Poul Trade Forum: Francq, Zakoian

Вы не залогинились [Вход]

Форумы · Новый форумянин · FAQ · Календарь

Библиотека >> Математика

Страниц в ветке: 1

T2T
Профи

Зарегистрирован: 16/02/2004
Сообщений: 3360
Нахождение: Россия

Francq, Zakoian - GARCH Models
#312154 - 14/09/2010 21:53 прикреплённые файлы (180 загрузок)

Christian Francq, Jean-Michel Zakoian - GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications (pdf), (eng)

2010, 504 pages

rar, 2,42 MB

This book provides a complete coverage to GARCH modeling, including probability properties, identifying an appropriate model, estimation and testing, multivariate extensions including EGARCH, TGARCH and APGARCH, volatility features such as asymmetries and financial applications.
Many sections are based on up to date research, featured in econometric and statistic journals. GARCH models is accessible to a wide audience who have worked in time series analysis and wish to become familiar with the use and modeling techniques specially devoted to financial time series.

Опции:

Страниц в ветке: 1

Дополнительная информация

0 зарегистрированных и 0 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор: RaZoR, T2T, Ex_dreamer, Poul, Adim, 000, Akelo, C0Rpus, Der Aspirant, mpfeltz, mda, Рантье, TradingS, Uliss, x4x, shkolnik, Stone, vmuham, EVM, Asd

Распечатать тему

Доступ и ограничения:
      Вы не можете начать новую тему
      Вы не можете отвечать на тему
      HTML включён
      UBBCode включён

Рейтинг:

Тема прочитана: 1646

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение

Poul Trade Forum

Generated in 0.015 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.