 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|||
|
1. Странновато, что у портфеля мтс мидд 30фиг, хотя наибольший макс.дродаун у отдельной мтс всего 12фиг. Теоретически понятно, что если системки одного характера (например, трендовые), то 3 системки и дают 30фиг. Возникает только вопрос: не проще ли одну мтс-ку иметь и меньший дродаун. Не вижу особого смысла в таком портфеле мтс. Нафиг такой портфель нужен. Вот если бы у портфеля был макс.дродаун меньше наибольшего макс.дродауна отдельной мтс-ки, то тогда прямой смысл в портфеле. 2. Ну не совсем я и новичок  и даже позволяю себе к системщикам примазаться.3. Количество ваших инвесторов меня волнует мало. Успехов вам в ДУ. 4. Можно поинтересоваться размерами ваших тейкпрофитов и стопов? 5. "весь капитал на депозите является рисковым" - с этим все понятно, не имеет смысла держать на счете излишний капитал. 6. "просадка ВСЕГДА считается от последнего максимума эквити перед просадкой" - просадка то так считается при тестированиях, а вот в реале я предпочитаю сравнивать с суммой на начало отчетного периода, на начало года. Никто ить не обещает, что не войдем сразу в макс.дродаун. 7. Я имел в виду под "мат.ожидание дродауна портфеля мтс" среднюю типичную просадку у портфеля, и соглашусь, что выразился не корректно. Если мы можем оценить макс.дродаун у портфеля, то можем и оценить "типичный" дродаун у портфеля. Взяли, построили гистограмку дродаунов, нашли среднее, нашли разброс. 8. Приглашение Тугрику оставляю на ваше усмотрение 9. А сколько у вас мтс в портфеле? PS. Плана не обещаю
-------------------- Существует лишь то, что можно измерить.
|
|
||||||||||||||
|
Generated in 0.021 seconds in which 0.001 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.
Назад
Индекс
Вперед
списком
Правка
Ответ
Цитата
25/04/2008 13:03
