Ладно, Kent, поясню причину своего веселья, а то так и представляю Ваше недоумённое лицо (ох уж мне эти новички )

В ответ на :

---

Kent_ писал:
1. Просадка в 10фигур в июле серьезная.

---

Расчётная просадка портфеля 30 фигур (ну, это вы хоть с опозданием, но и сами посмотрели ). Т.е. при просадке в 30 фигур будет обнулён и мастер-счёт, и все инвесторские счета. Поэтому просадки в 5-10-15 фигур - это тьфу, пустяк, лишь бы не 30. Такие просадки даже количество инвесторов не уменьшают. Те, у кого с нервами послабее, выходят из проекта на дне таких просадок, зато другие в этом же месте подключаются у проекту. И вторых больше (сейчас подвёл баланс - сумма инвесторских депозитов на данный момент больше, чем перед входом в просадку). Ну и на всякий случай уточню, что весь капитал на депозите является рисковым, каждый из инвесторов об этом предупреждён, и на сайте это написано на каждом видном месте. В переводе на простой человеческий - просадка составила примерно 40% ОТ ЛИМИТА ПОТЕРЬ.
Что до максимальной просадки одиночной системы портфеля, то специально посмотрел - она составляет 12 фигур (понятия не имею, зачем Вам это, но если спрашиваете - значит очень нужно )

В ответ на :

---

Kent_ писал:
2. Счет перегружаете. На 2шт. следует торговать максимум 2 лотами.

---

Над этим смеялся сильнее всего. Просто браво! Заученная фраза из букваря при полном непонимании её смысла.
Что такое 1 лот? В Альпари 1 лот это 100000$, а в ФК - 1000000$, а у меня максимальный лот составлял 9000$. А Вы что имели в виду под "1 лот"? Прямо заинтриговали.
Что же до тактик ММ, то их миллион и маленькая тележка. В портфеле используется следующая тактика - лот фиксированный, считается от последнего максимума эквити и составляет примерно 3-3.5%. Т.е. если максимум эквити был 2639$, берём от него 3.5%, получили 92$, перемножаем на плечо и округляем до ближайшего нижнего - вот и лот 9000$. И при этом отыгрываются все сигналы портфеля, т.е. могут быть одновременно открыты несколько позиций (с начала открытия проекта более 5-и одновременно ещё не было).
А теперь, Kent, расскажите всё-таки про 2 лота. Откровенность за откровенность. Я ведь Вам про свои лоты рассказал, теперь страсть как хочется послушать про Ваши.

В ответ на :

---

Kent_ писал:
3. Возможно отсутствие стопа. Выделяется большой лось по фунточифу в 305 баксов от 27.07.2007

---

Ну сами же себе противоречите - то стопов нет, то большой лось. А он откуда взялся, из профита, что ли?
Да и со стопами всё в порядке. Вот, например, пример из отчёта:
11.10.07 18:28:00 GBPJPY -9000 238,53 Закрытие позиции -68,88 0 2087,4 Взаимоотменяемый
Поясню, что такое "взаимоотменяемый". Когда открывается позиция, ставятся два взаимоотменяемых ордера - "тейк-профит" и "стоп-лосс". Как только один из них сработает, второй снимается. Если позиция закрылась с минусом и написано, что сработал взаимоотменяемый ордер, то какой из ордеров сработал - профит или стоп? Ну-ка, ну-ка, думаем, думаем самостоятельно.

В ответ на :

---

Kent_ писал:
Просадочка фактически 50%, если посчитать от капитала на начало года.

---

Шедевр!!! Неужели на Пауке не осталось МТС-ников, чтобы объяснить товарищу, что просадка ВСЕГДА считается от последнего максимума эквити перед просадкой. Не от остатка депозита за полгода перед просадкой, не от остатка депозите через полгода после выхода из просадки, а именно от максимума непосредственно перед просадкой.
Пойду-ка Тугрика позову. Он любит новичкам букварные истины разъяснять. Да и поржёт тоже заодно.

В ответ на :

---

Kent_ писал:
2. мат.ожидание дродауна портфеля мтс, и дисперсию плиз.

---

Опа! А это что за зверь такой? А можно простым русским языком объяснить, что такое мат.ожидание дродауна? Чувствую, сейчас план попрёт.

--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер

Опции поста