МГС  Московская Гигабитная Сеть
 www.umos.su info@umos.su  Выделенные линии Ве/б-Студия Хостинг Collocation
 Тарифы Вопросы и ответы Полезная информация Контакты

Трейдинг >> Системы

JCМодератор
31/08/2008 21:23
Редактирование сообщения Правка Ответить на это сообщение Ответ Ответить на это сообщение Цитата Быстрый ответ Быстрый ответ

В ответ на :

Амерсток писал:
Системы использующие цену открытия сегодняшнего дня
#179540 - 25/10/2007 11:56 Правка Ответ Цитата Быстрый ответ



Пробовал играть сетап, в котором участвует Цена открытия сегодняшнего дня (PriceOpen(bar)). У Америтрейда есть StrategyDesk, в котором можно сканировать по различным заданным условиям в реальном времени. Так вот что я заметил -- цена открытия сегодняшнего дня указывается от фонаря, то есть если посмотреть интрадэй график, то Цена открытия дня вообще непонятно откуда взята и дневная свеча сегодняшнего дня совершенно отличается от интрадэй графика. Решил что вероятно это глюк Америтрейда, посмотрел у кого они берут котировки -- оказалось у Reuters -- зашел к ним на сайт и точно -- котировки точно такие же. Самое интересное, что на следующий день эта Цена открытия меняется и получает правильное значение. Причем различие довольно значительное получается -- и 4 и 5 процентов бывает. На форуме Ветлаба нашел обсуждение такой же проблемы и у других поставщиков котировок. То есть не верить цене открытия, которая публикуется сегодня, а ждать завтрашнего дня, чтобы получить правильные данные? Как же играть системы, в которых присутствует опен сегодняшнего дня, например гэпы на определенное значение процента? И почему поставщики публикуют заведомо неправильные котировки? Кому это выгодно?


Наткнулся на Ваш прошлогодний пост. Капнули глубже? Не поделитесь?




Да, так и было. Пришлось ждать 20-25 минут с открытия сесссии чтобы скачать дневные котировки, так как они идут с запозданием чтобы узнать истинную цену открытия(которая будет потом в истории) и только после этого мониторить стоки для системы, которая построена по ценам открытия. Но там была другая проблема -- история тестировалась на лимитных ордерах, стоки покупались при глубоком падении. На исторических данных часто бывают лоу в виде длинного шипа вниз, но на самом деле таких цен может и не быть (причем в большинстве случаев). Из=за этого при тестировании на истории возникают фантастические прибыли. В реале их практически нет. Поэтому теперь не играю эту систему.

Опции поста Распечатать Напомнить мне! Оповестить модератора


Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/01/2008 16:45
. Re: Проскальзывание в системах   BigShares   25/12/2012 16:55
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   26/12/2012 13:17
. Re: Проскальзывание в системах   BigShares   26/12/2012 16:25
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/12/2012 14:52
. Re: Проскальзывание в системах   KMSМодератор   28/01/2008 01:54
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:02
. Re: Проскальзывание в системах   slonopotam   28/01/2008 02:19
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:38
. Re: Проскальзывание в системах   slonopotam   28/01/2008 03:14
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 03:25
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   28/01/2008 19:09
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 19:30
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   29/01/2008 09:23
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   29/01/2008 09:44
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   29/01/2008 11:11
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   30/01/2008 19:35
. Re: Проскальзывание в системах   cowboy   30/01/2008 19:37
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   30/01/2008 19:54
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   31/01/2008 00:01
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/01/2008 00:41
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/01/2008 00:44
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   16/04/2008 00:16
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   19/04/2008 00:11
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 15:32
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 18:24
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 21:08
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 21:23
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 21:30
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 00:15
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 00:20
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 01:09
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 01:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 02:01
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 11:25
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 12:43
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:46
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 12:51
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:53
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   01/09/2008 13:28
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 13:31
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 15:08
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 17:18
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 11:55
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:08
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:21
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:32
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:37
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   01/09/2008 12:40
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:41
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   01/09/2008 12:25
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 19:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 21:13
. Re: Проскальзывание в системах   Adventurer   31/08/2008 19:57
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 20:47
. Re: Проскальзывание в системах   VovaMМодератор   31/08/2008 15:51
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   31/08/2008 18:21
. Re: Проскальзывание в системах   ApprenticeМодератор   31/08/2008 15:54
. Re: Проскальзывание в системах   Амерсток   31/08/2008 16:50
. Re: Проскальзывание в системах   VovaMМодератор   17/04/2008 13:33
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   28/01/2008 02:10
. Re: Проскальзывание в системах   JCМодератор   27/01/2008 19:46

Дополнительная информация
1 зарегистрированных и 86 незарегистрированных пользователей просматривает форум.

Модератор:  Poul, Poul, 000, Akelo, mda, x4x, Uliss, TradingS, KMS, VovaM, mpfeltz, EVM, Stone, Apprentice, Neo, JC, Kobra007, GOOD_MAN, Oldman, Igonter, TradeSwing, Гришель Максим 



Доступ и ограничения:
Вы не можете написать новую тему
Вы не можете отвечать на тему
HTML включён
UBBCode включён

Рейтинг: ***
Просмотров ветки: 26526

Оценить ветку

Перейти на

Send letter to Poul | Предупреждение Poul Trade Forum

Powered by UBB.threads™ 6.5.4

Generated in 0.02 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.