 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|||
|
Позвольте и мое скромное ИМХО: Прежде позвольте предположить, что "не работать" метод может весьма специфично. Не тем, что каждый раз его применяя (если он известен всем) Вы неполучете прибыль убыток или получаете убыток. А тем, что применение всеми этого метода приводит к синхронизации действий и усилению резких движений рынка (как раз то о чем говорят - когда все делают одинаково - рынок перестает существовать, т.к. все продают или покупают). На малых таймфреймах это возможно приводит к лишнему белому шуму или в виде повышенного проскальзывания (перегрузка торговых платформ и увеличение задержки из за экстремальной волатильности трафика- из той же оперы, разработчики же не закладывают "одновременное" обращение к системе значительного числа пользователей), на бОльшых тайм фреймах - к ситуациям как 1987 или вспомним LTCM, увидев успех которого последователи стали использовать те же стратегии в итоге некоррелированые позиции при кризисе стали НЕОЖИДАННО коррелированные и исчезли биды и офера для закрытия позиций. Грубо говоря мое ИМХО в том, что НЕРАБОТАТЬ разглашенный метод может особо "один раз но метко" (большой крэш с исчезновением бидов\оферов), либо "редко но метко" (проскальзывания именно тогда когда вы входите\выходите). Это конечно эвристика, ибо, ИМХО все очень тонко "на чуВствах". P.S. Кстати очень часто бэк-тестинг не учитывает эти проблемы - ведь в моменты синхронизации спреды bid-ask могут очень сильно расходиться, и ваши закладки на их "нормальные уровни" могут так скажем оказаться слишком оптимистичные. Потому я очень ревниво и с боязнью реагирую на ПОДРОБНОЕ (с разжовыванием) обсуждение методов, которые как мне кажется имеют в себе зерно. Возможно это суеверие. -------------------- Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар
|
|
||||||||||||||
|
Generated in 0.045 seconds in which 0.009 seconds were spent on a total of 11 queries. Zlib compression enabled.
Назад
Индекс
Вперед
списком
Правка
Ответ
Цитата
16/03/2004 21:12
