МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

JCМодератор
27/01/2008 16:45
Редактирование сообщения Правка Ответить на это сообщение Ответ Ответить на это сообщение Цитата Быстрый ответ Быстрый ответ

Работоспособность системы зависит от проскальзывания, это знают все. Часто встречаются мнения что в системах, которые покупают акции по маркету в самом начале сессии и продают таким же образом, результаты тестирования и реальной торговли сильно отличаются, главным образом из-за невозможности купить акцию по цене открытия в реальной торговле. Я торгую такие системы давно, но особо тщательно не проверял расхождение между реальной ценой открытия и реальными покупками-продажами по цене открытия. И вот наконец решил проверить.
В общем так -- сравнил цену 224-х открытий-закрытий позиций по маркету в начале сессии, которые произошли в течении двух прошедших месяцев с реальной ценой открытия(по которой открываются-закрываются позиции на бэктестах). Оба месяца эта разница оказалась положительной, то есть в нашу пользу -- позиции открывались-закрывались с положительным проскальзыванием, принося небольшую прибыль и перекрывали комиссионные у брокера InteractiveBrokers. Если, например, открываем позиции по $10000, то с каждого проскальзывания в среднем зарабатываем $3,93 или примерно 0,04% с транзакции. Незначительно, конечно, но не в этом суть. А суть в том, что нет потерь, и тесты на истории, практически совпадают с реальной торговлей.
Возможно взял слишком малый период, но делал все вручную -- много времени занимает.

Опции поста Распечатать Напомнить мне! Оповестить модератора


Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/01/2008 16:45
. Re: Проскальзывание в системах   BigShares   25/12/2012 16:55
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   26/12/2012 13:17
. Re: Проскальзывание в системах   BigShares   26/12/2012 16:25
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/12/2012 14:52
. Re: Проскальзывание в системах   KMSМодератор   28/01/2008 01:54
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:02
. Re: Проскальзывание в системах   slonopotam   28/01/2008 02:19
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:38
. Re: Проскальзывание в системах   slonopotam   28/01/2008 03:14
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 03:25
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   28/01/2008 19:09
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 19:30
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   29/01/2008 09:23
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   29/01/2008 09:44
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   29/01/2008 11:11
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   30/01/2008 19:35
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   30/01/2008 19:37
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   30/01/2008 19:54
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   31/01/2008 00:01
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/01/2008 00:41
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/01/2008 00:44
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   16/04/2008 00:16
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   19/04/2008 00:11
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 15:32
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 18:24
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 21:08
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 21:23
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 21:30
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 00:15
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 00:20
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 01:09
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 01:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 02:01
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 11:25
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 12:43
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:46
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 12:51
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:53
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 13:28
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 13:31
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 15:08
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 17:18
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 11:55
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:08
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:21
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:32
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:37
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:40
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:41
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:25
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 19:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 21:13
. Re: Проскальзывание в системах   Adventurer   31/08/2008 19:57
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 20:47
. Re: Проскальзывание в системах   VovaMМодератор   31/08/2008 15:51
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 18:21
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   31/08/2008 15:54
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 16:50
. Re: Проскальзывание в системах   VovaMМодератор   17/04/2008 13:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:10
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/01/2008 19:46

Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 39 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 



Доступ и ограничения:
Вы не можете написать новую тему
Вы не можете отвечать на тему
HTML включён
UBBCode включён

Рейтинг: ***
Просмотров ветки: 27087

Оценить ветку

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.019 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.