2 Kent
Новичок определяется не датой регистрации, а содержанием постов. Вон у деда на форуме ФК регистрация в начале 2004, а как был чайником, так и остался.
Ладно, это не про Вас, не обижайтесь.
В портфеле 8 систем, каждая работает на 2-х - 3-х валютных парах, всего в портфеле 20 инструментов. Если просто тупо сложить все просадки, то в сумме получится 118 фигур. Но т.к. системы построены на разных принципах, то расчётная просадка портфеля считалась по методу квадратов: корень квадратный из суммы квадратов просадок каждого инструмента. Получилось примерно 25 фигур. И затем всё это умножается на страховочный коэффициент 1.25 (многолетняя практика показывает, что этого вполне достаточно). Итого имеем расчётную просадку 30 фигур.
Портфель систем лучше, чем одна система, это доказано математически. Выводить сейчас формулы не буду, нет желания, если интересует, задайте вопрос в соответствующем разделе форума, кто-нибудь да ответит. Если грубо, то портфель лучше, чем одиночная система примерно в корень квадратный из количества инструментов, составляющих порфель (т.е. при тех же рисках прибыль портфеля будет выше вот в такое число раз, чем у одиночной системы).
Размеры профитов и стопов самые разные, т.к. в портфеле есть системы разных типов. Профиты от 30 пунктов до 6 фигур, а стопы примерно от 50 пунктов до 5 фигур.
Просадка всегда считается от последнего максимума эквити как при тестировании, так и в жизни. Если, как Вы говорите, войдём в просадку сразу же, то почему она в процентном отношении должна быть больше? Ведь рабочий лот всегда имеет одну и ту же пропорцию по отношению к величине депозита. При депо в 2600$ я входил в просадку лотом 9000$, а в начале работы проекта при депо 2000$ лот был 7000$, так что просадка по деньгам была бы меньше, а в процентах такая же.
Что до "средней просадки портфеля", то я вообще не понимаю этого термина. Вот я открылся на максимуме эквити, сразу же имею просадку в размере спрэда, потом закрылся с прибылью, установив новый максимум эквити. Так вот эту просадку-спрэд будем учитывать в числе других просадок? Если нет, то почему? И если да, то тоже почему? Ну хорошо, допустим, мы даже вычислили каким-то образом, что средняя просадка портфеля составляет, например, 2 фигуры. И что нам даёт эта информация? Максимальнная расчётная просадка нужна для вычисления рабочего лота, а какая-то промежуточная средняя просадка для чего нужна?
--------------------
Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника. (С) Голдсмит Оливер
|
Назад
Индекс
Вперед
списком
Правка
Ответ
Цитата
25/04/2008 13:03
