве сделок. Либо, если есть возможность и ликвидность, торговать более удаленные контракты чтобы не успевали истекать. Кстати, вместо валютных фьючерсов торгую форексные пары чтобы не переносить позиции

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287538 - 27/01/2010 15:28

В ответ на :

JC писал:
Да, действительно, здесь не продуман у меня этот момент. на самом деле могут быть расхождения между графиками соседних контрактов. Остается надеяться чтобы "неудачные и удачные" расхождения уравновесились при большом количестве сделок. Либо, если есть возможность и ликвидность, торговать более удаленные контракты чтобы не успевали истекать. Кстати, вместо валютных фьючерсов торгую форексные пары чтобы не переносить позиции




...могут быть расхождения между графиками соседних контрактов.

Оценивать эту величину не пробовали?

Спасибо за ответ. Я сам этими инструментами не занимался, но стало актуальным с определенного времени

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: mrisk121]
      #287544 - 27/01/2010 15:41

В ответ на :

mrisk121 писал:
В ответ на :

JC писал:
Да, действительно, здесь не продуман у меня этот момент. на самом деле могут быть расхождения между графиками соседних контрактов. Остается надеяться чтобы "неудачные и удачные" расхождения уравновесились при большом количестве сделок. Либо, если есть возможность и ликвидность, торговать более удаленные контракты чтобы не успевали истекать. Кстати, вместо валютных фьючерсов торгую форексные пары чтобы не переносить позиции




...могут быть расхождения между графиками соседних контрактов.

Оценивать эту величину не пробовали?

Спасибо за ответ. Я сам этими инструментами не занимался, но стало актуальным с определенного времени




Ну так, чисто графически, то есть визуально -- просто смещение графика.
На примере:
Допустим, купили по 50, цена поднялась до 60, трейлинг стоп вырос до 55 и истек контракт. Продали по 60. Сразу же купили следующий контракт по, например, 61, и так как конфигурация графиков обоих контрактов примерно одинаковая, то и трейлинг стоп будет уже на 56. Так что, по грубым прикидкам ничего не теряем кроме комиссии.
Но это, повторяю, чисто визуально. Детальнее не исследовал. Да и честно говоря, пока даже не знаю как это сделать.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287547 - 27/01/2010 16:03

Детальнее не исследовал. Да и честно говоря, пока даже не знаю как это сделать.

У Вас есть и склеенный и обычные контракты за год - два?

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: mrisk121]
      #287551 - 27/01/2010 16:46

В ответ на :

mrisk121 писал:
Детальнее не исследовал. Да и честно говоря, пока даже не знаю как это сделать.

У Вас есть и склеенный и обычные контракты за год - два?




Точно. Понял, спасибо

Да, есть, конечно.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287552 - 27/01/2010 17:32

В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Детальнее не исследовал. Да и честно говоря, пока даже не знаю как это сделать.

У Вас есть и склеенный и обычные контракты за год - два?




Точно. Понял, спасибо

Да, есть, конечно.




Не за что!
Если не жалко отпишите в приват как получается.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: mrisk121]
      #287559 - 27/01/2010 19:03

В ответ на :

mrisk121 писал:
В ответ на :

JC писал:
В ответ на :

mrisk121 писал:
Детальнее не исследовал. Да и честно говоря, пока даже не знаю как это сделать.

У Вас есть и склеенный и обычные контракты за год - два?




Точно. Понял, спасибо

Да, есть, конечно.




Не за что!
Если не жалко отпишите в приват как получается.




Да, напишу в эту ветку.

Редактировано JC (27/01/2010 20:58)


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
JCМодератор
Профессор
****

Зарегистрирован: 14/11/2005
Сообщений: 2199
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287569 - 27/01/2010 20:57

В общем так. Разница, конечно есть. Примеры:

Нефть CL

11.20.2009 Истек контракт CL9Z, переходим на CL0F

Для наглядности взял 3 цифры -- цену закрытия, 20-дневный канал по вершинам в качестве тейк-профита и 20-дневный канал по впадинам в качестве стоп-лосса

...Для CL9Z.............. Для CL0F

TP... 81,58....................82,30
С ....76,72 ....................77,47
SL ...75.57.....................76,27

Видим, что разница между клоуз и стопом была 1,15, а после перехода на новый контракт стала 1,2. С тейкпрофитом, соответственно 4,86 и 4,83. Разница небольшая.

12.21.2009 CL0F и CL0G

TP...79.92..................80.77
C ....72.47..................73.72
SL...68.59..................70.83

Здесь разницы, соответственно, 7,45 - 7,05 и 3,88 - 2,89. Здесь уже получается побольше.

Примерно так. Просмотрел около 20 переходов -- результаты примерно такие же как и вышеприведенные.


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mrisk121
Профессор
***

Зарегистрирован: 17/11/2003
Сообщений: 2490
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: JC]
      #287595 - 28/01/2010 01:43

Примерно так. Просмотрел около 20 переходов -- результаты примерно такие же как и вышеприведенные.

Спасибо!
Такое примерно и ожидать следовало. Наверно лучше смотреть динамику перед переходом определенное время думаю. Она должна по идее быть более показательной. Хотя вариантов наверно несколько. Просто сам момент перехода уже многое учел думаю - потому и шибко "гладко" получается.

--------------------
Удачи
-------------------------
Thanks to my college class I can do the math, but what does it MEAN?


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
mijgan
Долгожитель
****

Зарегистрирован: 21/10/2004
Сообщений: 1048
Нахождение: USA-Midwest
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: nvl]
      #289918 - 22/02/2010 05:00

В ответ на :

nvl писал:
человек 20 в специализированных чат-румах делают.




Смешно... нет таких чат румов... Да и кому они нужны?
Для тех же 20 ребят главная цель - торговать спред а не аутрайт.
Цена аутрайт - больше хобби чем профессия.
А на спредах ликвидность раз в 25 выше.

--------------------
"I cleave the heavens, and soar to the infinite.
What others see from afar, I leave far behind me."
- Giordano Bruno


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Тайхо
Свой человек
**

Зарегистрирован: 04/01/2007
Сообщений: 79
Нахождение: Новосибирская область.
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: nvl]
      #292425 - 19/03/2010 19:31

В ответ на :

nvl писал:
Тут вся разница в соотношении числа специалистов к толпе. Рынок нефти, вон, говорят, человек 20 в специализированных чат-румах делают. То же, наверное, и во всяких порк беллиз и сахаре...
Рынок же капитала зачастую делает толпа, а её движения могут быть иногда предсказуемы.
Впрочем, свои подходы могут быть и в коммодити, но, боюсь, дело тут не в метеорологии.


Против тренда нет приёма, если нет другого тренда

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
ILya Sizikov
Гость


Зарегистрирован: 24/09/2009
Сообщений: 2
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: Друид]
      #331254 - 20/04/2011 11:52

В моей теме на стокпортале человек задал вопрос про фуч на серебро (SI), на который за несколько дней не было отвечено - видать тема не очень популярная.
А в тоже время вопрос интересен и для меня - тоже понаблюдал за SI на 1М - резво ходит и есть интересные закономерности. "Фьюч ходит очень энергично даже в европ. сессию, и так как я по натуре тоже очень нетерпеливый, то лень дожидаться, когда индексные фьючи мне на одном контракте пару сотен прибыли сделают, на серебре же 200 баксов - это 8 тиков, а их он проходит за пару-тройку минут. Но вот что напрягает - ведь, когда перейду на реал, станет напрягать его спред. Обычно 2-3 тика (1 тик=25 долл.), частенько раздвигается до 25 (а это 125 баксов, товарищи!).

А теперь вопрос: А не известен ли местным эрудитам какой-нить фьюч со сходными характеристиками, но более приемлемым спредом?"


Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Lukash
Гость


Зарегистрирован: 12/10/2009
Сообщений: 11
Re: Выгодно ли торговать на товарных рынках? [re: ILya Sizikov]
      #337181 - 28/06/2011 18:30

mini Russel 2000 (TF) волатильность очень высокая, один тик 10 баксов. Посмотри может подойдет. Ликвидность хорошая и потому спред 1 тик.

Опции: Распечатать пост   Напомнить мне!   Оповестить модератора  
Страниц в ветке: 1 | 2 | (все)



Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 3 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  VovaM, EVM, KMS, x4x, 000, Akelo, JC, Oldman, TradeSwing, Igonter 

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг: **
Тема прочитана: 28786

Рейтинг темы

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.038 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.